События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на среду
За пять месяцев 2012 г. торговый баланс увеличился на 17 % по сравнению с январем-маем 2011 г. и достигло $100,7 млрд
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.9754 руб. за один доллар (+1.53 коп.);
- курс рубля к евро – 40.5367 руб. за один евро (+1.55 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.3780 руб. (+1.54 коп.).
11.07.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 691.90 млрд. руб. (+51.00 млрд. руб.); на депозитных счетах 76.10 млрд. руб. (-43.60 млрд. руб.). – суммарно 615.80 млрд. рублей.
10.07.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.80 %.
09.07.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.74 %.; объем сделок 62.72 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 10 июля:
Максимальный объем предоставляемых средств – 330 млрд. рублей на срок 1 день;
- 1040 млрд. рублей на срок на 7 дней.
11:40 – размещенный объем – 329 970.900 млн. руб. (ставка 5.3468 %), срок 1 день.
13:44 – размещенный объем – 1 001 810.000 млн. руб. (ставка 5.2708 %), срок 7 дней.
10.07.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5,19 % (+0.28);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.86 % (+0.19);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.70 % (09.07.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 11 июля:
32.86р. – 32.88 рублей за доллар;
40.29р. – 40.31 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 11 июля:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 33.05р. (32.80р.) – 33.55р. (33.81р.);
рубль/еро (сентябрь 2012г.) 40.85р. (40.60р.) – 41.28р. (41.71р.);
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2180 – 1.2293 (1.2430).
Фондовый рынок.
10.07.2012
Dow Jones industrial average
12653,12
-0,65%
Nasdaq
2902,33
-1,00%
S&P 500
1341,47
-0,81%
10-Yr Bond
1,498%
-0,02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
53705,82
-3,05%
NYSE Arca Oil
1140,35
-1,17%
DAX INDEX
6438,33
0,79%
РТС
1364,42
0,88%
Индекс ММВБ
1422,58
0,56%
Россия-30
4,003%
-0,03
11.07.2012
NIKKEI 225 INDEX
8828,96
-0,32%
Shanghai Composite (Китай)
2172,39
+0,37%
EUR/USD
1,2264
1,2265
Фьючерс S&P 500 06/2012
1337,00
0,11%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
84,61
0,69
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1574,85
-4,95
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
134^18
-0^01
Прогноз
на 11.07.12г.
Nasdaq
2870
2914 (2972)
S&P 500
1338 (1323)
1361 (1379)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
150^26 (148^24)
150^26 (152^31)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2163
1,2274 (1,2305)
Индикативные котировки металлов 11 июля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1574.68
1574.98
+0.48
9:21:43
палладий
577.60
580.60
+0.47
9:19:58
платина
1423.00
1433.00
+0.28
9:20:40
серебро
26.97
27.00
+0.60
9:21:16
алюминий
1906.00
1909.00
-0.16
9:16:05
медь
7491.00
7496.00
-0.07
9:21:25
никель
16020.00
16120.00
-0.05
9:21:28
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
3,57
Nasdaq
11,41
S&P 500
6,67
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-5,37
NYSE Arca Oil
-7,22
DAX INDEX
9,15
РТС
-1,16
Индекс ММВБ
1,47
NIKKEI 225 INDEX
4,27
Shanghai Composite (Китай)
-1,80
НОВОСТИ
10:00 CPI Германия. Индекс потребительских цен в июне -0,1 % (+1,7 % г/г). В мае -0,1 % (1,9 % г/г).
16:30 США. Торговый баланс в мае. В апреле -$50,1 млрд.
16:30 США. Объем оптовых запасов в мае. В апреле +0,6 %.
22:00 США. Протокол заседания FOMC 19-20 июня.
По сообщениям СМИ ФРБ Нью-Йорка, возможно, было известно в августе 2007 г. о нарушениях при определении глобальных процентных ставок. В заявлении ФРС не указывается точное время общения с британскими властями по этому поводу. Законодатели США заинтересованы в получении дополнительной информации о том, что в ФРС знали по поводу обвинений в манипуляции ставкой Libor.
Группа Barclays в прошлом месяце согласилась выплатить $453 млн. для урегулирования обвинений, что она манипулировал Libor. Более десятка банков находятся под следствием в том числе Citigroup, JPMorgan Chase & Co, Deutsche Bank, HSBC Holdings Plc, UBS и The Royal Bank of Scotland Plc.
Агентство Fitch Ratings сохранило США кредитный рейтинг «ААА», но оставило прогноз негативным, сославшись на отказ Конгресса и администрации Обамы добиться соглашения по сокращению бюджетного дефицита. Fitch говорит о неопределенности в отношении федеральных налогов и расходов. Fitch также считает, что бремя государственного долга на экономику будет продолжать расти и может повредить росту, если не будет достигнуто соглашение о дефиците.
Рейтинговое агентство заявило, что не ожидает реализации негативного прогноза до конца следующего года, предполагая, что не будет новых крупных экономических потрясений.
РОССИЯ
За пять месяцев 2012 г. торговый баланс увеличился на 17 % по сравнению с январем-маем 2011 г. и достигло $100,7 млрд. По данным ФТС, сальдо торгового баланса в годовом исчислении увеличилось на $14,6 млрд.
Импорт за период - $119,9 млрд. (+5,2 % г/г). Экспорт - $220,6 млрд. (+10,3 % г/г).
Внешнеторговый оборот России за первые пять месяцев текущего года составил $340,5 млрд. (8,4 % г/г).
В июне ЦБ на внутреннем валютном рынке продал $2 207,29 млн. и 173,11 млн. евро. Из них $1 894,06 млн. и 161,56 млн. евро проданы для поддержание курса рубля в ходе целевых интервенций ЦБ на валютном рынке. Покупку валюты в июне ЦБ не проводил. Объем проданной за июнь валюты максимальный с начала 2012 г. Курс доллара за июнь этого года снизился на 93 копейки — с 33,73 рубля на 1 июня до 32,81 рубля на 29 июня, а евро — на 36 копеек, с 41,68 до 41, 32 рубля.
В мае за месяц доллар подорожал более чем на 4 с половиной рубля, а евро — почти на 3 с половиной. Падение рубля происходило на фоне снижения цен на нефть.
Денежная база России в широком определении в июне - 8,129 трлн. рублей (+5,2 % г/г). В денежном выражении рост составил 401,4 млрд. рублей (максимум в текущем году). В первом полугодии денежная база 514,8 млрд. рублей (-5,96 % г/г). В начале текущего года показатель составлял 8,644 трлн. рублей.
В годовом выражении объем денежной базы вырос на 9,7 % (в аналогичный период прошлого года она составляла 7,410 млрд. рублей). Объем наличных денег в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (без учета касс учреждений Центробанка) за июнь вырос на 2,68 %, а за год снизился на 1,25 % до 6,81 трлн. рублей.
Объем внутреннего государственного долга России с учетом госгарантий в январе-июне 2012 г. – 4,424 трлн. рублей (+5,6 %). На 1 января показатель составлял 4,191 трлн. рублей. Внутренний госдолг вырос за шесть месяцев на 223 млрд. рублей. По состоянию на 1 июня показатель составил 4,366 трлн. рублей. В июне объем госгарантий по сравнению с маем остался на прежнем уровне в 621,177 млрд. рублей. С 1 января 2012 г. этот показатель сократился на 2,5 %, с 637,334 млрд. рублей.
Объем внутреннего госдолга РФ в государственных ценных бумагах за июнь увеличился на 57,9 млрд. рублей (1,5 %) до 3,795 трлн. рублей.
Денежная база России в широком определении в июне увеличилась на 5,2 % до 8,129 трлн. рублей. В денежном выражении рост составил 401,4 млрд. рублей и был самым значительным в текущем году. В первом полугодии 2012 г. денежная база сократилась по сравнению с показателем на 1 января на 5,96 %, или 514,8 млрд. рублей. В начале текущего года показатель составлял 8,644 трлн. рублей.
За год объем денежной базы вырос на 9,7 % г/г. Объем наличных денег в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (без учета касс учреждений Центробанка) за июнь вырос на 2,68 %, а за год снизился на 1,25 % до 6,81 трлн. рублей.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Российское финансовое агентство (Росфинагентство) получит право часть средств суверенных фондов РФ вкладывать в акции, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак. Объем покупки акций Росфинагентством будет ограничен.
Прогнозы на сегодня 11 июля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 133 400 (131 500);
Уровень сопротивления –135 400 (131 500).
Индекс РТС
- поддержка 1329 (1296);
- сопротивление 1390 (1412)
Индекс ММВБ
- поддержка 1394 (1376);
- сопротивление 1440.
ГАЗПРОМ
- поддержка 153.50р.; 151.80р.;
- сопротивление 156.20р.; 158.80р.
ГМКНН
- поддержка 5170р.;
- сопротивление 5328р.; 5428р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1815р.; 1803р.;
- сопротивление 1830р.; 1845р.
Ростелеком
- поддержка 118.10р.; 112.60р.;
- сопротивление 118.60р.
Роснефть:
- поддержка 206.40р.; 204.50р.;
- сопротивление 210.50р.; 211.70р.
Сбербанк об.
- поддержка 89.50р.; 86.00р.;
- сопротивление 92.80р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 65.10р.; 63.70р.;
- сопротивление 67.10р.; 68.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.60р.; 27.10р.;
- сопротивление 28.15р.; 29.0р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA