События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на среду
Совокупные активы банков за семь месяцев 45,090 трлн. рублей (+8,3 %). За июль рост активов составил 1,9 %
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.7739 руб. за один доллар (+9.68 коп.);
- курс рубля к евро – 39.2916 руб. за один евро (-14.48 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.1569руб. (-1.10 коп.).
15.08.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 764.80 млрд. руб. (-17.40 млрд. руб.); на депозитных счетах 90.30 млрд. руб. (+13.60 млрд. руб.). – суммарно 855.10 млрд. рублей.
14.08.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.69 %.
13.08.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.93 %.; объем сделок 49.18 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 14 августа:
Максимальный объем предоставляемых средств – 10 млрд. рублей на срок 1 день;
- 1200 млрд. рублей на срок 7 дней.
11:32 – размещенный объем – 3 430.000 млн. руб. (ставка 6.1253 %), срок 1 день.
13:39 – размещенный объем – 1 197 783.200 млн. руб. (ставка 5.3118 %), срок 7 дней.
15:29 – размещенный объем – 4307.500 млн. руб. (ставка 5.9866 %), срок 1 день.
14.08.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.29 % (+0.20);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –6.02 % (+0.18);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.86 % (13.08.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 15 августа:
31.88р. – 31.90 рублей за доллар;
39.29р. – 39.31 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 15 августа:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 31.80р. (31.40р.) – 32р.10р. (32.40р.);
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 39.32р. (38.90р.) – 39.72р.;
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2200 (1.2175) – 1.2337 (1.2530).
Фондовый рынок.
14.08.2012
Dow Jones industrial average
13172,14
0,02%
Nasdaq
3016,98
-0,18%
S&P 500
1403,93
-0,01%
10-Yr Bond
1,726%
0,07
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
58082,92
-1,76%
NYSE Arca Oil
1237,01
0,17%
DAX INDEX
6974,39
0,94%
РТС
1445,37
0,64%
Индекс ММВБ
1462,57
0,70%
Россия-30
3,721%
0,00
15.08.2012
NIKKEI 225 INDEX
8891,68
-0,41%
Shanghai Composite (Китай)
2125,29
-0,80%
EUR/USD
1,2324
1,2325
Фьючерс S&P 500 09/2012
1398,50
-0,21%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 09/2012 ($)
93,02
-0,41
Фьючерс на золото 09/2012 ($)
1601,75
1,35
Фьючерс на 10-year note 09/2012 ($)
133^05
0^01
Прогноз
на 15.08.12г.
Nasdaq
3016 (2986)
3054
S&P 500
1397 (1391)
1414
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
145^30
148^15 (149^13)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2304 (1,2164)
1,2396 (1,2417)
Индикативные котировки металлов 15 августа
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1601.28
1601.58
+0.14
9:07:59
палладий
579.60
582.60
+0.43
8:49:19
платина
1398.00
1408.00
+0.36
8:36:18
серебро
27.80
27.83
-0.04
9:07:39
алюминий
1858.00
1861.00
+0.05
7:07:30
медь
7420.00
7425.00
+0.05
9:07:06
никель
15441.00
15541.00
+0.09
9:06:55
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
7,81
Nasdaq
15,81
S&P 500
11,64
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
2,34
NYSE Arca Oil
0,64
DAX INDEX
18,24
РТС
4,70
Индекс ММВБ
4,32
NIKKEI 225 INDEX
4,87
Shanghai Composite (Китай)
-3,32
НОВОСТИ
12:30 Великобритания. Безработица в июне. Прогноз 8,1 %. В мае 8,1 %.
16:30 CPI США. Индекс потребительских цен в июле. Прогноз +0,2 % (1,7 % г/г); CPI core +0,2 % (2,2 % г/г). В июне - без изменения (1,7 % г/г); CPI core +0,2 % (2,2 % г/г).
17:00 США. Net Long-Term TIC Flows в июне. Прогноз $60 млрд. В мае +$55,0 млрд.
17:15 США. Объем производства в июле. Прогноз +0,5 %. В июне +0,4 %.
17:15 США. Процент загрузки производственных мощностей в июле. Прогноз 79,2 %. В июне 78,9 %.
18:00 США. NAHB Housing Market Index в августе. В июле 35.
Инфляционные показатели Еврозоны и США указывают на отсутствие ценового давления. В тоже время темп роста экономик стран Еврозоны несколько лучше прогноза.
ВВП Франции во втором квартале не изменился, при прогнозе падения на 0,2 %. Расходы потребления домашних хозяйств сократились на 0,2 %, в то время как валовые накопления основного капитала выросли на 0,6 %. Внутренний спрос, за исключением изменения запасов материальных оборотных средств, способствовали росту на 0,1 пункта.
ВВП Германии вырос в Q1 на 0,3 % (+0,5 % г/г). Аналитики прогнозировали рост только на 0,2 %. Рост поддерживается положительной динамикой торгового баланса, некоторым ростом внутреннего спроса. За квартал увеличился экспорт при стагнации импорта. Последние данные по торговле указывают на то, что доля экспорта Германии в страны ЕС сокращается, при росте экспорта вне Европы, что, собственно и помогло расти общему торговому балансу. Данные по промышленным заказам, впрочем, указывает на углубление падения внешнего спроса.
Экономика Финляндии сократилась во втором квартале на 1 %.
Общий главный показатель экономической динамики Еврозоны во второй четверти года упал на 0,2 %. В последнем квартале прошлого года падение составляло 0,3 %. За 12 месяцев ВВП Еврозоны сокращается на 0,4 % г/г.
Объем производства в Еврозоне в июне упал на 2,1 % после падения на 2,6 % в мае, что отражается в ВВП.
Индикаторы экономических настроений института ZEW (Германия) упал до -25,5 в августе с -19,6 в июле. Это самое низкое значение с декабря. Экономисты прогнозировали небольшой рост показателя – до -19,3. Индекс ожидания инвесторов в течение ближайших шести месяцев упал до 18,2 с 20,1 в июле.
Индекс ожиданий по экономике Еврозоны повысился с -22,3 до -21,2.
Данные по экономике еврозоны могли быть много хуже. Т.к., негативная статистика оказалась лучше прогноза, рынки решили не падать.
Статистика США оказалась много лучше. Два показатели определяющие порядка 30-35 % ВВП экономики выросли.
После трех месячного снижения объем розничных продаж в США увеличился на 0,8 % в июле (+4,1 % г/г) - $403,900 млрд. Рост превысил ожидания рынка. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0,2 %. Значение июня пересмотрено в сторону снижения до -0,7 % (+3,5 % г/г) с -0,5 %.
Объем розничных продаж составляет 47 % от общего объема потребительских расходов и около трети конечных продаж в американской экономике.
Во втором квартале темп роста потребительских расходов снизился до 1,5 % г/г с 2,4 % г/г в первом квартале.
За исключением продаж автотранспорта объем розницы вырос также на 0,8 % при прогнозе роста 0,3 %.
Продажи на автозаправочных станциях выросли за месяц на 0,5 %, поскольку цены на бензин увеличились. За исключением продаж бензина, продажи выросли на 0,8 %.
Исключением автомобилей и бензина, продажи выросли на 0,9 % в июле.
Продажа строительных материалов выросла на 1,0 % после падения на 2,3 % в июне.
Объем деловых запасов в США в июне вырос на 0,1 % по сравнению с ростом на 0,3 % в мае. Прирост был примерно в соответствии с прогнозами экономистов.
Объем продаж из запасов упал резко в июне – на 1,1 %. Это максимальное месячное падение с марта 2009 г. В результате коэффициент запасы к объему продаж увеличился до 1,29 в июне с 1,27 в предыдущем месяце. Это самый высокий показатель с ноября 2009 г.
Казначейские бумаги США упали после данных по розничным продажам. Заметно затухание спроса на бумаги государственного долга США, что может говорить о потере интереса к ним как безопасному активу. Фьючерсные котировки контрактов по 10-м и 30 – м бондам падают с 25 июля. Возможно рост доходности отражает изменение ожиданий по инфляции.
Тестовая для рынков доходность 10-летних бумаг достигла самого высокого уровня с мая.
Доходность 10-летний облигаций поднялась до 1,74 %, падение цен происходит после 7 из 8 торговых сессий.
ФРС купила $4,6 млрд. казначейских облигаций со сроком погашения от восьми до 10 лет. Покупки являются частью усилий центрального банка по поддержке экономики.
РОССИЯ
Совокупные активы банков за семь месяцев 45,090 трлн. рублей (+8,3 %). За июль рост активов составил 1,9 %. Активы пяти крупнейших банков выросли за семь месяцев текущего года на 9,7 % до 22,826 трлн. рублей. Доля крупнейших банков в совокупных банковских активах страны на 1 августа увеличилась до 50,6 % с 50 % на 1 января.
Банки, занимающие по размеру активов места с 6-го по 20-е, за январь-июль нарастили свои активы на 4,6 % до 8,801 трлн. рублей. Доля банков, входящих во вторую группу, в совокупных банковских активах РФ, снизилась с 20,2 % до 19,5 %.
Банки, занимающие места с 21-го по 50-е, увеличили активы на 14,2 % до 5,214 трлн. рублей. Их доля в совокупных активах за месяц выросла до 11,6 % с 11 % на 1 января.
Минфин РФ сегодня размещает выпуск пятилетних ОФЗ-ПД серии 25080 объемом 15 млрд. рублей в интервале доходности 7,57-7,62 %. Объем размещения снижен с 25 млрд. рублей.
Спрос на предыдущих аукционах Минфина по ОФЗ (8 августа) составил 42,759 млрд. рублей при лимите 30 млрд. рублей.
В текущем третьем квартале 2012 г. министерство планирует провести аукционы по размещению ОФЗ общим объемом 287 млрд. рублей.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Чистая прибыль (РСБУ) «Транснефть» за полгода 2012 г. составила 5,027 млрд. рублей (+92,9 % г/г). Выручка 340,161 млрд. рублей (+10,8 % г/г). Валовая прибыль - 53,959 млрд. рублей (64,9 % г/г). Прибыль до налогообложения - 9,724 млрд. рублей (рост в 2,8 раза). Показатель «прочие расходы» - 212,540 млрд. рублей (в 2,8 раза).
Активы компании на 31 декабря - 1,858 трлн. рублей (+12,5 % г/г).
Чистая прибыль (РСБУ) НОВАТЭКа за первую половину года 21,280 млрд. рублей (22,1 % г/г). Выручка за отчетный период 80,879 млрд. рублей (+2 %). Валовая прибыль составила 53,914 млрд. рублей (-1,5 % г/г). Прибыль до налогообложения - 26,782 млрд. рублей (-21,7 % г/г).
Чистая прибыль (РСБУ) ОАО Газпром в январе-июне 381,592 млрд. рублей (-21,8 % г/г). Выручка - 1,825 трлн. рублей (-1,3 % г/г).
Прогнозы на сегодня 15 августа:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 144 240 (142 060);
Уровень сопротивления – 144 880 (147 700).
Индекс РТС
- поддержка 1422 (1410);
- сопротивление 1446 (1455)
Индекс ММВБ
- поддержка 1457 (1442);
- сопротивление 1470.
ГАЗПРОМ
- поддержка 153.00р.; 152.50р.;
- сопротивление 157.10р.; 161.00р.
ГМКНН
- поддержка 5040р.; 4980р.;
- сопротивление 5120р.; 5190р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1855р.; 1819р.;
- сопротивление 1893р.; 1906р.
Ростелеком
- поддержка 124.50р.; 122.50р.;
- сопротивление 126.50р.; 127.00р.
Роснефть:
- поддержка 203.34р.; 200.50р.;
- сопротивление 208.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 92.70р.; 90.60р.;
- сопротивление 94.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 67.80р.; 66.20р.;
- сопротивление 69.50р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.25р.;
- сопротивление 29.15р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA