События российского фондового рынка
Обзор российского рынка акций на пятницу
ФАС одобрила заявки компаний Роснефть, АФК Система, Трансеврогаз и Петролсиб-Сервис на покупку 100 % акций СГ-Транса
российские индексы- курс рубля к доллару – 29.5690 руб. за один доллар (+28.17 коп.);
- курс рубля к евро – 38.8507 руб. за один евро (+25.74 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.7458 руб. (+23.12 коп.).
12.04.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 692.00 млрд. руб. (-58.80 млрд. руб.); на депозитных счетах 93.10 млрд. руб. (+10.10 млрд. руб.). – суммарно 785.10 млрд. рублей.
12.04.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.69 %.
11.04.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.90 %.; объем сделок 116.82 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 12 апреля:
Максимальный объем предоставляемых средств – 150 млрд. рублей на срок 1 день;
11:30 – размещенный объем – 129 524.10 млн. руб. (ставка 5.3996 %), срок 1 день;
15:30 – размещенный объем – 437.90 млн. руб. (ставка 5.4693 %), срок 1 дней.
12.04.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.55 % (+0.21);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.33 % (+0.16);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.08 % (11.04.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 13 апреля:
29.42р. – 29.43 рублей за доллар;
38.76 р. – 38.77 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 13 апреля:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 29.59р. (29.28р.) – 30.05р.;
рубль/евро (июнь 2012 г.) 38.80р. – 39.34р. (39.82р.);
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.3116 (1.3063) – 1.3282.
Фондовый рынок.
12.04.2012
Dow Jones industrial average
12956,58
1,42%
Nasdaq
3055,55
1,30%
S&P 500
1387,57
1,38%
10-Yr Bond
2,049%
0,02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
63058
2,88%
NYSE Arca Oil
1223,89
1,94%
DAX INDEX
6743,24
1,03%
РТС
1620,31
0,29%
Индекс ММВБ
1502,97
0,09%
Россия-30
4,095%
0,01
13.04.2012
NIKKEI 225 INDEX
9626,15
1,06%
Shanghai Composite (Китай)
2352,66
0,08%
EUR/USD
1,3172
1,3173
Фьючерс S&P 500 06/2012
1383,45
-0,18%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 05/2012 ($)
103,32
-0,32
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1675,85
-4,75
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
131^11
0^08
Прогноз
на 13.04.12г.
Nasdaq
3026 (2998)
3056 (3081)
S&P 500
1384 (1382)
1412
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
140^10 (139^29)
141^18 (142^01)
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3158 (1.3064)
1,3247
Индикативные котировки металлов 13 апреля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1675.15
1675.45
-0.03
9:40:48
палладий
650.80
653.80
-0.31
9:28:06
платина
1595.00
1605.00
-0.31
9:28:46
серебро
32.29
32.32
-0.22
9:40:48
алюминий
2102.00
2105.00
-0.19
9:34:41
медь
8150.00
8160.00
-58.00
9:40:41
никель
18540.00
18640.00
-0.32
9:40:41
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
6,05
Nasdaq
17,29
S&P 500
10,33
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
11,11
NYSE Arca Oil
-0,42
DAX INDEX
14,32
РТС
17,37
Индекс ММВБ
7,20
NIKKEI 225 INDEX
13,85
Shanghai Composite (Китай)
6,97
НОВОСТИ
06:00 GDP Китая. ВВП первого квартала 2012 г. +1,8 % (8,1 % г/г). Прогноз +1,9 % (8,4 % г/г). В Q4 +2,0 % (9,2 % г/г).
06:00 Китай. Объем производства в марте 11,9 % г/г. Прогноз 11,6 % г/г. В феврале 21,3 % г/г.
06:00 Китай. Объем розничных продаж в марте 15,2 % г/г. Прогноз 15,1 % г/г. В феврале 18,1 % г/г.
10:00 CPI Германии. Индекс потребительских цен в марте. Прогноз +0,3 % (2,1 % г/г). В феврале +0,7 % (2,3 % г/г).
12:00 Италия. Объем производства в феврале. В январе -2,5 % (-5,0 % г/г).
12:30 PPI Великобритании. Индекс цен производителей в марте. Прогноз +0,5 % (3,5 % г/г). В феврале +0,6 % (4,1 % г/г).
13:00 CPI Италии. Индекс потребительских цен в марте. Прогноз +0,5 % (3,3 % г/г). В феврале +0,4 % (3,3 % г/г).
15:00 США. Отчетность JPMorgan Chase & Co за Q1 2012 г. Прогноз +$1,18 на акцию.
16:00 США. Отчетность Wells Fargo & Co за Q1 2012 г. Прогноз +$0,73 на акцию.
16:30 CPI США. Индекс потребительских цен в марте. Прогноз +0,3/0,5 %; CPI core +0,2 %. В феврале +0,4, CPI core +0,1 %.
17:55 США. Индекс потребительского доверия (университет Мичигана) в апреле. Прогноз 75,5/76,1. В марте 76,2.
Торговый дефицит США сократился до $46,025 млрд. - крупнейшее сокращение дефицита с мая 2009 г. В январе - $52,522 млрд. Общий объем экспорта увеличился на 0,1 % до $181,161 млрд., а импорт сократился на 2,7 % до $227,185 млрд. Торговый дефицит с Китаем снизился до $19,364 млрд. с $26,023 млрд. в январе; с ЕС - дефицит $5,932 млрд. (в январе - $8,502 млрд.); с Японией - $6,989 млрд. ($6,191 млрд.); с Мексикой - $5,815 млрд. ($4,239 млрд.); с ОПЕК - $6,443 млрд. ($10,020 млрд.).
Сокращение дефицита оказалось неожиданным, что может, как и в случае с данными по изменению объемов запасов, улучшить показатель общего темпа расширения экономики в первом квартале 2012 г.
Индекс цен производителей США в марте не изменился. За 12 месяцев показатель растет с темпом 2,8 %. В феврале цены выросли на 0,4 % (+3,1 % за 12 месяцев). Базовый показатель в марте вырос на 0,3 % (+2,9 % г/г).
Ценовой показатель указывает на стабильность ценового давления, подтверждая выводы ФРС.
Приведенная статистика игроков поначалу не вдохновила. По воздействию на рынки сыграла новость – увеличение количества обращений за пособиями по безработице. Недельный показатель подвержен еженедельно значительному пересчету.
Для примера:
Данные вышедшие 5 апреля пересмотрены с 357 тыс. на 367 тыс., а данные 29 марта с 363 тыс. на 359 тыс.
Несмотря на значительные изменения ранее объявленных показателей, появление Initial Claims принимается в качестве аргумента для движений на рынке, а на пересмотр предыдущего значения внимание не заостряется, вообще.
Международные резервы Китая в Q1 2012 г. - $3,305 трлн. (+4 % за квартал - $124 млрд.). Это новый рекорд.
Народный Банк Китая сообщил в марте выдал кредитов в юанях на сумму 1,01 трлн. юаней ($160,1 млрд.), что намного превысило ожидания аналитиков. Денежная масса (агрегат M2) выросла на 13,4 %.
Международное энергетическое агентство (IEA) не изменило прогноз роста мирового потребления нефти в 2012 г. на 800 тыс. баррелей в сутки. Добыча ОПЕК, по данным IEA, в марте выросла до максимума 3,5 лет 31,43 млн. баррелей в сутки за счет Ирака, Ливии и ОАЭ. Объем добычи нефти Ираном снижен на 50 тыс. баррелей до 3,3 млн. (-13,2 % к уровню конца 2011 г.).
Объем добычи вне ОПЕК в марте снизилась на 500.000 баррелей в сутки из-за сокращения в Великобритании и Канаде.
Цена нефти марки Brent в начале марта поднялась выше $128 за баррель – максимум с 2008 г., но затем снизилась до $120.
В среду Управление энергетической информации США (EIA) снизило прогноз мирового потребления нефти в 2012 г. и повысило прогноз добычи.
РОССИЯ
По данным ВТО Россия в 2011 г. стала девятой в 10 крупнейших экспортеров товаров. В годовом исчислении снижение темпов глобального экономического роста до 3,7 %. В 2011 г. этот показатель составил 5,0 %. В 2010 г. - 13,8 % г/г.
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2011 г. составила 12,8 %. В 2010 г. - 12,6 %. В Q1 2011 г. - 16,1 %, во Q2 - 13,8 %, в Q3 - 12,9 %, в Q4 - 9,7 %.
Средний доход россиянина в Q4 2011 г. - 24 304,6 рублей (+391,4 % выше величины прожиточного минимума – 6 209 рублей.). Средний размер назначенных по старости пенсий - 8 876 рублей.
МРОТ в Q4 2011 г. - 4 611 рублей - 68,7 % величины прожиточного минимума. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком (первым) в возрасте до 1,5 лет составило 2 194 рублей - 36,6 % от величины прожиточного минимума.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
ФАС одобрила заявки компаний Роснефть, АФК Система, Трансеврогаз и Петролсиб-Сервис на покупку 100 % акций СГ-Транса – компания, занимающаяся транспортировкой и реализацией сжиженного углеводородного газа (СУГ). В феврале 2012 г. ведомство также одобрило аналогичные ходатайства компаниям Спецэнерготранс, Транспортно-экспедиторская компания Евротранс, Брансвик Рейл Транс Лимитед, Спецтрансгарант, Нефтетранссервис и ОТЭКО-Портсервис.
В подобной заявке ФАС отказала Газпрому, ссылаясь на то, что покупка Газпромом СГ-Транса может создать монополиста на рынке сжиженного газа с долей более 80 %.
Росимущество в начале 2011 г. оценивало пакет акций компании в 11 млрд. рублей. Продажа СГ-Транса внесена в программу приватизации госимущества на 2011-2013 гг.
ФосАгро сообщила о предложении выплатить по итогам 2011 г. дивиденды - 7 157 432,100 тыс. рублей или 57,5 рублей на акцию (19,167 рублей на GDR). Реестр будет закрыт 18 апреля.
Прогнозы на сегодня 13 апреля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 156 400 (154 300);
Уровень сопротивления – 158 400 (162 000).
Индекс РТС
- поддержка 1610 (1582);
- сопротивление 1632 (1643).
Индекс ММВБ
- поддержка 1494 (1460);
- сопротивление 1526 (1542).
ГАЗПРОМ
- поддержка 175.50р.; 170.10р.;
- сопротивление 181.40р.; 185.00р.
ГМКНН
- поддержка 51870р.;
- сопротивление 5330р.; 5430р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1816р.; 1780р.;
- сопротивление 1830р.; 1845р.;
Ростелеком:
- поддержка 138.50р.: 136.50р.;
- сопротивление 141.20р.; 142.60р.
Роснефть:
- поддержка 207.0р.;
- сопротивление 212.80р.; 215.80р.
Сбербанк об.
- поддержка 93.80р.; 90.80р.;
- сопротивление 97.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 74.80р.;
- сопротивление 76.10р.; 77.40р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.80р.; 26.80р.;
- сопротивление 29.10р.; 30.20р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA