События российского рынка
Обзор российского фондового рынка на понедельник
Возможная сделка по покупке Роснефтью доли ВР в ТНК-ВР может обеспечить приток капитала в Россию, считает замглавы МЭР А.Клепач
российские индексы- курс рубля к доллару – 30.7823 руб. за один доллар (-6.28 коп.);
- курс рубля к евро – 40.2140 руб. за один евро (+5.00 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.0266 руб. (-1.21 коп.).
22.10.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 850.17 млрд. руб. (-44.40 млрд. руб.); на депозитных счетах 86.30 млрд. руб. (-10.90 млрд. руб.). – суммарно 937.00 млрд. рублей.
19.10.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.26 %.
18.10.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.71 %.; объем сделок 84.83 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 18 октября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 160 млрд. рублей на срок 1 день;
11:42– размещенный объем – 116 429.200 млн. руб. (ставка 5.7018 %), срок 1 день.
15:39– размещенный объем – 11 143.3 млн. руб. (ставка 5.5843 %), срок 1 день.
19.10.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.45 % (-0.06);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –6.13 % (-0.10);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.80 % (18.10.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 22 октября:
30.86р. – 30.87 рублей за доллар;
40.30р. – 40.32 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 22 октября:
рубль/доллар (декабрь 2012г.) 30.77р. – 31.29р. (31.36р.);
рубль/евро (декабрь 2012г.) 40.58р. (40.35р.) – 40.85р.;
евро/доллар (декабрь 2012г.) 1.2965 (1.2923) – 1.3059 (1.3094).
Фондовый рынок.
19.10.2012
Dow Jones industrial average
13343,51
-1,52%
Nasdaq
3005,62
-2,19%
S&P 500
1433,19
-1,66%
10-Yr Bond
1,770%
-0,06
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
58922,04
-1,36%
NYSE Arca Oil
1252,08
-1,36%
DAX INDEX
7380,64
-0,76%
РТС
1494,66
-1,15%
Индекс ММВБ
1460,06
-1,03%
Россия-30
3,521%
-0,01
22.10.2012
NIKKEI 225 INDEX
9025,28
+0,25%
Shanghai Composite (Китай)
2123,88
-0,21%
EUR/USD
1,3057
1,3059
Фьючерс S&P 500 12/2012
1428,65
0,30%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2012 ($)
90,89
0,45
Фьючерс на золото 12/2012 ($)
1726,55
2,76
Фьючерс на 10-year note 12/2012 ($)
132^08
-0^04
Прогноз
на 22.10.12г.
Nasdaq
2962
3016 (3060)
S&P 500
1439 (1421)
1443 (1453)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
147^11 (146^06)
147^11 (148^06)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,3064 (1,3000)
1,3160 (1,3188)
Индикативные котировки металлов 22 октября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1725.93
1726.23
+0.26
9:01:08
палладий
629.60
632.60
+0.72
8:42:28
платина
1620.00
1630.00
+0.37
8:51:28
серебро
32.25
32.28
+0.56
9:00:23
алюминий
1968.00
1971.00
+0.00
8:50:56
медь
8011.00
8016.00
+0.29
8:54:33
никель
16902.00
17002.00
+0.02
9:01:02
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
9,22
Nasdaq
15,37
S&P 500
13,96
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
3,82
NYSE Arca Oil
1,87
DAX INDEX
25,13
РТС
8,27
Индекс ММВБ
4,14
NIKKEI 225 INDEX
6,45
Shanghai Composite (Китай)
-3,68
НОВОСТИ
03:50 Япония. Торговый дефицит в сентябре 558,6 млрд. иен. Прогноз -547,9 млрд. иен. В августе -755,9 млрд. иен.
13:00 Еврозона. Размер долга в июле. Предыдущее значение 87,2 % ВВП.
Объем экспорта Японии упал на максимальную величину с периода последствий землетрясения в прошлом году. Главные причины - мировой экономический спад и противостояние с Китаем.
Поставки рухнули в сентябре на 10,3 % г/г. В результате - дефицит торгового баланса 558,600 иен ($7 млрд.). Средний прогноз аналитиков по спаду экспорта был на уровне 9,9 %. Импорт вырос 4,1 %.
Импорт из Китай скользнул из 14,1 % г/г. Экспорт в страны ЕС упал на 21,1 %, в то время как в США вырос на 0,9 %. Объем поставок автотранспорта на все рынки упал на 14,6 %.
Территориальный спор с Китаем будет стоить экономике Японии 0,8 процентных пункта от ВВП в последнем квартале 2012 г. (расчеты JPMorgan).
Объем продаж на вторичном рынке недвижимости в США снизился в сентябре с самого высокого уровня за два года. Покупки упали на 1,7 % до 4,750 млн. (годовой темп продаж) Средняя цена продаж по сравнению с предыдущим годом выросли на максимальную величину с 2005 г. - $183,900 тыс. (+11,3 % г/г).
Объем запасов непроданного жилья сокращается, поскольку спрос растет. Объем запасов снизился в сентябре на 3,3 %, за 12 месяцев падение составляет 20 % г/г.
Средний прогноз по объему продаж – 4,70/4,90 млн.
Темпы изменения предыдущего месяца был пересмотрены на 4,83 млн. с 4,82 млн.
Данные по экономике США в целом положительны. Всегда существовало подозрение, экономические показатели несколько «подправляют», но даже если нет «статистическую обработки» показатели способны поменять динамику на противоположную достаточно быстро. Ни один из аналитиков, экономистов, экспертов не скажет, что где-то может существовать зарождающийся, пока незаметный, но потенциально возможный цент рста, способный увлечь за собой широкий экономический рост.
Великой экономической державе не удалось удержать визуальную стабильность перед самыми выборами в 2008 г. Все может случиться.
Если допустить некоторую степень управляемости (пусть конспирологии), то можно предположить выбор момент времени для попытки именно завершить кризис был удачным. Сначала, 15 сентября 2008 г. объявление о банкротстве Lehman Brothers, затем, 18 сентября 2008 г., заявление Министра финансов США Генри Полсона о том, что он, совместно с ФРС США и представителями Конгресса, работает над планом, направленным на «разрешение вопросов с системными рисками» на рынках капитала в США и проблемными активами. Затем, 29.09.08 г. план был отвергнут, но 5 ноября уже подписан Президентом. Заметим, что подписал его Дж.Буш (младший), тогда как 4 ноября был избран на пост 44 президента США Б.Х.Обама (он им стал 20.01.2009 г.). Так соблазнительно поверить в то, что период, названный отправной точкой мирового кризиса 15.09.2008 г. (спад начался с 2006-2007 гг.), был выбран просчитано. Меня такое подозрение несколько успокаивает.
Если продолжать логику расчета, то время для реализации очередной «встряски» не пришло.
РОССИЯ
Замглавы МЭР А.Клепач сообщил о том, что рост российской экономики в сентябре к аналогичному месяцу прошлого года составил 2,5 % г/г. За месяц с учетом сезонных и календарных факторов - 0,4 %. В годовом исчислении темпы роста замедлились с 2,8 % в августе, однако в месячном выражении и с очисткой от сезонности ускорились с августовских 0,1%.
Замглавы МЭР А.Клепач полагает возможным, что объем инвестиций в РФ может оказаться хуже прогноза. Машиностроительная группа производств в сентябре была в минусе, отсутствовал рост импорт в сентябре, наблюдался спад в строительстве, отсутствовала положительная динамика в металлургической отрасли.
По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в РФ в сентябре впервые в этом году снизились в годовом выражении на 1,3 %, а за девять месяцев 2012 года выросли на 7,2 %. В сентябре объем инвестиций по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 8,4 %. В сентябре прошлого года инвестиции в годовом выражении выросли на 9,5 %, а к августу - на 12,3 %.
МЭР в августе понизило рост инвестиций в 2012 г. на 5,5 %.
Госдума в пятницу приняла в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 13 % до 5,2 тыс. рублей с 2013 г. .Сегодня МРОТ составляет 4,611 тыс. рублей.
Установленная величина прожиточного минимума пенсионеров на 2013 г. в РФ в соответствии с проектом федерального бюджета составляет 6,1 тыс. рублей.
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2013 г. и плановый период 2014-2015 гг.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Возможная сделка по покупке Роснефтью доли ВР в ТНК-ВР может обеспечить приток капитала в Россию, считает замглавы МЭР А.Клепач.
Прогнозы на сегодня 22 октября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 146 600 (145 500);
Уровень сопротивления – 149 000 (150 800).
Индекс РТС
- поддержка 1452 (1440);
- сопротивление 1460 (1470).
Индекс ММВБ
- поддержка 1452 (1440);
- сопротивление 1464 (1470).
ГАЗПРОМ
- поддержка 151.00р.; 144р.;
- сопротивление 155.90р.; 161.00р.
ГМКНН
- поддержка 4754р.;
- сопротивление 4810р.;4836р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1928р.;
- сопротивление 2008р.
Ростелеком
- поддержка 129.00р.;
- сопротивление 134.10р.; 136.50р.
Роснефть:
- поддержка 211.10р.:
- сопротивление 215.00р.; 217.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 92.70р.; 91.50р.;
- сопротивление 93.70р.; 94.80р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 68.30р.; 65.00р.;
- сопротивление 70.05р.; 72.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.79р.;
- сопротивление 28.50р.; 29.70р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA