События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на пятницу
В Q1 2012 г. чистая прибыль (МСФО) ОАО «Северсталь» - $427 млн. (-17,7 % г/г; -7,8 % q/q)). Объем выручки за квартал - $3,679 млрд. (+5,6 % г/г: -1,3 кв./кв.)
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.6247 руб. за один доллар (-24.44 коп.);
- курс рубля к евро – 39.7681 руб. за один евро (-0.30 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.2892 руб. (-13.57 коп.).
25.05.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 654.50 млрд. руб. (+10.40 млрд. руб.); на депозитных счетах 88.10 млрд. руб. (+5.50 млрд. руб.). – суммарно 742.60 млрд. рублей.
24.05.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.57 %.
23.05.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.12 %.; объем сделок 49.96 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 24 мая:
Максимальный объем предоставляемых средств – 150 млрд. рублей на срок 1 день;
11:32 – размещенный объем – 99 647.700 млн. руб. (ставка 541374 %), срок 1 день.
15:29 – размещенный объем – 30 405.400 млн. руб. (ставка 5.6511 %), срок 1 дня.
24.05.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 5.07 % (-0.04);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.77 % (-0.07);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.38 % (23.05.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 25 мая:
31.72р. – 31.73 рублей за доллар;
39.80 р. – 39.82 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 25 мая:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 31.57р (31.00р.) – 32.02р.;
рубль/евро (июнь 2012 г.) 39.93р. (39.82р.) – 40.15р.;
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.2516 (1.2430) – 1.2532 (1.2632)
Фондовый рынок.
24.05.2012
Dow Jones industrial average
12529,75
0,27%
Nasdaq
2839,38
-0,38%
S&P 500
1320,68
0,14%
10-Yr Bond
1,759%
0,04
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
54063
-1,02%
NYSE Arca Oil
1122,4
0,23%
DAX INDEX
6315,89
0,48%
РТС
1287,08
1,80%
Индекс ММВБ
1279,83
-0,36%
Россия-30
4,274%
-1,50
25.05.2012
NIKKEI 225 INDEX
8582,11
0,22%
Shanghai Composite (Китай)
2344,18
-0,29%
EUR/USD
1,2544
1,2545
Фьючерс S&P 500 06/2012
1321,75
-0,11%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
90,57
-0,09
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1553,95
-3,55
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
133^15
0^04
Прогноз
на 25.05.12г.
Nasdaq
2821 ( (2789)
2870 (2894)
S&P 500
1292
1324 (1330)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
147^19 (146^12)
148^29 (150^14)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2506 (1,2427)
1,2626 (1,2754)
Индикативные котировки металлов 25 мая
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1554.31
1554.61
-0.31
9:49:03
палладий
585.90
588.90
-0.15
9:47:59
платина
1414.00
1424.00
+0.00
9:47:24
серебро
40967
41057
-0.95
9:47:34
алюминий
2016.00
2019.00
+0.30
9:45:30
медь
7598.00
7603.00
+34.00
9:49:08
никель
16944.00
17044.00
+0.22
9:49:02
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
2,56
Nasdaq
8,99
S&P 500
5,02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-4,74
NYSE Arca Oil
-8,68
DAX INDEX
7,08
РТС
-6,77
Индекс ММВБ
-8,72
NIKKEI 225 INDEX
1,50
Shanghai Composite (Китай)
6,58
НОВОСТИ
03:30 CPI Японии. Индекс потребительских цен в апреле. В марте +3 % г/г.
10:00 Германия. Индекс потребительского доверия (Gfk) в июне. В мае 5,6.
17:55 США. Индекс потребительского доверия (университет Мичигана) в мае. Предварительное значение 77,8.
Индекс деловой активности (PMI) сектора производства Китая в мае сократился до 48,7.В апреле индекс - 49,3. Индекс седьмой месяц ниже 50. Аналитики полагают, что для изменения динамики необходимо проводить более агрессивную политику стимулирования.
Тем более, что инфляция продолжает замедляться.
ОЭСР заявила, что Европа «с долговым кризисом риски развиваются по спирали и несут серьезный ущерб мировой экономике». Прогноз роста ВВП Китая снижен до 8,2 % с 8,5 %.
Индексы деловой активности (PMI) стран еврозоны по отдельности и совокупно показали многомесячные минимумы. Это является подтверждением опасений. Факт того, что Германия пока не в рецессии (ВВП первого квартала +0,5 %) никого в заблуждение не вводит.
Объем заказов на товары долгосрочного пользования в США в апреле вырос на 0,2 % (8,6 % г/г). Значение марта пересмотрено с -4 % до -3,7 %. Экономисты ожидали снижение на 0,4 % в апреле.
Прирост возглавил транспортный сектор, который увеличился на 2,1 %. Исключая транспорт, заказы упали на 0,6 %, третье падение за четыре месяца.
Крупнейшие китайский банки могут не достичь прогнозируемых уровней кредитования в первые, по крайней мере, за семь лет. Это один из явных признаков продолжения потери экономической динамики. Сокращения объемов кредитования в апреле и мае означает, что обший объем банковских кредитов в 2012 г. будет около 7 трлн. юаней ($ 1,1 трлн.), что менее целей правительства - 8 - 8,5 трлн. юаней. Банки рассчитывают на спрос малых и средних предприятий после того, как спрос со стороны крупных государственных заемщиков снизился.
Высыхание спроса на займы свидетельствует о серьезности спада в Китае и может стать решающим аргументом для НБК в решимости снизить ставки, расширить стимулирующие меры. Ставка кредитования в Китае может быть сокращена на 25 базисных пунктов.
Объем нового кредитования в апреле к марту снизился на 33 %. Треть новых апрельских кредитов пришлись на векселя или краткосрочные кредиты, чаще всего банковские. Для поддержания ликвидности.
В мае положение с кредитованием может быть еще хуже. В четырех крупнейших банках, на долю которых приходится около 40 % кредитов, на 20 мае размещено лишь 34 млрд. юаней.
Китай официально не объявил квоты кредитования, установленные для каждого банка, или общей целевой уровень займов на 2012 г. Тем не менее, в прошлом месяце, политики указывали на цель - 7,5 - 8 трлн. юаней.
Объем плохих кредитов в китайских банках увеличился на 10,3 млрд. юаней в течение первых трех месяцев до 438,200 млрд. юаней. Fitch Ratings на прошлой неделе предупредил, что неработающих долгах Китая, в то время как рост объема депозитов замедляется.
ВВП Китая в Q1 2012 г. растет с темпом 8,1 % г/г и может еще опуститься до 7,9 % в Q2. Слабая торговля, ослабление производства заставили ЦБ 12 мая объявить о третьем с ноября сокращении размера обязательных резервов.
Убывающего спроса на кредиты вызвал сокращение реальных ставок.
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочные депозитные и долговые рейтинги банков Швеции. Рейтинги Nordea Bank AB и Svenska Handelsbanken AB снижены на одну ступень - до «Aa3», Landshypotek AB - на две ступени, до «Baa2», а рейтинги SEB и Swedbank подтверждены на отметках «A1» и «A2» соответственно. Прогноз по всем рейтингам стабильный.
Moody's признает относительно хороший уровень доступа к рынкам капитала для большинства банков Швеции, несмотря на сложные рыночные условия в последние годы.
Снижение рейтинга отражает высокую зависимость банков от оптового финансирования.
РОССИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил, что объем международных резервов России на 18 мая составлял $514,3 млрд., т.е. снизился за неделю на $4,5 млрд. На предыдущей неделе международные резервы уменьшились на $4,1 млрд.
Объем денежной базы РФ в узком определении на 21 мая - 7,005 трлн. рублей (+1,15 % за неделю).
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
В Q1 2012 г. чистая прибыль (МСФО) ОАО «Северсталь» - $427 млн. (-17,7 % г/г; -7,8 % q/q)). Объем выручки за квартал - $3,679 млрд. (+5,6 % г/г: -1,3 кв./кв.).
Рентабельность по EBITDA снизилась..
Прогнозы на сегодня 25 мая:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 124 800;
Уровень сопротивления – 129 800.
Индекс РТС
- поддержка 1200;
- сопротивление 1300.
Индекс ММВБ
- поддержка 1245;
- сопротивление 1283 (1320).
ГАЗПРОМ
- поддержка 140.50р.; 139.40р.;
- сопротивление 146.60р.
ГМКНН
- поддержка 4680р.;
- сопротивление 4836р.; 5028р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1628р.; 1570р.;
- сопротивление 1668р.; 1720р.;
Ростелеком
- поддержка 113,00р.; 108.00р.;
- сопротивление 117,50р.; 120.00р.
Роснефть:
- поддержка 189.00р.;
- сопротивление 199.60р.
Сбербанк об.
- поддержка 80.10р.; 77.00р.
- сопротивление 84.10р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 57.00р.;
- сопротивление 61.40р.; 63.00р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 24.30р.; 23.20р.
- сопротивление 25.50р.; 26.10р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA