События российского фондового рынка
Обзор российского рынка акций на среду
Дефицит бюджета оказался неожиданным, т.к. цены на нефть оказались существенно выше плановых прогнозов
российские индексы- курс рубля к доллару – 28.9503 руб. за один доллар (+17.61 коп.);
- курс рубля к евро – 38.9121 руб. за один евро (+23.96 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.4331 руб. (+20.47 коп.).
29.02.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 603.70 млрд. руб. (-78.00 млрд. руб.); на депозитных счетах 105.00 млрд. руб. (-37.40 млрд. руб.).
27.02.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.51 %.
27.02.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.44 %.; объем сделок 109.46 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 28 января:
Максимальный объем предоставляемых средств – 220 млрд. рублей на срок 1 день; - 90 млрд. рублей на срок 7 дней.
11:30 – размещенный объем – 16385,63 млн. руб. (ставка 5.2776 %), срок 1 день;
13:45 – размещенный объем – 15953,71 млн. руб. (ставка 5.2904 %), срок 7 дней;
15:30 – размещенный объем – 52804,34 млн. руб. (ставка 5,354 %), срок 1 день.
28.02.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.14 % (+0.05);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 4.77 % (+0.02);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.43 % (27.02.12).
Валютные котировки рубля 29 февраля:
28.95р. – 28.97 рублей за доллар;
38.93 р. – 38.95 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 29 февраля:
рубль/доллар (март 2012 г.) 28.75р. – 29.14р. (29.50р.);
рубль/евро (март 2012 г.) 38.60р. – 39.44р.;
евро/доллар (март 2012 г.) 1.3340 (1.3315) – 1.3420 (1.3460).
Фондовый рынок.
Индикативные котировки металлов 29 февраля
28.02.2012
Dow Jones industrial average
13006.12
0.18%
Nasdaq
2986.76
0.69%
S&P 500
1372.18
0.34%
10-Yr Bond
1.929%
0.01
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
65958.8
1.10%
NYSE Arca Oil
1343.61
0.17%
DAX INDEX
6887.63
0.56%
РТС
1728.36
0.37%
Индекс ММВБ
1592.66
-0.12%
Россия-30
4.133%
0.01
29.02.2012
NIKKEI 225 INDEX
9821.84
1.02%
Shanghai Composite (Китай)
2437.94
-0.57%
EUR/USD
1.3481
1.3482
Фьючерс S&P 500 03/2012
1372.45
0.07%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 04/2012 ($)
106.99
0.44
Фьючерс на золото 04/2012 ($)
1790.45
2.05
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
131^10
-0^01
Прогноз
на 29.02.12г.
Nasdaq
2984 (2945)
3021
S&P 500
1355
1378
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
142^14 (142^01)
142^22 (143)
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3416 (1.3344)
1.3500 (1.3583)
Индикативные котировки металлов 29 февраля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1789.05
1789.35
0.28
9:28:18
палладий
722
725
0.07
9:22:15
платина
1724
1734
0.58
9:28:07
серебро
37.14
37.17
0.65
9:28:26
алюминий
2331
2334
0.21
9:05:53
медь
8606
8611
42
9:28:24
никель
19930
20030
0.91
9:27:39
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
6.45
Nasdaq
14.65
S&P 500
9.11
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
16.22
NYSE Arca Oil
9.32
DAX INDEX
16.77
РТС
25.20
Индекс ММВБ
13.60
NIKKEI 225 INDEX
16.16
Shanghai Composite (Китай)
10.84
НОВОСТИ
03:50 Industrial Production Японии. Объем производства в январе. Прогноз 1,5 % (-1,6% г/г). В декабре 3,8 % (-4,3 % г/г).
12:55 Германия. Безработица в феврале. Прогноз 6,7 %. В январе 6,7 %.
13:30 Великобритания. М4 в январе. В декабре -1,4% (-2,5 % г/г).
14:00 CPI Еврозоны. Индекс потребительских цен в январе. Прогноз -0,8 %(2,7 % г/г), CPI core 1,7%. В декабре +0,3 % (2,7 % г/г CPI core 1,6 % г/г.
17:30 США. ВВП США четвертого квартала 2011 г. Прогноз 2,8 % г/г.
18:45 США. PMI ФРБ Чикаго в феврале. Прогноз 59/60. В январе 60,3.
Индекс потребительского доверия в Еврозоне увеличился до 94,4 с 93,4 в январе. Экономисты прогнозировали прирост до 94. Это дало основания заявлять, что экономика Европы прошла опасный участок развития кризиса. Проблемы не решены, но ситуация рассасывается, так уговаривают публику европейские чиновники. В четвертом квартале ВВП Еврозоны снизился на 0,4 %. Те же экономисты уверяют, что результат первого квартала будет хуже. Объем производства падает быстрее прогнозных значений, уровень безработицы, как минимуму не стабильно высокий, если не растет.
За принятие законопроекта одобрения второй программы поддержки греческой экономики, включающей в себя кредиты от МВФ и стран ЕС в объеме 130 млрд. евро, Бундестаг Германии проголосовал «за».
Накануне министр внутренних дел Германии Ханс-Петер Фридрих первым из правительства заявил о целесообразности выхода Греции из валютного союза. Член кабинета министров заявил, что Греция не должна быть исключена из валютного союза, но имела бы больше возможностей находясь за пределами Еврозоны.
Парламенты Финляндии и Нидерландов проголосуют по данному вопросу 29 февраля. В прошлом году Финляндия добилась предоставления гарантий по предоставляемым кредитам, поэтому есть неуверенность в том, что решение парламента Финляндии пройдет быстро, без выдвижения дополнительных условий.
Однако, не негатив, связанный с проблемой Греции, определяет движение на рынке, т.к. к нему привыкли. Рынки ждут нового выплеска ликвидности. ЕЦБ завтра предоставит новую порцию трехлетних кредитов под залог активов по ставке 1 % (программа LTRO). В прошлом году, 21 декабря, банки получили 489 млрд. евро. Аналитики считают, что объем предоставленных средств 29 февраля составит не менее 470 млрд. евро (информация появиться после 14:00).
Ожидания очередного финансового вливания приводит к укреплению евро, снижение доходностей долговых инструментов Испании и Италии.
Инфляция в феврале в Германии показала приличный рост. Индекс потребительских цен вырос на 0,7 %, что перекрывает падение показателя в январе 2012 г. Аналитики прогнозировали юолее скромное повышение. За 12 месяцев показатель вырос на 2,3 %, что выше уровня норматива для стран еврозоны – 2 %.
Объем заказов на товары долгосрочного пользования в США в январе рухнул на 4,0 % (+8,8 % г/г) - $206,090 млрд.; без учета транспорта -3,2 % (+6,6 % г/г) - $150,852 млрд. В декабре +3,2 % и +2,1 %. Падение показателя без учета изменения объема оборонных заказов упал на 4,5 % (!), за 12 месяцев +12,7 % г/г.
Месячное падение показателя максимальное за три года. Заметно ослаб спрос на автотранспорт (заказы на транспортное оборудование упали на 6,1 %, на автомобили +0,9 %) и самолеты (-19 %), что предполагает возможное начало ослабления экономики, причем сильнее, чем ожидалось.
Индекс цен на жилье в США упали на 1,1 % в декабре, а к декабрю 2010 г. – на 4 % (индекс Case-Shiller index). Индекс располагается на самом низком уровне со времен начала жилищного кризиса в середине 2006 г. Цены в сильно упали в Детройте - сократилось на 3,8 % в декабре, и только в Фениксе и Майами зафиксирован рост цен.
Индекс потребительского доверия США в феврале 70,8. В январе 61,5. Аналитики прогнозировали 62,5/63,5.
РОССИЯ
Дефицит федерального бюджета России в феврале вырос и превысил 100 млрд. рублей, а за первые два месяца дефицит составил 124,5 млрд. рублей - 1,5 % от ВВП. За аналогичный период прошлого года баланс бюджета составил +52 млрд. рублей.
Дефицит бюджета оказался неожиданным, т.к. цены на нефть оказались существенно выше плановых прогнозов. К концу февраля котировки вышли за уровень $124 за баррель, при прогнозе в бюджете $100.
Впрочем, дефицит планировался в размере 2 % ВВП.
Правительство указывает на то, что рост дефицита обусловлен соблюдением плана по расходам. Ряду получателей средств из бюджета, ввиду изменения их статуса, перечислены субсидии сразу за квартал. Т.е. размер дефицита бюджета обусловлен реформой бюджетной системы.
По прогнозам МЭР, дефицит федерального бюджета РФ в 2012 г. останется в пределах 1 % ВВП.
Рост объема бюджетных расходов должен был пополнить ликвидностью финансовую систему, тем не менее, курс рубля растет, объем средств на корсчетах и депозитах в ЦБ снизился, уровень лимита объема предоставляемых средств ЦБ по сделкам РЕПО увеличивается.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Совет директоров компании принял решение созвать 10 апреля внеочередное собрание акционеров. В повестке собрания вопрос об уменьшении уставного капитала ОАО «Северсталь». ОАО «Северсталь» планирует выкупить около 170 млн. квазиказначейских акций (около 17 % акционерного капитала) по цене 390 рублей за бумагу. Сумма выкупа составит около 66,3 млрд. рублей. Дата закрытия реестра - 1 марта. Приблизительно 193 млн. казначейских акций компании в настоящее время находятся на балансе компании Lybica Holdings B.V. Эти акции были получены Lybica в ходе сделки по выделению Nordgold.
Оферта на покупку будет выставлена на период с 21 мая по 19 июня 2012 г. Расчеты произведут в начале июля 2012 г.
Прогнозы на сегодня 29 февраля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 171 600 (168 000);
Уровень сопротивления – 177 000.
Индекс РТС
- поддержка 1680 (1655);
- сопротивление 1727 (1768).
Индекс ММВБ
- поддержка 1573 (1554);
- сопротивление 1598 (1608).
ГАЗПРОМ
- поддержка 190.40р.; 187.10р.;
- сопротивление 192.80р.; 196.70р.
ГМКНН
- поддержка 5690р.; 5470р.;
- сопротивление 5750р.; 5810р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1830р.; 1815р.;
- сопротивление 1845р.; 1875р.
Ростелеком:
- поддержка 143.37р.; 143.00р.;
- сопротивление 145.50р.; 147.10р.
Роснефть:
- поддержка 221.20р.;
- сопротивление 224.80р.; 228,70р.
Сбербанк об.
- поддержка 97.70р.; 95.30р.;
- сопротивление 100.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 73.70р.; 72.80р.;
- сопротивление 75.00р.; 77.60р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 29.60р.;
- сопротивление 30.24р.; 31.00р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA