События российского рынка
Обзор российского фондового рынка на пятницу
Уровень зарегистрированной безработицы, согласно последним данным, составляет 1,002 млн. человек, что является самым низким уровнем начиная с 2001 г.
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.1667 руб. за один доллар (+3.50 коп.);
- курс рубля к евро – 40.0679 руб. за один евро (+6.68 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.1722 руб. (+5.27 коп.).
12.10.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 737.60 млрд. руб. (+7.50 млрд. руб.); на депозитных счетах 107.70 млрд. руб. (+27.80млрд. руб.). – суммарно 845.30 млрд. рублей.
11.10.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.29 %.
10.10.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 6.17 %.; объем сделок 97.20 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 11 октября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 100 млрд. рублей на срок 1 день;
11:43– размещенный объем – 98 961.800 млн. руб. (ставка 5.8002 %), срок 1 день.
15:34– размещенный объем – 770.700 млн. руб. (ставка 6.3533 %), срок 1 день.
09.10.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.33 % (+0.05);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –6.02 % (-0.02);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.90 % (08.10.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 12 октября:
30.97р. – 30.99 рублей за доллар;
40.06р. – 40.08 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 12 октября:
рубль/доллар (декабрь 2012г.) 31.03р. – 31.36р. (31.72р.);
рубль/евро (декабрь 2012г.) 40.58р. (40.35р.) – 40.58р. (40.80р.);
евро/доллар (декабрь 2012г.) 1.2923 (1.2770) – 1.3050.
Фондовый рынок.
12.10.2012
Dow Jones industrial average
13326,39
-0,14%
Nasdaq
3049,41
-0,08%
S&P 500
1432,84
0,02%
10-Yr Bond
1,670%
0,05
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
59161,72
1,21%
NYSE Arca Oil
1235,37
0,30%
DAX INDEX
7281,7
1,06%
РТС
1490,66
0,48%
Индекс ММВБ
1463,12
0,15%
Россия-30
3,558%
0,03
13.10.2012
NIKKEI 225 INDEX
8544,93
-0,02%
Shanghai Composite (Китай)
2097,57
-0,25%
EUR/USD
1,2938
1,2940
Фьючерс S&P 500 12/2012
1431,75
0,23%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2012 ($)
92,27
0,20
Фьючерс на золото 12/2012 ($)
1770,85
0,25
Фьючерс на 10-year note 12/2012 ($)
133^07
-0^03
Прогноз
на 12.10.12г.
Nasdaq
3026
3086
S&P 500
1422 (1414)
1443 (1453)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
149^02 (148^15)
150^25
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2918 (1,2881)
1,2957 (1,3000)
Индикативные котировки металлов 12 октября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1769.08
1769.38
+0.11
9:13:22
палладий
650.10
653.10
+0.03
9:09:53
платина
1678.00
1688.00
+0.36
9:09:53
серебро
34.04
34.07
+0.15
9:13:19
алюминий
2005.00
2008.00
-0.55
9:13:05
медь
8197.00
8202.00
-0.27
9:12:35
никель
17558.00
17658.00
-0.42
9:13:09
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
9,08
Nasdaq
17,05
S&P 500
13,93
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
4,24
NYSE Arca Oil
0,51
DAX INDEX
23,45
РТС
7,98
Индекс ММВБ
4,36
NIKKEI 225 INDEX
1,06
Shanghai Composite (Китай)
-4,63
НОВОСТИ
13:00 Еврозона. Объем производства в августе. В июле +0,6 % (-2,3 % г/г).
16:30 PPI США. Индекс цен производителей в сентябре. Прогноз +0,7 % (1,8 % г/г), PPI core 0,2 % (2,4 % г/г). В августе 1,7 % (2,0 % г/г), PPI core +0,2 % (2,5 % г/г).
17:55 США. Индекс потребительского доверия (университет Мичигана) в октябре (предварительное значение). Прогноз 77,5. В сентябре 78,3.
Дефицит торгового баланса США расширился на 4,1% в августе до $44,2 млрд. За 8 месяцев года - $374,368 млрд. (+1,4 % г/г). Объем экспорта в августе $181,282 млрд. (в июле $183,188 млрд.), за 8 м. - $1459,551 млрд. (+5 % г/г). Экспорт снизился второй месяц подряд. Объем импорта в августе $225,499 млрд. ($225,654 млрд.), за 8 м. - $41833,919 млрд. (+4,3 % г/г). Импорт снизился четвертый месяц подряд. Дефицит в торговле со странами ЕС в августе $11,732 млрд. ($11,970 млрд.), с Китаем - $28,688 млрд. ($29,376 млрд.), с Японией - $6,714 млрд. ($6,812 млрд.), со странами ОПЕК - $8,076 млрд. ($8,353 млрд.).
Существуют признаки влияния европейского банковского и долгового кризиса на торговлю США.
Дефицит США с Германией, крупнейшей экономикой в Европе, достиг рекордных $5,7 млрд. в августе.
Нефтяной дефицит расширился на 11,7 % в августе до $23,5 млрд. Цена на нефть выросла до $94,36 за баррель с $93,83 в предыдущем месяце.
Рынки игнорировали данные по внешней торговле им хотелось спекулировать на публикации данных о числе первичных обращений за пособиями по безработице в США, которое неожиданно упало на 60 тыс. до 339 тыс., при ожиданиях в 370 тыс.
Эти данные присоединяют к новости о снижении уровня безработицы, из чего выводят позитивные тенденции на рынке труда США.
Дальнейшую динамику рынков акций будет определять начавшийся в США сезон корпоративной отчетности за Q3 квартал. Пока из крупных компаний отчиталась только Alcoa. Сегодня отчитываются банки JP Morgan и Wells Fargo.
Основной поток отчетов традиционно начнется с третьей недели месяца. Пока суммарный консенсус-прогноз по данным Reuters указывает на небольшое снижение прибылей в третьем квартале по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Впрочем, главное не итоги прошедшего месяца. Больший акцент инвесторы будут делать на перспективах, т.к. существует надежда на то, что прибыли начнут расти.
С началом QE3 банки наверняка способны улучшить свои финансовые показатели, а у остальной корпоративной Америка могут быть проблемы.
В центре внимания сегодня встречах МВФ. Прогресс в вопросах решений по Греции, Испания слишком медленный. К.Лагард сетует на отсутствие динамики в выработке всеобъемлющего плана по выходу из кризиса. Есть большое сомнение, что он возможен, без нарастания угроз.
Создание Еврозоны происходило на если не ложных, то серьезно не продуманных принципах. Греция, безусловно, виновна в том, что с ней происходит, однако, и вина Германии, на мой взгляд, неоспорима. Положительные дивиденды от синергии образования валютного союза (строившегося под присмотром Германии) получила Германия, а синергию неприятностей просчетов получает Греция. Германия не собирается оплачивать проблемы собственными достижениями, а Греции предъявить нечего.
Министр финансов Вольфганг Шойбле заявил, что Европа уже сделала много для борьбы с кризисом, повторяя комментарии других европейских чиновников, которые сказали, что США должны больше внимания уделять финансовым неприятностям. «Европа не является источником всех проблем в мире», сказал он журналистам на брифинге в пятницу.
Основной акцент делается на Грецию, которая достигла ряд целей по сокращению задолженности и Испанию, которая находится под давлением, чтобы обуздать расходы центрального правительства, получить контроль над региональными долгами и рекапитализацией банков.
Хотя МВФ выступает за более медленный подход к сокращению долга, Фонд призвал к ускорению политических действий.
РОССИЯ
Уровень зарегистрированной безработицы, согласно последним данным, составляет 1,002 млн. человек, что является самым низким уровнем начиная с 2001 г. (Роструд)
Неделю назад уровень зарегистрированной безработицы был 1,015 млн.
Общий уровень безработицы (в соответствии с критериями Международной организации труда - ФМ) составляет 5,4 млн. человек.
ФСФР не получала письма от Euroclear Bank, который будет допущен к открытию счетов в центральном депозитарии, сообщил официальный представитель ФСФР.
Как сообщили СМИ в четверг, Euroclear направил письмо руководителю ФСФР, в котором заданы вопросы, касающиеся неопределенности статуса владельцев бумаг, подтверждения перехода прав на ценные бумаги по завершении расчетов и требований по раскрытию информации. Без ясности в этих вопросах Euroclear не может гарантировать инвесторам владение бумагами, а также рискует подвергнуться штрафам и другим санкциям за несоблюдение требований регулятора, приводятся в публикации слова одного из менеджеров Euroclear.
Euroclear Bank 4 октября получил разрешение ФСФР на взаимодействие с центральным российским депозитарием в части пост-трейдингового обслуживания российских облигаций федерального займа (ОФЗ), а также иных российских государственных, муниципальных и корпоративных облигаций, и ценных бумаг иностранных эмитентов. Предполагается, что доступ к услугам Euroclear Bank для ОФЗ будет открыт после того, как российские государственные органы утвердят НРД в качестве официального российского центрального депозитария, а также в соответствии с процедурами, установленными законодательством.
Минюст РФ в сентябре зарегистрировал приказ ФСФР, в соответствии с которым международные центральные депозитарии Euroclear Bank и Clearstream Banking получат возможность открывать счета номинального держателя в центральном депозитарии.
Euroclear Bank оказывает расчетные и сопутствующие услуги для трансграничных операций с локальными и зарубежными ценными бумагами, акциями, производными финансовыми инструментами и паями инвестиционных фондов. Компания обслуживает крупнейшие финансовые институты в более чем 90 странах. Euroclear Bank, расположенный в Брюсселе, является частью группы Euroclear.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
ГМК Норильский никель за первые шесть месяцев года снизил чистую прибыль (МСФО) на 19 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($1,818 млрд.). Объем выручки за период составил $5,929 млрд. (-19 % г/г). Показатель EBITDA $2,494 млрд. (-33 % г/г).
Операционная прибыль - $2,11 млрд. (-38 % г/г). Валовая прибыль - $2,875 млрд. (-32 % г/г). Прибыль до налогообложения – $2,035 млрд. (-35 % г/г).
Министерство энергетики РФ планирует в 2013 г. разработать методику налогообложения нефтяной отрасли с дохода и отказаться от существующей методики налогообложения компании с оборота.
Минэнерго готовит единую методику по расчету НДПИ по газовым месторождениям.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что подконтрольные государству крупнейшие российские электросетевые компании Холдинг МРСК и ФСК ЕЭС не надо объединять, а отдельные распредсетевые компании надо приватизировать уже в 2013 г.
Прогнозы на сегодня 12 октября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 145 500 (144 800);
Уровень сопротивления – 148 400 (149 000).
Индекс РТС
- поддержка 1480 (1445);
- сопротивление 1504 (1517).
Индекс ММВБ
- поддержка 1452 (1440);
- сопротивление 1470 (1478).
ГАЗПРОМ
- поддержка 154.30р.; 151р.;
- сопротивление 157.50р.; 160.60р.
ГМКНН
- поддержка 4817р.; 4752р.;
- сопротивление 4836р.; 4872р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1928р.; 1906р.;
- сопротивление 2008р.
Ростелеком
- поддержка 133.20р.; 129.30р.;
- сопротивление 136.50р.; 139.50р.
Роснефть:
- поддержка 209.30р.: 207.80р;
- сопротивление 211.40р.; 215.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 91.30р.;
- сопротивление 92.90р.; 93.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 65.00р.;
- сопротивление 68.85р.; 72.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.63р.; 28.42р.;
- сопротивление 29.30р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынок
с Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA