События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на среду
ОАО "Мечел" в первом полугодии 2012 г. увеличило добычу угля на 7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 13,380 млн. т
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.2058 руб. за один доллар (-1.77 коп.);
- курс рубля к евро – 39.5101 руб. за один евро (+4,26 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.4927 руб. (+0.95 коп.).
01.08.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 719.50 млрд. руб. (+56.20 млрд. руб.); на депозитных счетах 133.30 млрд. руб. (+46.50 млрд. руб.). – суммарно 852.80 млрд. рублей.
31.07.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.60 %.
30.07.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.86 %.; объем сделок 80.52 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 31 июля:
Максимальный объем предоставляемых средств – 520 млрд. рублей на срок 1 день;
- 1300 млрд. рублей на срок 7 дней
11:31 – размещенный объем – 507 156.700 млн. руб. (ставка 5.2919 %), срок 1 день.
13:34 – размещенный объем – 1 098 185.400 млн. руб. (ставка 5.2694 %), срок 7 дней.
15:29 – размещенный объем – 12 830.700 млн. руб. (ставка 5.4925 %), срок 1 день.
31.07.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5,42 % (+0.19);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –6.13 % (+0.05);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.84 % (30.07.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 31 июля:
32.38р. – 32.40 рублей за доллар;
39.86р. – 39.88 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 1 августа:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 32.44р. (32.13р.) – 32.75р.;
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 39.72р. (39.48р.) – 40.15р. (40.67р.);
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2215 (1.2074) – 1.2378 (1.2400).
Фондовый рынок.
31.07.2012
Dow Jones industrial average
13008,68
-0,49%
Nasdaq
2939,52
-0,21%
S&P 500
1379,32
-0,43%
10-Yr Bond
1,492%
-0,01
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
56097,05
-2,00%
NYSE Arca Oil
1196,76
-1,20%
DAX INDEX
6772,26
-0,03%
РТС
1375,95
-1,58%
Индекс ММВБ
1406,36
-1,56%
Россия-30
3,700%
-0,02
01.08.2012
NIKKEI 225 INDEX
8606,68
-1,02%
Shanghai Composite (Китай)
2123,78
0,96%
EUR/USD
1,2309
1,2310
Фьючерс S&P 500 09/2012
1374,55
0,00%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 09/2012 ($)
88,00
0,19
Фьючерс на золото 09/2012 ($)
1615,25
2,85
Фьючерс на 10-year note 09/2012 ($)
134^22
-0^02
Прогноз
на 01.08.12г.
Nasdaq
2912
2974
S&P 500
1379 (1359)
1391 (1397)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
151^03 (150^25)
152^27
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2299 (1,2238)
1,2304 (1,2396)
Индикативные котировки металлов 1 августа
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1613.88
1614.18
-0.02
9:23:23
палладий
588.70
591.70
+0.09
9:13:19
платина
1410.00
1420.00
-0.07
9:23:19
серебро
27.99
40967
+0.07
9:22:53
алюминий
1887.00
1890.00
+0.00
8:51:34
медь
7544.00
7549.00
+0.05
9:21:30
никель
15844.00
15944.00
+0.44
9:24:03
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
6,48
Nasdaq
12,83
S&P 500
9,68
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-1,16
NYSE Arca Oil
-2,63
DAX INDEX
14,82
РТС
-0,33
Индекс ММВБ
0,31
NIKKEI 225 INDEX
1,79
Shanghai Composite (Китай)
-3,44
НОВОСТИ
05:30 PMI Китая. Индекс деловой активности сектора производства в июле 49,3. В июне 48,2.
09:00 PMI России. Индекс деловой активности сектора производства в июле 52. В июне 51,0.
11:45 PMI Италии. Индекс деловой активности сектора производства в июле. Прогноз 44,0. В июне 44,6.
11:50 PMI Франции. Индекс деловой активности сектора производства в июле. Прогноз 43,6. В июне 45,2.
11:55 PMI Германии. Индекс деловой активности сектора производства в июле. Прогноз 43,3. В июне 45,2.
12:00 PMI Еврозоны. Индекс деловой активности сектора производства в июле. Прогноз 44,1. В июне 45,1.
12:30 PMI Великобритании. Индекс деловой активности сектора производства в июле. Прогноз 49,5. В июне 48,6.
18:00 ISM США. Индекс деловой активности сектора производства в июле. Прогноз 50,5. В июне 49,7.
18:00 США. Объем расходов на строительство в июне. Прогноз 0,4 %. В июне 0,9 %.
20:30 США. Результаты заседания FOMC.
22:15 США. Пресс-конференция главы ФРС Б.Бернанке.
Статистика стран Еврозоны была негативной.
Объем розничных продаж в Германии в реальном выражении в июне сократился на 0,1 % (2,9 % г/г), притом, что аналитики ожидали рост показателя.
Объем потребительских расходов во Франции в июле вырос всего на +0,1 % (+0,2 % г/г) при прогнозе роста на 0,2 % (+0,4 % г/г). Сокращение динамики потребления происходит параллельно снижению ценового давления. Индекс цен производителей во Франции в июне упал на 0,9 % (за 12 месяцев +1,3 % г/г).
Процент безработицы в Германии не изменился в июле – 6,8 %, но вырос в Италии до 10,8 % с 10,6 %. В Еврозоне безработица увеличилась до невиданного уровня – 11,2 %.
Показатели статистики США выглядели положительно.
Индекс частных доходов в июне вырос на 0,5 %. Однако, расходы оказались без изменения. Доходы с поправкой на инфляцию выросли на 0,3 %. Уже несколько месяцев подряд рост доходов не вызывает увеличение потребления. Тенденция увеличения накопления может длиться десятилетия. Т.е. экономика продолжает терять динамику, т.к. именно потребление на протяжении десятилетий определяло рост экономики.
Индекс цен на дома в 20 крупнейших городах США (Case-Shiller 20-city Index) вырос в мае на 2,2 %. Т.е. показатель изменения цен за год приближается к положительной зоне. В мае индекс показал уровень 0,7 %, после -0,9 % в апреле.
Принять за однозначное подтверждение смены тренда на рынке недвижимости трудно, поэтому, аналитики предупреждают, что конец весны – начало лета – пик сезона на рынке. Т.е. положительная динамика может оказаться нестойкой.
Индекс потребительского доверия США в июле повысился сразу до 65,9 с 62,7 в июне. Экономисты прогнозировали - 61,5. Выросла доля потребителей, ожидающих улучшений на рынке труда и экономических условий в течение ближайшего полугодия.
Рост активности на рынке жилья и снижение цен на топливо, может быть, также помогают поддерживать потребительские настроения. В то же время наблюдается рост доходов необходимый для стимулирования потребительских расходов.
Деловая активность в округе Чикаго неожиданно расширилась в июле более быстрыми темпами, чем ожидали экономики. Индекс увеличился до 53,7, до самого высокого уровня с апреля.
Сегодня выйдет множество статистики и, возможно, появиться ясность в вопросе о том, на что решится денежная власть США в борьбе за восстановление экономической мощи.
Показатели деловой активности в странах Еврозоны за июль вряд ли обрадуют.
Возможно, стабильным окажется аналогичный показатель США.
Что касается итогов заседания FOMC – ставки менять не куда, можно изменить федеральную ставку начислений ФРС на избыточные резервы. (В Еврозоне обнули ставку по депозитам, но эта мера Европе не помогла. Объем кредитования не вырос. Свободные средства перетекли в государственные бумаги.) Рынки от Комитета ждут реальных вливаний средств. Занятие пагубное, но применение других инструментов пока не обсуждалось.
Индекс деловой активности сектора производства Китая повысился до 49,3. Активность балансирует на грани спада и роста. Инфляция снизилась. Меры стимулирования вероятно приносят эффект.
РОССИЯ
В июле рост деловой активности в секторе производства России слабым. Тем не менее, индекс вырос до 52 с 51 в июне. Уровень занятости стабилизировался после незначительного падения в июне. Инфляционное давление относительно слабое.
Новые заказы в компаниях обрабатывающих отраслей в июле выросли, что продолжает тенденцию, наблюдаемую с октября 2011 г. Новые экспортные заказы выросли пятый месяц подряд.
Заместитель председателя ЦБ РФ С.Швецов на пресс-конференции заявил, что Банк приступает к консультациям с банковским сообществом о перспективах отказа от проведения операций однодневного РЕПО. Банк считает, что базовым инструментом рефинансирования банков должно быть не однодневное, а недельное РЕПО.
На конец второго квартала доля недельного РЕПО составляла порядка 53 % в общем объеме задолженности банков перед ЦБ по операциям РЕПО.
Активная стадия обсуждения будет в следующем году.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
ОАО "Мечел" в первом полугодии 2012 г. увеличило добычу угля на 7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 13,380 млн. т. Объем производства стали вырос на 13 % до 3,392 млн. т.
Производство чугуна в отчетный период увеличилось на 10 % и составило 2,015 млн. т.
Реализация концентрата коксующегося угля за шесть месяцев - 6,238 млн. т. (+4 % г/г). Реализация энергетических углей - 2,869 млн. т. (-15 % г/г). Объем продаж железорудного концентрата - 2,073 млн. т. (-6 % г/г).
Прогнозы на сегодня 1 августа:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 130 300;
Уровень сопротивления –138 000 (144 200).
Индекс РТС
- поддержка 1369 (1358);
- сопротивление 1396.
Индекс ММВБ
- поддержка 1396 (1376);
- сопротивление 1407 (1432).
ГАЗПРОМ
- поддержка 144.00р.;
- сопротивление 151.50р.; 155.13р.
ГМКНН
- поддержка 4975р.; 4916р.;
- сопротивление 5040р.; 5120р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1819р.; 1803р.;
- сопротивление 1845р.
Ростелеком
- поддержка 111.50р.; 110.50р.;
- сопротивление 113.50р.; 115.50р.
Роснефть:
- поддержка 194.70р.; 193.50р.;
- сопротивление 197.40р.; 199.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 88.62р.; 86.10р.;
- сопротивление 90.70р.; 92.80р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 63.34р.; 62.79р.;
- сопротивление 64.10р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 26.97р.; 26.57р.;
- сопротивление 27.37р.; 27.83р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA