События российского фондового рынка
Обзор российского рынка акций на понедельник
Банк ВТБ принимает от миноритариев с 12 марта до 13 апреля документы на выкуп своих акций
российские индексы- курс рубля к доллару – 29.5406 руб. за один доллар (+12.15 коп.);
- курс рубля к евро – 38.7691 руб. за один евро (+22.47 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.6934 руб. (+16.80 коп.).
12.03.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 664.00 млрд. руб. (+12.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 93,30 млрд. руб. (-143.50 млрд. руб.).
11.02.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.48 %.
07.03.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.49 %.; объем сделок 59.25 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 11 марта:
Максимальный объем предоставляемых средств – 100 млрд. рублей на срок 1 день;
11:30 – размещенный объем – 11 616,49 млн. руб. (ставка 5.2664 %), срок 1 дня;
15:30 – размещенный объем – 8 868,16 млн. руб. (ставка 5.2743 %), срок 1 дня;
11.03.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.16 % (-0.03);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 4.90 % (+0.03);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.61 % (07.03.12).
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 12 марта:
рубль/доллар (март 2012 г.) 29.28р. (29.11р.) – 29.78р. (30.33р.);
рубль/евро (март 2012 г.) 38.60р. – 39.43р.;
евро/доллар (март 2012 г.) 1.3060 (1.2970) – 1.3160 (1.3191).
Фондовый рынок.
11.03.2012
Dow Jones industrial average
12922.02
Nasdaq
2988.34
S&P 500
1370.87
10-Yr Bond
2.038%
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
66704
NYSE Arca Oil
1319.54
DAX INDEX
6880.21
РТС
1721.52
2.64%
Индекс ММВБ
1606.33
2.13%
Россия-20
3.869%
-0.05
12.03.2012
NIKKEI 225 INDEX
9965.57
0.35%
Shanghai Composite (Китай)
2429.93
-0.39%
EUR/USD
1.3082
1.3084
Фьючерс S&P 500 06/2012
1367.50
-0.22%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 04/2012 ($)
106.67
-0.72
Фьючерс на золото 04/2012 ($)
1705.65
-5.85
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
130^28
0^03
Прогноз
на 12.03.12г.
Nasdaq
2965 (2908)
3001 (3020)
S&P 500
1351 (1340)
1377 (1392)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
140^02 (139^12)
140^24 (141^10)
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3056 (1.3002)
1.3158 (1.3240)
Индикативные котировки металлов 12 марта
пок.
прод.
зм. %
время
золото
1713.96
1714.26
0.10
2:59:56
палладий
703.9
706.9
0.73
0:59:14
платина
1678
1688
1.57
0:59:36
серебро
33.88
33.91
-0.91
9:01:36
алюминий
2232
2235
-0.27
9:01:23
медь
8442
8452
-49
9:00:52
никель
19140
19240
-0.50
9:01:24
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
5.77
Nasdaq
14.71
S&P 500
9.01
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
17.53
NYSE Arca Oil
7.36
DAX INDEX
16.65
РТС
21.67
Индекс ММВБ
12.18
NIKKEI 225 INDEX
17.86
Shanghai Composite (Китай)
10.48
НОВОСТИ
09:00 Япония. Индекс потребительского доверия в феврале. Прогноз 40,5. В январе 40.
11:00 WPI Германии. Индекс оптовых цен в феврале. Прогноз +1,0 % (2,6 % г/г). В январе +1,2 % (3,0 % г/г).
13:00 GDP Италии. ВВП последнего квартала прошлого года. Прогноз -0,7 % (-0,5 % г/г).
23:00 США. Размер дефицита в феврале. Прогноз -$234/-229 млрд. За пять месяцев текущего финансового года дефицит может составить $583/578млрд. (-9,5 % к уровню аналогичного периода прошлого года, за счет сокращения расходов и наращивание поступлений в бюджет).
Аналитики предсказывают, что ФРС придется продолжить политику количественного смягчения до середины лета. В качестве аргументов указывается на то, что экономическая динамика ухудшается, а инфляционное давление и инфляционные ожидания остаются стабильно низкими, во всяком случае, в пределах прогнозов ФРС. Кроме того, денежные власти во временной период непосредственно перед выборами не станут предпринимать значительных действий.
Наиболее вероятная форма стимулирования не нова - покупка на рынке казначейских и ипотечных ценных бумаг. Возможно, такое решение реализуется в форме продления оканчивающейся «программы твист». Ожидается, что программа выкупа будет иметь объем в диапазоне $500-700 млрд.
Такие прогнозы пока ничем не подтверждаются. Представители ФРС не высказали ни одного тезиса в пользу такого развития событий, а именно прозрачность предсказуемость действий ФРС в последние годы стала основополагающей чертой поведения FOMC в деле стабилизации рынков. Заявление Б.Бернаке о том, что уровень безработицы далек от нормального, не повод однозначно утверждать, что стимулирование экономки продолжиться. Рынок труда все-таки поставляет положительную информацию, да и кризис Еврозоны, при всех издержках, не усиливается.
FOMC проведет заседание во вторник. Как ожидается, никаких инициатив в денежно-кредитной политике не появиться.
РОССИЯ
По данным ЦБ, объем денежной базы в широком определении на 1 марта - 7,761 трлн. рублей (-1,7 % за месяц). В январе падение показателя составило 8,60 %. В 2011 г. агрегат
Вырос на 5,54 %.
Сокращение денежной базы в феврале объясняется снижением объема корреспондентских счетов банков в ЦБ РФ на 3,1 % до 702,2 млрд. рублей. Объема депозитов кредитных организаций в Банке России на отчетную дату составил 200,2 млрд. рублей (-46,7 % за месяц). Объем наличных денег в обращении с учетом остатков средств в кассах банков вырос на 0,8 % до 6,464 трлн. рублей. Объем обязательных резервов увеличился на 1 % до 393,9 млрд. рублей.
Объем облигаций ЦБ у банков остался нулевым - ЦБ 26 сентября 2011 года объявил о приостановке проведения аукционов по размещению выпуска облигаций Банка России 21-й серии (ОБР-21) из-за дефицита ликвидности. Решение, пояснил регулятор, было принято с учетом текущей конъюнктуры денежного рынка и действующих факторов формирования банковской ликвидности.
Согласно данным мониторинга ЦБ, среднее значение максимальных процентных ставок депозитов 10 крупнейших банков в первой декаде марта понизились до 9,52 %. В течение всего февраля ставка держалась на уровне 9,56 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Чистая прибыль (МСФО) ТГК-11 за 2011 г. составила 215 млн. рублей (-0,9 % за год). Операционная прибыль – 545 млн. рублей (+178,3 %). Показатель EBITDA группы – 1720 млн. рублей (+14,7 %). Рост показателя объясняется увеличением объёма продаж и сокращением расходов на создание резерва.
Объем выручки - 21024 млн. рублей (+8,8 %). Рос выручки произошел из-за размера тарифов на тепловую энергию по Омскому и Томскому филиалам. Свою роль сыграло увеличение объема продаж.
Объем операционных расходов составил 20764 млн. рублей (+7,4 %). Расходы выросли на повышении цен на топливо, а также из-за изменения регламента оптового рынка электроэнергии в части покупки электроэнергии на собственные нужды электростанций.
К 1 марта у Россельхозбанка, по данным российской отчетности, объем проблемной задолженности достиг 79,1 млрд. рублей. По итогам января просрочка по всей банковской системе прибавила лишь 2,2 % (или 17,9 млрд. рублей).В январе и феврале возобновился рост просрочки по корпоративным кредитам рост на 9 и 11,5 % соответственно.
Рост резервов в феврале составил 2,85 млрд. до 45,4 млрд. рублей.
Банка ВТБ принимает от миноритариев с 12 марта до 13 апреля документы на выкуп своих акций. Проведение расчетов с акционерами будет производиться до 30 апреля. Выкуп акций будет осуществлять «ВТБ Пенсионный администратор».
К участию в выкупе допущены акционеры, которые приобрели акции в рамках IPO и оставались акционерами на 1 февраля 2012 г. Предложение распространяется на физлиц и юрлиц, в том числе нерезидентов. Принять участие в обратном выкупе смогут и наследники участников IPO. Ационеры госбанка, которые примут участие в обратном выкупе акций, не получат дивиденды за 2011 г.
Максимальная сумма выкупа у одного акционера — 500 тысяч рублей. Цена выкупа бумаг составит, как и во время размещения, 13,6 копейки. Обслуживание акционеров в рамках обратного выкупа осуществляется в отделениях банка «ВТБ 24». Сеть банка насчитывает 613 офисов в 69 регионах страны.
По оценке «ВТБ 24», в обратном выкупе акций могут принять участие порядка 95 тысяч из 114 тысяч акционеров-участников IPO. ВТБ рассчитывает в будущем продать на рынке выкупленные в рамках buy back акции.
Прогнозы на сегодня 12 марта:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 168 000 (161 800);
Уровень сопротивления – 172 500 (175 700).
Индекс РТС
- поддержка 1680 (1655);
- сопротивление 1720 (1760).
Индекс ММВБ
- поддержка 1581 (1553);
- сопротивление 1608 (1612).
ГАЗПРОМ
- поддержка 192.80р.; 190.00р.;
- сопротивление 198.50р.
ГМКНН
- поддержка 5718р.; 5680р.;
- сопротивление 5718р.; 5748р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1876р.; 1846р.;
- сопротивление 1895р.; 1930р.
Ростелеком:
- поддержка 143.40р.; 143.00р.;
- сопротивление 145.50р.; 147.00р.
Роснефть:
- поддержка 221,80р.; 219.10р.;
- сопротивление 225.10р.; 227.40р.
Сбербанк об.
- поддержка 97.70р.; 95.30р.;
- сопротивление 100.70р.; 103.30р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 75.80р.; 72.80р.;
- сопротивление 77.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 30.33р.; 29.52р.;
- сопротивление 31.12р.; 32.17р.;
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA