События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на вторник
Чистая прибыль (РСБУ) Сбербанка в январе-июле 2012 – 212,4 млрд. рублей (+5,6 % г/г)
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.9451 руб. за один доллар (+59.10 коп.);
- курс рубля к евро – 39.5353 руб. за один евро (+13,92 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.3607руб. (+38.91 коп.).
07.08.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 700.70 млрд. руб. (-25.00 млрд. руб.); на депозитных счетах 128.60 млрд. руб. (+18.00 млрд. руб.). – суммарно 829.30 млрд. рублей.
06.08.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.61 %.
03.08.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.31 %.; объем сделок 86.75 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 6 августа:
Максимальный объем предоставляемых средств – 160 млрд. рублей на срок 1 день;
11:33 – размещенный объем – 152 076.700 млн. руб. (ставка 5.4022 %), срок 1 день.
15:33 – размещенный объем – 7 037.800 млн. руб. (ставка 5.7077 %), срок 1 день.
06.08.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5,14 % (-0.05);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –5.91 % (+0.03);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.47 % (03.08.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 7 августа:
31.66р. – 31.68 рублей за доллар;
39.21р. – 39.23 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 7 августа:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 32.10р. (31.86р.) – 32р.48р. (32.73р.);
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 39.30р. (38.90р.) – 39.72р. (40.15р.);
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2320 (1.2175) – 1.2530.
Фондовый рынок.
06.08.2012
Dow Jones industrial average
13117,51
0,16%
Nasdaq
2989,91
0,74%
S&P 500
1394,23
0,23%
10-Yr Bond
1,558%
-0,02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
58344,61
1,90%
NYSE Arca Oil
1215,41
0,20%
DAX INDEX
6918,72
0,77%
РТС
1432,69
2,48%
Индекс ММВБ
1437,3
-0,12%
Россия-30
3,622%
-0,02
07.08.2012
NIKKEI 225 INDEX
8786,7
0,69%
Shanghai Composite (Китай)
2153,58
-0,06%
EUR/USD
1,2383
1,2385
Фьючерс S&P 500 09/2012
1390,45
0,03%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 09/2012 ($)
91,88
-0,33
Фьючерс на золото 09/2012 ($)
1611,75
-2,35
Фьючерс на 10-year note 09/2012 ($)
134^00
-0^01
Прогноз
на 07.08.12г.
Nasdaq
2986 (2972)
3015
S&P 500
1391 (1360)
1397 (1415)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
149^15 (148^23)
150^25 (151)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2393 (1,2301)
1,2439 (1,2476)
Индикативные котировки металлов 7 августа
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1611.33
1611.63
+0.06
9:26:52
палладий
579.80
582.80
+0.19
9:25:16
платина
1401.00
1411.00
+0.50
9:27:03
серебро
27.85
27.88
-0.14
9:24:38
алюминий
1873.00
1876.00
-0.21
9:27:03
медь
7468.00
7473.00
-0.12
9:25:05
никель
15634.00
15734.00
-0.19
9:27:04
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
7,37
Nasdaq
14,77
S&P 500
10,86
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
2,80
NYSE Arca Oil
-1,11
DAX INDEX
17,30
РТС
3,78
Индекс ММВБ
2,52
NIKKEI 225 INDEX
3,92
Shanghai Composite (Китай)
-2,08
НОВОСТИ
12:30 Великобритания. Объем производства в июне. Прогноз -2,8 % (-4,3 % г/г). В мае 1,2 % (-1,6 % г/г).
13:00 GDP Италии. ВВП второго квартала. Предыдущее значение -0,8 % (-1,3 % г/г).
14:00 Германия. Объем фабричных заказов в июне. Прогноз -0,5 % (-4,2 % г/г). В мае +0,6 % (-5,4 % г/г).
23:00 США. Объем потребительского кредитования в июне. Прогноз $11 млрд. В мае $17,118 млрд.
Глава ФРС Бен Бернанке на 32-й встрече Генеральной конференции Международной ассоциации по исследованиям в области доходов и богатства заявил в понедельник, что, несмотря на то, что многие показатели свидетельствуют о восстановлении экономики США, многим людям и компаниям предстоят тяжёлые времена.
Бернанке сообщил, что потребительские расходы, доходы и другие показатели стали восстанавливаться. Тем не менее, миллионы жители страны, множество слоев населения испытывают трудности, связанные с проблемами в экономике США.
Бернаке признал, что исследуемые традиционные макроэкономические параметры могут затушевывать важную информацию. Он сказал, что необходимо, кроме количественных валовых показателей, уделить внимание микроэкономическим данным. Уже появлялись «интересные разработки в области измерения экономического благосостояния». Бернанке напомнил о своем докладе о «концепции счастья и удовлетворенности жизнью с точки зрения экономики и других социальных наук». «Обзоры и экспериментальные исследования добились прогресса в определении детерминантов счастья и удовлетворенности жизнью». Исследования показывают, что «подавляющее большинство людей в США и во многих других странах, по их словам очень счастливы или довольны ежедневно … исследователи ссылаются на внутренние способности людей к адаптации и нахождению удовлетворения своей жизнью даже в очень трудных условиях».
«Это направление исследований породило альтернативные методы измерения благосостояния, часто на основе включения таких элементов, как психологическое здоровье, уровень образования, физическое здоровье, безопасность, жизнеспособность сообщества и прочность семейных и социальных связей, а также время, затраченное на досуг. Эти меры начали информировать официальную статистику и начали обсуждаться в политических дебатах. Интересный и уникальный случай Королевство Бутан, в котором отказались от слежения за ВВП в 1972 г. в пользу индекса валового национального счастья, основанного на опросе... Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в рамках своей инициативы создал «индекс улучшения жизни», который позволяет сравнить страны по индикаторам качества жизни в них. Другие более традиционные экономические показатели, которые несут информацию о качестве жизни, и, соответственно, могут быть доработаны, включают в себя изменения по распределению доходов, богатства и потребления, степени вертикальной мобильности в благосостояния, признаки устойчивости работы и уверенность в перспективах занятости, а также запасы ликвидности у домохозяйств и другие параметры, способные поглощать финансовые потрясения. Все эти показатели могут быть полезны при измерении экономического прогресса, а также для объяснения экономических решений и прогнозирования будущих экономических результатов.
Продолжение работы по измерению экономического благополучия, вероятно, приведет к более широкому признанию экономистов вклада психологии.»
Чрезвычайно интересное выступление. Давно надо заменить публикацию макроэкономической статики, которую надо объяснять, а потому кажется враньём, даже если таковой иногда не является, чем-то более положительным. Вместо того чтобы сообщить, что безработица все еще на высоком уровне, можно будет услышать, что «коэффициент полного удовлетворения стабилен». Что-то происходит?
РОССИЯ
За первое полугодие банки увеличили выдачу ипотеки на 60 % с 273 млрд. рублей за аналогичный период прошлого года до 430 млрд. рублей. Объем ипотечной задолженности на балансах банков на 1 июля - 1,67 трлн. рублей. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам с начала 2012 г. поднялась с 11,6 % до 12,2 % годовых.
Управление анализа Агентства по ипотечному жилищному кредитованию в текущем году прогнозирует объем новых кредитов в 0,8-1 трлн. рублей при ставках до 12,5 %. Во второй половине года ставки будут продолжать расти из-за кризиса в Еврозоне.
ВТБ 24 за первое полугодие выдал ипотечных кредитов на рекордные 60 млрд. рублей, до конца года планирует выдать еще на 100 млрд. рублей.
МЭР может увеличить прогноз по оттоку капитала из РФ в 2012 г. до $50 млрд. В мае министерство прогнозировало отток в интервале $15-25 млрд. В первой половине года чистый отток капитала составил $43,4 млрд. ($27,1 млрд. за первые полугода 2011 г.).
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Чистая прибыль (РСБУ) Сбербанка в январе-июле 2012 – 212,4 млрд. рублей (+5,6 % г/г).
Чистая прибыль (РСБУ) МДМ Банка в первом полугодии - 1,021 млрд. рублей (-14,85 % г/г). Чистые доходы - 13,866 млрд. рублей (-14,94 % г/г). Чистая ссудная задолженность - 207,107 млрд. рублей (-11,96 % г/г).
Объем активов банка к 1 июля составил 308,61 млрд. рублей. По состоянию на 1 января банк располагал активами на сумму 342,382 млрд. В январе-июне показатель снизился на 11,16 %.
Прогнозы на сегодня 7 августа:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 138 000 (130 500);
Уровень сопротивления – 144 200 (150 400).
Индекс РТС
- поддержка 1395 (1369);
- сопротивление 1410 (1426)
Индекс ММВБ
- поддержка 1419 (1394);
- сопротивление 1434 (1447).
ГАЗПРОМ
- поддержка 150.50р.; 148.50р.;
- сопротивление 151.50р.; 152.50р.
ГМКНН
- поддержка 5037р.; 4975р.;
- сопротивление 5122р.; 5190р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1819р.; 1803р.;
- сопротивление 1857р.; 1866р.
Ростелеком
- поддержка 115.50р.; 113.50р.;
- сопротивление 116.20р.; 118.00р.
Роснефть:
- поддержка 193.40р.; 191.70р.;
- сопротивление 194.80р.
Сбербанк об.
- поддержка 90.60р.; 88.50р.;
- сопротивление 92.70р.; 94.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 64.50р.; 63.00р.;
- сопротивление 66.20р.; 67.90р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.73р.; 27.36р.;
- сопротивление 28.25р.; 28.62р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA