События на российском рынке
Обзор фондового рынка России на среду
Чистая прибыль (РСБУ) ОАО Сургутнефтегаз за девять месяцев 2012 г. 119,124 млрд. рублей (+39,7 % г/г). Объем выручки компании за отчетный период - 616,937 млрд. рублей (+10 % г/г)
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.5252 руб. за один доллар (-7.79 коп.);
- курс рубля к евро – 40.7148 руб. за один евро (-9.25 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.6607 руб. (-8.95 коп.).
31.10.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 789.60 млрд. руб. (+184.80 млрд. руб.); на депозитных счетах 77.20 млрд. руб. (-0.20 млрд. руб.). – суммарно 866.80 млрд. рублей.
30.10.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.31 %.
29.10.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 6.37 %.; объем сделок 128.07 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 30 октября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 510 млрд. рублей на срок 1 день;
– 1360 млрд. рублей на срок 7 дней;
11:41– размещенный объем – 451 818.700 млн. руб. (ставка 5.5327 %), срок 1 день.
13:35– размещенный объем – 1 033 626.900 млн. руб. (ставка 5.5431 %), срок 7 дней.
16:05– размещенный объем – 23 552.1 млн. руб. (ставка 5.5558 %), срок 1 день.
30.10.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.71 % (+0.00);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –6.44 % (+0.01);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 6.42 % (29.10.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 31 октября:
31.42р. – 31.44 рублей за доллар;
40.59р. – 40.61 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 31 октября:
рубль/доллар (декабрь 2012г.) 31.37р. (31.29р.) – 31.72р. (31.82р.);
рубль/евро (декабрь 2012г.) 40.85р. (40.57р.) – 41.30р.;
евро/доллар (декабрь 2012г.) 1.2913 (1.2850) – 1.3005 (1.3044).
Фондовый рынок.
30.10.2012
Dow Jones industrial average
13107,21
Nasdaq
2987,95
S&P 500
1411,94
10-Yr Bond
1,750%
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
57683,76
0,89%
NYSE Arca Oil
1227,38
DAX INDEX
7284,4
1,13%
РТС
1430,12
-0,34%
Индекс ММВБ
1421,17
-0,04%
Россия-30
3,596%
-0,01
31.10.2012
NIKKEI 225 INDEX
8960,99
1,34%
Shanghai Composite (Китай)
2060,19
-0,10%
EUR/USD
1,2958
1,2961
Фьючерс S&P 500 12/2012
1409,15
0,12%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2012 ($)
85,84
0,16
Фьючерс на золото 12/2012 ($)
1711,85
-0,25
Фьючерс на 10-year note 12/2012 ($)
132^21
Прогноз
на 31.10.12г.
Nasdaq
2976 (2961)
3020 (3062)
S&P 500
1406 (1400)
1413 (1422)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
148^05 (14^10)
149^02
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2917 (1,2898)
1,2999 (1,3044)
Индикативные котировки металлов 31 октября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1714.74
1715.04
+0.21
9:35:14
палладий
600.60
603.60
+0.62
9:24:45
платина
1549.00
1559.00
+0.58
9:28:10
серебро
32.10
32.13
+0.06
9:35:23
алюминий
1924.00
1927.00
+0.05
9:28:44
медь
7815.00
7821.00
-0.09
9:31:03
никель
16024.00
16124.00
+0.16
9:35:29
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
7,28
Nasdaq
14,69
S&P 500
12,27
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
0,92
NYSE Arca Oil
-0,14
DAX INDEX
22,61
РТС
4,38
Индекс ММВБ
2,25
NIKKEI 225 INDEX
5,51
Shanghai Composite (Китай)
-6,37
НОВОСТИ
09:00 Япония. Объем начального строительства в сентябре. В августе -5,5 % г/г.
12:55 Германия. Процент безработицы в октябре. В сентябре 6,8 %.
14:00 CPI Еврозоны. Индекс потребительских цен в октябре. В сентябре 2,7 % г/г.
14:00 Еврозона. Безработица в сентябре. В августе 11,4 %.
16:30 США. Индекс цен трудовых затрат в Q3. Предыдущее значение 0,5 %.
Банк Японии оставил ключевую учетную ставку без изменений - на уровне 0,0-0,1 %. Банк объявил о расширении программы покупок активов во второй раз за два месяца. Портфель увеличится на 11 трлн. иен ($ 138 млрд.) до 66 трлн. иен.
Объем производства Японии в сентябре упал на 4,1 % (-8,1 % г/г). Аналитики прогнозировали снижение на 3,1 % (-7,1 % г/г). В августе падение составило 1,6 % (-4,6 % г/г). таким образом решение Банка направлено на восстановление экономики.
Руководители почти 100 крупнейших компаний Франции призвал социалистического правительства в воскресенье сократить налоги на заработную плату на 30 млрд. евро в течение двух лет, чтобы восстановить убывающая конкурентоспособность.
Снижение налогов должны быть оплачено за счет повышения добавлений к налогу с продаж и сокращение государственных расходов.
Французские фирмы потеряли долю рынка на международном уровне за последнее десятилетие из-за роста затрат на рабочую силу. В результате страна получила торговый дефицит в прошлом году в размере 70 млрд. евро.
В 2013 г. правительство в бюджете предусмотрело повышение налога на большие компании на 10 млрд. евро, в рамках борьбы за сокращение дефицита.
Индекс экономических настроений Еврозоны упал меньше, чем ожидалось в октябре, благодаря небольшому улучшению оптимизма среди потребителей и в секторе розничной торговли, которые помогли отыграть снижение в секторе промышленности, сфере услуг и строительстве.
Индикатор настроений снизился с 85,2 до 84,5, что в целом в соответствует ожиданиям. Индекс остается на самом низком уровне с августа 2009 г.
Данных по безработице Германии подтвердили, что даже ранее упругий немецкий рынок труда в настоящее время ослабевает.
Процент безработицы Германии в октябре – 6,9 %. В тоже время число безработных выросло на 20 тыс. до 2,937 млн., притом, что аналитики прогнозировали увеличение только на 10 тыс. Безработица повысилась впервые за два года. По некорректированным данным число безработных упало до 2,75 млн. в октябре с 2,79 млн. в сентябре.
Напомню, что деловое доверие в Германии упало до минимума 2,5 года, но потребительное доверие росло.
Темп роста экономики Германии замедлился до 0,3 % во втором квартале по сравнению с +0,5 % в первом. Даже ожидая продолжение расширения в третьем квартале, Бундесбанк отмечает в крупнейшей экономике Европы все больше признаков наступления стагнации, если не приближение снижения валового внутреннего продукта в последнем квартале текущего года.
Италия разместила во вторник 5-и 10-летние государственные облигации на сумму 7 млрд. евро. Доходность снизилась до минимального уровня с весны 2011 г. Доходность долговых бумаг с погашением в 2022 г. (объем 3 млрд. евро) - 4,92 % (на предыдущем аукционе - 5,24 %). Доходность бондов с погашением в 2017 г. (4 млрд. евро) - 3,5 % (3,8 %).
Частные потребительские расходы в США в сентябре выросли до самого высокого уровня с февраля. Рост составил 0,8 %, против прогноза +0,6 %. В тоже время доходы выросли на 0,4 % в сентябре (на уровне прогноза). Превышение темпа роста расходов над доходами привело к сокращению нормы накопления до 3,3 % с 3,7 % в августе. Норма сбережений в сентябре оказалась на самом низком уровне с ноября 2011 г. и неуклонно снижается с июня.
Данные подтверждают цифры объема розничных продаж, которые повысились в сентябре на 1,1 %. Цены на энергоносители в сентябре выросли на 4,8 % после роста на 5,8 % в августе.
Германия развивает мысль о том, что целесообразно, ни в коем случае не реструктуризировать долг Греции или его списывать, а, возможно, выкупать долги. Греческое правительство может заимствовать деньги из постоянного фонда спасения Еврозоны и использовать его для выкупа собственных долговых обязательств, которые в настоящее время тируются на уровне около 25 % своей номинальной стоимости. Купив всего за 10 млн. евро греческих облигаций, можно снизить задолженность на 40 млн. Ранее министерство финансов Германии отказывалось от комментариев, но в воскресенье министр финансов В.Шойбле говорил, о том, программа выкупам могла бы быть рассмотрена. Член исполнительного совета ЕЦБ Йорг Асмуссен в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung 12 октября заявил, что усилия Греции по сокращению долга до 120 % ВВП к 2020 г. может быть ослаблены, если Греция одолжил денег для выкупа собственных облигаций.
Министры финансов Еврозоны собираются провести селекторное совещание 31 октября.
Цена недвижимости в США росла по всей стране. Индекс цен в 20-ти крупнейших городах США (Case-Shiller 20-city Index) в августе поднялся +0,49 % (2,03 % г/г) - 145,87 – скорректированное значение. Несмотря на положительную динамику индекс все еще на 30 % ниже пиковых значений 2006-2007 гг.
РОССИЯ
ЦБ РФ обсуждает возможность сохранить существующие нормативы резервирования по наименее рисковым необеспеченным кредитам. В первую очередь это коснется коэффициентов и норм резервирования необеспеченных кредитов, выданных в рамках зарплатных проектов.
ЦБ РФ планирует в будущем года повысить нормативы резервирования для вновь выданных необеспеченных потребительских кредитов.
Правительство РФ во вторник внесло в Госдуму поправки в федеральный бюджет на 2012 г. Минфин РФ предлагает увеличить доходы бюджета до 12,677 трлн. рублей (+235 млрд. рублей), а расходы до 12,954 трлн. рублей (+210 млрд. рублей). Размер дефицита составит 0,07 % ВВП.
ВВП увеличивается до 61,238 трлн. рублей с ранее ожидавшихся 60,59 трлн. рублей.
Доходы бюджета увеличены за счет части прибыли от продажи пакета акций Сбербанка России, дивидендов «Роснефтегаза» за девять месяцев текущего года, уточнения прогноза поступлений в бюджет налоговых и неналоговых доходов.
Минфин предлагает сократить на 14 млрд. рублей финансирование по разделу «Общегосударственные расходы», а расходы на «Национальную оборону» увеличить на 19,6 млрд. рублей. Раздел расходов на «Национальную безопасность и правоохранительную деятельность» - сократить на 9,8 млрд. рублей, а «Национальной экономики» - увеличить на 241,8 млрд. рублей.
Минфин планирует увеличить взносы в уставные капиталы госкомпаний в ТЭКе на 57 млрд. рублей, из них в «РусГидро» - 50 млрд. рублей.
Расходы по разделу «Транспорт» предполагается увеличить на 42 млрд. рублей. Финансирование по разделу ЖКХ предлагается увеличить на 65,4 млрд. рублей.
Баланс консолидированного бюджета РФ за первые восемь месяцев года составил 1,593 трлн. рублей (-38 % к результату прошлого года). Доходы консолидированного бюджета за восемь месяцев - 15,024 трлн. рублей, расходы - 13,431 трлн. рублей.
Доходы федерального бюджета РФ - 8,352 трлн. рублей, расходы – 7,82 трлн. рублей. Баланс - 532 млрд. рублей.
Объем нефтегазовых доходов в федеральный бюджет - 4,225 трлн. рублей, в том числе НДПИ - 1,586 трлн. рублей, вывозные таможенные пошлины на нефть сырую, газ природный и товары, выработанные из нефти - 2,639 трлн. рублей.
Объем денежной массы М3 в национальном определении в сентябре - 24,658 трлн. рублей (+0,3 % за месяц; +0,7 % с начала года). .
Объем выпуска продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в августе к августу прошлого года вырос только на 0,1 %. В августе текущего года рост составлял 1,9 %, в июле - 2,7 %, в июне - 2,5 %, в мае - 4,4 %, в апреле - 2,8 %, в марте – 3 %, в феврале - 7,1 %, в январе - 4,9 %.
В сентябре к августу текущего года выпуск продукции и услуг вырос на 3,2 %. За январь-сентябрь - вырос на 3,2 %.
Промышленное производство в прошлом месяце по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 2 % и снизилось на 1 % по сравнению с предыдущим месяцем. За девять месяцев рост этого показателя составил 2,9 %.
Объем услуг связи в сентябре вырос на 3,9 %, до 135,7 млрд. рублей по сравнению с сентябрем прошлого года (Росстат). За месяц объем услуг связи увеличился на 0,7 %.
За девять месяцев года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост объема услуг составил 5,9 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Чистая прибыль (РСБУ) ОАО Сургутнефтегаз за девять месяцев 2012 г. 119,124 млрд. рублей (+39,7 % г/г). Объем выручки компании за отчетный период - 616,937 млрд. рублей (+10 % г/г).
Прогнозы на сегодня 31 октября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 142 200 (139 400);
Уровень сопротивления – 144 600 (145 500).
Индекс РТС
- поддержка 1414;
- сопротивление 1435 (1445).
Индекс ММВБ
- поддержка 1410;
- сопротивление 1425 (1438).
ГАЗПРОМ
- поддержка 144.30р.;
- сопротивление 147,30р.; 151.00р.
ГМКНН
- поддержка 4754р.;
- сопротивление 4760р.; 4840р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1893р.; 1870р.
- сопротивление 1911р.; 1929р.
Ростелеком
- поддержка 122.50р.; 119р.;
- сопротивление 126.10р.; 127.00р.
Роснефть:
- поддержка 229.00р.; 224.00р.;
- сопротивление 236.00р.; 240р.
Сбербанк об.
- поддержка 91.48р.; 90.50р.
- сопротивление 91.48р.; 92.74р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 65.50р.; 65.40р.;
- сопротивление 68.40р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 26.30р.;
- сопротивление 26.80р.; 27.30р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA