Валютный курс с рубля ЦБ с 24 октября 2012 г:
- курс рубля к доллару – 31.1171 руб. за один доллар (-20.87 коп.);
- курс рубля к евро – 40.5798 руб. за один евро (-23.82 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.3753 руб. (-22.20 коп.).
24.10.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 816.80 млрд. руб. (+46.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 88.20 млрд. руб. (+0.70 млрд. руб.). – суммарно 905.00 млрд. рублей.
23.10.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.35 %.
22.10.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.91 %.; объем сделок 52.57 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 23 октября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 160 млрд. рублей на срок 1 день;
– 1490 млрд. рублей на срок 7 дней;
11:42– размещенный объем – 132 696.600 млн. руб. (ставка 5.6879 %), срок 1 день.
13:38– размещенный объем – 1 052 932.600 млн. руб. (ставка 5.5391 %), срок 1 день.
15:33– размещенный объем – 13 582.1 млн. руб. (ставка 5.5741 %), срок 1 день.
23.10.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.55 % (+0.09);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –6.22 % (+0.07);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 6.13 % (22.10.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 24 октября:
31.27р. – 31.29 рублей за доллар;
40.63р. – 40.65 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 24 октября:
рубль/доллар (декабрь 2012г.) 31.29р. (30.77р.) – 31.68р. (31.82р.);
рубль/евро (декабрь 2012г.) 40.85р. (40.58р.) – 41.30р.;
евро/доллар (декабрь 2012г.) 1.2965 (1.2923) – 1.3044 (1.3060).
Фондовый рынок.
23.10.2012
Dow Jones industrial average
13102,63
-1,82%
Nasdaq
2990,46
-0,88%
S&P 500
1413,11
-1,44%
10-Yr Bond
1,760%
-0,04
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
57690,24
-1,72%
NYSE Arca Oil
1214,97
-2,59%
DAX INDEX
7173,69
-2,11%
РТС
1456,63
-2,74%
Индекс ММВБ
1455,91
0,04%
Россия-30
3,568%
0,05
24.10.2012
NIKKEI 225 INDEX
8998,58
-0,16%
Shanghai Composite (Китай)
2119,81
0,25%
EUR/USD
1,2992
1,2994
Фьючерс S&P 500 12/2012
1412,25
0,39%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2012 ($)
87,25
0,57
Фьючерс на золото 12/2012 ($)
1710,45
1,05
Фьючерс на 10-year note 12/2012 ($)
132^07
-0^05
Прогноз
на 24.10.12г.
Nasdaq
2979 (29612)
3020 (3062)
S&P 500
1406 (1400)
1422 (1430)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
147^09 (146^08)
147^30 (148^06)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2952 (1,2918)
1,3049
Индикативные котировки металлов 24 октября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1709.76
1710.06
+0.12
9:43:03
палладий
598.10
601.10
+0.37
9:43:17
платина
1569.00
1579.00
+0.13
9:37:17
серебро
31.88
31.91
+0.63
9:43:17
алюминий
1945.00
1948.00
-0.21
9:42:38
медь
7888.00
7893.00
+0.47
9:42:56
никель
16270.00
16370.00
-0.48
9:41:55
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
7,24
Nasdaq
14,79
S&P 500
12,37
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
1,65
NYSE Arca Oil
-1,15
DAX INDEX
21,62
РТС
5,52
Индекс ММВБ
3,84
NIKKEI 225 INDEX
6,42
Shanghai Composite (Китай)
-3,62
НОВОСТИ
05:45 PMI Китая. Предварительное значение индекса сектора производства в октябре 49,1. В сентябре 47,9.
11:30 PMI Германии. Предварительное значение индекса сектора производства в октябре. Прогноз 48. В сентябре 47,4. Сектора услуг в сентябре 49,7 (прогноз 50).
12:00 PMI Еврозоны. Предварительное значение индекса сектора производства в октябре.
12:00 Германия. Индексы института IFO в октябре. А сентябре индекс делового климата 101,4 (прогноз 101,6); индекс текущих условий в октябре 110,3 (прогноз 110,0); индекс ожиданий в лкьтябре 93,2 (прогноз 93,6).
18:00 США. Объем продаж на первичном рынке домов в сентябре. В августе 373 тыс.
18:00 США. Индекс FHFA Housing Price Index в августе. В июле 0,2 %.
20:30 США. Объявление решения FOMC.
Индекс китайского производства поднялся в октябре по сравнению с прогнозами сокращения. Предварительная оценка - 49,1 (47,9 в сентябре). Отскок показателя Китая будет способствовать укреплению доверия. Сила китайской экономики может стимулировать инвесторов. Однако, показатель все еще ниже 50, что означает продолжение сокращения производства, но совсем медленным темпом.
В опубликованном данные, свидетельствуют о промышленном росте на 9,2 % г/г. Розничные продажи поднялись на 14,2 % с марта, а инвестиции в основной капитал за первые девять месяцев текущего года увеличились на 20,5 %.
Во вторник объявлено, что агентство Moody `s понизило рейтинги пяти испанских регионов. Курс евро оказался под давлением.
Размер долга стран Еврозоны в 2011 г. достиг 87,2 % ВВП. В 2008 г. – 70,2 % ВВП.
В Ирландии зафиксирован рост до 106,4 % ВВП (92,2 % в 2010 г.), Греции – 170,6 % ВВП (148,3 %), Испании – 69,3 % ВВП (61,5 %), Франции – 86,0 % ВВП (82,3 %), Италии – 120,7 % ВВП (119,2 %), Германии – 80Ю,5 % ВВП (82,5 %). это максимальное падение в Еврозоне.
Рынки, вернее, спекулянты ждут итогов заседания FOMC. Комитет на прошлом заседании принял решения, которые нельзя повторять на каждом. Однако аналитики подогревают – да решения приняты, но это не означает, что заседание этой недели менее важно.
ФРС обещала продолжать поддерживать экономику посредством покупки активов, но пока не видно значительных улучшений, и сегодняшние оценки экономики ФРС могут быть интересными. Я считаю, что никаких заявлений об изменении взглядов относительно длительности проведения QE не будет. Улучшение ситуации на рынке недвижимости, на рынке труда не имеют печати стабильности.
Т.е., Комитет будет настаивать на том, что политика правильная, что будет продолжаться до того момента, когда сомнений в поступательном росте не останется. Комитет готов пойти даже на то, чтобы допустить некоторый перегрев.
Таким образом, ждать чего-то существенного – бессмысленно, но рынок без новостей, без ожиданий не может.
Комитету сказать, по большому счету, нечего. Можно приписать последние положительные макроэкономические данные себе, т.е. эффекту от проводимой политики, но это было бы неосторожно. Если бы не выборы, то Комитету стоило бы сгустить краски относительно приближения момента реализации угрозы «финансовой скалы». Подтолкнуть законодателей, казалось бы, необходимо, однако, упоминание может привести к росту волатильности и на рынках, и в политической атмосфере.
Комментаторы обещают, что если законодатели не вмешаются, то 1 января произойдет одно из самых больших потрясений для экономики США после финансового кризиса 2008 г. С этого дня сократятся федерального расходы, повысятся федеральные налоги.
Конгресс принял, а президент Буш подписал закон о снижении налогов в 2001 и 2003 гг. Закон обозначил свой период действия до конца 2010 г. В конце 2010 г. Конгресс и президент Обама продлили действие снижения налогов еще на два года. Если положение не изменят, то федеральные налоги увеличатся на $221 млрд. в следующем году (данные Бюджетного управления Конгресса).
Увеличение налога на заработную плату большинства работающих американцев составляет 2 %. Увеличение годовой налоговой нагрузки на среднюю семью из четырех человек составит примерно $2200 (Бюджетным управлением Конгресса).
Отмена с 1 января приведет суммарно к росту налоговых сборов на $ 95 млрд. в следующем году.
Прошлым летом по двухпартийной сделке Суперкомитета (решался вопрос о повышении потолка размера государственного долга США) решено, что срезание бюджетных расходов начнется с января 2013 г., что за будущее десятилетие составит $1,2 трлн. Если Комитет не сможет решить проблему долга, то секвестр государственных программ начнется автоматически. Никаких сомнений – Комитет соглашения не примет, не успеет. Для бюджета это будет означать сокращение расходов в 2013 г. на $109 млрд.
Кроме того, прекратит действие программа расширенного пособия по безработице, прекратит действие длинный список налоговых вычетов. Суммарно это выльется в объем средств 4 % ВВП. Реальное влияние начнет ощущаться в течении уже первого квартала.
Для инвесторов налог на прирост капитала окажет большое влияние. Работники с низким подоходным налогом, у которых сейчас нулевой налог на прирост капитала будут платить 10 % в следующем году. Те, кто платят 15 % (большинство инвесторов) будут платить 20 %. Тех, кто зарабатывает более $250.000 будет платить 23,8 %. Дивиденды будут облагаться налогом как обычный доход, а не по текущей ставке 15 % (39,6 %).
Экономисты всех мастей и взглядов согласны с тем, что результатом произошедшего будет – падение экономики в рецессию. Безработица вновь поднимется за уровень 9 %. Рост безработицы сократит число налогоплательщиков, налогов, т.е. не поможет решению проблем дефицита, долга.
Еврокомиссия поддержала план 10-ти стран Еврозоны (Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Испания, Италия, Португалия, Словакия, Словения и Франция) по введению налога на финансовые транзакции, поступления от которого должны быть направлены на покрытие расходов, связанных с преодолением европейского бюджетно-долгового кризиса.
По оценке ЕК, налог на финансовые транзакции может ежегодно приносить доход в размере 57 млрд. евро. Предлагалась ставка налога в размере 0,1 % на приобретение облигаций и акций и 0,01 % - на сделки с деривативами. В ближайшем будущем ЕК должна подготовить поправки с учетом того факта, что налог поддержали не 27, а всего 10 стран.
Алексей Кудрин считает, что США и Европа не достаточно активны для предотвращения экономического спада. Кудрин полагает, что Греция и Испания объявят дефолт по своим суверенным долгам. С его точки зрения, процесс не контролируется. Экономические проблемы могут превратиться в политические.
Кудрин считает, что граждане западных стран не готовы согласиться с резким падением уровня жизни. Последние решения ЕЦБ вносят только временное облегчение. Однако, по словам Кудрина, евро выживет.
Его прогноз для США не намного лучше. Есть проблема надвигающегося дня «финансовой скалы». Размер дефицита США является реальным долгосрочным риском.
Независимо от того, какая партия победит в Белом доме, перспективы жесткие.
РОССИЯ
Сбербанк прогнозирует рост объема вкладов в российских банках в 2013 г. в пределах 15 %. Сейчас объем депозитов превышает 13 трлн. рублей, на Сбербанк приходится порядка 46 %.
Федеральное казначейство РФ во вторник разместило на аукционе на ОАО СПВБ 13,637 млрд. рублей из 16 млрд. рублей предложенных бюджетных средств на 84 дня. Все средства размещены. В отборе заявок приняли участие 5 банков.
Ставка отсечения составила 7 % и совпала с минимально установленной. Средневзвешенная ставка составила 7,05 %.
Дата возврата депозитов - 16 января 2013 г.
Дефицит федерального бюджета РФ в 2012 г. составит 0,07 % ВВП. Дополнительные доходы от приватизации Сбербанка (около 150 млрд. рублей) и в качестве дивидендов Роснефтегаза (50 млрд. рублей), будут использованы в течение 2012 г.
Согласно проекту федерального бюджета РФ на 2013-2015 гг., по итогам 2013 г. ожидается дефицит бюджета в размере 521,4 млрд. рублей (0,8 % ВВП), в 2014 г. - 143,6 млрд. рублей (0,2 % от ВВП), в 2015 г. - 10,8 млрд. рублей (0,01 % ВВП).
Индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях РФ в октябре 2012 г. зафиксирован на отметке 0 %. По сравнению с сентябрем показатель снизился на 4 процентных пункта. Значение индекса предпринимательской уверенности в обрабатывающих отраслях повысилось с минус 6 % в декабре 2011 г. до минус 1 % в октябре 2012 г. В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды значение этого индекса выросло с плюс 6 % в декабре 2011 г. до плюс 9 % в октябре 2012 г.
Среди факторов, сдерживающих производство на предприятиях, преобладают высокий уровень налогообложения, неопределенность экономической ситуации, недостаток финансовых средств, в обрабатывающих производствах - недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Чистый убыток (МСФО) ОАО РусГидро за первое полугодие 2012г. - 468 млн. рублей против прибыли в 32,36 млрд. рублей годом ранее.
Прогнозы на сегодня 24 октября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 144 900 (142 800);
Уровень сопротивления – 147 000 (148 300).
Индекс РТС
- поддержка 1440;
- сопротивление 1464 (1470).
Индекс ММВБ
- поддержка 1450 (1423);
- сопротивление 1503.
ГАЗПРОМ
- поддержка 152.00р.; 150.70р.;
- сопротивление 154.60р.; 156.50р.
ГМКНН
- поддержка 4810р.; 4754р.;
- сопротивление 4836р.; 4875р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1927р.;
- сопротивление 1944р.; 1969р.
Ростелеком
- поддержка 129.00р.;
- сопротивление 134.00р.
Роснефть:
- поддержка 222.20р.; 217.50р.;
- сопротивление 223.50р.:
Сбербанк об.
- поддержка 93.70р.; 92.70р.;
- сопротивление 94.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 68.30р.; 65.00р.;
- сопротивление 68.40р.; 70.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.79р.;
- сопротивление 28.50р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
с Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA