События на российском рынке
Обзор фондового рынка России на четверг
Чистая прибыль (РСБУ) ОАО ГМК «Норильский никель» январе-сентябре – 80,845 млрд. рублей (-21 % г/г)
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.5252 руб. за один доллар (-7.79 коп.);
- курс рубля к евро – 40.7148 руб. за один евро (-9.25 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.6607 руб. (-8.95 коп.).
31.10.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 716.00 млрд. руб. (-73.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 101.30 млрд. руб. (+24.120 млрд. руб.). – суммарно 817.30 млрд. рублей.
31.10.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.26 %.
30.10.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 6.37 %.; объем сделок 103.96 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 31 октября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 420 млрд. рублей на срок 1 день;
11:35– размещенный объем – 239 548.900 млн. руб. (ставка 5.5715 %), срок 1 день.
15:30– размещенный объем – 110 051.5 млн. руб. (ставка 5.5136 %), срок 1 день.
31.10.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.74 % (+0.03);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –6.46 % (+0.02);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 6.43 % (30.10.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 1 ноября:
31.36р. – 31.38 рублей за доллар;
40.63р. – 40.65 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 1 ноября:
рубль/доллар (декабрь 2012г.) 31.37р. (31.29р.) – 31.72р. (31.82р.);
рубль/евро (декабрь 2012г.) 40.85р. (40.57р.) – 41.30р.;
евро/доллар (декабрь 2012г.) 1.2913 (1.2850) – 1.3005 (1.3044).
Фондовый рынок.
31.10.2012
Dow Jones industrial average
13096,46
-0,08%
Nasdaq
2977,23
-0,36%
S&P 500
1412,16
0,02%
10-Yr Bond
1,690%
-0,06
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
57068,1
-1,07%
NYSE Arca Oil
1228,79
0,11%
DAX INDEX
7260,63
-0,33%
РТС
1435,38
0,37%
Индекс ММВБ
1423,46
-0,16%
Россия-30
3,593%
0,00
01.11.2012
NIKKEI 225 INDEX
8942,42
0,16%
Shanghai Composite (Китай)
2105,80
1,78%
EUR/USD
1,2959
1,2961
Фьючерс S&P 500 12/2012
1401,15
-0,40%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2012 ($)
85,29
0,07
Фьючерс на золото 12/2012 ($)
1720,55
1,45
Фьючерс на 10-year note 12/2012 ($)
132^29
-0^02
Прогноз
на 01.11.12г.
Nasdaq
2961 (2905)
3020
S&P 500
1406 (1400)
1413 (1422)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
148^05 (14^10)
149^02
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2956 (1,2920)
1,3000 (1,3044)
Индикативные котировки металлов 1 ноября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1719.89
1720.19
-0.03
9:37:25
палладий
607.80
610.80
+0.65
9:34:11
платина
1564.00
1574.00
+0.00
9:29:25
серебро
32.32
32.35
+0.25
9:36:44
алюминий
1912.00
1915.00
+0.53
9:16:53
медь
7788.00
7793.00
+0.56
9:37:27
никель
16240.00
16340.00
+0.77
9:36:56
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
7,19
Nasdaq
14,28
S&P 500
12,29
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
0,55
NYSE Arca Oil
-0,03
DAX INDEX
23,10
РТС
3,98
Индекс ММВБ
1,53
NIKKEI 225 INDEX
5,72
Shanghai Composite (Китай)
-4,31
НОВОСТИ
05:00 PMI Китая. Индекс деловой активности сектора производства в октябре 50,2. В сентябре 49,8.
12:30 PMI Великобритании. Индекс деловой активности сектора производства в октябре. В сентябре 48,4.
16:30 Initial Claims США.
16:30 США. Производительность труда в Q3. Предыдущее значение 2,2 % г/г.
16:30 США. Unit Labor Costs в Q3. Предыдущее значение 1,5 %.
18:00 ISM США. Индекс деловой активности сектора производства в октябре. В сентябре 51,5.
18:00 США. Объем расходов на строительство в сентябре. В августе -0,6 %.
Индекс деловой активности сектора производства Китая вырос в первый раз за три месяца. Индекс PMI поднялся до 50,2 в октябре с 49,8 в сентябре. Китай экономика расширилась на 7,4 % в третьем квартале по сравнению с годом ранее. Это самый медленный темп роста за три года.
Народный банк Китая сделал паузу в смягчении денежно-кредитной политике после сокращения процентных ставок в июне и июле.
Рост промышленного производства будет быстрее, в этом квартале, чем в предыдущие три месяца, что поможет стране достичь уровня роста в 7,5 % в 2012 г.
В Еврозоне уровень безработицы вырос в сентябре 11,6 % (до рекордного уровня с 1995 г.) – 18,5 млн. человек. В августе – 11,5 %. Безработица среди молодежи составила 23,3 %, в Испании - 54,2 %.
Долговой кризис привел, по крайней мере, пять стран Еврозоны в рецессию. Экономическое доверие в регионе упало в октябре.
Инфляция снизилась в октябре до 2,5 % с 2,6 % в сентябре.
Парламент Греции в среду принял закон о приватизации государственных предприятий. Законом предусматривается продажа активов на сумму 9,5 млрд. евро до 2016 г. Объем выручки от приватизации на 2013 г. – 2,6 млрд. евро.
Испания сообщила о том, что профицит баланса счета текущих операций увеличился в первый раз в этом году. Баланс составил 1,24 млрд. евро в августе. Иностранные портфельные инвестиции показали приток 2,34 млрд. евро в августе. Это первое положительное значение с февраля 2011 г.
Доходность 10-летних облигаций Испании утром 31 октября 5,67 % (в августе 5,61 %).
Испания демонстрирует способность за счет экспорта вытащить экономику из пятилетнего спада, при безработице 25 %. Правительство стремится уменьшить зависимость страны от иностранного финансирования.
Дефицит центрального правительства - 4,39 % ВВП.
Правительству необходимо привлечь 60 млрд. евро для финансирования плохого банка.
В США индекс PMI Чикаго вырос в октябре только до 79,9, при прогнозе 50/50,9. В сентябре - 49,7. Перспектива того, что законодатели не успеют предотвратить роста налогов ($607 млрд. – почти 4 % ВВП) и сокращения расходов, которые вступит в силу в начале 2013 г. Другие доклады регионов были неоднозначными. Производство в регионе ФРБ Филадельфии расширилось в октябре, в то время в области ФРБ Нью-Йорка не меняется третий месяц.
Минфин США исчерпает разрешенный лимит объема государственного долга - $16,4 трлн. уже к концу 2012 г.
Минфин намерен разместить на следующей неделе гособлигации на общую сумму в $72 млрд., Во вторник 6 ноября пройдет аукцион по размещению трехлетних бумаг, в ходе которого планируется привлечь $32 млрд., 7 ноября - аукцион десятилетних бондов на $24 млрд., а 8 ноября будут проданы тридцатилетние облигации на $16 млрд.
РОССИЯ
Инфляция с 23 по 29 октября впервые за последние два месяца снизилась до нулевой отметки. Восемь недель инфляция росла с темпом 0,1-0,2 %. С начала года потребительские цены выросли на 5,7 %.
ЦБ запланировал дискуссию об удлинении максимального срока рефинансирования банков с нынешнего одного года. Сейчас максимальный срок рефинансирования ограничен одним годом.
В период кризиса ЕЦБ провел два трехлетних аукциона. Объем предоставленных кредитов под залог составил 1,030 трлн. евро. Этими средствами воспользовались 1300 банков. Ставка кредита – 1 %. ФРС США для поддержки финансовой системы выкупает долгосрочные облигации американских банков.
ЦБ готов обсудить возможность выкупа ипотечных облигаций, которые выпускаются на срок более года. Также Банк намерен сделать плавающими ставки по своим кредитам на срок более месяца, и это должно повысить привлекательность более долгих кредитов ЦБ и в разы увеличить спрос на них. В 2013 г. ЦБ обсудит с банками возможность отмены однодневных сделок РЕПО.
В Госдуме появились предложения о наделении ЦБ полномочиями кредитовать на срок более трех лет.
Министр экономического развития РФ А.Белоусов считает, что Россия имеет хорошие шансы повысить свои суверенные кредитные рейтинги в условиях нестабильности в мировой экономике.
В настоящее время РФ имеет долгосрочный суверенный рейтинг международного рейтингового агентства Fitch на уровне «BBB» со стабильным прогнозом, Standard & Poor's - долгосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте «BBB» и по обязательствам в национальной валюте «BBB+» со стабильными прогнозами. По методологии агентства Moody's Россия имеет долгосрочный рейтинг «Baa1», прогноз стабильный.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Чистая прибыль (РСБУ) ОАО ГМК «Норильский никель» январе-сентябре – 80,845 млрд. рублей (-21 % г/г). Объем выручки - 209,274 млрд. рублей (-12,4 % г/г). Валовая прибыль -125,566 млрд. рублей (-24,6 % г/г). Прибыль до налогообложения - 104,210 млрд. рублей (-18,5 % г/г). Прибыль от продаж - 112,518 млрд. рублей (-27 % г/г). Себестоимость - 83,708 млрд. рублей (+15,5 % г/г).
Прогнозы на сегодня 1 ноября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 142 200 (139 400);
Уровень сопротивления – 144 600 (145 500).
Индекс РТС
- поддержка 1414;
- сопротивление 1435 (1445).
Индекс ММВБ
- поддержка 1410;
- сопротивление 1425 (1438).
ГАЗПРОМ
- поддержка 144.30р.; 140р.;
- сопротивление 144,30р.; 148.00р.
ГМКНН
- поддержка 4810р.; 4754р.;
- сопротивление 4840р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1893р.; 1870р.
- сопротивление 1911р.; 1929р.
Ростелеком
- поддержка 122.50р.; 119р.;
- сопротивление 126.10р.; 127.00р.
Роснефть:
- поддержка 229.00р.; 224.00р.;
- сопротивление 236.00р.; 240р.
Сбербанк об.
- поддержка 91.48р.; 90.50р.
- сопротивление 91.48р.; 92.74р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 65.50р.; 65.40р.;
- сопротивление 68.40р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 26.30р.;
- сопротивление 26.80р.; 27.30р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA