Валютный курс с рубля ЦБ с 25 октября 2012 г:
- курс рубля к доллару – 31.3039 руб. за один доллар (-18.68 коп.);
- курс рубля к евро – 40.6544 руб. за один евро (-7.46 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.5116 руб. (-13.63 коп.).
25.10.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 657.10 млрд. руб. (-159.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 100.60 млрд. руб. (+12.40 млрд. руб.). – суммарно 757.70 млрд. рублей.
24.10.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.38 %.
23.10.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 6.13 %.; объем сделок 87.66 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 24 октября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 190 млрд. рублей на срок 1 день;
11:44– размещенный объем – 188 702.800 млн. руб. (ставка 5.6186 %), срок 1 день.
15:34– размещенный объем – 1 716.0 млн. руб. (ставка 6.3330 %), срок 1 день.
24.10.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.58 % (+0.03);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –6.28 % (+0.06);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 6.25 % (23.10.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 25 октября:
31.22р. – 31.24 рублей за доллар;
40.61р. – 40.63 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 24 октября:
рубль/доллар (декабрь 2012г.) 31.29р. (30.77р.) – 31.68р. (31.82р.);
рубль/евро (декабрь 2012г.) 40.85р. (40.58р.) – 41.30р.;
евро/доллар (декабрь 2012г.) 1.2965 (1.2923) – 1.3044 (1.3060).
Фондовый рынок.
24.10.2012
Dow Jones industrial average
13077,34
-0,19%
Nasdaq
2981,7
-0,29%
S&P 500
1408,75
-0,31%
10-Yr Bond
1,770%
0,01
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
57160,74
-0,92%
NYSE Arca Oil
1214,15
-0,07%
DAX INDEX
7192,85
0,27%
РТС
1462,96
0,43%
Индекс ММВБ
1449,97
-0,11%
Россия-30
3,557%
-0,01
25.10.2012
NIKKEI 225 INDEX
9055,20
1,13%
Shanghai Composite (Китай)
2108,06
-0,37%
EUR/USD
1,3005
1,3006
Фьючерс S&P 500 12/2012
1409,15
0,34%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2012 ($)
86,03
0,29
Фьючерс на золото 12/2012 ($)
1709,35
7,75
Фьючерс на 10-year note 12/2012 ($)
132^02
-0^06
Прогноз
на 25.10.12г.
Nasdaq
2976 (2961)
3020 (3062)
S&P 500
1406 (1400)
1413 (1422)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
146^08
147^11 (147^26)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2917 (1,2902)
1,3044
Индикативные котировки металлов 25 октября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1708.58
1708.83
+0.40
9:38:27
палладий
599.90
602.90
+0.84
9:36:36
платина
1571.00
1581.00
+1.03
9:06:31
серебро
31.94
31.97
+0.57
9:38:37
алюминий
1949.00
1952.00
+0.26
9:38:44
медь
7869.00
7874.00
+0.13
9:38:35
никель
16468.00
16568.00
+0.70
9:38:56
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
7,04
Nasdaq
14,45
S&P 500
12,02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
0,72
NYSE Arca Oil
-1,22
DAX INDEX
21,95
РТС
5,97
Индекс ММВБ
3,42
NIKKEI 225 INDEX
6,55
Shanghai Composite (Китай)
-4,03
НОВОСТИ
12:00 Еврозона. Денежный агрегат М3 в сентябре. Прогноз 3,0 % г/г. В августе 2,9 %.
12:30 GDP Великобритания. ВВП Q3 2012 г. Прогноз +0,6 % (-0,5 % г/г).
16:30 США. Объем заказов на товары долгосрочного пользования в сентябре. Прогноз 6,8 %. В августе -13,2 %.
16:30 Initial Claims США.
19:00 США. Индекс ФРБ Канзас Сити в октябре. Прогноз 5. В сентябре 2.
Заявление FOMC.
Информация, полученная Комитетом в сентябре, показывает, что экономическая активность продолжает расти умеренными темпами. Рост занятости был медленным, а уровень безработицы остается повышенным. Расходы домохозяйств повышаются немного быстрее, но рост деловых инвестиций в основной капитал замедлился. Жилищный сектор показал некоторые дополнительные признаки улучшения. Инфляция недавно возросла, отражая более высокие цены на энергоносители. Долгосрочные инфляционные ожидания остаются стабильными.
В соответствии с целями политики, Комитет стремится способствовать максимальной занятости и ценовой стабильности. Комитет, по-прежнему, обеспокоен тем, что без достаточного мягкой политики, экономический рост не может быть достаточно сильным, чтобы генерировать устойчивое улучшение ситуации на рынке труда. Кроме того, вирусы мировых финансовых рынков, по-прежнему, представляют значительные риски для экономических перспектив.
Для поддержки более сильного восстановления экономики и для стабильности инфляции, в течение времени, Комитет будет продолжать покупки бумаг ипотечных агентств в темпе $40 млрд. в месяц. Комитет также будет продолжаться до конца года свою программу рефинансирования доходов. Эти действия увеличат активы ФРС в долгосрочных ценных бумагах примерно на $85 млрд. каждый месяц до конца года, что должно оказывать понижательное давление на долгосрочные процентные ставки, послужит поддержке ипотечного рынка, поможет сделать широкие финансовые условия более доступными.
Комитет будет внимательно следить за поступающей информацией об экономической и финансовой ситуации в ближайшие месяцы. Если перспективы на рынке труда не улучшается существенно, Комитет будет продолжать свои покупки, а также использовать другие инструменты политики по мере необходимости.
Для поддержки непрерывного прогресса в направлении максимальной занятости и ценовой стабильности, Комитет ожидает, что чрезвычайно мягкие денежно-кредитные условия политики будет оставаться и после экономического восстановления. В частности, Комитет принял решение сохранить целевой диапазон для ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 0,25 % и в настоящее время ожидает, что исключительно низкие уровни ставки по федеральным фондам, вероятно, будут оправданными, по крайней мере, до середины 2015 г.
Голосовал против Джеффри Лэйкер, он не согласен с объявление длительности периода выкупа ценных бумаг ФРС.
ФРС США продолжает придерживаться политики покупок облигаций. Аналитики полагают, что ФРС будет ждать как минимум до декабря, чтобы получить основания для внесения изменений в свои текущие планы покупки $40 млрд. ипотечных долгов в месяц. Вероятно, подтверждение политики будет провозглашено сегодня. Проблески восстановления слишком неустойчивы и слабы.
ФРС с декабря 2008 г. уже купила бумаг ипотечного и государственного долга на сумму $2,3 трлн.
ВВП США вырос в годовом исчислении всего лишь на 1,3 % во втором квартале, что не достаточно для устойчивого понижения уровня безработицы. В предстоящую пятницу будет опубликован отчет по темпу роста экономики в третьей четверти года. Экономисты ожидают увеличения экономической динамики на фоне сильных розничных продаж.
Митт Ромни заявил, что если победит на президентских выборах, он заменит г-на Б.Бернанке на посту главы ФРС, чей срок в качестве председателя заканчивается в январе 2014 г. В тоже время Бернанке, по слухам, говорил о том, что даже если Обама победит, он, вероятно, не будет баллотироваться на выборах.
В случае ухода Бернанке из ФРС, по любому варианту, сейчас вносит дополнительное беспокойство.
Предварительные значения индексов деловой активности Еврозона сократились. Более того, прогнозы аналитиков были более оптимистичными. Индекс немецкой деловой уверенности упал до самого низкого в более чем 2,5 года. Комментаторы сразу же заговорили об углублении рецессии в Европе.
Композитный индекс, основанный на опросе менеджеров по закупкам в сфере услуг и производстве упал до 45,8, самого низкого ровня за более чем три года, с 46,1 в сентябре. Экономисты прогнозировали - 46,5.
В Германии индекс бизнес климата (Ifo) неожиданно упал до 100,0 с 101,4 в сентябре.
ЕЦБ и МВФ снизили свои прогнозы по экономике Еврозоны, поскольку правительства сокращают расходы для сокращения бюджетных дефицитов, что ограничивает потребителей, негативно влияет на экспорт. В тоже время, долговая нагрузка региона выросла до рекордного уровня во втором квартале, достигнув 90 % ВВП.
Спрос на новые дома в США в октябре вырос на 5,7 % до 389 тыс. (+27,1 % г/г). В августе 368 тыс. (-1,3 %). Медиана цен продаж в сентябре $242,400 тыс., что на 11,7 % выше к уровню октября 2011 г.
Спрос на новые дома обеспечивается рекордно низкими ставками по ипотечным кредитам. Закупки увеличились в трех из четырех регионов в прошлом месяце, во главе с 16,8 % прироста на Юге, и на 16,7 % на Северо-востоке. Продажи на Среднем Западе США упали на 37,3 %, самое большое снижение с января 1994 г.
Скачок строительства нового жилья в сентябре - признак того, что промышленность демонстрирует признаки жизнеспособности.
РОССИЯ
Минфин пересчитал тарифы на обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).
Новый вид страхования вводится с 1 января 2013 г. Премии на человека в рамках перевозок городским автобусом снизились примерно на 20 % и составили 0,35-0,68 рубля против 0,43-0,87 рубля ранее. Снизилась «вилка» премий для трамваев – до 0,12-0,24 рубля с 0,15-0,31 рубля; внеуличного транспорта и электричек – до 0,04-0,07 рубля и 0,07-0,15 рубля.
Понизились премии на человека в рамках перевозок поездами дальнего следования (0,72-1,39 рубля против 1,05-2,11 рубля ранее); воздушным транспортом (7,76-14,86 рубля против 9,87-19,87 рубля), междугородними и международными автобусными перевозками (4,68-8,95 рубля против 9,14-18,40 рубля); пригородным автобусным перевозкам (до 0,85-1,63 рубля против 1,34-2,70 рубля), морским транспортом (7,40-14,18 рубля против 22,48-45,25 рубля).
Перевозки внутренним водным транспортом были разделены на две группы - укладывающихся в 24 часа, и выходящих за рамки суток. Для них премия на человека составила 0,75-1,44 рубля и 17,04-32,63 рубля, соответственно.
Для троллейбусов премии на одного человека выросли до 0,39-0,76 рубля против 0,33-0,67 рубля ранее.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Прогнозы на сегодня 24 октября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 144 900 (142 800);
Уровень сопротивления – 147 000 (148 300).
Индекс РТС
- поддержка 1440;
- сопротивление 1464 (1470).
Индекс ММВБ
- поддержка 1440 (1423);
- сопротивление 1470 (1503).
ГАЗПРОМ
- поддержка 152.00р.; 150.70р.;
- сопротивление 154.60р.; 156.50р.
ГМКНН
- поддержка 4810р.; 4754р.;
- сопротивление 4875р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1891р.;
- сопротивление 192744р.; 1944р.
Ростелеком
- поддержка 122.50р.;
- сопротивление 129.00р.
Роснефть:
- поддержка 229.00р.; 224.00р.;
- сопротивление 236.00р.; 240р.
Сбербанк об.
- поддержка 92.90р.; 92.70р.;
- сопротивление 93.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 66.19р.; 65.00р.;
- сопротивление 68.70р.; 70.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.78р.;
- сопротивление 28.50р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
с Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA