События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на вторник
Чистая прибыль (МСФО) Сбербанка во втором квартале 79,4 млрд. рублей (-14 % к первому кварталу 2012 г.)
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.8703 руб. за один доллар (-6.04 коп.);
- курс рубля к евро – 39.8379 руб. за один евро (+7.08 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.4557 руб. (-0.13 коп.).
28.08.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 701.00 млрд. руб. (+164.90 млрд. руб.); на депозитных счетах 200.13 млрд. руб. (-38.07млрд. руб.). – суммарно 901.13 млрд. рублей.
27.08.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.68 %.
24.08.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.60 %.; объем сделок 95.43 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 27 августа:
Максимальный объем предоставляемых средств – 320 млрд. рублей на срок 1 день;
11:43– размещенный объем – 318 235,200 млн. руб. (ставка 5.5326 %), срок 1 день.
15:37– размещенный объем – 1 499,200 млн. руб. (ставка 5.6560 %), срок 1 день.
27.08.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –4.97 % (+0.16);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –5.66 % (+0.16);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.79 % (24.08.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 28 августа:
32.04р. – 32.06 рублей за доллар;
40.01р. – 40.02 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 28 августа:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 31.80р. (31.63р.) – 32.10р. (32.42р.);
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 39.74р. (39.32р.) – 40.27р.;
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2415 (1.2383) – 1.2520 (1.2603).
Фондовый рынок.
27.08.2012
Dow Jones industrial average
13124,67
-0,25%
Nasdaq
3073,19
0,11%
S&P 500
1410,44
-0,05%
10-Yr Bond
1,649%
-0,03
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
58111,46
-0,54%
NYSE Arca Oil
1229,67
-0,12%
DAX INDEX
7047,43
1,10%
РТС
1430,61
-0,43%
Индекс ММВБ
1448,57
-0,38%
Россия-30
4,330%
0,62
28.08.2012
NIKKEI 225 INDEX
9030,30
-0,60%
Shanghai Composite (Китай)
2080,28
1,20%
EUR/USD
1,2486
1,2488
Фьючерс S&P 500 09/2012
1407,2545
-0,07%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 09/2012 ($)
95,31
-0,16
Фьючерс на золото 09/2012 ($)
1660,65
-12,65
Фьючерс на 10-year note 09/2012 ($)
132^25
0^04
Прогноз
на 28.08.12г.
Nasdaq
3026
3088
S&P 500
1395 (1391)
1416 (1422)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
148^23 (148^11)
150^25
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2496 (1,2414)
1,2496 (1,2525)
Индикативные котировки металлов 28 августа
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1660.51
1660.81
-0.21
9:07:21
палладий
644.00
647.00
-0.86
9:07:35
платина
1529.00
1539.00
-0.65
9:06:03
серебро
30.65
30.68
-0.23
9:08:37
алюминий
1898.00
1901.00
-0.94
8:34:19
медь
7583.00
7588.00
-0.98
9:08:02
никель
16296.00
16396.00
-0.88
9:08:33
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
7,42
Nasdaq
17,97
S&P 500
12,15
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
2,39
NYSE Arca Oil
0,05
DAX INDEX
19,48
РТС
3,63
Индекс ММВБ
3,32
NIKKEI 225 INDEX
6,65
Shanghai Composite (Китай)
-6,51
НОВОСТИ
10:00 Германия. Индекс потребительского доверия (Gfk) в сентябре. В августе 5,9.
12:00 Еврозона. Агрегат М3 в июле. В июне 3,2 % г/г.
17:00 США. Case-Shiller 20-city Index в июне. В мае -0,7 %.
18:00 США. Индекс потребительского доверия в августе 64,2 В июле 65,9.
18:00 США. Индекс ФРБ Ричмонда в августе. В июле 65,9.
Премьер-министр Франции Жан-Марк Эро объявил о начале масштабной налоговой реформы. Социалисты планируют ввести налог в 75 % на годовые доходы свыше 1 млн. евро. Новая налоговая система будет поощрять инвестиции и экономический рост, особенно для инновационных компаний и производств.
Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс в своем выступлении в Гонконге, заявил, что ФРС необходимо покупать ипотечные бумаг, пока экономика демонстрирует признаки улучшения. Президент против ожидания конкретных негативных статистических данных. Эванс сказал, что следует продолжать держать ставки около нуля до тех пор пока уровень безработицы не падает до 7 %. Ч.Эванс не является голосующим членом FOMC в этом году.
Индекс деловой активности ФРБ Далласа в августе поднялся до уровня -1,6, при прогнозе -8. В июле индекс находился на уровне -13,2. Индекс новых заказов в августе 0,2 (в июле 1,4). Индекс занятости 14,2 (11,8) - max за пять месяцев. Индикаторы рынка труда отражают усиление спроса на труд. Индекс цен на сырье в августе 10,9 (8); индекс отпускных цен в августе -1,6 (-5,5).
Индекс Ifo (Германия) – индекс делового климата - датчик немецкой деловой уверенности, упал больше, чем ожидалось в августе, до 102,3 (минимум с марта 2012 г.) с июльского значения 103,3. Экономисты прогнозировали - 102,7.
Индекс Ifo ожиданий, который указывает на перспективы ближайших шести месяцев, упал до 94,2 с 95,5 в июле. В то время индекс текущих условий снизился до 111,2 с 111,5 июля при прогнозе падения до 110,8.
Падение индекса делового климата продолжается уже четвертый месяц. Компании опасаются последствий европейского долгового кризиса. Однако, судя по динамике индекса оценки текущих экономических условий, эти последствия либо еще не слишком заметны, либо – не столь ужасны.
Со снижением импорта потребления продукции Германии, страна справляется. С сокращением объема экспорта в страны ЕС растет объем экспорта вне Европы.
В июне Бундесбанк повысил прогноз роста ВВП Германии в 2012 г. до 1 % с 0,6 %, делая акцент на внутреннем потреблении. Безработица остается на минимальном уровне за два десятилетия - 6,8 %.
РОССИЯ
Задолженность кредитных организаций РФ по обеспеченным кредитам на 27 августа - 680090,70 млн. рублей (+2,3 млрд. рублей за неделю). В понедельник 27 августа задолженность кредитных организаций в зависимости от срока предоставления кредитов распределялась следующим образом :
- от 1 до 7 дней - 3 637,77 млн. рублей;
- от 8 до 30 дней - 335,00 млн. рублей;
- от 31 до 90 дней - 109 113,15 млн. рублей;
- от 91 до 180 дней - 347 288,65 млн. рублей;
- от 181 до 365 дней - 219 716,13 млн. рублей.
Вложения в сберегательные сертификаты клиентов российских банков в июле 95,1 миллиарда рублей (+23 % за месяц). По данным АСВ, во втором квартале 6,8 % всего прироста вкладов было обеспечено размещением именно сберегательных сертификатов. С начала года вложения физлиц в сберегательные сертификаты выросли в 8,3 раза.
Доходность по сберегательным сертификатам Сбербанка - до 9,75 %, что выше соответствующей депозитной ставки на 1 п.п. Удобство для вкладчика состоит в том, что сертификат оформляется на предъявителя. Для эмиссии сертификата нетребуется разрешение регулятора. Банки обязаны быть участниками системы обязательного страхования вкладов (ССВ), однако эти суммы не подпадают под действие ССВ.
Общий рост рынка вкладов за семь месяцев составил 8,1 %. Годовой рост АСВ прогнозирует в диапазоне 16-18,5 %.
Финансовый баланс организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в РФ за полгода в действующих ценах +3 865,3 млрд. рублей (-4,8 % г/г).
По данным Росстата, 40 тыс. организаций получили прибыль в размере 4 571,5 млрд. рублей, 18 тыс. организаций - убыток на сумму 706,2 млрд. рублей. За отчетный период доля убыточных организаций снизилась на 3,7 процентного пункта к прошлому году и составила 31,0 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Чистая прибыль (МСФО) Сбербанка во втором квартале 79,4 млрд. рублей (-14 % к первому кварталу 2012 г.). Падение обусловлено с возобновлением отчислений в резервы.
Прибыль банка за полугодие по прогнозу составила 171,6 млрд. рублей (-2,6 % г/г).
Сбербанк опубликует отчетность за второй квартал и за полугодие в среду, 29 августа.
Прогнозы на сегодня 28 августа:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 143 150 (142 060);
Уровень сопротивления – 144 240 (146 500).
Индекс РТС
- поддержка 1422;
- сопротивление 1447 (1455)
Индекс ММВБ
- поддержка 1442 (1422);
- сопротивление 1458 (1471).
ГАЗПРОМ
- поддержка 153.00р.;
- сопротивление 157.10р.; 159.10р.
ГМКНН
- поддержка 4980р.; 4910р.;
- сопротивление 5040р.; 5125р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1855р.; 1819р.;
- сопротивление 1894р.; 1906р.
Ростелеком
- поддержка 125.00р.; 123.10р.;
- сопротивление 126.90р.
Роснефть:
- поддержка 198р.;
- сопротивление 200.60р.; 203.30р.
Сбербанк об.
- поддержка 92.70р.; 90.60р.;
- сопротивление 94.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 69.50р.; 67.80р.;
- сопротивление 69.50р.; 71.30р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.33р.: 27.75р.;
- сопротивление 28.80р.; 29.26р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA