События на российском рынке акций
Обзор российского фондового рынка на пятницу
Индекс деловой активности Еврозоны в июне определенно выказал сокращение в будущем темпа восстановления
российские индексы- курс рубля к доллару – 28.0568 руб. за один доллар (-16.08 коп.);
- курс рубля к евро – 40.0791 руб. за один евро (+10.23 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.4668 руб. (-4.24 коп.).
24.06.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 716.90 млрд. руб. (+68.30 млрд. руб.); на депозитных счетах 582.30 млрд. руб. (+74.80 млрд. руб.).
23.06.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.52 %.
Валютные котировки рубля вечером 24 июня:
28.17р. - 28.18 рублей за доллар;
40.16р. - 40.18 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 24 июня:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 28.30р. (28.23р.) – 28.57р. (28.63р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 40.24р. (40.12р.) – 40.52р.;
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.4050 (1.3930) – 1.4210 (1.4290)
Фондовый рынок.
23.06.2011
Dow Jones industrial average
12050
-0.49%
Nasdaq
2686.75
0.66%
S&P 500
1283.5
-0.28%
10-Yr Bond
2.909%
-0.08
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
61194.1
-0.37%
NYSE Arca Oil
1250.33
-1.29%
DAX INDEX
7149.44
-1.77%
РТС
1834.32
-2.35%
Индекс ММВБ
1607.91
-1.96%
Россия-30
4.479%
0.09
24.06.2011
NIKKEI 225 INDEX
9653.7
0.59%
Shanghai Composite (Китай)
2729.91
1.55%
EUR/USD
1.4257
1.4259
Фьючерс S&P 500 09/2011
1283.5
0.51%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 08/2011 ($)
92.19
1.17
Фьючерс на золото 07/2011 ($)
1522.9
2.70
Фьючерс на 10-year note 09/2011 ($)
124^03
-0^08
Прогноз
на 23.06.11г.
Nasdaq
2596 (2561)
2637 (2705)
S&P 500
1267 (1249)
1292 (1300)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
125^30 (125^01)
127^04
EUR/USD (фьючерс CME)
1,4182 (1,4151)
1.4288 (1.4344)
Индикативные котировки металлов 24 июня
пок.
прод.
время
золото
1523.21
1523.51
8:25:48
палладий
748.4
751.4
8:23:41
платина
1709
1719
8:25:49
серебро
35.21
35.24
8:25:48
алюминий
2522
2525
8:23:41
медь
9060
9065
8:22:28
никель
22080
22180
8:11:19
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
4.08
Nasdaq
1.28
S&P 500
2.04
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-11.70
NYSE Arca Oil
3.06
DAX INDEX
3.40
РТС
3.49
Индекс ММВБ
-4.74
NIKKEI 225 INDEX
-5.62
Shanghai Composite (Китай)
-2.78
НОВОСТИ
10:45 Франция. Индекс потребительского доверия в июне. В мае 84.
12:00 Италия. Объем розничных продаж в апреле. В марте -0,2 % (-2,0 % г/г).
12:00 Германия. Индексы IFO в июне. В мае - индекс делового климата 114,2; индекс текущих условий 121,4; индекс ожиданий 107,4.
16:30 США. ВВП первого квартала. Прогноз - пересмотр до 2 %. Предварительное значение +1,8 % г/г.
16:30 США. Объем заказов на товары долгосрочного пользования в мае. Прогноз +2,0 %, без учета заказов на транспорт +1,0 %. В апреле -3,6 %, без учета заказов на транспорт -1,5 %.
Индекс деловой активности Германии в июне выказал некоторые сомнения в будущем. Композитный индекс в июне повысился до 57,3 (в мае 57,1). Индекс сектора услуг в июне повысился до 58,3 (56,1) - максимум за квартал. Индекс сектора производства в июне, напротив, опустился до 54,9 (в мае 57,7) - минимальное значение за 17 месяцев.
Индекс деловой активности Еврозоны в июне определенно выказал сокращение в будущем темпа восстановления. Композитный индекс деловой активности в июне уменьшился до 53,6 (в мае 55,8) - минимальное значение индекса за 20 месяцев. Индекс сектора услуг в июне сократился до 54,2 (в мае 56,0) - минимальное значение за полгода. Индекс сектора производства в июне снизился до 52,0 (в мае 54,6) - минимум за полтора года. Сокращение показателя занятости произошло повсеместно, в том числе и Германии.
Еще утором стало известно, что индекс деловой активности сектора производства Китая опустился до 50,1 с 51,6 в мае. Т.е. индекс в плотную приблизился к пограничному значению, отделяющего возможность спада, от продолжавшегося расширения в секторе, определяющем состояние экспорта.
Сектор недвижимости продолжает оставаться в рецессии. Объем продаж нового жилья в США в мае снизился на 2,1 % до 319 тыс. (+13,5 % г/г). Аналитики прогнозировали показатель на уровне - 310 тыс. Значение апреля пересмотрели на 326 тыс. (+6,5 %), с 323 тыс. (+7,3 %). Медиана продажных цен в мае $222,600 тыс. (в апреле - $217,900 млрд.).
Профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини заявил, мир ждет «идеальный шторм» в среде неустойчивости США, при замедлении темпов роста в Китае, при возможной реструктуризации долгов в Европе и стагнации в Японии.
Повышение безработицы в США, рост цен на нефть и на продовольствие, повышение процентных ставок в странах Азии и замедление торговли из-за землетрясения в Японии угрожают мировой экономики. Акции по всему миру потеряли более $3,3 трлн. с начала мая. Рубини сказал, что финансовые рынки к середине следующего года могут начать беспокоиться о накоплении рисков в 2013 г.
Восстановление экономики способно замедлиться во второй половине 2011 г.
Ослабление роста может стимулировать спрос на долларовые активы – уход в качество.
Облигации США.
Рубини сказал, что в США, неспособны решить проблему дефицита бюджета. Администрация президента Барака Обамы ведет переговоры с республиканцами, которые контролируют Палату представителей, о повышении размера долга и сокращении дефицита.
(Республиканцы против роста налогов, демократы – против снижение бюджетных расходов.)
Рубини считает, что должностным лицам в Европе необходимо реструктурировать долги Греции, Ирландии и Португалии. Слишком долгое откладывание решения может привести к хаотическому процессу разрешения.
Японская экономика, третья экономика в мире, сползла в рецессию. Правительство тратит 4 трлн. иен ($50 млрд.), из предусмотренных 25 трлн. иен, чтобы преодолеть последствия катастрофы.
Экономист опасается, что экономика может потерять динамику восстановления, которая еще даже не началась, к 2013 г.
Китайская экономика может столкнуться с «жесткой посадкой» после 2013 г., из-за влияния избыточного уровня инвестирования. Экономист полагает, что рост китайской экономики в настоящее время продолжается за счет не столько за счет чистого экспорта, а за счет инвестиции в основной капитал. Т.е. далее могут обнаружиться две проблемы: всплеск объема просроченных кредитов в банковской системе и огромное количество избыточных мощностей.
Объем кредитования составил $2,7 трлн. за два года, что вытолкнуло уровень цен на недвижимость выше всех исторических максимумов, даже после того как власти установили ценовой потолок, потребовали повышения депозитов и ограничили возможность покупки второго дома.
Президент ФРБ округа Сент-Луиса Джеймс Баллард видит самый большой риск для мировой экономики в настоящее время – растущая степень допустимости дефолта США по своим долгам, что станет глобальным шоком. Буллард беспокоится о реакции за границей, если произойдет задержка выплаты процентов в течение нескольких дней из-за отсутствия политического компромисса. Республиканцы отказываются поддерживать предложение о повышении уровня долга.
Агентство Fitch Ratings заявило, что договоренность по поводу повышения предельного размера долга США будет достигнута, но предупредила, что понижение суверенного рейтинга США до уровня «ограниченный дефолт» произойдет в случае если США не в состоянии будут осуществлять платежи в августе.
Китайцы считают, что США уже в дефолте, т.к. допустили сокращение курса доллара, что подрывает благосостояние кредиторов.
Понижение рейтинга может резко повысить расходы США по заимствованию, что ухудшит и без того тяжелое финансовое положение страны. Негативное впечатление произведет такое событие на мировом финансовом рынке.
BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole, могут потерять свои кредитные рейтинги агентства Moody из-за их инвестиции в Греции. Агентство Fitch Ratings говорило о том, что рейтинги немецких банков могут быть снижены из-за Греции.
Международного энергетического агентства (МЭА) решил выделить 60 млн. баррелей нефти из стратегических запасов для компенсирования нехватки поставок из Ливии. По оценке МЭА, дефицит поставок нефти составил порядка 132 млн. баррелей. В результате нефтяные котировки потеряли 3-5 %.
РОССИЯ
Вешний долг РФ уменьшился с начала года на 7,4 % (-$2 946 млн.) до $37 010 млн. на 1 июня 2011 г. За май внешний долг снизился на $1 млрд. (-4,7 %).
Внешние облигационные займы РФ составляют $29 820 млн. (в мае объем не увеличился). С начала 2011 г. эта сумма уменьшилась на $636 млн. или на 2,13 %.
Внешний госдолг, выраженный в евро, в мае снизился на 239 млн. евро - до 25 931,9 млн. евро. По отношению к началу года внешний долг снизился на 4 260 млн. евро.
Объем задолженности перед членами Парижского клуба уменьшилась до $668 млн. (-$14) на 1 июня. В январе 2011 этот же показатель составлял $779 млн. Задолженность перед странами, не входящими в Парижский клуб, с мая 2011 года не изменилась и составляет $1 млрд 608 млн. Относительно начала года сумма уменьшилась на $112 млн.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) опубликует финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первый квартал 2011 г. Чистая прибыль ММК по МСФО в 2010 г. составила $232 млн., что на 6 % больше, чем показатель за 2009 г. Выручка за отчетный период выросла на 52 % к 2009 г. и составила $7,719 млрд. Компания связывала увеличение выручки с ростом объемов производства на 17 %, а также с ростом цен на продукцию в связи с освоением ее новых видов. Доля экспорта в выручке в 2010 г. составила 25 %.
Показатель EBITDA в 2010 г. составил $1,606 млрд. (+23 % г/г), в то же время EBITDA margin снизился на 5 % и составил 21 %. Общий долг на конец 2010 г. равнялся $3,548 млрд. Денежные средства и эквиваленты с учетом высоколиквидных инвестиций составляют $1,697 млрд. Капитальные вложения в 2010 г. ММК увеличились на 37 % по сравнению с аналогичным показателем 2009 г. и составили $2,209 млрд.
ММК в 2010 г. произвел 11,4 млн. т стали и 10,245 млн. т товарной металлопродукции.
Прогнозы на сегодня 24 июня.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 178 500 (176 100);
Уровень сопротивления – 181 800 (186 800).
Индекс РТС
- поддержка 1808;
- сопротивление 1805 (1894).
Индекс ММВБ
- поддержка 1602 (1595);
- сопротивление 1624 (1652).
ГАЗПРОМ
- поддержка 194.70р.;
- сопротивление 202.00р.; 208.40р.
ГМКНН
- поддержка 6938р.;
- сопротивление 7085р.; 7120р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1667р.;
- сопротивление 1447р.; 1830р.
Ростелеком:
- поддержка 174.00р.; 156р.;
- сопротивление 195р.00; 215.00р.
Роснефть:
- поддержка 227.50р.; 225.00р.;
- сопротивление 233.00р.; 236.20р.
Сбербанк об.
- поддержка 93.80р.; 91.50р.;
- сопротивление 95.40р.; 96.30р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 70.30р.; 68.50р.;
- сопротивление 71.80р.; 73.30р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 26.75р.; 25.50р.;
- сопротивление 27.70р.; 28.30р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA