События российского рынка
Обзор российского фондового рынка на четверг
Дворкович предложил свои варианты, в частности присоединить Холдинг МРСК к ФСК ЕЭС с переходом на единую акцию
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.1944 руб. за один доллар (-5.94 коп.);
- курс рубля к евро – 40.2096 руб. за один евро (-4.23 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.2512 руб. (-5.17 коп.).
04.10.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 553.60 млрд. руб. (-157.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 69.90 млрд. руб. (-27.90млрд. руб.). – суммарно 623.5 млрд. рублей.
03.10.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.44 %.
02.10.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.67 %.; объем сделок 79.82 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 3 октября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 240 млрд. рублей на срок 1 день;
11:36– размещенный объем – 70 484.100 млн. руб. (ставка 5.5962 %), срок 1 день.
15:41– размещенный объем – 33 195,000 млн. руб. (ставка 5.5075 %), срок 1 день.
03.10.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.31 % (-0.16);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –6.00 % (-0.11);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.74 % (02.10.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 4 октября:
31.14р. – 31.16 рублей за доллар;
40.25р. – 40.27 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 4 октября:
рубль/доллар (декабрь 2012г.) 31.36р. (30.97р.) – 31.71р. (32.00р.);
рубль/евро (декабрь 2012г.) 40.74р. (40.49р.) – 40.70р. (40.90р.);
евро/доллар (декабрь 2012г.) 1.2765 (1.2726) – 1.2924 (1.3047).
Фондовый рынок.
03.10.2012
Dow Jones industrial average
13494,61
0,09%
Nasdaq
3135,23
0,49%
S&P 500
1450,99
0,36%
10-Yr Bond
1,620%
-0,02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
58627,33
-1,00%
NYSE Arca Oil
1248,99
-1,19%
DAX INDEX
7322,08
0,22%
РТС
1492,34
-1,02%
Индекс ММВБ
1471,61
-0,06%
Россия-30
3,582%
0,00
04.10.2012
NIKKEI 225 INDEX
8824,59
0,89%
Shanghai Composite (Китай)
2086,17
1,45%
EUR/USD
1,2928
1,2930
Фьючерс S&P 500 12/2012
1451,25
0,45%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2012 ($)
88,29
0,15
Фьючерс на золото 12/2012 ($)
1783,55
3,75
Фьючерс на 10-year note 12/2012 ($)
133^20
-0^04
Прогноз
на 04.10.12г.
Nasdaq
3135 (3085)
3141 (3183)
S&P 500
1443 (1422)
1453 (1467)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
148^23 (148^10)
150^25
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2920 (1,2878)
1,2989 (1,3057)
Индикативные котировки металлов 4 октября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1781.33
1781.63
+0.20
9:50:20
палладий
656.40
659.40
+0.58
9:48:49
платина
1688.00
1698.00
+0.36
9:30:59
серебро
34.76
34.79
+0.49
9:49:09
алюминий
2100.00
2103.00
+0.14
9:49:22
медь
8289.00
8294.00
+0.01
9:49:53
никель
18544.00
18644.00
+0.38
9:50:01
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
10,45
Nasdaq
20,35
S&P 500
15,38
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
3,30
NYSE Arca Oil
1,62
DAX INDEX
24,14
РТС
8,10
Индекс ММВБ
4,96
NIKKEI 225 INDEX
4,45
Shanghai Composite (Китай)
-5,15
НОВОСТИ
15:00 Великобритания. Итоги заседания Банка Англии.
15:45 Еврозона. Итоги заседания ЕЦБ.
16:30 Initial Claims США.
18:00 США. Объем фабричных заказов в августе. Прогноз -2,1 %. В июле 2,8 %.
В Китае в сентябре резко ослабел сектор услуг. Официальный индекс менеджеров по закупкам(PMI) для сектора услуг упал до 53,7 пункта в сентябре с 56,3 пункта в августе под воздействием слабых показателей строительной и транспортной сферах,а также из-за ухудшения ситуации с новыми заказами во всех областях. Снижение показателя иллюстрирует, что медленный рост производства, который замедлялся уже полгода, начал отражаться на остальной экономике.
Показатель индекса опустился до минимума почти за два года, однако удерживается выше отметки в 50.
Объем розничных продаж Еврозоны неожиданно вырос в августе, т. к. спрос восстановился в Германии. Продажи увеличился на 0,1 % (в июле +0,1 %). Экономисты прогнозировали снижение на 0,1 %. За 12 месяцев продажи упали на 1,3 %.
Безработица - 11,4 % в августе.
В Германии, розничные продажи выросли на 0,3 %, после падения на 1 %. Франция сообщила о сокращении на 0,8 %. Объем розничных продаж в Испании вырос на 2,1 %.
Индекс ISM сектора услуг в США увеличился более чем прогнозировалось в сентябре до шестимесячного максимума 55,1. В августе - 53,7. В феврале 2012 г. - 57,3. Индекс новых заказов в сентябре 57,7 (53,7 в августе). Индекс портфеля заказов 48,0 (в августе - 50,5; в июле - 44,5, в июне - 47,5). Индекс занятости 51,1 (53,8). Индекс цен 68,1 (64,3).
Предварительный показатель количества новых рабочих мест в частном секторе в сентябре – 162 тыс. В августе 189 тыс. (пересмотрено с 201 тыс.).
Резервный банк Австралии во вторник удивил, снизив процентную ставку на 0,25 процентного пункта до 3,25 %. Снижение ставок является третьим с мая, с общим сокращением в 1 %.
Уровень безработицы в Еврозоне достиг самого высокого уровня c 1995 г., на фоне долгового кризиса, подтолкнувшего экономику к рецессии, что заставило компании сокращать рабочие места.
Безработица в августе составила 11,4 %. На этом уровне безработица находиться уже третий месяц. Значение июля пересмотрели в сторону увеличения с первоначально объявленных 11,3 %.
Окончательное значение индекса деловой активности сектора производства Еврозоны (PMI) вырос в сентябре, но, по-прежнему, сигнализирует о 14-месячном подряд сокращении деятельности. Индекс повысился до 46,1 с 45,1 в августе. Предварительный показатель – 46,0. Произошло некоторое снижение динамики спада.
Экономике Еврозоны не хватает роста для создания достаточного количества рабочих мест. Специалисты говорят о том, что число безработных в настоящее время растет в ведущих странах таких как Германия, которая казалась достаточно защищенной.
Индекс PMI сектора услуг снизился до 46,1 (прогноз 46,0). Индекс Германии повысился, но остается ниже уровня 50. Показатель Франции опустился до 11-месячного минимума. Композитный индекс Франции в сентябре 43,2 - 42-месячный минимум.
Уровень безработицы в Германии остался на уровне 5,5 % в августе, согласно докладу, но Федеральное агентство по труду Германии заявило 27 сентября, что число людей, не имеющих работы, выросло шестой месяц подряд в сентябре. Во Франции в августе уровень безработицы составил 10,6 %, в то время как в Испании увеличилась до 25,1 % (самый высокий в Еврозоне).
ЕЦБ в прошлом месяце заявил, что ожидает сокращения экономики Еврозоны на 0,4 %, по сравнению с предыдущим прогнозом сжатия на 0,1 %.
Расходы на проекты строительства США падали второй месяц, в августе. Падение составило 0,6 % в августе, что значительно хуже ожиданий, т.к. аналитиков ждали роста на 0.1/0,4 %. Снижение расходы на строительство июля был пересмотрен до 0,4 % с -0,9 %.
Объем расходов нерезидентов в августе -1,3 % (2,2 % г/г) - 66,6 % объема суммарных расходов. Объем частных расходов в августе -0,5 % (12,1 % г/г) - 67,2 % суммарных расходов.
Индекс деловой активности сектора производства США (ISM) в сентябре поднялся до 51,5. Прогноз 49,2/49,7. В августе 49,6. Индекс новых заказов в сентябре 52,3 (47,1). Индекс занятости 54,7 (51,6). Индекс запасов 50,5 (53,0). Индекс цен 58,0 (54,0).
РОССИЯ
Индекс деловой активности в секторе услуг в сентябре 54,5. В августе 44,0. Композитный индекс в сентябре 54,5 (в августе 54,3).
Рост потребительских цен в России третью неделю подряд составил 0,1 (Росстат). С начала 2012 г. инфляция составила 5,2 %. МЭР ждет инфляцию в октябре на уровне сентября в 0,5-0,6 По итогам 2012 г. инфляция может несколько превысить 6 %.
По оценке Банка Росcии, в QIII 2012 г. чистый вывоз капитала из страны частным сектором вырос до $13,6 млрд. с $9,7 млрд. во QII. В QI этот показатель составил $34,6 млрд. По итогам девяти месяцев года отток капитала составил $57,9 млрд.
Центробанк ожидает, что в 2012 г. чистый отток капитала из России составит $60-65 млрд.
Объем Резервного фонда РФ в сентябре 2012 г. - 1,900 трлн. рублей (-2,7 % за месяц). Фонд национального благосостояния (ФНБ) - 2,709 трлн. рублей (-2,3 %).
Федеральное казначейство РФ на аукционе во вторник предложит банкам на депозиты 25 млрд. рублей сроком на 28 дней. Минимальная процентная ставка - 6,2 %.
Спрос банков на последнем депозитном аукционе Казначейства РФ 27 сентября составил 66,6 млрд. рублей при лимите 50 млрд. рублей. Средства предоставлялись сроком на три месяца. Минимальная процентная ставка размещения - 6,9 %, ставка отсечения - 6,9 %, средневзвешенная ставка - 7,01 %.
Средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2012 г. сократилась до $111,56 за баррель с $113,1 за баррель в августе. Минимальное значение текущего года было зафиксировано в июне - $93,44 за баррель.
Средняя за 9 месяцев 2012 г. цена на нефть Urals была на уровне $111,02 за баррель (+1,4 % г/г). (Минфин)
В сентябре средняя суточная добыча нефти и газового конденсата в России составила 1,418 млн. т. в сутки (данные ЦДУ ТЭК). В августе этот показатель достиг 1,416 млн. т., в июле - 1,41 млн. т., в июне - 1,408 млн. т.
Показатель суточной добычи в целом по России достиг максимума с начала года - 1,425 млн. т.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Следственное управление СКР по Липецкой области проводит «проверочные мероприятия по факту уклонения НЛМК от уплаты налогов в особо крупном размере».
Речь о 68 млн. рублей. Спор связан с правильностью отнесения технологических потерь агломерата при его транспортировке и перегрузке в доменном производстве в 2007-2008 гг.
Эти деньги НЛМК должен была заплатить до 29 мая 2012 г. На тот момент у компании была переплата по налогу на прибыль в сумме 1,4 млрд. рублей и она надеялась, что недоимка будет вычтена налоговой службой из суммы переплаты.
Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил вначале октября, что решение об объединении будет принято не раньше чем через девять месяцев. В конце июля А.Дворкович говорил, что вопрос объединения будет рассматриваться в сентябре на заседании правительства РФ.
Бывший вице-премьер РФ, ныне возглавляющий Роснефть и совет директоров Роснефтегаза, Игорь Сечин считает, что ФСК ЕЭС и Холдинг МРСК необходимо объединить в единую Национальную сетевую компанию, а госпакет ее акций передать Роснефтегазу. Однако на выкуп акций у миноритарных акционеров ФСК и МРСК и погашение их кредиторской задолженности потребуется 400 млрд. руб. И.Сечин также предлагал передать "Роснефтегазу" госпакеты акций "РусГидро" и "Интер РАО", которые должны докапитализировать полученные активы.
Идея И.Сечина о консолидации энергетических активов на базе "Роснефтегаза" не нашла поддержки у его преемника А.Дворковича. К тому же на все эти мероприятия у Роснефтегаза не хватит средств, подсчитал нынешний вице-премьер.
А.Дворкович предложил свои варианты, в частности присоединить Холдинг МРСК к ФСК ЕЭС с переходом на единую акцию (не включая дочерние компании МРСК). Это будет стоить 300 млрд. руб. Второй вариант - государство вносит свой пакет МРСК (55,95 %) в уставный капитал ФСК ЕЭС. В данном случае на оферту владельцам акций МРСК потребуется 37,2 млрд. руб., но сохраняется риск предъявления к погашению кредиторской задолженности компании (189,1 млрд. руб.). В обоих случаях акции остаются в федеральной собственности.
Прогнозы на сегодня 4 октября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 148 000 (146 400);
Уровень сопротивления – 150 100 (153 800).
Индекс РТС
- поддержка 1480 (1445);
- сопротивление 1504 (1550).
Индекс ММВБ
- поддержка 1472 (1465);
- сопротивление 1491 (1503).
ГАЗПРОМ
- поддержка 157.50р.; 154.30р.
- сопротивление 160.60.; 164.50р.
ГМКНН
- поддержка 4925р.; 4872р.;
- сопротивление 5030р.; 5073р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1928р.; 1906р.;
- сопротивление 2008р.
Ростелеком
- поддержка 136.30р.; 133.20р.;
- сопротивление 139.50р.; 142.50р.
Роснефть:
- поддержка 207.80р.; 205.60р;
- сопротивление 215.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 91.50р.; 89.70р.;
- сопротивление 92.90р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 65.00р.;
- сопротивление 68.85р.; 72.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.50р.; 27.90р.;
- сопротивление 29.07р.; 29.30р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA