События на российском рынке
Обзор фондового рынка России на среду
ВТБ - за десять месяцев 2012 г. чистую прибыль (РСБУ) 15,2 млрд. рублей (рост в 15 раз г/г). В октябре прибыль составила около 1,2 млрд. рублей
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.7164 руб. за один доллар (-11.11 коп.);
- курс рубля к евро – 40.2323 руб. за один евро (-1.77 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.5475 руб. (-6.94 коп.).
14.11.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 732.5 млрд. руб. (+13.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 106.20 млрд. руб. (+0.70 млрд. руб.). – суммарно 838.70 млрд. рублей.
13.11.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.15 %.
12.11.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» –5.94 %.; объем сделок 101.40 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 13 ноября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 120 млрд. рублей на срок 1 день;
– 1260 млрд. рублей на срок 7 дней;
11:33– размещенный объем – 115 531.900 млн. руб. (ставка 5.6843 %), срок 1 день.
13:43– размещенный объем – 1 067 244.400 млн. руб. (ставка 5.5419 %), срок 7 дней.
15:43– размещенный объем – 4 305.6 млн. руб. (ставка 5.9847 %), срок 1 день.
13.10.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.48 % (+0.09);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –6.19 % (+0.09);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.87 % (12.11.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 14 ноября:
31.72р. – 31.73 рублей за доллар;
40.34р. – 40.36 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 14 ноября:
рубль/доллар (декабрь 2012г.) 31.72р. (31.37р.) – 31.95р. (32р.);
рубль/евро (декабрь 2012г.) 40.26р. – 40.57р. (40.85р.);
евро/доллар (декабрь 2012г.) 1.2637 – 1.2720 (1,2764)
Фондовый рынок.
13.11.2012
Dow Jones industrial average
12756,18
-0,46%
Nasdaq
2883,89
-0,70%
S&P 500
1374,53
-0,40%
10-Yr Bond
1,590%
-0,02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
57486,07
0,74%
NYSE Arca Oil
1189,42
-0,92%
DAX INDEX
7169,12
0,01%
РТС
1363,8
-2,88%
Индекс ММВБ
1377,16
0,24%
Россия-30
3,589%
-0,74
14.11.2012
NIKKEI 225 INDEX
8664,73
0,04%
Shanghai Composite (Китай)
2055,51
0,37%
EUR/USD
1,2720
1,2722
Фьючерс S&P 500 12/2012
1376,50
0,13%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2012 ($)
85,84
0,00
Фьючерс на золото 12/2012 ($)
1727,45
2,65
Фьючерс на 10-year note 12/2012 ($)
133^30
-0^02
Прогноз
на 14.11.12г.
Nasdaq
2838
2905 (2962)
S&P 500
1364
1383 (1399)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
150^01 (149^30)
153^08
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2620
1,2735 (1,2754)
Индикативные котировки металлов 14 ноября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1727.46
1727.76
+0.16
9:24:01
палладий
638.60
641.60
+0.58
9:25:21
платина
1590.00
1600.00
+0.70
9:13:20
серебро
32.60
32.63
+0.52
9:23:11
алюминий
1978.00
1981.00
+0.00
9:21:59
медь
7666.00
7672.00
+0.09
9:24:55
никель
16062.00
16162.00
+0.29
9:24:47
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
4,41
Nasdaq
10,70
S&P 500
9,30
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
1,29
NYSE Arca Oil
-3,23
DAX INDEX
21,54
РТС
-1,21
Индекс ММВБ
-1,77
NIKKEI 225 INDEX
2,50
Shanghai Composite (Китай)
-7,03
НОВОСТИ
11:45 CPI Франции. Индекс потребительских цен в октябре. Прогноз +0,2 % (1,9 % г/г). В сентябре -0,3 % (1,9 % г/г).
13:30 Великобритания. Безработица в сентябре. Прогноз 8 %. В августе 7,9 %.
14:00 Еврозона. Объем производства в сентябре. Прогноз -1,8 % (-1,9 % г/г). В августе +0,6 % (-2,9 % г/г).
17:30 PPI США. Индекс цен производителей в октябре. Прогноз +0,2 % (2,7 % г/г). В сентябре 1,1 % (2,1 % г/г).
17:30 США. Объем розничных продаж в октябре. Прогноз +0,3 %. В сентябре 1,1 %.
19:00 США. Объем деловых запасов в сентябре. Прогноз +0,4 %. В августе +0,6 %.
23:00 США. Протокол заседания FOMC от 24.10.12г.
Индексы научно-исследовательского института ZEW (Германия), отражающие экономические настроения в деловой среде ухудшился в ноябре. Индекс текущих условий опустился до 5,4 с 10 в сентябре. Индекс ожиданий по экономике Германии упал уже до -15,7 (-11,5). Индекс ожиданий по экономике Еврозоны снизился до -2,6 (-1,4). Данные оказались значительно хуже прогнозов. Появилось очередное подтверждение - в течение следующих шести месяцев экономика страны и региона в целом будет скорее сокращаться, чем расширяться. Очевидно, кризис в Еврозоне, сокращение мирового потребления через экспорт влияют на благополучную Германию, замедляют рост немецкой экономики. Объем экспорта из Германии сократился в сентябре самыми быстрыми темпами с декабря 2011 г.
Согласно прогнозам Еврокомиссии, экономика Еврозоны увеличится лишь на 0,1 % в следующем году (темп в пределах погрешности, это стагнация в лучшем случае).
Дефицит бюджета США в октябре -$119,995 млрд., что меньше прогнозных $125 млрд. В сентябре +$75,180 млрд. Объем расходов $304,311 млрд. (в сентябре $186,386 млрд.), объем бюджетных доходов в октябре $184,316 млрд. ($261,566 млрд.).
Вице-председатель ФРС Джанет Йеллен заявила во вторник, что американские краткосрочные процентные ставки, возможно, придется оставлять близкими к нулю вплоть до начала 2016 г., т.е. на полтора года дольше, чем ожидалось.
К мнению Джанет Йеллен необходимо прислушаться, т.к. именно её рассматривают в качестве кандидата на пост главы ФРС с 2014 г.
Мягкая политика должна генерировать условия для более быстрого сокращения безработицы, пусть инфляция превысит 2 % (цель ФРС).
РОССИЯ
Банк России ожидает рост корпоративного кредитования в России в текущем году на 20% в номинальных значениях. Банк полагает, что темп увеличения кредитования не измениться в ближайшие годы. Темп роста соответствуют экономической динамике.
Динамика роста потребительского кредитования сейчас немного снижаются. Это Банк устраивает, т.к. были некоторые признаки некоторого перегрева в секторе потребительского кредитования.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
ВТБ - за десять месяцев 2012 г. чистую прибыль (РСБУ) 15,2 млрд. рублей (рост в 15 раз г/г). В октябре прибыль составила около 1,2 млрд. рублей.
Прогнозы на сегодня 14 ноября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 136 600 (133 600);
Уровень сопротивления – 138 500 (139 300).
Индекс РТС
- поддержка 1332;
- сопротивление 1386 (1397).
Индекс ММВБ
- поддержка 1357;
- сопротивление 1391 (1411).
ГАЗПРОМ
- поддержка 137.00р.;
- сопротивление 141р.; 144.50р.
ГМКНН
- поддержка 4632р.;
- сопротивление 4720р.; 4755р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1855р.; 1830р.
- сопротивление 1880р.; 1910р.
Ростелеком
- поддержка 119.00р.; 117.0р.;
- сопротивление 122.50р.
Роснефть:
- поддержка 239.50р.; 234р.;
- сопротивление 246.50р.; 259.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 84.30р.; 81.50р.;
- сопротивление 86.20р.; 87.20р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 60.63р.; 57.0р.;
- сопротивление 62.40р.; 63.80р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 25.50р.;
- сопротивление 26.25р.; 26.80р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA