События на российском рынке
Обзор российского фондового рынка на среду
Сбербанк увеличил чистую прибыль (МСФО) в первом полугодии на 173,9 % до 176,1 млрд. рублей
российские индексы- курс рубля к доллару – 28.8569 руб. за один доллар (-14.61 коп.);
- курс рубля к евро – 41.8396 руб. за один евро (-9.41 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.6991 руб. (-12.27 коп.).
31.08.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 618,60 млрд. руб. (+37.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 137,60 млрд. руб. (+41,90 млрд. руб.).
30.08.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5,19 %.
29.08.11г. – средняя рублевая ставка «овернайт» – 4,76 %.; объем сделок 134,59 млрд. руб.
Валютные котировки рубля вечером 31 августа:
28.90р. - 28.92 рублей за доллар;
41.73 р. - 41.76 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 31 августа:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 28.87р. (28.73р.) – 29.10р.;
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 41.78р. (41.36р.) – 42.12р. (42.30р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.4415 (1,4334) – 1.4500 (1.4600).
Фондовый рынок.
30.08.2011
Dow Jones industrial average
11559.95
0.18%
Nasdaq
2576.11
0.55%
S&P 500
1212.92
0.23%
10-Yr Bond
2.176%
-0.10
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
55385
0.96%
NYSE Arca Oil
1151.95
0.35%
DAX INDEX
5643.92
-0.46%
РТС (вечерняя сессия)
1674.35
0.72%
Индекс ММВБ
1514.1
0.12%
Россия-30
4.208%
-0.02
31.08.2011
NIKKEI 225 INDEX
8947.93
-0.07%
Shanghai Composite (Китай)
2548.19
-0.72%
EUR/USD
1.4441
1.4443
Фьючерс S&P 500 09/2011
1208.50
0.33%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 09/2011 ($)
88.86
+0.10
Фьючерс на золото 10/2011 ($)
1833.45
-4.40
Фьючерс на 10-year note 09/2011 ($)
129^14
0^03
Прогноз
на 31.08.11г.
Nasdaq
2531 (2511)
2597 (2661)
S&P 500
1194 (1184)
1223 (1195)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
135^21 (133^29)
136^23 (138^27)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,4345 (1,4274)
1.4516 (1.4611)
Индикативные котировки металлов 31 августа
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1833.04
1833.34
-0.12
8:38:24
палладий
774.8
777.8
0.21
8:26:35
платина
1849
1859
0.05
8:25:30
серебро
41.32
41.35
0.05
8:38:07
алюминий
2420
2423
-0.29
8:36:17
медь
9139
9144
-9
8:38:21
никель
21800
21900
-0.2
8:35:57
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
-0.2
Nasdaq
-2.9
S&P 500
-3.6
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-20.1
NYSE Arca Oil
-5.0
DAX INDEX
-18.4
РТС (вечерняя сессия)
-5.5
Индекс ММВБ
-10.3
NIKKEI 225 INDEX
-12.5
Shanghai Composite (Китай)
-9.3
НОВОСТИ
03:50 Япония. Объем производства в июле. Прогноз +1,4 % (-1,90 % г/г). В июне +3,8 % (-1,7 % г/г).
09:00 Япония. Начальное строительство в июле. Прогноз +4,9 % г/г. В июне +5,8 % г/г.
10:00 Германия. Объем розничных продаж в июле. Прогноз -1,5 % (-0,8 % г/г). В июне +4,5 % (-1,0 % г/г).
11:55 Германия. Безработица в августе. Прогноз 7,0 %. В июле 7,0 %.
12:00 Италия. Безработица в июле. Прогноз 8 %.
13:00 Италия. Индекс потребительских цен в августе. Прогноз +0,2 % (2,1 % г/г). В июле -1,7 % (2,1 % г/г).
13:00 Еврозона. Безработица в июле. Прогноз 9,9 %.
13:00 Еврозона. Инфляция в августе. Прогноз 2,5 % г/г. В июле 2,5 %.
14:00 Италия. Индекс цен производителей в августе. В июле +0,3 % (2,7 % г/г).
17:45 США. Индекс деловой активности Чикаго в августе. Прогноз 51/53,0. В июле 58,8.
18:00 США. Объем фабричных заказов в июле. Прогноз +1,8/2,0 %. В июне -0,8 %.
Протокол заседания FOMС оказался несколько откровеннее, чем недавняя речь Б.Бернаке. Во всяком случае негативных моментов в экономической действительности отмечено больше. (Например, тот факт, что сокращение безработицы за последний год, вероятно, обусловлено снижением деловой активности населения, а не увеличением занятости.)
Комитет обсудил ряд политических инструментов, доступных для содействия усилению экономического подъема. Предоставление дополнительных денежных размещений было оправданным и, если понадобятся, возобновиться. Некоторые участники встречи отметили, что дополнительные покупки актив может быть использованы. (Впрочем, после завершения программы выкупа гос. бумаг, ставки все равно снижались.). Другие полагали, что увеличение среднего срока погашения портфеля ФРС - возможно, за счет продажи ценных бумаг с относительно коротким оставшимся сроком погашения и приобретения ценных бумаг с относительно длинными оставшимся сроком погашения - может иметь эффект на долгосрочные процентные ставки. Такой подход не позволит увеличить размер баланса ФРС. Несколько участников отметили, что сокращение процентной ставки, выплачиваемой по избыточным остаткам резервов может также быть полезными. С другой стороны, некоторые участники решили, что ни один из инструментов, доступных Комитету, скорее всего, не способен способствовать ускорению экономического восстановления. Т.е., эти участники считают, что предоставление дополнительного стимулирования будет увеличивать риск повышения инфляции, не обеспечивая значительный прирост объемов производства или занятости. Участники отметили, что выделение дополнительного времени для обсуждения возможных затрат и выгод от различных потенциальных инструментов было бы полезно, и они договорились, что встреча сентября должна быть продлена до двух дней, чтобы предоставить больше времени на решение вопроса.
Простого обсуждения расширения списка экономических стимулов ФРС было достаточно, чтобы рынок акций пошел немного выше. Новости о том, что более активные действия в настоящее время рассматриваются ФРС дали инвесторам повод купить акции.
Движение акции было смешанным в течение большей части торгового дня во вторник после выхода индекса потребительского доверия за августе, который упал до самого низкого уровня с апреля 2009 г. Объем торгов был меньше, чем обычно, потому что многие инвесторы отдыхают. А это означает, что период существенного колебания цен, вероятно, в переди.
Цены на облигации также были нестабильными. Доходность 10-летних казначейских бумаг упала до рекордно низкого уровня ниже 2 % 18 августа на очень слабом отчет по производству на Северо-востоке (индекс ФРБ Филадельфии). Во вторник, доходность снизилась до 2,18 %, по сравнению с 2,27 % зафиксированных в понедельник.
РОССИЯ
Консолидированный бюджет РФ, включая бюджеты государственных внебюджетных фондов (пенсионного, социального страхования и обязательного медицинского страхования), в первом полугодии исполнен с профицитом в 1,746 трлн. рублей, что в 6,4 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года (Росстат).
В целом за прошлый год дефицит консолидированного бюджета составил 1,585 трлн. рублей.
Доходы консолидированного бюджета за полгода 2011 г. выросли до 9,885 трлн. рублей с 7,604 трлн. рублей годом ранее (+30 % г/г). Расходы увеличились до 8,139 трлн. рублей с 7,331 трлн. рублей. (+11 % г/г).
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
«Роснефть» и ExxonMobil будут сотрудничать в Западной Сибири по извлечению трудноизвлекаемых запасам нефти. Будет создано отдельное СП по повышению коэффициентов нефтеотдачи на месторождениях с трудно извлекаемыми запасами, прежде всего с вязкой нефтью.
«Роснефть» получит доли в шести проектах ExxonMobil, пропорциональные долям ExxonMobil в российских проектах.
Общий объем инвестиций правительством оценивается в $200-300 млрд., а с учетом инфраструктуры они могут достигнуть $500 млрд.
Объем выручки ОАО «ММК» по сравнению с тем же периодом 2010 г. за полгода в действующих ценах вырос на 29,65 % - до 123,509 млрд. рублей. Выручка от производства горячекатаного проката выросла на 30,36 % - до 72,586 млрд. рублей, или с 60,2 % до 61,7 % в доходах; холоднокатаного проката - +6,22 % до 10,711 млрд. рублей (доля в доходах сократилась с 10,9 % до 9,1 %); сортового проката - +81,79 % до 12,933 млрд. рублей (с 7,7 % до 11 % в доходах). Доходы от экспорта выросли на 7,2 % до 29,017 млрд. рублей (с 28,2 % до 24,7%).
Себестоимость выросла на 37,92 % до 103,268 млрд. рублей. Валовая прибыль сократилась на 1 % до 20,241 млрд. рублей. Прибыль от продаж уменьшилась на 6,8 % до 14,034 млрд. рублей. Прибыль до налогообложения выросла на 0,4 % до 8,764 млрд. рублей. Нераспределённая чистая прибыль выросла на 15,69 % до 153,181 млрд. рублей. Рентабельность продаж уменьшилась с 15,8 % до 11,4 %. Дефицит собственных оборотных средств увеличился в 3,05 раза - до 25,821 млрд. рублей. Общая сумма капитала эмитента увеличилась на 11,85 % до 197,366 млрд. рублей. Производительность труда на одного работника увеличилась на 32,01 %. Фонд оплаты труда увеличился на 20,18 % до 2,620 млрд. рублей.
Сбербанк увеличил чистую прибыль (МСФО) в первом полугодии на 173,9 % до 176,1 млрд. рублей. Прогнозировался показатель в размере 172,8 млрд. рублей.
ОАО Газпром в первом квартале 2011 г. увеличило чистую прибыль (МСФО) на 44 % г/г до 467,969 млрд. рублей. Выручка составила 1,316 трлн. рублей (+38 % г/г). Данные оказались выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали, что холдинг получит прибыль в размере 425,511 млрд. рублей, а выручку - в 1,291 трлн. рублей.
Прибыль от продаж выросла составила 498,508 млрд. рублей (+46,9 % г/г). Прибыль до налогообложения - 591,056 млрд. рублей (+40 % г/г).
Чистая сумма долга до 840,500 млрд. рублей (-4 % г/г).
Операционные расходы возросли до 817,909 млрд. рублей (+33 % г/г).
Прогнозы на сегодня 31 августа:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 164 600 (156 100);
Уровень сопротивления – 167 000 (172 000).
Индекс РТС
- поддержка 1607 (1470);
- сопротивление 1671 (1733).
Индекс ММВБ
- поддержка 1504 (1469);
- сопротивление 1543 (1563).
ГАЗПРОМ
- поддержка 173р.; 169р.;
- сопротивление 181.50р.
ГМКНН
- поддержка 6930р.; 6750р.;
- сопротивление 7100р.; 7220р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1715р.; 1680р.;
- сопротивление 1748р.; 1765р.
Ростелеком:
- поддержка 172.50р.; 160.60р.;
- сопротивление 183р.
Роснефть:
- поддержка 220.70р.; 213.30р.;
- сопротивление 230.00р.; 233р.
Сбербанк об.
- поддержка 80.50р.; 79.10р.;
- сопротивление 82.90р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 67.40р.; 65.00р.;
- сопротивление 67.40р.; 70.30р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 23.74р.; 22.64р.;
- сопротивление 24.36р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA