События на российском рынке
Обзор российского рынка акций на пятницу
В январе-сентябре 2011 г. «Распадская», один из крупнейших производителей коксующегося угля в РФ, снизила добычу угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21%
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.2014 руб. за один доллар (+21.37 коп.);
- курс рубля к евро – 43.0236 руб. за один евро (-14.51 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.5214 руб. (+5.22 коп.).
14.10.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 841,1 млрд. руб. (-90.2 млрд. руб.); на депозитных счетах 161,40 млрд. руб. (-68.10 млрд. руб.).
13.10.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.45 %.
13.10.11г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4,75 %.; объем сделок 171.11 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 13 октября:
11:30 – 277 805,91 млн. руб. (ставка 5,28 %), срок 1 день.
15:30 – 6 502,14 млн. руб. (ставка 5,29 %), срок 1 день.
13.10.11г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.25 % (-0.23);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.00 % (-0,20);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.86 % (12.10.11).
Валютные котировки рубля вечером 14 октября:
30.91р. – 30.92 рублей за доллар;
42.68 р. – 42.70 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 14 октября:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 31.23р. (31.0р.) – 31.72р. (32.05р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 42.85р. – 43.23р. (43.62р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.3665 (1.3638) – 1.3826 (1.3998).
Фондовый рынок.
13.10.2011
Dow Jones industrial average 11478.13 -0.35%
Nasdaq 2620.24 0.60%
S&P 500 1203.66 -0.30%
10-Yr Bond 2.169% -0.06
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 54601.1 1.42%
NYSE Arca Oil 1122.86 -0.06%
DAX INDEX 5914.84 -1.33%
РТС (вечерняя сессия) 1399.9 0.26%
Индекс ММВБ 1388.77 -0.55%
Россия-30 4.735% -0.03
14.10.2011
NIKKEI 225 INDEX 8749.34 -0.84%
Shanghai Composite (Китай) 2413.35 -1.04%
EUR/USD 1.3784 1.3786
Фьючерс S&P 500 12/2011 1198.95 0.08%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2011 ($) 84.56 0.33
Фьючерс на золото 11/2011 ($) 1668.95 0.45
Фьючерс на 10-year note 12/2011 ($) 128^12 0^01
Прогноз на 13.10.11г.
Nasdaq 2602 (2577) 2657
S&P 500 1193 (1181) 1212 (1244)
US Treasury 30-year (фьючерс CME) 138^18 (137^14) 139^19 (141^01)
EUR/USD (фьючерс CME) 1,3766 (1,3676) 1.3845 (1.3894)
Индикативные котировки металлов 14 октября
пок. прод. Изм. % время
золото 1666.55 1666.85 -0.09 9:35:35
палладий 594.9 597.9 0.17 9:31:44
платина 1529 1539 0.20 9:35:00
серебро 31.72 31.75 -0.47 9:34:48
алюминий 2205 2208 -0.14 9:34:16
медь 7420 7425 82 9:35:25
никель 18513 18613 0.63 9:35:23
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average -0.86
Nasdaq -1.23
S&P 500 -4.31
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX -21.22
NYSE Arca Oil -7.44
DAX INDEX -14.45
РТС -21.02
Индекс ММВБ -17.73
NIKKEI 225 INDEX -14.46
Shanghai Composite (Китай) -14.06
НОВОСТИ
00:30 США. Денежные агрегаты М1 и М2 на прошлой неделе.
06:00 PPI Китая. Индекс цен производителей в сентябре. Прогноз 6,9 % г/г. В августе 7,3 % г/г.
12:00 Trade Balance Италии. Торговый баланс в августе. В июле 1,438 млрд. евро.
13:00 CPI Италии. Индекс потребительских цен в сентябре. Прогноз 0,1 % (3,1 % г/г). В августе 0,1 % (3,1 % г/г).
13:00 Trade Balance Еврозоны. Торговый баланс в августе. Прогноз -4 млрд. евро В июле 4,3 млрд. евро.
13:00 CPI Еврозоны. Индекс потребительских цен в сентябре. Прогноз 3,0 % г/г; CPI core 1,5 % г/г.
16:30 США. Индекс цен экспорта без учета с/х продукции в сентябре. В августе 0,3 %. Индекс цен импорта без нефти в сентябре. В августе 0,2 %.
16:30 Retail Sales США. Объем розничных продаж в сентябре. Прогноз 1,2 %; без транспорта 0,6 %. В августе - без изменения; 0,1 %.
17:55 Consumer comfidence США. Индекс потребительского доверия университета Мичигана в октябре. Прогноз 60. В сентябре 60.
18:00 Bussiness Inventories США. Объем деловых запасов в августе. Прогноз 0,4 %. В июле 0,4 %.
22:00 США. Баланс бюджета США в сентябре. Прогноз - дефицит $67/64 млрд. Дефицит бюджета США в прошедшем финансовом году составит по прогнозам $1298,052/1301,52 млрд. В предыдущем финансовом году дефицит составил $1294,204 млрд., т.е. в нынешнем финансовом году увеличился на 0,3/0,5 %. При сохранении объема расходов несколько снизились бюджетные доходы.
Парламент Словакии одобрил расширение полномочий Фонда финансовой помощи ЕС. Голосование прошло потому как, была удовлетворено требование оппозиции о проведении досрочных выборов (март 2012 г.).
Торговый дефицит США августе $45,608 млрд. Значение июля пересмотрено на $45,625 млрд. За восемь месяцев - дефицит $376,199 млрд. (+11,5 % г/г). Объем экспорта $177,611 млрд. (-$95 млн.), за восемь месяцев $1386,617 млрд. (+15,8 % г/г). Объем импорта в августе $223,220 млрд. (-$111 млн.), за восемь месяцев $1762,816 млрд. (+14,9 % г/г). Дефицит в торговле с Китаем $28,956 млрд. (+$2 млрд.); в торговле с ЕС - $8,978 млрд. (+$116 млн.); с ОПЕК - $13,280 млрд. (+$1,415 млрд.).
Кредитный рейтинг Испании в третий раз за три года снижен агентством Standard & Poors. Рейтинг снижен на одну ступень до АА-. Перспективы остаются отрицательными. Fitch Ratings понизило Испании на тот же уровень 7 октября.
Рейтинги банка
Еще одним признаком напряжения на банки, UBS AG, Lloyds Banking Group Plc и Королевский банк Шотландии Group Plc был долгосрочный рейтинг дефолта эмитента классах сокращены на Fitch Ratings, которые ставят более десятка других кредиторов на вахте отрицательный как часть глобальной обзор. Греции балансирует на грани дефолта, с лауреатом Нобелевской премии экономике Кристофер Pissarides говоря вчера, что инвесторы в своих облигаций может столкнуться с потерями в размере 50 процентов.
Испания уделяет дает более чем на 5 процентов на 10 - летних облигаций даже после того, Европейский центральный банк вмешался, чтобы поддержать свой рынок облигаций на 8 августа. Разрыв между испанским и немецким 10-летним затраты по займам было 310 базисных пунктов вчера, по сравнению с 325 базисных пунктов по 30 сентября.
Investors Service Moody 's понизило рейтинг 4 октября.
РОССИЯ
На 13 октября задолженность банков перед ЦБ по операциям прямого РЕПО достигла почти полутриллиона рублей. По словам президента ВТБ 24 Михаила Задорнова, на российский рынок вернулся крупнейший заемщик, «Газпром», т.к. по заявлению Задорнова, западные рынки для заемщиков последние полтора-два месяца закрыты. Поэтому российские предприятия, в том числе самые крупные: РЖД, «Газпром» и нефтяники, переключились на российский рынок.
Объем денежной базы на 10 октября составил 6,363 трлн. рублей против 6,304 трлн. рублей на 3 октября. Рост денежной базы составил 0,94 % - +59,2 млрд. рублей.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России
Объем кредитного портфеля российских банков за сентябрь вырос на 4,7 %. Рост кредитования привел к незначительному увеличению просроченной задолженности. В корпоративном портфеле - на 2,5 %, а в розничном - на 1,5 %.
В сентябре на 22,4 % увеличился объем средств, размещенных кредитными организациями на корреспондентских счетах в Банке России. Объем средств на корреспондентских счетах в кредитных организациях повысился на 26,7 %. Объем предоставленных межбанковских кредитов - на 8,4 %.
Объем вложений в ценные бумаги расширился на 3,1%. Вложения в долговые обязательства увеличились на 6,8 % при снижении объема учтенных векселей на 8,1 %. Вложения в долевые ценные бумаги сократились на 0,8 %.
Объем депозитов юридических лиц увеличился на 14,1 %. Вклады физлиц выросли на 1,9 %, средства организаций на расчетных и прочих счетах – на 4,7 %. Объем привлеченных межбанковских кредитов от резидентов вырос на 2,2 %, от нерезидентов - на 10,5 % (рост курса доллара в сентябре). В качестве источника фондирования, помимо средств клиентов, банки в сентябре активно привлекали средства ЦБ, объем которых в балансах кредитных организаций увеличился в 1,6 раза.
Международные резервы РФ по состоянию на 7 октября - $510,4 млрд. (-$6,4 млрд.). Существенный вклад в сокращение внесла отрицательная валютная переоценка. Курс евро за отчетный период снизился к доллару на 2 %, а курс фунта - на 1,3 %. В сентябре объем международных резервов сократился на $28,164 млрд. (-5,2 %).
Уровень безработицы в России сократился и вышел на докризисный уровень, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин на заседании президиума правительства РФ в четверг.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
В январе-сентябре 2011 г. «Распадская», один из крупнейших производителей коксующегося угля в РФ, снизила добычу угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21%, до 4,669 млн. т. Об этом говорится в сообщении компании.
Реализация концентрата упала на 38%, до 2,766 млн. т. Реализация рядового угля возросла в 8,6 раза, до 802 тыс. т.
Добыча угля в III квартале текущего года составила 1,212 млн. т, во втором - 1,682 млн. т. Снижение показателя связано с отставанием монтажа лавы на шахте «Распадская» и перемонтажом лавы на шахте МУК-96. При этом рост добычи угля на разрезе «Распадский» составил 32%.
По итогам 2011 г. «Распадская» ожидает снижения добычи примерно на 20% от запланированного уровня в 8,5 млн. т.
Средневзвешенная цена концентрата (FCA Междуреченск) за девять месяцев выросла на 41%, до 4677 руб./т.
Реализацию угольной продукции компания осуществляла российским металлургическим и коксохимическим предприятиям в рамках долгосрочных контрактов, на которые в III квартале пришлось 93% всех продаж. Компания восстановила в полном объеме свою клиентскую базу в России, заключив с сентября контракт на поставку угольного концентрата спекающихся марок с ОАО «Уральская сталь».
Контрактные российские цены с октября текущего года сохранились примерно на уровне III квартала и составили 4750 руб./т угольного концентрата. Для большей части законтрактованных объемов цена зафиксирована до января 2012 г. включительно.
«Распадская» также провела переговоры с крупными зарубежными потребителями угольной продукции, часть из которых относится к прежним клиентам компании, и намерена с октября поставлять продукцию на несколько региональных рынков с учетом меняющейся рыночной конъюнктуры.
Для возобновления экспорта компания в короткий срок достигла договоренностей по отгрузке своих будущих экспортных объемов через несколько портовых терминалов на Дальнем Востоке и продолжает работать над диверсификацией площадок отгрузки товарной продукции, говорится в сообщении.
Прогнозы на сегодня 14 октября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 137 200 (134 000);
Уровень сопротивления – 144 000 (149 400).
Индекс РТС
- поддержка 1300 (1200);
- сопротивление 1400 (1510).
Индекс ММВБ
- поддержка 1360 (1344);
- сопротивление 1435.
ГАЗПРОМ
- поддержка 160.70р.; 150.58р.;
- сопротивление 171р.
ГМКНН
- поддержка 6190р.; 5970р.;
- сопротивление 6451р.; 6600р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1667р.; 1610р.;
- сопротивление 1680р.; 1748р.
Ростелеком:
- поддержка 149.94р.; 141.00р.;
- сопротивление 149.94р.; 156.00р.
Роснефть:
- поддержка 194.50р.; 192.00р.;
- сопротивление 201.70р.; 206р.
Сбербанк об.
- поддержка 71.80р.; 70.30р.;
- сопротивление 78.80р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 55.40р.; 53р.;
- сопротивление 56.8р.; 58.50р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 25.15р.; 24.55р.;
- сопротивление 25.90р.; 26.60р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA