События российского рынка
Обзор российского фондового рынка на понедельник
Чистый отток капитала из РФ в четвертом квартале может резко замедлиться, вплоть до нулевого, заявил журналистам министр экономического развития Андрей Белоусов
российские индексы- курс рубля к доллару – 30.9738 руб. за один доллар (+19.29 коп.);
- курс рубля к евро – 40.0832 руб. за один евро (-1.53 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.0730 руб. (+9.92 коп.).
15.10.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 737.60 млрд. руб. (+7.50 млрд. руб.); на депозитных счетах 107.70 млрд. руб. (+27.80млрд. руб.). – суммарно 845.30 млрд. рублей.
12.10.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.28 %.
11.10.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 6.33 %.; объем сделок 58.26 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 12 октября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 120 млрд. рублей на срок 1 день;
11:40– размещенный объем – 119 940.100 млн. руб. (ставка 5.9636 %), срок 3 день.
15:41– размещенный объем – 77.600 млн. руб. (ставка 6.4015 %), срок 3 день.
12.10.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.33 % (+0.05);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –6.02 % (-0.02);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.90 % (08.10.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 15 октября:
31.08р. – 31.10 рублей за доллар;
40.10р. – 40.11 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 15 октября:
рубль/доллар (декабрь 2012г.) 31.03р. – 31.36р. (31.72р.);
рубль/евро (декабрь 2012г.) 40.58р. (40.35р.) –40.85р.;
евро/доллар (декабрь 2012г.) 1.2923 (1.2770) – 1.3050.
Фондовый рынок.
12.10.2012
Dow Jones industrial average
13328,85
0,02%
Nasdaq
3044,11
-0,21%
S&P 500
1428,59
-0,30%
10-Yr Bond
1,660%
-0,01
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
59161,72
1,21%
NYSE Arca Oil
1235,37
0,30%
DAX INDEX
7232,49
-0,68%
РТС
1471,91
-1,24%
Индекс ММВБ
1447,11
0,08%
Россия-30
3,522%
-0,04
15.10.2012
NIKKEI 225 INDEX
8577,93
0,51%
Shanghai Composite (Китай)
2086,80
-0,86%
EUR/USD
1,2900
1,2902
Фьючерс S&P 500 12/2012
1421,75
0,02%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2012 ($)
91,52
-0,77
Фьючерс на золото 12/2012 ($)
1746,45
-13,35
Фьючерс на 10-year note 12/2012 ($)
133^17
0,04
Прогноз
на 15.10.12г.
Nasdaq
3026
3086
S&P 500
1422 (1414)
1429 (1449)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
149^02 (148^15)
150^25
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2879 (1,2812)
1,2957 (1,3000)
Индикативные котировки металлов 15 октября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1744.82
1745.12
-0.54
9:34:19
палладий
634.60
637.60
+0.19
9:33:00
платина
1640.00
1650.00
-0.43
9:26:43
серебро
33.21
33.24
-0.87
9:34:39
алюминий
1979.00
1982.00
-0.40
9:34:06
медь
8091.00
8096.00
-0.32
9:34:13
никель
16964.00
17064.00
-0.83
9:34:39
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
9,10
Nasdaq
16,85
S&P 500
13,60
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
4,24
NYSE Arca Oil
0,51
DAX INDEX
22,62
РТС
6,62
Индекс ММВБ
3,22
NIKKEI 225 INDEX
1,26
Shanghai Composite (Китай)
-4,80
НОВОСТИ
05:30 CPI Китая. Индекс потребительских цен в сентябре +1,9 % г/г. Прогноз 1,9 % г/г. В августе 2,0 % г/г.
08:30 Япония. Объем производства в августе -1,6 % (-4,6 % г/г). Предыдущее значение -1,3 % (-4,3 % г/г).
16:30 США. Объем розничных продаж в сентябре. В августе +0,9 % (суммарно), +0,8 % (без автопродаж).
18:00 США. Объем деловых запасов в августе. в июле +0,8 %.
Объем промышленного производства в Еврозоне неожиданно увеличился в августе. Рост производства составило 0,6 %. Экономисты прогнозировали падение на 0,4 %. За 12 месяцев падает на 2,9 %, после снижения на 2,8 % в июле.
Европейская экономика остается под давлением финансового кризиса в регионе. Рост промышленного производства может отражать сезонную волатильность.
Экономика Еврозоне, вероятно, сократится на 0,3 % в третьем квартале после сокращения на 0,2 % в предыдущие три месяца.
Объем промышленного производства Германии снизился на 0,4 % в августе по сравнению с предыдущим месяцем, когда он вырос на 1,3 %. Франция и Италия сообщили об увеличении на 1,5 % и 1,7 %, соответственно. Испания +1,3 %, в то время как Греция +2,5 %.
Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз по спросу на нефть в 2012 г. Более мрачные экономические картины продолжают оказывать давление на потребление. Ожидания роста мирового спроса на нефть снижены до 700.000 баррелей в сутки в этом году.
Агентство сохранило свой прогноз спроса на 2013 г. на уровне 800,000 баррелей в день.
По данным МЭА, иранское производство нефти упало до 2,63 млн. баррелей в день в прошлом месяце экспорт достиг нового минимума 860000 баррелей в день.
Оптовые цены в США выросли больше, чем прогнозировалось в сентябре, что отражает скачок цен на топливо. Индекс цен производителей вырос на 1,1 % после 1,7 % в августе.
Рост индекса цен на энергоносители +4,7 %.
Дефицит бюджета в кончившемся финансовом году составил $1089,353 млрд. (-16 % г/г). Объем расходов - $3538,446 млрд. (-2 % г/г). Объем доходов - $2449,093 млрд. (+6,4 % г/г).
РОССИЯ
Чистый отток капитала из РФ в четвертом квартале может резко замедлиться, вплоть до нулевого, заявил журналистам министр экономического развития Андрей Белоусов.
Минэкономразвития сохраняет свой прогноз чистого оттока капитала в 2012 г., который составляет $60-65 млрд.
Чистый отток капитала за девять месяцев текущего года, по предварительной оценке ЦБ, составил $57,9 млрд. При этом в третьем квартале отток ускорился до $13,6 млрд. с $9,7 млрд. во втором квартале.
Чистый отток средств из фондов, инвестирующих в Россию, за неделю с 4 по 10 октября составил $28 млн. (0,2 % активов под управлением) против притока в $172,6 млн., зафиксированного на предыдущей неделе; с начала года накопленный приток составляет $1,069 млрд. (Emerging Portfolio Fund Research)
На минувшей неделе негативный результат полностью был обеспечен фондами ETF (минус $32 млн.), тогда как классические фонды продемонстрировали небольшой приток инвестиций в размере $4 млн.
Общий объем планового электропотребления в РФ на рынке на сутки вперед за неделю с 5 по 11 октября увеличился на 1,9 % относительно предыдущей недели и вырос на 1,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., составив 17,37 млн. МВт.ч.
В европейской части России и на Урале электропотребление составило 13,64 млн. МВт.ч, увеличившись на 1,9 % по отношению к прошлой неделе и на 1 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Плановое электропотребление в Сибири составило 3,73 млн. МВт.ч, увеличившись на 1,9 % по отношению к прошлой неделе и на 5,4 % к аналогичному периоду прошлого года.
В Европейской части РФ и на Урале на ТЭС пришлось 68,9 % выработки, на ГЭС и АЭС – 7,3 % и 23,8 % соответственно. В Сибири структура выработки сформировалась следующим образом: ТЭС – 51,6 %, ГЭС – 48,4 %.
Некоммерческое партнерство "Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью" (НП "Совет рынка") создано для обеспечения функционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). В соответствии с федеральным законом "Об электроэнергетике", членами партнерства обязаны стать все субъекты оптового рынка.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рблей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Прогнозы на сегодня 15 октября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 145 500 (144 800);
Уровень сопротивления – 146 800 (148 400).
Индекс РТС
- поддержка 1445 (1400);
- сопротивление 1480 (1504).
Индекс ММВБ
- поддержка 1440;
- сопротивление 1452 (1470).
ГАЗПРОМ
- поддержка 151.30р.; 145,45р.;
- сопротивление 154.30р.; 157.50р.
ГМКНН
- поддержка 4752р.;
- сопротивление 4817р.; 4836р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1906р.;
- сопротивление 1928р.; 2008р.
Ростелеком
- поддержка 129.30р.; 129.00р.;
- сопротивление 133.20р.; 136.50р.
Роснефть:
- поддержка 207.80р.: 206.30р;
- сопротивление 209.60р.
Сбербанк об.
- поддержка 90.30р.;
- сопротивление 91.30р.; 92.90р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 65.00р.;
- сопротивление 68.85р.; 72.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.00р.;
- сопротивление 28.63р.; 29.30р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA