События российского рынка
Обзор российского фондового рынка на вторник
НОВАТЭК крупнейший независимый производитель газа в РФ, за девять месяцев 2012 г. нарастил добычу природного газа на 7,7 % до 42,02 млрд. кубических метров
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.0791 руб. за один доллар (-10.53 коп.);
- курс рубля к евро – 40.1355 руб. за один евро (-5.23 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.1545 руб. (-8.15 коп.).
16.10.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 737.60 млрд. руб. (+7.50 млрд. руб.); на депозитных счетах 107.70 млрд. руб. (+27.80млрд. руб.). – суммарно 845.30 млрд. рублей.
15.10.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.28 %.
12.10.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 6.05 %.; объем сделок 54.12 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 15 октября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 190 млрд. рублей на срок 1 день;
- 50 млрд. рублей на срок 90 дней.
11:37– размещенный объем – 178 077.900 млн. руб. (ставка 5.8732 %), срок 1 день.
13:39– размещенный объем – 46 666.1 млн. руб. (ставка 7.0365 %), срок 91 день.
15:41– размещенный объем – 5 154.5 млн. руб. (ставка 5.7508 %), срок 1 день.
15.10.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.58 % (+0.06);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –6.32 % (+0.04);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 6.22 % (12.10.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 16 октября:
30.94р. – 30.95 рублей за доллар;
40.16р. – 40.17 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 16 октября:
рубль/доллар (декабрь 2012г.) 31.03р. – 31.36р. (31.72р.);
рубль/евро (декабрь 2012г.) 40.35р. – 40.58р. (40.85р.);
евро/доллар (декабрь 2012г.) 1.2923 (1.2770) – 1.3050.
Фондовый рынок.
15.10.2012
Dow Jones industrial average
13424,23
0,72%
Nasdaq
3064,18
0,66%
S&P 500
1440,13
0,81%
10-Yr Bond
1,660%
0,00
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
59601,71
0,74%
NYSE Arca Oil
1234,48
0,39%
DAX INDEX
7261,25
0,40%
РТС
1466,86
-0,37%
Индекс ММВБ
1443,42
-0,18%
Россия-30
3,521%
-0,01
16.10.2012
NIKKEI 225 INDEX
8703,87
1,47%
Shanghai Composite (Китай)
2104,95
0,30%
EUR/USD
1,2980
1,2981
Фьючерс S&P 500 12/2012
1437,50
0,14%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2012 ($)
92,41
0,09
Фьючерс на золото 12/2012 ($)
1738,35
0,75
Фьючерс на 10-year note 12/2012 ($)
133^08
-0,01
Прогноз
на 16.10.12г.
Nasdaq
3026
3086
S&P 500
1426 (1422)
1443 (1453)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
149^02 (148^15)
150^25
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2915 (1,2879)
1,3000 (1,3043)
Индикативные котировки металлов 16 октября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1737.12
1737.42
-0.02
9:03:53
палладий
634.90
637.90
+0.40
8:46:40
платина
1636.00
1646.00
+0.06
9:00:06
серебро
32.79
32.82
+0.24
9:00:03
алюминий
1984.00
1987.00
+0.46
9:00:31
медь
8164.00
8169.00
+0.47
9:02:44
никель
17162.00
17262.00
+0.07
9:03:57
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
9,88
Nasdaq
17,62
S&P 500
14,51
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
5,02
NYSE Arca Oil
0,44
DAX INDEX
23,11
РТС
6,26
Индекс ММВБ
2,95
NIKKEI 225 INDEX
2,76
Shanghai Composite (Китай)
-4,06
НОВОСТИ
12:30 PPI Великобритании. Индекс цен производителей в сентябре. Прогноз +2,2 %, CPI core 2,1 %. Предыдущее значение +0,5 % (+2,2 % г/г).
13:00 CPI Еврозоны. Инфляция в сентябре. В августе +0,4 % (2,7 %), CPI core 1,5 % г/г.
13:00 Германия. Индексы института ZEW в октябре. Предыдущие значения - индекс оценки текущих условий 12,5, индекс ожиданий -18,2, индекс ожиданий по Еврозоне -3,8.
13:00 Еврозона. Торговый баланс в августе. Прогноз 10,0 млрд. евро. В июле 15,6 млрд. евро.
16:30 CPI США. Индекс потребительских цен в сентябре. Прогноз +0, %, CPI core +0,1/0,2 %. В августе +0,6 %, CPI core +0,1 %.
17:00 США. Net Long-Term TIC Flows в августе. Предыдущее значение $67,0 млрд.
17:15 США. Объем производства в сентябре. Прогноз 0/0,2 %. В августе -1,2 %.
17:15 США. Процент загрузки производственных мощностей в сентябре. В августе 78,2 %.
18:00 США. NAHB Housing Market Index в октябре. В сентябре 40.
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's понизило долгосрочные кредитные рейтинги контрагента 11 испанских банков, краткосрочные рейтинги четырех финансовых организаций, а также поместило в список на пересмотр в сторону понижения рейтинги еще шести банков, сообщается в пресс-релизе S&P.
В частности, рейтинг банка BBVA был снижен до «ВВВ-» с «ВВВ+», рейтинг Sandander - до «ВВВ» с «А-», CaixaBank - до «ВВВ-» с «ВВВ».
Розничные продажи в США выросли больше, чем прогнозировалось в сентябре. Рост составил 1,1 % (5,4 % г/г). Значение августа пересмотрено на 1,2 % с +0,9 %. Средний прогноз экономистов 0,7/1,0 %.
Есть соблазн объяснить рост потребления падением безработицы и укрепления цен на жилье, что приводит к росту уверенности.
Повысились продажи автомобилей на 1,3 %, после увеличения на 1,8 % в предыдущем месяце. Объем продаж без продаж транспорта +1,1 % (4,8 % г/г), в августе 1,0 %.
Объем продаж бензина вырос на 2,5 %.
Существенно вырос объем продаж электроники +4,5 % в сентябре. Это самый большой прирост с октября 2011 г. Расходы на одежду увеличились на 0,6 %.
Рост спроса на электронику связывают с началом продаж нового iPhone.
Потребителям пришлось выложить больше денег за газ, но расходы на топливо составляли меньшую долю в росте розничных продаж, чем в августе.
Данные дают основания говорить Председателя ФРС Бен Бернанке, что экстраординарные усилия центральных банков по оживлению американской экономики дают свои плоды, а международная критика не корректна. ФРС не несет ответственности за искусственное повышение курсов валют партнеров и соперников.
Глава Нью-Йоркского ФРБ в понедельник отрицал, что экспансионистская денежно-кредитная политика ФРС создала пузырь в доходностях облигаций.
Деловые запасы в США в августе поднялись на 0,6 % ($1,6 трлн.). Прирост запасов возглавлял сектор автомобилей и запчастей, который вырос на 1,5 % за месяц и на 20,3 % по сравнению с августом 2011 г. Рост запасов одежды выросла на 3 % в месяц и на 6,2 % по сравнению с августом 2011 г.
Июльское значение объема запасов пересмотрено вверх до 1,1 % с 0,8 %.
РОССИЯ
Бюджетная консолидация снизит темпы экономического расширения России. Российские власти предполагали в ближайшие годы экономический рост на уровне 4 % ежегодно, а в перспективе предполагается выход на уровень роста ВВП 6 % в год. Однако, сокращение расходов может ослабить экономическую динамику.
До кризиса доля бюджетных расходов в ВВП составляла порядка 12 %. В настоящий момент расходы – 22 % ВВП. перед правительством задача сокращения расходы к 2015 г. до 19 % ВВП.
Правительство полагает, что 4-4,5 % ежегодного экономического роста являются минимальным уровнем, при котором Россия сможет обеспечить свои текущие расходные обязательства, однако в инерционном сценарии развития есть опасность снижения роста ВВП до 2 % в год.
Объем денежной базы РФ в узком определении на 8 октября составил 7,137 трлн. рублей против 7,108 трлн. рублей на 1 октября. Таким образом, денежная база за этот период выросла на 29 млрд. рублей, или на 0,4 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
СИБУР в первом полугодии сократил чистую прибыль на 9 % до 29,601 млрд. рублей. Выручка повысилась на 12,62 % до 136,926 млрд. рублей. EBITDA снизилась на 5,1 % до 42,562 млрд. рублей. Прибыль от операционной деятельности уменьшилась на 8,73 % до 37,845 млрд. рублей, прибыль до налогов снизилась на 10,8 % до 36,61 млрд. рублей.
Общая сумма долговых обязательств компании составила 83,374 млрд. рублей, оставшись практически неизменной по сравнению с концом прошлого года. Чистый долг СИБУРа за этот период вырос на 16,9 % - до 79,419 млрд. рублей.
НОВАТЭК крупнейший независимый производитель газа в РФ, за девять месяцев 2012 г. нарастил добычу природного газа на 7,7 % до 42,02 млрд. кубических метров. При этом в третьем квартале добыча газа сократилась на 0,96 % до 13,32 млрд. кубометров.
ГМК Норильский никель за шесть месяцев 2012 г. снизил чистую прибыль (МСФО) на 19 % г/г до $1,481 млрд. Объем выручки - $5,929 млрд. (-19 % г/г). Показатель EBITDA - $2,494 млрд. (-33 % г/г). Операционная прибыль за отчетный период - $2,11 млрд. (-38 % г/г). Валовая прибыль - $2,875 млрд. (-32 % г/г). Прибыль до налогообложения - $2,035 млрд. (-35 % г/г).
Прогнозы на сегодня 16 октября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 146 600 (145 600);
Уровень сопротивления – 148 350 (148 950).
Индекс РТС
- поддержка 1445 (1400);
- сопротивление 1480 (1504).
Индекс ММВБ
- поддержка 1440;
- сопротивление 1452 (1470).
ГАЗПРОМ
- поддержка 151.30р.; 145,45р.;
- сопротивление 154.30р.; 157.50р.
ГМКНН
- поддержка 4808р.; 4752р.;
- сопротивление 4836р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1906р.;
- сопротивление 1928р.; 2008р.
Ростелеком
- поддержка 129.00р.;
- сопротивление 129.30р.; 133.20р.
Роснефть:
- поддержка 206.30р.: 203.70р;
- сопротивление 209.60р.
Сбербанк об.
- поддержка 90.30р.;
- сопротивление 91.30р.; 92.90р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 65.00р.;
- сопротивление 68.85р.; 72.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.00р.;
- сопротивление 28.63р.; 29.30р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынок
с Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA