События на российском рынке
Обзор фондового рынка России на пятницу
Чистая прибыль (РСБУ) ОАО ГМК «Норильский никель» январе-сентябре – 80,845 млрд. рублей (-21 % г/г)
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.3666 руб. за один доллар (+0.77 коп.);
- курс рубля к евро – 40.6323 руб. за один евро (+2.25 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.5362 руб. (+1.43 коп.).
02.11.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 706.20 млрд. руб. (-9.80 млрд. руб.); на депозитных счетах 80.20 млрд. руб. (-21.00 млрд. руб.). – суммарно 786.40 млрд. рублей.
01.11.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.31 %.
31.10.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 6.46 %.; объем сделок 114.93 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 1 ноября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 330 млрд. рублей на срок 1 день;
11:39– размещенный объем – 258 953.000 млн. руб. (ставка 5.5824 %), срок 1 день.
15:42– размещенный объем – 70 614.7 млн. руб. (ставка 5.6013 %), срок 1 день.
01.10.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.74 % (+0.00);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –6.49 % (+0.03);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 6.50 % (31.10.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 1 ноября:
31.37р. – 31.38 рублей за доллар;
40.48р. – 40.50 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 1 ноября:
рубль/доллар (декабрь 2012г.) 31.37р. (31.29р.) – 31.72р. (31.82р.);
рубль/евро (декабрь 2012г.) 40.57р. – 40.85р. (41.30р.);
евро/доллар (декабрь 2012г.) 1.2913 (1.2850) – 1.3005 (1.3044).
Фондовый рынок.
01.11.2012
Dow Jones industrial average
13232,62
1,04%
Nasdaq
3020,06
1,44%
S&P 500
1427,59
1,09%
10-Yr Bond
1,715%
-0,04
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
58382,68
2,30%
NYSE Arca Oil
1239,66
0,88%
DAX INDEX
7335,67
1,03%
РТС
1443,22
0,65%
Индекс ММВБ
1434,48
0,25%
Россия-30
3,597%
0,00
02.11.2012
NIKKEI 225 INDEX
9051,22
1,17%
Shanghai Composite (Китай)
2114,11
0,46%
EUR/USD
1,2900
1,2902
Фьючерс S&P 500 12/2012
1422,00
-0,09%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2012 ($)
86,61
-0,47
Фьючерс на золото 12/2012 ($)
1706,75
-8,75
Фьючерс на 10-year note 12/2012 ($)
132^23
-0^01
Прогноз
на 02.11.12г.
Nasdaq
2976 (2961)
3020 (3062)
S&P 500
1421 (1406)
1427 (1439)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
148^05 (147^10)
149^02
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2917 (1,2898)
1,2999 (1,3044)
Индикативные котировки металлов 2 ноября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1706.54
1706.84
-0.44
9:44:04
палладий
608.30
611.30
-0.64
9:40:04
платина
1552.00
1562.00
-0.83
9:41:04
серебро
31.94
31.97
-0.99
9:42:40
алюминий
1935.00
1938.00
-0.36
9:38:42
медь
7772.00
7777.00
-0.75
9:44:02
никель
16289.00
16389.00
-0.04
9:44:04
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
8,31
Nasdaq
15,93
S&P 500
13,52
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
2,87
NYSE Arca Oil
0,86
DAX INDEX
24,37
РТС
4,54
Индекс ММВБ
2,32
NIKKEI 225 INDEX
7,10
Shanghai Composite (Китай)
-4,32
НОВОСТИ
12:45 PMI Италии. Индекс деловой активности сектора производства в октябре. В сентябре 45,7.
12:50 PMI Франции. Индекс деловой активности сектора производства в октябре. В сентябре 45,7.
12:55 PMI Германии. Индекс деловой активности сектора производства в октябре. В сентябре 47,4.
13:00 PMI Еврозоны. Индекс деловой активности сектора производства в октябре. В сентябре 46,1.
16:30 США. Показатель Non-farm Payrolls в октябре. В августе 114 тыс., в частном секторе 104 тыс.
16:30 США. Безработица в сентябре. В августе 7,8 %.
16:30 США. размер часового дохода в сентябре. В августе 0,3 %.
16:30 США. Продолжительность рабочей недели в сентябре. в августе 34,5 ч.
18:00 США. Объем фабричных заказов в сентябре. В августе -5,2 % (3,7 % г/г).
Производительность труда американских рабочих выросла на 1,9 % г/г (прогноз 1,6-2,0 %). Предыдущее значение пересмотрено с 2,2 % на 1,9 %.
Размер трудовых затрат неожиданно упал на 0,1 % в третьем квартале. Прогнозировался рост показателя на 1,0/1,4 %. Предыдущее значение пересмотрено с 1,5 % до 1,7 %.
Индекс деловой активности (ISM) сектора производства США поднялся до 51,7 в октябре. В сентябре - 51,5. Экономисты ожидали – 51.
В докладе отмечается относительно неплохое состояние сектора в среде глобального экономического спада. В то же время ряд компаний ощущают приближение последствий так называемой «финансовой скалы», что вызывает сокращение закупок оборудования.
Индекс объема производства сектора вырос до 52,4 в прошлом месяце с 49,5 в сентябре. Индекс объема новых заказов вырос до 54,2 с 52,3. Показатель экспортного спроса был немного ниже - 48 с 48,5.
Индекс занятости снизился до 52,1 с трехмесячного максимума сентября 54,7. Индекс цен снизился до 55 с 58.
Объем расходов в строительном секторе США в сентябре увеличился на 0,6 % (за 12 месяцев 7,8 % г/г). Значение августа пересмотрено на -0,1 % с -0,6 %. Объем расходов нерезидентов в сентябре +2,7 % (19,2 % г/г), в августе +1,2 %. Объем частных расходов в секторе +1,3 % (14,4 % г/г), в августе 0 %.
Макростатистика США положительна, что мешает рынкам удариться в окончательную панику.
РОССИЯ
Совет директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики состоится 9 ноября.
Первый заместитель главы Банка России А.Улюкаев 6 ноября огласит проект создания мегарегулятора - интеграции на базе Банка России до 2016 г. всех функций ФСФР.
Финансовому рынку будут предложены усиление роли саморегулирования в работе рынка и доступ к рефинансированию ЦБ. Схема предполагает создание в ЦБ уже в 2013 г. комитета финансового надзора, аналога комитета банковского надзора, а также передачу в комитет по денежно-кредитной политике ЦБ регулирования всей финансовой инфраструктуры.
ЦБ будет регулировать весь финансовый рынок, в том числе вновь открывающиеся секторы, а также всю инфраструктуру рынка.
ЦБ предлагает провести интеграцию в две стадии. За первые шесть месяцев - преобразование ФСФР без ее реформы в Службу по финансовому рынку (СФР) ЦБ, подчиняющуюся председателю ЦБ.
В 2013-2015 гг., предлагается реформа СФР и подразделений ЦБ. В составе ЦБ предполагается создать по аналогии и по тем же принципам, что и комитет банковского надзора (КБН), комитет финансового надзора (КФН) — ему будут переданы функции собственно надзора, регулирования и лицензирования организаций финансового рынка, кроме того, в отличие от КБН, он будет занят противодействием манипулированию рынком и корпоративным управлением. Полномочия ФСФР по регулированию фондовых бирж и центрального депозитария, центрального контрагента, рыночных инструментов предполагается передать в комитет по денежно-кредитной политике Банка России. Страховой надзор, очевидно, планируется растворить и гармонизировать с надзором и регулированием прочих финансовых структур в КФН.
Индекс PMI сектора производства указал на дальнейшее улучшение рыночной конъюнктуры на фоне роста объема новых заказов и объемов производства, темпы роста которых были максимальными более чем за полтора года.
Отмечается, впрочем, некоторое сокращение экспортного спроса, и лишь незначительный рост занятости. Инфляционное давление ослабло в октябре.
Индекс PMI вырос в октябре второй месяц подряд до 52,9. Последнее значение превысило средний долгосрочный показатель исследования – 52,1
В октябре рост объемов производства в обрабатывающих отраслях России ускорился до 19-месячного максимума.
МЭР в октябре дважды повышало свои прогнозы по росту цен за месяц. Годовой прогноз оставлен на уровне 7 %. За октябрь, как ожидает министерство, цены вырастут на 0,7-0,8 % против сентябрьских 0,6 %.
Главным фактором текущего роста цен эксперты назвали удорожание продовольствия, а также дальнейший рост цен на бензин.
Банк России обновил сентябрьские данные о ключевых показателях банковской системы. Капитал банков снизился на 0,7 % - впервые с февраля, когда уменьшение составило 0,2 %.
За последние 12 месяцев капитал вырос на 15,5 %, а с начала текущего года - на 7,7 % против 3,3 % за аналогичный период прошлого года.
На 1 октября капитал российских банков составлял 5,646 трлн. рублей.
Показатель достаточности капитала на 1 октября - 13,1 %. По группе крупнейших банков (с капиталом от 900 млн. рублей) - 12,9 %. Эта группа насчитывает 346 банков.
Объем Резервного фонда РФ за октябрь увеличился на 1,8 % - до 1,934 трлн. рублей, объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) - на 1,5 % - до 2,749 трлн. рублей.
На 1 октября объем Резервного фонда составлял 1,900 трлн. рублей, ФНБ - 2,709 трлн. рублей.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Чистая прибыль (РСБУ) ОАО ГМК «Норильский никель» январе-сентябре – 80,845 млрд. рублей (-21 % г/г). Объем выручки - 209,274 млрд. рублей (-12,4 % г/г). Валовая прибыль -125,566 млрд. рублей (-24,6 % г/г). Прибыль до налогообложения - 104,210 млрд. рублей (-18,5 % г/г). Прибыль от продаж - 112,518 млрд. рублей (-27 % г/г). Себестоимость - 83,708 млрд. рублей (+15,5 % г/г).
Прогнозы на сегодня 2 ноября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 142 200 (139 400);
Уровень сопротивления – 144 600 (145 500).
Индекс РТС
- поддержка 1435 (1414);
- сопротивление 1445 (1467).
Индекс ММВБ
- поддержка 1425 (1410);
- сопротивление 1438 (1450).
ГАЗПРОМ
- поддержка 141.00р.;
- сопротивление 148.00р.
ГМКНН
- поддержка 4837р.; 4810р.;
- сопротивление 4875р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1911р.; 1893р.
- сопротивление 1929р.; 1950р.
Ростелеком
- поддержка 122.50р.; 119р.;
- сопротивление 126.10р.; 127.00р.
Роснефть:
- поддержка 239.50р.; 234.00р.;
- сопротивление 259.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 91.48р.; 90.50р.
- соротивление 92.74р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 65.50р.; 65.40р.;
- сопротивление 68.40р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.80р.; 26.30р.;
- сопротивление 27.80р.; 28.50р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA