События российского фондового рынка
Обзор российского рынка акций на понедельник
Чистая прибыль (РСБУ) «МДМ банка» - 1,38 млрд. рублей (в 3,1 раза больше, чем годом ранее).
российские индексы- курс рубля к доллару – 29.4711 руб. за один доллар (+9.79 коп.);
- курс рубля к евро – 38.8134 руб. за один евро (+3.73 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.6751 руб. (+7.07 коп.).
16.04.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 679.50 млрд. руб. (-12.50 млрд. руб.); на депозитных счетах 101.50 млрд. руб. (+8.40 млрд. руб.). – суммарно 781.00 млрд. рублей.
12.04.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.69 %.
12.04.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.44 %.; объем сделок 83.64 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 13 апреля:
Максимальный объем предоставляемых средств – 170 млрд. рублей на срок 1 день;
11:30 – размещенный объем – 169 991.20 млн. руб. (ставка 5.5097 %), срок 3 день;
13.04.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.73 % (+0.18);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.49 % (+0.16);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.44 % (12.04.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 16 апреля:
29.76р. – 29.77 рублей за доллар;
38.74 р. – 38.75 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 16 апреля:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 29.69р. (29.28р.) – 30.05р.;
рубль/евро (июнь 2012 г.) 38.80р. – 39.34р. (39.82р.);
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.3063 (1.2965) – 1.3116 (1.3282).
Фондовый рынок.
13.04.2012
Dow Jones industrial average
12849,59
-1,05%
Nasdaq
3011,33
1,32%
S&P 500
1370,26
-1,25%
10-Yr Bond
1,998%
-0,05
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
62105,6
-1,51%
NYSE Arca Oil
1201,15
-1,86%
DAX INDEX
6583,9
-2,36%
РТС
1613,54
-0,41%
Индекс ММВБ
1504,84
0,15%
Россия-30
4,093%
0,00
16.04.2012
NIKKEI 225 INDEX
9483,42
-1,60%
Shanghai Composite (Китай)
2351,24
-0,34%
EUR/USD
1,3020
1,3021
Фьючерс S&P 500 06/2012
1363,58
-0,11%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
102,71
-0,61
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1648,75
-11,45
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
131^21
0^02
Прогноз
на 16.04.12г.
Nasdaq
2998 (2992)
3026 (3055)
S&P 500
1354
1375 (1385)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
140^21 (140^10)
142^01
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3010 (1.2951)
1,3066 (1,3247)
Индикативные котировки металлов 16 апреля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1675.15
1675.45
-0.03
9:40:48
палладий
650.80
653.80
-0.31
9:28:06
платина
1595.00
1605.00
-0.31
9:28:46
серебро
32.29
32.32
-0.22
9:40:48
алюминий
2102.00
2105.00
-0.19
9:34:41
медь
8150.00
8160.00
-58.00
9:40:41
никель
18540.00
18640.00
-0.32
9:40:41
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
6,05
Nasdaq
17,29
S&P 500
10,33
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
11,11
NYSE Arca Oil
-0,42
DAX INDEX
14,32
РТС
17,37
Индекс ММВБ
7,20
NIKKEI 225 INDEX
13,85
Shanghai Composite (Китай)
6,97
НОВОСТИ
12:30 Италия. Объем долга в феврале. Предыдущее значение 1935,8 млрд. евро.
13:00 Италия. Торговый баланс в феврале. В январе +5,9 млрд. евро.
13:00 Еврозона. Торговый баланс в феврале. в январе -7,6 млрд. евро.
16:30 США. Объем розничных продаж в марте. Прогноз +0,6 %, без автотранспорта +0,4 %. В феврале +1,1 %, без учета продаж автотранспорта +0,9 %.
17:00 США. Total Net TIC Flows в феврале. В январе +$18,8 млрд. Net Long-term TIC Flows в январе $101,0 млрд.
18:00 СЩА. Объем деловых запасов в феврале. Прогноз +0,5 %. В январе +0,7 %.
18:00 США. Индекс NAHB (асс. риэлторов) на апрель. Прогноз 29. В марте 28.
Появились соображения, что притом, что аналитики ожидают ухудшение ситуации, власти будут вынуждены в каких либо формах продолжать поддерживать систему. От ЕЦБ теперь не ждут третьего выброса трехлетних кредитных средств под залог «мусора» - LTRO, но ожидают, что Банк начнет его скупать. На этом и пошла игра в рост.
Надо отметить, что в недавнем прошлом, когда Банк выкупал сомнительные государственные активы с рынка доходности долгов всяческих «испаний» оказались на рекордных уровнях. Испанские 10-летние облигации поднялись по доходности до 6,6 % в ноябре 2011 г., после вмешательства ЕЦБ.
Помогают рынку и осознание того, что корпоративная отчетность традиционно окажется, по своему большинству, лучше прогнозов.
Вот, пример пятницы – отчетность JPMorgan. Ждали сокращения прибыли на акцию с $1,28 до $1,18. Основания – вероятность крупных списаний на европейских проблемах и ипотеке.
Однако, долги европейских «проблемников» снижали доходность (помощь от ЕЦБ не последняя роль), а рынок недвижимости не ухудшился, при росте занятости и доходов. «Суровость» прогнозов в результате не помешала росту цен акций банка с начала года почти на 39 % к 20 марта и не менее 33 % к моменту выхода отчетности. Вот это цена достоверности прогноза. (отчетность Wells Fargo ждали дохода $0,73 на акцию, по факту - $0,75).
Котировки контракта евро/доллар одумались и опустились еще до выхода макроэкономических данных по США. По выходу информации по инфляции случился первый заход вниз.
Ценовое давление в США остается стабильным. Но, уровень инфляции выше 2 %, т.е. аргумент в пользу непродолжения программ по смягчению денежно-кредитной политики есть.
Кроме того, с учетом инфляции произошло снижение реального дохода американцев марте, что может сказаться на уровне потребления, т.е. создает условия по снижению темпов экономического развития.
ФРС предупреждала о том, что инфляция останется высокого некоторое время. Темп роста цен не вылезает за прогнозы. За 12 месяцев рост снизился с 2,9 5 г/г в феврале, до 2,7 % г/г в марте Однако, есть предлог к прекращению роста на рынках.
за, то предварительный индекс потребительского доверия США за апрель (индекс университета Мичигана - 17:55) помогут котировкам утвердиться в диапазоне.
РОССИЯ
Инфляция в России в апреле 2012 года не превысит значение аналогичного периода 2011 г. в 0,4 %, по мнению А.Улюкаева.
Индекс потребительских цен в РФ за период с 1 по 9 апреля вырос на 0,1 %. Инфляция с начала года составила 1,6 %. Рост индекса потребительских цен в марте 2012 г. ускорился до 0,6 % с 0,4 % в феврале, составив 3,7 % г/г.
Вклады населения в российских банках в марте выросли на 1,6 %, а с начала года прирост составил 1 % (данные ЦБ). Средства, привлеченные от организаций, впервые в этом году показали положительную динамику — прирост на 0,9 %. Однако, с начала года зафиксировано сокращение на уровне 5,2 %.
После 10 недель стабильного притока российские страновые фонды на прошлой неделе зафиксировали отток в размере $40 млн. (данные EPFR Global). Чистый объем инвестиций, привлеченных с начала года на российский рынок, сократился до $1,3 млрд.
Чистый отток из Китая достиг $243 млн., что стало худшим результатом за последние 16 недель. Чистый отток средств из всех фондов развивающихся рынков составил $857 млн. против притока в $50 млн. на предыдущей неделе
Дефицит баланса федерального бюджета России в марте 2012 г. снизился на 124,02 млрд. рублей (-51 %) до 121,32 млрд. рублей - 0,9 % ВВП, по итогам трех месяцев (данные Минфина. Первичный дефицит в январе — марте составил 9,86 млрд. рублей - 0,1 % ВВП.
Доходы федерального бюджета за QI - 2,964 трлн. Рублей (25,2 % от плана на 2012 г.), кассовое исполнение расходов — 3,085 трлн. Рублей (24,4 % к плану на текущий год).
Ставки по кредитам для компаний реального сектора в ближайшие месяцы будут снижаться вслед за инфляцией, заявил председатель ЦБ С.Игнатьев. С лета прошлого года ставки по кредитам повысились примерно на 1,5 процентного пункта из-за оттока капитала и ухудшения ситуации с ликвидностью.
Государственный внешний долг России в марте 2012 г. снизился на $909 млн. (-2,5 %) до $34819,9 млн. на 1 апреля 2012 г. за месяц. С начала года внешний долг сократился на 2,7 %, или на $981,5 млн.
Внешний госдолг, выраженный в евро, снизился за месяц на 511,3 млн. евро (-1,9 %) до 26070,7 млн. евро. За Q1 снижение составило 1 590,1 млн. евро (-5,8 %).
Крупнейшая часть задолженности приходится на внешние облигационные займы РФ, на 1 апреля 2012 г. - $28 546,9 млн. и за месяц снизилась на 2,2 %.
Задолженность перед странами - членами Парижского клуба снизилась на $61,9 млн. до $468,6 млн. на 1 апреля.
Задолженность перед странами, не входящими в Парижский клуб, снизилась на 8,3 % - до $1 326,3 млн.
Задолженность перед странами, бывшими членами Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) на 1 марта - $1 000,020 млн.
Коммерческая задолженность бывшего СССР снизилась - $56,7 млн.
Задолженность перед международными организациями снизилась - до $2 360,7 млн.
В сумму внешнего долга также включаются гарантии, предоставленные Россией в иностранной валюте - до $1 017 млн.
Рублевые и валютные вклады физических лиц в российских банках выросли за январь-март 2012 года на 1 %, или на 112,9 млрд. рублей, и составили к 1 апреля 11 984,3 млрд. рублей. В марте текущего года был зафиксирован приток вкладов в объеме 190,9 млрд. рублей, или 1,6 %.
В январе-марте 2011 г. объем вкладов вырос на 2 %.
Доля вкладов до востребования и сроком до 30 дней в общем объеме вкладов составляет 17,4 %, вкладов сроком от 31 дня до года - 22,6 %, свыше 1 года – 60 %.
Рублевые вклады в 4,5 раза превышают валютные. На рублевых счетах в российских банках к 1 апреля 2012 г. - 9 815,9 млрд. рублей, вклады в иностранной валюте в пересчете на российские рубли составили 2 168,4 млрд. рублей.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Чистая прибыль (РСБУ) «МДМ банка» - 1,38 млрд. рублей (в 3,1 раза больше, чем годом ранее). Прибыль до налогообложения - 2,215 млрд. рублей (-8 % г/г). Активы банка по состоянию на 1 января - 342,44 млрд. рублей (-8,8 % г/г).
Прогнозы на сегодня 16 апреля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 156 400 (154 300);
Индекс РТС
- поддержка 1582;
- сопротивление 1632 (1643).
Индекс ММВБ
- поддержка 1460 (1435);
- сопротивление 1550 (1610).
ГАЗПРОМ
- поддержка 175.50р.; 170.10р.;
- сопротивление 181.40р.; 185.00р.
ГМКНН
- поддержка 5170р.;
- сопротивление 5330р.; 5430р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1778р.; 1780р.;
- сопротивление 1816р.; 1830р.;
Ростелеком:
- поддержка 138.50р.: 136.50р.;
- сопротивление 141.20р.; 142.60р.
Роснефть:
- поддержка 207.0р.;
- сопротивление 212.80р.; 215.80р.
Сбербанк об.
- поддержка 90.80р.;
- сопротивление 93.80р.; 97.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 73.50р.;
- сопротивление 74.80р.; 76.10р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.80р.; 26.80р.;
- сопротивление 29.10р.; 30.20р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA