События на российском фондовом рынке
Обзор российского фондового рынка на пятницу
Сегодня, 29 июля, Роснефть представит консолидированную финансовую отчетность по US GAAP за второй квартал
российские индексы- курс рубля к доллару – 27.5907 руб. за один доллар (-14.68 коп.);
- курс рубля к евро – 39.5982 руб. за один евро (+19.55 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 32.9941 руб. (+0.72 коп.).
29.07.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 701.90 млрд. руб. (-20.50 млрд. руб.); на депозитных счетах 121,50 млрд. руб. (-18.90 млрд. руб.).
28.07.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4,67 %.
27.07.11г. – средняя рублевая ставка «овернайт» – 4,33 %.; объем сделок 114,34 млрд. руб.
Валютные котировки рубля вечером 29 июля:
27.66р. - 27.67 рублей за доллар;
39.42 р. - 39.44 0ублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 29 июля:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 27.68р. (27.59р.) – 27.84р. (28.05р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 39.57р. – 39.67р. (39.81р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.4235 (1,4135) – 1.4354 (1.4438)
Фондовый рынок.
28.07.2011
Dow Jones industrial average
12240.11
-0.51%
Nasdaq
2766.25
0.05%
S&P 500
1300.67
-0.32%
10-Yr Bond
2.950%
-0.03
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
58708.2
0.72%
NYSE Arca Oil
1296.92
-1.07%
DAX INDEX
7190.06
-0.86%
РТС
1981.25
-0.19%
Индекс ММВБ
1720.38
0.83%
Россия-30
4.187%
-0.09
29.07.2011
NIKKEI 225 INDEX
9840.48
-0.61%
Shanghai Composite (Китай)
2696.13
-0.47%
EUR/USD
1.4277
1.4279
Фьючерс S&P 500 09/2011
1289.2
-0.59%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 09/2011 ($)
97.09
-0.35
Фьючерс на золото 08/2011 ($)
1613.9
0.50
Фьючерс на 10-year note 09/2011 ($)
124^18
+0^02
Прогноз
на 29.06.11г.
Nasdaq
2737 (2709)
2777 (2804)
S&P 500
1292 (1282)
1311 (1319)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
125^14 (124^27)
126^07)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,4289 (1,4234)
1.4434
Индикативные котировки металлов 29 июля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1613.29
1613.59
-0.15
9:11:11
палладий
826.4
829.4
-0.14
9:11:00
платина
1776
1786
-0.39
9:10:30
серебро
39.6
39.63
-0.40
9:10:38
алюминий
2642
2645
0.04
8:44:56
медь
9850
9855
26.00
9:10:11
никель
24595
24695
0.08
9:09:45
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
5.72
Nasdaq
4.27
S&P 500
3.40
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-15.29
NYSE Arca Oil
6.90
DAX INDEX
3.99
РТС
11.78
Индекс ММВБ
1.92
NIKKEI 225 INDEX
-3.80
Shanghai Composite (Китай)
-3.99
НОВОСТИ
03:50 Япония. Объем производства в июне +3,9 % (-1,6 % г/г). В мае +6,2 % (-5,5 % г/г).
09:00 Япония. Объем начального строительства в июне +5,8 % г/г. В мае 6,4 % г/г.
10:00 Германия. Объем розничных продаж в июне. Прогноз +1,7 % (-1,6 % г/г). В мае -2,8 % (+2,2 % г/г).
10:45 Франция. Индекс цен производителей в июне. Прогноз -0,1 % (+5,9 % г/г). В мае -0,2 % (6,1 %).
10:45 Франция. Объем потребительских расходов в июне. Прогноз +0,8 % (2,2 % г/г). В мае -1,5 % (-1,0 % г/г).
13:00 Италия. Индекс потребительских цен в июне. В мае 0,1 % (2,7 % г/г).
13:00 Еврозона. Индекс потребительских цен в июле. В июне 2,7 % г/г.
16:30 США. Индекс стоимости рабочего места во втором квартале. В первом квартале 0,6 %.
16:30 США. ВВП во втором квартале. В первом квартале +1,9 % г/г.
17:45 PMI США. Индекс деловой активности в Чикаго в июле. В июне 61,1.
17:55 США. Индекс потребительского доверия (университет Мичигана). Предварительное значение 63,8.
Безработица в Германии в июле составила 7 %. Спрос на квалифицированных работников остается высоким. Некорректированное значение безработицы увеличилось на 0,1 % в июле.
В начале этой недели стало известно, что потребительское доверие в Германии снизилось под воздействием неопределенности в среде долгового кризиса. Европе не удалось избавиться проблем, несмотря на принятые новые пакеты мер по спасению экономик.
Китайские власти возмущены поведением США. Вслед за ипотечным кризисом последовали нескончаемые и опасные дебаты вокруг предельного размера государственного долга США. Сигналы, предвещающие вступление в период длительного ослабления доллара понизят качество резервов Китая ($3,2 трлн., из которых $1,16 трлн. в государственных бумагах США), приведут к росту цен на сырьевом рынке, что вызовет рост инфляционных рисков во всем мире.
Уровень доходности на рынке долга США в четверг опустился почти по всему спектру бумаг.
Прошел аукцион по размещению семилетних облигаций по доходности 2,28 %. Спрос превышал предложение в 2,63 раза.
РОССИЯ
Золотовалютные резервы России за период с 15 по 22 июля выросли с $528,5 млрд. до $530,9 млрд.
Министерство финансов РФ проведет во вторник 2 августа 2011 г. отбор заявок по размещению временно свободных денежных средств федерального бюджета РФ на счетах коммерческих банков. Максимальный объем предоставляемых средств кредитным организациям – 10 млрд. рублей. Минимальная процентная ставка размещения средств – 3,85 %.
Минимальный объем одной заявки – 200 млн. рублей, максимальное количество заявок от одной кредитной организации – 5 штук.
Дата внесения депозитов – 3 августа 2011 г., дата возврата депозитов – 31 августа 2011 г.
Прибыль 30-ти крупнейших банков России на 1 июля составила 1 380,164 млрд. рублей. Прибыль текущего года равнялась 347,286 млрд. рублей. Совокупные активы - 25 960,888 млрд. рублей.
Ссудная задолженность 30-ти крупнейших банков - 18,332 трлн. рублей. Просроченная задолженность по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам - 830,363 млрд. рублей. Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым предприятиям, составляли 12,031 трлн. рублей; кредиты физическим лицам – 3,091 трлн. рублей; кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные банкам – 2,408 трлн. рублей.
Вложения в ценные бумаги - 4,189 трлн. рублей, в том числе в долговые обязательства – 3,09 трлн. рублей.
Средства клиентов в 30-ти крупнейших банках - 16,914 трлн. рублей, в том числе средства бюджетов - 19,798 млрд. рублей, внебюджетных фондов - 15,877 млрд. рублей, вклады физических лиц - 7,952 трлн. рублей, депозиты и другие привлеченные средства юридических лиц (кроме банков) - 5,309 трлн. рублей.
Кредиты, депозиты и другие привлеченные средства, полученные банками от ЦБ РФ, составляли 300,800 млрд., а кредиты, депозиты и другие средства, полученные от других банков – 2513,368 млрд. рублей.
Объем выпущенных облигаций 30 крупнейших банков - 392,272 млрд. рублей, векселей и банковских акцептов - на сумму 518,055 млрд. рублей.
Показатель достаточности капитала в процентах от активов, взвешенных по риску, по 30 крупнейшим банкам составил 15,86 %. Минимальное значение этого норматива устанавливается в зависимости от размера собственных средств. Для банков с капиталом от 5 млн. евро и выше с 1 февраля 2000 г. минимальное значение норматива равно 10 %.
Величина открытой валютной позиции по банкам, имевшим длинную позицию по капиталу, на 1 июля - 2,01 %, а по банкам, имевшим короткую позицию к капиталу – 1,23 % (максимальное значение – 10 %).
В общем объеме кредитов 50,4 % относились к ссудам с отсутствием кредитного риска (высшая категория качества), 30,3 % - с умеренным кредитным риском (2-я категория качества, нестандартные ссуды), 11,3 % - со значительным кредитным риском (3-я категория качества, сомнительные ссуды). Ссуды с высоким кредитным риском (4-я категория качества, проблемные ссуды) и безнадежные к погашению ссуды (5-я, низшая категория качества, безнадежные ссуды) в сумме составляли 8 % в общем объеме ссуд.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Сегодня, 29 июля, Роснефть представит консолидированную финансовую отчетность по US GAAP за второй квартал. За квартал объем выручки может увеличится на 10,5 %, до $22,24 млрд. Выручка увеличилась за счет роста цен на нефть (+11,7 %). Показатель EBITDA снизится на 17,4 %, до $5,5 млрд., а чистая уменьшилась на 21,8 %, до $3 млрд. Сокращение рентабельности произошло из-за отмены льготного режима.
Расходы по экспортным пошлинам на нефть увеличились на 63 %, до $6,15 млрд. Эксплуатационные расходы увеличились из-за укрепления валютного курса рубля.
Прогнозы на сегодня 29 июля.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 194 600 (192 400);
Уровень сопротивления – 198 100 (198 800).
Индекс РТС
- поддержка 1978 (1950);
- сопротивление 1999 (2020).
Индекс ММВБ
- поддержка 1717 (1711);
- сопротивление 1728 (1746).
ГАЗПРОМ
- поддержка 201.20р.; 199.10р.;
- сопротивление 202.00р.; 203.90р.
ГМКНН
- поддержка 7230р.;
- сопротивление 7370р.; 7540р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1837р.; 1828р.;
- сопротивление 1887р.; 1897р.
Ростелеком:
- поддержка 193.00р.;
- сопротивление 215.00р.; (223,50р.).
Роснефть:
- поддержка 233.00р.;
- сопротивление 240.2р.; 241.30р.
Сбербанк об.
- поддержка 101.50р.; 100.50р.;
- сопротивление 103.90р.; 105.50р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 82.60р.; 81.10р.;
- сопротивление 83.80р.; 87.40р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.03р.; 27.97р.
- сопротивление 28.35р.; 28.49р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA