События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на четверг
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.8056 руб. за один доллар (+15.50 коп.);
- курс рубля к евро – 39.6202 руб. за один евро (-7.59 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.3222 руб. (+5.13 коп.).
23.08.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 694.90 млрд. руб. (-192.40 млрд. руб.); на депозитных счетах 197.40 млрд. руб. (+98.0 млрд. руб.). – суммарно 892.30 млрд. рублей.
22.08.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.66 %.
20.08.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.54 %.; объем сделок 83.31 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 22 августа:
Максимальный объем предоставляемых средств – 40 млрд. рублей на срок 1 день;
11:34– размещенный объем – 38 632,300 млн. руб. (ставка 5.5635 %), срок 1 дней.
15:26 – размещенный объем – 217.600 млн. руб. (ставка 5.2959 %), срок 1 день.
22.08.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.17 % (+0.06);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –5.84 % (+0.08);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.40 % (21.08.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 23 августа:
31.71р. – 31.72 рублей за доллар;
39.74р. – 39.75 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 23 августа:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 31.80р. (31.63р.) – 32.10р. (32.42р.);
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 39.75р. (39.32р.) – 40.25р.;
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2383 (1.2314) – 1.2520.
Фондовый рынок.
22.08.2012
Dow Jones industrial average
13172,76
-0,23%
Nasdaq
3073,67
0,21%
S&P 500
1413,49
0,02%
10-Yr Bond
1,719%
-0,09
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
59380,76
0,79%
NYSE Arca Oil
1237,47
0,28%
DAX INDEX
7017,75
-1,01%
РТС
1430,66
-0,84%
Индекс ММВБ
1446,84
-0,53%
Россия-30
3,705%
-0,01
23.08.2012
NIKKEI 225 INDEX
9167,58
0,39%
Shanghai Composite (Китай)
2104,66
-0,14%
EUR/USD
1,2535
1,2537
Фьючерс S&P 500 09/2012
1416,15
0,32%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 09/2012 ($)
98,04
0,78
Фьючерс на золото 09/2012 ($)
1664,35
26,05
Фьючерс на 10-year note 09/2012 ($)
132^14
-0^01
Прогноз
на 23.08.12г.
Nasdaq
3026
3088 (3134)
S&P 500
1395
1416 (1422)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
145^30 (144^17)
147^23 (148^15)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2525 (1,2479)
1,2596 (1,2623)
Индикативные котировки металлов 23 августа
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1664.13
1664.43
+0.58
9:18:09
палладий
636.60
639.60
+0.98
9:13:32
платина
1553.00
1563.00
+1.44
9:05:26
серебро
30.30
30.33
+1.61
9:18:10
алюминий
1880.00
1883.00
+0.53
9:02:02
медь
7654.00
7659.00
+0.79
9:17:59
никель
16082.00
16182.00
+0.55
9:18:05
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
7,82
Nasdaq
17,98
S&P 500
12,40
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
4,63
NYSE Arca Oil
0,68
DAX INDEX
18,98
РТС
3,63
Индекс ММВБ
3,20
NIKKEI 225 INDEX
8,42
Shanghai Composite (Китай)
-4,31
НОВОСТИ
06:30 Китай. Индекс деловой активности в секторе производства в августе 47,8 (минимум за девять месяцев, сокращение объема экспортных заказов). В июле 49,3.
10:00 GDP Германия. ВВП во втором квартале 2012 г. Предыдущее значение +0,3 % (+0,5 % г/г). В Q1 +0,5 % (1,7 % г/г).
11:00 PMI Франции. Индекс деловой активности в августе. Предварительный прогноз сектор производства 44,0; сектор услуг 50,2. В июле 43,4 и 50.
11:30 PMI Германии. Индекс деловой активности в августе. Предварительный прогноз сектор производства 43,5; сектор услуг 50,3. В июле 43,0 и 50,3.
12:00 PMI Еврозоны. Индекс деловой активности в августе. Предварительный прогноз сектор производства 44,3; сектор услуг 47,9. В июле 44,0 и 47,9.
16:30 Initial Claims США.
18:00 Еврозона. Индекс потребительского доверия в августе. Прогноз -22. В июле -21,5.
18:00 США. Объем продаж на первичном рынке недвижимости в июле. Прогноз 360 тыс. В июне 350 тыс.
ФРС сигнализировала о готовности добавить мер стимулирования. Члены FOMC говорили на заседании в конце июля о том, что, как только появятся данные, обозначающие сокращения экономики, власти включат механизм смягчения.
Экономика США, вероятно, расширится на 1,8 % г/г в третьем квартале и на 2,1 % в четвертом. Темп роста ВВП во втором квартале сократился до 1,5 % с +2,0 % в первые три месяца этого года.
Сектор производства Китая может сокращаться более быстрыми темпами. Индекс деловой активности в секторе в август показал уверенное снижение, что свидетельствует о том, что у властей еще больше аргументов для применения монетарных и фискальных стимулов.
Предварительное значение индекса PMI в августе 47,8. В июле – 49,3. Если эта информация подтвердится, то эта цифра будет самой низкой с ноября. Десять месяцев индекс располагается ниже уровня 50.
Инвесторы ждут, чуть ли не сегодня, народный Банк Китая объявит о введении какой-либо меры по стимулированию экономики.
Темп рост экспорта Китая рухнул до 1 % в июле в годовом исчислении после 11,3 % прироста в июне. В то же время промышленное производство и кредитование оказались хуже прогнозов.
Объем прямых иностранных инвестиций в Китай снизился на 8,7 % г/г в июле до $7,58 млрд.. Это восьмое падение за девять месяцев и наименьший приток с июля 2010 г. Китайские финансовые институты в июле были чистыми продавцами юаней (3,800 млрд. юаней - $600 млн.).
Мешает применению денежного смягчение повышение цен на рынке недвижимости.
Рынок облигаций. Германия разместила 2-летние облигации в объеме 4,083 млрд. евро со средней доходностью 0 %. Спрос превышал предложение в 1,5 раза. На предыдущем аукционе - доходность -0,06 %, коэффициент покрытия 2.
Объем продаж на вторичном рынке жилья в США повысился в июле на 2,3 % до уровня 4,47 млн. (10,4 % г/г). Прогноз был в диапазоне – 4,30-4,55 млн. Средняя цена продаж на вторичном рынке поднялась на 9,4 % г/г до $187,300 тыс. Объем запасов непроданной недвижимости вырос на 1,3 % до 2,4 млн. единиц (6,4 месяца продаж).
Бюджетное управление Конгресса США предполагает размер дефицита бюджета в $1,1 трлн. в 2012 г. финансовом году, или 7,3 % ВВП. Новый прогноз дефицита несколько ниже, чем в марте - $1,2 трлн. По прогнозу, США будет испытывать рецессию, а уровень безработицы вернется к 9 % во второй половине 2013 г. с нынешних 8,3 %.
РОССИЯ
Инфляция с 14 по 20 августа составила 0,1 %, после замедления до нулевого уровня неделей ранее. С начала августа инфляция составила 0,2 %. С начала года потребительские цены выросли на 4,7 % (Росстат).
Кстати, МЭР изменило параметры экономического прогноза развития страны в 2012 г. Прогноз по инфляции повышается до 7 % с 5-6 %. Повышение темпа роста цен продиктовано увеличением цен на продовольствие и ослаблением курса рубля.
Прогноз по среднегодовой цене на нефть понижен до $109 за баррель с $115.
Отток капитала в июле составил $3-5 млрд. по оценке министерства. В этом году он может превысить $50 млрд.
Число принятых работников в июле 2012 г. превысило количество уволенных на 14,8 тыс. человек (Росстат). По данным Росстата, в июле 2012 г. было принято на работу 515 тыс. человек (458,1 тыс. в июне), выбыло по различным причинам 500,2 тыс. человек (477,5 тыс. в июне).
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Прогнозы на сегодня 23 августа:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 142 060 (139 830);
Уровень сопротивления – 143 150 (144 250).
Индекс РТС
- поддержка 1442 (1422);
- сопротивление 1446 (1455)
Индекс ММВБ
- поддержка 1442 (1422);
- сопротивление 1458 (1467).
ГАЗПРОМ
- поддержка 153.00р.; 151.50р.;
- сопротивление 157.10р.; 159.10р.
ГМКНН
- поддержка 4980р.; 4910р.;
- сопротивление 5040р.; 5150р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1855р.; 1819р.;
- сопротивление 1893р.; 1906р.
Ростелеком
- поддержка 123.10р.;
- сопротивление 125.20р.; 126.90р.
Роснефть:
- поддержка 198р.;
- сопротивление 202.50р.; 203.30р.
Сбербанк об.
- поддержка 90.60р.;
- сопротивление 92.70р.; 94.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 67.80р.; 66.20р.;
- сопротивление 69.50р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.25р.: 27.70р.;
- сопротивление 28.80р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA