События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на понедельник
Акционеры Сбербанка на годовом собрании в пятницу решили увеличить дивиденды за 2011 г. до 15 % чистой прибыли по МСФО (15,3 % по РСБУ) с 12 % прибыли по РСБУ по итогам 2010 г.
российские индексы- курс рубля к доллару – 33.7384 руб. за один доллар (-82.11 коп.);
- курс рубля к евро – 41.6804 руб. за один евро (-87.28 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 37.3123 руб. (-84.44 коп.).
04.06.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 642.60 млрд. руб. (+47.00 млрд. руб.); на депозитных счетах 98.70 млрд. руб. (-13.50 млрд. руб.). – суммарно 741.30 млрд. рублей.
01.06.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 7.01 %.
31.05.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 6.22 %.; объем сделок 90.22 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 1 июня:
Максимальный объем предоставляемых средств – 370 млрд. рублей на срок 1 день;
11:45 – размещенный объем – 366 431.800 млн. руб. (ставка 5.3674 %), срок 3 день.
15:32 – размещенный объем – 2 414.900 млн. руб. (ставка 5.3880 %), срок 3 день.
31.05.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 5.49 % (-0.01);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 6.34 % (+0.09);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 6.23 % (31.05.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 4 июня:
34.09р. – 34.10 рублей за доллар;
42.32 р. – 42.32 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 1 июня:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 33.18р (32.49р.) – 33.80р. (34.55р.)
рубль/евро (июнь 2012 г.) 41.75р. (41.00р.) – 42.00р. (42.53р.);
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.2385 (1.2285) – 1.2483.
Фондовый рынок.
01.06.2012
Dow Jones industrial average
12118,57
-2,22%
Nasdaq
2747,48
-2,82%
S&P 500
1278,04
-2,46%
10-Yr Bond
1,467%
-0,11
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
53402,9
-2,00%
NYSE Arca Oil
1072,75
-1,82%
DAX INDEX
6050,29
-3,42%
РТС
1227,32
-1,22%
Индекс ММВБ
1299,5
0,11%
Россия-30
4,303%
0,07
04.06.2012
NIKKEI 225 INDEX
8275,28
-1,95%
Shanghai Composite (Китай)
2328,85
-1,88%
EUR/USD
1,2413
1,2415
Фьючерс S&P 500 06/2012
1266,75
-0,59%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
81,53
-1,70
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1626,45
4,35
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
134^22
-0^04
Прогноз
на 04.06.12г.
Nasdaq
2745 (2706)
2791 (2821)
S&P 500
1260
1291 (1314)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
150^31
153^05
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2366 (1,2200)
1,2435 (1,2518)
Индикативные котировки металлов 1 июня
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1558.81
1559.11
-0.10
9:43:12
палладий
608.30
611.30
-0.44
9:42:00
платина
1396.00
1406.00
-0.99
9:42:14
серебро
27.77
27.80
+0.29
9:41:56
алюминий
1999.00
2002.00
+0.25
9:27:54
медь
7464.00
7469.00
+29.00
9:43:15
никель
16316.00
16416.00
+0.12
9:43:09
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
-0,81
Nasdaq
5,46
S&P 500
1,63
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-5,90
NYSE Arca Oil
-12,72
DAX INDEX
2,58
РТС
-11,10
Индекс ММВБ
-7,31
NIKKEI 225 INDEX
-2,13
Shanghai Composite (Китай)
5,88
НОВОСТИ
12:30 Еврозона. Индекс инвестиционного доверия в июне. Предыдущее значение -24,5.
13:00 PPI Еврозоны. Индекс цен производителей в апреле. В марте +0,5 % (3,3 % г/г).
17:45 ISM США. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка в мае. В апреле 61,2.
18:00 США. Объем фабричных заказов в апреле. Прогноз +0,3 %. В марте -1,9 %.
Индекс деловой активности (PMI) сектора производства Китая в мае сигнализирует седьмой месяц подряд ухудшения условий. Индекс опустился до 48,4 с 49,3 в апреле. Сокращаются показатели нового бизнеса. Темп сокращения рабочих мест в мае самый быстрый за три года. Вновь зафиксировано падение покупательной активности
Между тем, средняя стоимость продукции устойчиво падает, а отпускные цены снизились в шестой раз за последние семь месяцев. Промышленное производство продолжает сокращаться и в мае, хотя темпы снижения были незначительны. Темпы снижения общего объема новых заказов ускорились начиная с апреля. Показатели нового экспортного бизнеса также снизилось после роста в предыдущем месяце. Экспортные продажи опускаются из-за ухудшения глобального спроса. Численность рабочих сокращалась третий месяц подряд.
Объемы расходов по закупкам предприятий упали в мае. Темп снижения цен на сырье был устойчивый, но замедлился. Компании сообщили о более низком закупочные цены на сырье и топливо.
Индекс сектора услуг Китая (нац. бюро статистики) в мае опустился до 55,2 с 56,1 в апреле. Это минимальное значение с марта 2011 г. На сферу услуг приходиться 43 % ВВП Китая (в США – 90 %). К 2015 г. правительство полагает увеличить долю сектора услуг до 47 %.
Правительство Испании заявляет, что имеет время, по крайней мере, до октября для привлечения средств, необходимых ей для спасение Bankia €19 млрд. Сейчас власти имеют около €12 млрд. денежных средств для помощи. План состоит в том, чтобы дать больному банку €7 млрд. в июле, а затем €12 млрд. в октябре.
В тоже время в МВФ, ведутся переговоры, чтобы определить объем спасательных кредитов, который может потребоваться Испании. Планирование идет перед началом консультаций МВФ с Испанией, которые пройдут 4 июня. Испания не просила ещё кредитов у МВФ.
Как говорят, в МВФ регулярно рассматривают сценарии исправления финансового дефицита разных стран, как недостатки средств могут быть восполнены, если страны не смогут занять их на рынках. Такие сценарии могут быть представлены совету МВФ в случае необходимости. «Учения» были проведены по странам Европы, включая Италию, Португалию и Грецию.
При отсутствии рынка финансирования, Испании может понадобиться международные кредиты спасения, из таких источников, как фонды спасения ЕС, объем средств в размере €300 млрд. в течение трех лет.
Министром финансов Т.Гайтнер сказал после встречи с министром финансов Испании, что США будут помогать Мадриду, чтобы исправить разрастание банковского кризиса.
Недавний всплеск испуга от проблем Bankia указывает на то, что проблем может быть больше, а средств в полном объеме получить не удастся. Испания старается укрепить банковский сектор, который все еще борется с последствиями четырехлетнего спада жилищного строительства.
Помощь банкам непременно увеличит уже имеющийся дефицит бюджета – 9 % ВВП. Испания сталкивается со все большими трудностями привлечения средств на международных финансовых рынках. С другой стороны, по данным центрального банка, отток капитала из страны составил €66,200 млрд. в марте. Перспектива того, что четвертой по величине экономике Еврозоны может понадобиться международная помощь привело к распродажам множества финансовых активов в последние дни.
Индекс деловой активности сектора производства (PMI) Испании в мае упал до 42 с 43,5 в апреле. Падает индекс новых заказов, он уже почти на уровне спада 2008/09 гг. Отсутствие спроса привело фирм для снижения закупок, которые, в свою очередь, ослабили индекс PPI, заметно повлияли на инфляцию. В то же время, занятость продолжает сокращаться со значительной скоростью.
Индекс деловой активности сектора производства (PMI) Франции в мае упал до 44,7 с 46,9 в апреле. Индекс показал дальнейшее ухудшение условий ведения бизнеса. Это самый слабый индекс в течение трех лет. Сектор углубляет спад. Падение PMI в мае отражает слабость всех его компонентов, а именно объем производства, объем новых заказов, занятость, объем запасов и закупок поставщиков услуг.
Индекс деловой активности сектора производства (PMI) Германии в мае упал до 45,2 с 46,2 в апреле. Индекс сигнализирует о максимальном ухудшении состояния сектора с июня 2009 г. Индекс ниже нейтрального значения 50,0 в течение трех месяцев подряд. В мае продолжилось заметное падение объема производства и нового бизнеса. Слабый спрос клиентов и нежелание наращивать запасы внесли свой вклад в падение производства. Индекс нового бизнеса резко снизился в мае, тем самым расширяя период сокращения до 11 месяцев. Данные мая указывают на резкое падение новых экспортных заказов. Темп снижения оказался самым быстрым за последние шесть месяцев. В отчете указывается на последствия слабого спроса в Европе, появление признаков замедления в Азии, смещение экспортных продаж в США. В соответствии с сокращением производства и спроса, второй месяц подряд отмечается сокращение занятости в секторе. Причем падение крупнейшее с февраля 2010 г.
Период падения покупательной активности расширился до четырех месяцев. Слабость глобальных экономических условий привела к сокращению притока заказов, особенно в экспортном секторе.
Индекс деловой активности сектора производства (PMI) Еврозоны в мае упал до 45,1 с 45,9 в апреле, до минимального уровня с середины 2009 г. В секторе производства Еврозоны спад углубился в мае на резкого снижении объемов производства и новых заказов, дальнейшем сокращении рабочих мест.
Новые экспортные заказы упали в наибольшей степени с ноября прошлого года, что отражает как медленный глобальный экономический рост, так и низкие уровни торговли внутри Еврозоны. Германия, Испания и Греция показали особенно значительное снижение новых экспортных заказов. Потеря рабочих мест максимальна с февраля 2010 г.
Слабость спроса и сильная конкуренция означает, что производители продолжают фокусироваться на сокращении расходов, в результате занятость падает в секторе четвертый месяц подряд. Цены снижаются.
Производители Еврозоны сообщили об углублении спада в мае, о том, что ущерб реальной экономике, вызванный финансовыми и политическими кризисами в регионе продолжает распространяться.
Индекс деловой активности сектора производства США в мае опустился до 53,5 с 54,8. Индекс новых заказов в мае 60,1 (в апреле 58,2). Индекс занятости 56,9 (57,3). Индекс запасов 46 (48,5). Индекс цен 47,5 (61,0).
Падение индексов деловой активности в Европе, Китае и США подтверждает – мировая экономика, как минимум, теряет динамику.
Несмотря на слабость и рост безработицы в США (в мае 8,2 % после 8,1 % в апреле), объем расходов на строительство растет. Объем расходов в апреле +0,3 % (6,8 % г/г). В марте +0,3 %. Расходы резидентов +2,6 % (6,2 % г/г), в марте +0,4 %. Расходы нерезидентов в апреле -0,7 % (7,1 % г/г), в марте +0,3 %. Объем частного строительства в апреле +1,2 % (+12,5 % г/г), в марте +0,8 %. Объем расходов на строительство односемейных домов в апреле +1,8 % (13,1 % г/г), в марте +4,2 %.
Вот ведь, безработица растет, кредитование не улучшается, а расходы опережают по росту доходы. При этом инфляция не растет.
РОССИЯ
Индекс PMI сектора производства растет третий месяц подряд. Индекс в мае 53,2 – максимальный уровень с марта 2011 г. Рост экспортных заказов способствует общему росту новых заказов третий месяц подряд, его темпы стали максимальными с ноября 2011 г.
Усиление роста новых заказов в середине второго квартала обеспечило более высокую занятость и закупочную активность. Объемы закупок сырья и материалов увеличились в мае четвертый месяц подряд.
Инфляционное давление в мае оставалось умеренным. Темпы роста закупочных цен стали вторыми минимальными с июня 2009 г. Темпы роста инфляции отпускных цен сохранились на уровне ниже средней долгосрочной тенденции исследования.
Профицит консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов в Q1 2012 г. - 519,9 млрд. рублей (-36,4 % г/г). В январе профицит консолидированного бюджета составил 413,5 млрд. рублей, затем в январе-феврале снизился до 225,9 млрд. рублей.
Доходы консолидированного бюджета - 5,104 трлн. рублей (4,393 трлн. рублей за первый квартал прошлого года), расходы - 4,584 трлн. рублей (3,575 трлн. рублей).
По данным Росстата, что дефицит федерального бюджета в январе-марте - 70,2 млрд. рублей. Минфин - дефицит за первый квартал 121,32 млрд. рублей.
Доходы федерального бюджета за первый квартал составили 2,966 трлн. рублей, госфондов - 1,676 трлн. рублей, субъектов РФ - 1,736 трлн. рублей, территориальных внебюджетных фондов - 239,2 млрд. рублей. Расходы федерального бюджета сложились на уровне 3,037 трлн. рублей, госфондов - 1,408 трлн. рублей, субъектов РФ - 1,449 трлн. рублей, территориальных внебюджетных фондов - 203,9 млрд. рублей.
Поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет в первом квартале составило 1,545 трлн. рублей, в том числе НДПИ - 600,8 млрд. рублей, вывозные таможенные пошлины на нефть сырую, газ природный и товары, выработанные из нефти - 944,1 млрд. рублей.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Акционеры Сбербанка на годовом собрании в пятницу решили увеличить дивиденды за 2011 г. до 15 % чистой прибыли по МСФО (15,3 % по РСБУ) с 12 % прибыли по РСБУ по итогам 2010 г. Совокупный размер дивидендных выплат крупнейшего российского банка по итогам 2011 г. составит 47,5 млрд. рублей, что в 2,2 раза больше, чем за 2010 г. На одну обыкновенную акцию по итогам 2011 г. будет выплачено 2,08 рублей (0,92 рублей за 2010 г.), на одну привилегированную акцию того же номинала — 2,59 рублей (1,15 рублей). Дивидендная доходность по обыкновенным акциям составит 2,05 %, по привилегированным акциям — 3,36 %.
Прогнозы на сегодня 4 июня:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 119 600;
Уровень сопротивления – 124 600 (129 500).
Индекс РТС
- поддержка 1200;
- сопротивление 1300 (1390).
Индекс ММВБ
- поддержка 1283 (1245);
- сопротивление 1320 (1344).
ГАЗПРОМ
- поддержка 146.60р.; 140.50р.;
- сопротивление 149.40р.
ГМКНН
- поддержка 4836р.; 4680р.;
- сопротивление 4986р.; 5028р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1720р.; 1668р.;
- сопротивление 1750р.; 1760р.
Ростелеком
- поддержка 103,00р.;
- сопротивление 108,00р.; 113.00р.
Роснефть:
- поддержка 203.00р.; 199.60р.;
- сопротивление 216.80р.
Сбербанк об.
- поддержка 77р.;
- сопротивление 80.30р.; 84.10р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 51.70р.;
- сопротивление 56.40р.; 61.40р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 24.30р.; 23.20р.;
- сопротивление 25.50р.; 26.90р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA