События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на вторник
Объем Резервного фонда РФ за июнь 2012 г. - 1,985 трлн. рублей (+1,6 %). Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) - 2,810 трлн. рублей (+1,3 %)
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.5287 руб. за один доллар (+28.82 коп.);
- курс рубля к евро – 41.0642 руб. за один евро (+25.88 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.3669 руб. (+27.77 коп.).
03.07.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 722.20 млрд. руб. (-68.40 млрд. руб.); на депозитных счетах 91.00 млрд. руб. (-44.80 млрд. руб.). – суммарно 813.20 млрд. рублей.
02.07.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.82 %.
29.06.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 6.11 %.; объем сделок 158.01 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 2 июля:
Максимальный объем предоставляемых средств – 480 млрд. рублей на срок 1 день;
11:37 – размещенный объем – 476 273.000 млн. руб. (ставка 5.2950 %), срок 1 день.
15:44 – размещенный объем – 3 613.6 млн. руб. (ставка 5.6382 %), срок 1 день.
02.07.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 5.50 % (+0.02);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 6.23 % (-0.03);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 6.15 % (29.06.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 3 июля:
32.47р. – 32.49 рублей за доллар;
40.91р. – 40.92 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 3 июля:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 32.80р. (32.55р.) – 33.05р. (33.38р.)
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 41.28р.(40.85р.) – 41.71р. (42.24р.);
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2560 – 1.2672 (1.2810).
Фондовый рынок.
02.07.2012
Dow Jones industrial average
12871,39
-0,07%
Nasdaq
2951,23
0,55%
S&P 500
1365,51
0,25%
10-Yr Bond
1,580%
-0,08
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
54692,79
0,62%
NYSE Arca Oil
1167,01
0,13%
DAX INDEX
6496,08
1,24%
РТС
1357,49
0,52%
Индекс ММВБ
1402,74
1,10%
Россия-30
4,061%
-0,04
03.07.2012
NIKKEI 225 INDEX
9056,95
0,59%
Shanghai Composite (Китай)
2241,47
0,69%
EUR/USD
1,2598
1,2600
Фьючерс S&P 500 06/2012
1356,75
-0,04%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
84,52
0,77
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1604,45
6,75
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
133^30
-0^01
Прогноз
на 03.07.12г.
Nasdaq
2931 (2883)
2931 (2974)
S&P 500
1361 (1337)
1361 (1379)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
148^27 (147^21)
150^15
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2581 (1,2552)
1,2651 (1,2714)
Индикативные котировки металлов 03 июля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1603.72
1604.02
+0.42
9:20:53
палладий
581.20
584.20
+0.71
9:18:07
платина
1459.00
1469.00
+0.55
9:13:06
серебро
27.82
27.85
+1.24
9:18:17
алюминий
1924.00
1927.00
+0.89
9:23:02
медь
7767.00
7772.00
+1.78
9:22:36
никель
16864.00
16964.00
+1.02
9:23:06
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
5,35
Nasdaq
13,28
S&P 500
8,58
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-3,63
NYSE Arca Oil
-5,05
DAX INDEX
10,13
РТС
-1,67
Индекс ММВБ
0,05
NIKKEI 225 INDEX
7,12
Shanghai Composite (Китай)
1,91
НОВОСТИ
12:30 Великобритания. Агрегат М4 в мае. В апреле +1,1 % (-3,8 % г/г).
11:45 PMI Италии. Индекс деловой активности сектора производства в июне. В мае 44,8.
13:00 PPI Еврозоны. Индекс цен производителей в мае. В апреле - 0 % (2,6 % г/г).
17:45 ISM США. Индекс деловой активности окруна ФРБ Нью-Йорка в июне. В мае 49,9.
18:00 США. Объем фабричных заказов в мае. В апреле -0,6 %.
Санкции против Ирана введенны с 1 июля.
Иран - второй по величине производитель в ОПЕК после Саудовской Аравии. Иран производил около 3,3 млн. баррелей в день в мае. Полная реализация санкций сократит рынок предоставления нефти на около 1 млн. баррелей в день в течение второй половины года (прогноз МЭА).
Иран призвал ОПЕК созвать экстренное совещание.
Глава центрального банка Ирана Махмуд Бахмани заявил, что страна имеет $150 млрд. резервов. «У нас есть программы по борьбе с санкциями, и мы будем противостоять враждебной политике», заявил Бахмани.
Страны ЕС договорились в январе о запрете импорта нефти из Ирана. Запрет ЕС на страхование судов, перевозящих иранскую нефть распространяется на 95 % танкеров в мире.
В попытке сохранить объемы экспорта, Иран предлагает поставлять нефть в Южную Корею за своих танкерах.
В дополнение к европейским санкциям, в США принят 31 декабря закон, который вводят санкции на международные банки в американской финансовой системе, если они обслуживают сделки с нефтью Ирана.
Нефть и ее производные составляют почти 80 % экспорта Ирана, формируют около половины государственных доходов. По оценке Управления энергетической информации США, в 2010 г. чистых доходов от экспорта нефти Ирана составил $73 млрд.
Санкции может снизить экспорт на 20 % - 30 %.
Финляндия и Нидерланды не дадут согласия Механизму финансовой стабильности еврозоны (ESM) скупать гособлигации на рынке, несмотря на решение европейских лидеров. Об этом заявлено официально. Для того, чтобы стабфонд мог скупать облигации на вторичном рынке, необходимо единогласное одобрение всех участников блока.
Индекс PMI сектора производства Франции в июне вырос до 45,2 с 44,7 в мае (трех летний минимуму). Рост есть, но показатель существенно ниже 50, значит, динамика в секторе ухудшается. В основе падения дальнейшее сокращение уровня входящих новых заказов. Внутренний спрос опять демонстрировал слабость, а общий объем новых заказов снизился гораздо острее, чем уровень экспортных продаж. Последний спад производства был четвертым месяцем подряд. Запасы уменьшались в ускоренном темпе в июне, со скоростью сокращения самой резкой с мая 2009 г. Темп снижения покупательской активности ускорился максимального с мая 2009 г. Последние данные указывают на снижение цен на сырье в секторе производства в первый раз за шесть месяцев. Темп снижения потребительских расходов стал самым резким с августа 2009 г. Это происходило при падении цен.
Значение PMI показывает, что экономическая динамика Q2 2012 г. была худшей за прошедшие три года.
Индекс PMI Германии с 45,2 в мае снизился до 45,0 в июне. Это минимальное значение индекса за три года. Индекс ниже нейтрального значения 50,0 в течение четырех месяцев подряд, что является самым длительным периодом непрерывного ухудшения после спада в 2008/09 гг. Индекс новых заказов в июне 44,4 (в мае 43,8). Индекс новых экспортных заказов в 42,1 (43,0). Индекс занятости 47,8 (47,9). Зарубежный спрос сокращается, что влияет на занятость и цены. Снижение новых заказов продлил текущий период ухудшения портфеля заказов до 12 месяцев. Последнее снижение новых экспортных заказов было вторым по скорости с мая 2009 г. Очевиден спад спроса в Европе и Китае.
Индекс PMI Еврозоны в июне остался на уровне мая – 45,1. Спад в производственном секторе Еврозоны продолжается 11 месяцев подряд. Производство и новые заказы серьезно сокращаются, что приводит к потере рабочих (максимум с января 2010 г.). Индекс Ирландии показал максимальное значение за 14 месяцев – 53,1, а индекс Греции упал до 40,1 – минимум среди стран Еврозоны.
Глобальный экономический рост замедлился, а политический кризис в Еврозоне продолжается. Уровень новых экспортных заказов упал самым быстрым темпом с ноября прошлого года. Занятость падала с максимальным темпом за два с половиной года.
По данным Евростата безработица в Еврозоне в мае повысилась до 11,1 %. В апреле 11,0 %.
Уровень безработицы среди молодежи (до 25 лет) 22,6 % в Еврозоне и 22,7 % в странах ЕС. В Германии самый низкий уровень молодежной безработицы - всего в 7,9 %, в Австрии на 8,3 % и Нидерландах с 9,2 %. Ситуация мрачна в Испании и Греции - 52,1 %.
Итальянский уровень безработицы среди молодежи увеличился до 36,2 % в мае (максимальный уровень с 1992 г.).
Индекс деловой активности сектора производства США (ISM) в июне неожиданно сократился до 49,7, т.е. опустился ниже граничного уровня 50. В мае показатель находился на отметке 53,5. Существенно опустился показатель новых заказов. В июне показатель составил 47,8 после 60,1 в мае. Это может предвещать ухудшение торгового баланса.
Продолжил снижение показатель запасов. Это вполне укладывается в прогноз снижение темпа экономического расширения во втором квартале.
Индекс цен рухнул уже до 34,0 (47,5 в мае). Это не снижение инфляции, это отсутствие спроса.
Данные с рынка недвижимости опять радуют.
Объем расходов на строительство в США в мае увеличился на 0,9 5, при прогнозе роста на 0,2 %. Кроме того, значение апреля пересмотрели с +0,3 % до 0,6 %. Объем частных расходов в секторе вырос в мае на 1,6 %, а за 12 месяцев на 13,1 г/г.
Пожалуй, это единственная относительно положительная вчерашняя новость. Рост показателя в мае обеспечили исключительно резиденты. Однако доля нерезидентов в расходах на строительство составляет 67/68 %, т.е. именно они определяют его динамику, а с января расходы нерезидентов снизились на 0,9 %.
Индекс деловой активности сектора услуг Китая вырос, указав на то, что сектор расширяется быстрее, чем представлялось. Индекс менеджеров по закупкам поднялся до трехмесячного максимума в 56,7 в июне с 55,2 в мае.
Вырос спрос на рынке невидимости Китая, быстрыми темпами увеличились новые заказы.
Возможно, данные сигнализируют о том, что принятые меры стимулирования возможно достигли цели. Правительство снизило процентные ставки в прошлом месяце впервые с 2008 г. и сократил норматив резервирования для банков три раза с ноября.
Суммарный экономический вес Бразилии, России, Индии и Китая в текущем году составят 20 % мировой экономики ($14 трлн. по данным МВФ), увеличившись более чем в четыре раза за последние десять лет. В тоже время, совокупный стоимость их фондовых рынков упала до трехлетнего минимума – 16 % от мирового фондового рынка ($7,6 трлн. с $9,5 трлн. – 18 %).
В Бразилии объем потребительских дефолтов увеличился до 30-месячного максимума в мае. Цены на экспорт нефти в России упала примерно на 10 % в этом году. В Индии центральный банк оставил процентные ставки без изменений в прошлом месяце несмотря на рост инфляции. Показатель китайского производства составленный правительством упал до семимесячного минимума в июне.
РОССИЯ
Роста ВВП России в первом квартале 2012 г. подтвержден Росстатом на уровне 4,9 %. Индекс-дефлятор ВВП за первый квартал 2012 г. по отношению к ценам первого квартала 2011 года составил 114,2 %.
Расходы на конечное потребление в январе-марте выросли на 5 %, расходы домашних хозяйств - на 7,2 %, расходы государственного управления - снизились на 0,5 %. Расходы некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, остались на прежнем уровне. Валовое накопление в РФ в первом квартале выросло на 10,5 %, экспорт вырос на 4,4 %, импорт - на 10,2 %.
Безработица в России в июне снизилась на 4,4 % до 1,14 млн. человек. На 30 мая официальная безработица в России составляла 1,19 млн. человек.
По последним данным Росстата, общая безработица в России в мае 2012 г. составила 4,093 млн. человек, или 5,4 % экономически активного населения.
Объем Резервного фонда РФ за июнь 2012 г. - 1,985 трлн. рублей (+1,6 %). Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) - 2,810 трлн. рублей (+1,3 %).
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Прогнозы на сегодня 3 июля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 135 760 (135 220);
Уровень сопротивления –136 430 (137 000).
Индекс РТС
- поддержка 1360 (1341);
- сопротивление 1360 (1384)
Индекс ММВБ
- поддержка 1392 (1344);
- сопротивление 1440.
ГАЗПРОМ
- поддержка 153.50р.; 149.20р.;
- сопротивление 156.20р.
ГМКНН
- поддержка 5330; 5170р.;
- сопротивление 5427р.: 5480р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1803р.; 1773р.;
- сопротивление 1815р.; 1830р.
Ростелеком
- поддержка 112.60р.;
- сопротивление 118.60р.
Роснефть:
- поддержка 203.40р.; 202.60р.;
- сопротивление 206.40р.; 208.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 86.10р.; 85.60р.;
- сопротивление 89.50р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 63.70р.; 62.70р.;
- сопротивление 65.10р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.17р.; 26.60р.;
- сопротивление 27.20р.; 28.15р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA