События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на среду
Банк России считает, что у российских банков достаточный объемом залогов для рефинансирования
российские индексы- курс рубля к доллару – 33.2001 руб. за один доллар (+83.94 коп.);
- курс рубля к евро – 41.5068 руб. за один евро (+73.96 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.9186 руб. (+81.40 коп.).
06.06.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 557.00 млрд. руб. (+51.20 млрд. руб.); на депозитных счетах 74.40 млрд. руб. (-14.80 млрд. руб.). – суммарно 631.40 млрд. рублей.
05.06.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.58 %.
04.06.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.92 %.; объем сделок 54.32 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 5 июня:
Максимальный объем предоставляемых средств – 350 млрд. рублей на срок 1 день;
11:41 – размещенный объем – 176 340.100 млн. руб. (ставка 5.3033 %), срок 1 день.
13:36 – размещенный объем – 515 702.400 млн. руб. (ставка 5.2808 %), срок 7 дней.
15:28 – размещенный объем – 28 125.500 млн. руб. (ставка 5.2749 %), срок 1 день.
05.06.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.88 % (-0.22);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.60 % (-0.33);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.14 % (04.06.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 6 июня:
32.79р. – 32.80 рублей за доллар;
40.96 р. – 40.97 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 6 июня:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 32.49р. (31.86р.) – 33.12р. (33.80р.)
рубль/евро (июнь 2012 г.) 40.85р. (40.60р.) – 41.50р. (41.77р.);
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.2483 (1.2385) – 1.2516.
Фондовый рынок.
05.06.2012
Dow Jones industrial average
12127,95
0,22%
Nasdaq
2778,11
0,66%
S&P 500
1285,6
0,58%
10-Yr Bond
1,556%
0,03
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
52481,44
-1,75%
NYSE Arca Oil
1082,94
0,83%
DAX INDEX
5969,4
-0,15%
РТС
1246,49
0,52%
Индекс ММВБ
1295,82
-0,09%
Россия-30
4,303%
0,00
06.06.2012
NIKKEI 225 INDEX
8528,63
1,75%
Shanghai Composite (Китай)
2317,86
0,26%
EUR/USD
1,2494
1,2495
Фьючерс S&P 500 06/2012
1292,00
0,51%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
84,78
0,48
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1625,65
8,75
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
133^22
-0^04
Прогноз
на 06.06.12г.
Nasdaq
2745 (2706)
2789 (2821)
S&P 500
1260
1291 (1314)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
150^16 (148^27)
153^05
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2433 (1,2413)
1,2515 (1,2534)
Индикативные котировки металлов 6 июня
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1624.10
1624.40
+0.45
9:48:29
палладий
621.30
624.30
-0.30
9:48:17
платина
1442.00
1452.00
+0.63
9:46:03
серебро
28.79
28.82
+0.95
9:44:16
алюминий
1982.00
1985.00
-3.60
9:24:56
медь
7372.00
7377.00
-286.00
9:46:02
никель
15980.00
16080.00
-8.42
9:48:34
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
-0,73
Nasdaq
6,64
S&P 500
2,23
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-7,53
NYSE Arca Oil
-11,89
DAX INDEX
1,20
РТС
-9,71
Индекс ММВБ
-7,57
NIKKEI 225 INDEX
0,87
Shanghai Composite (Китай)
5,39
НОВОСТИ
13:00 GDP Еврозоны. ВВП первого квартала 2012 г. Предыдущее значение - без изменения, потребительские расходы -0,4 %, гос. расходы -0,2 %.
14:00 Германия. Объем производства в апреле. В марте +2,8 % (1,8 % г/г).
15:45 ЕЦБ. Итоги заседания Банка по ставкам.
16:30 США. Производительность труда в первом квартале 2012 г. Предыдущее значение -0,5 %.
22:00 США. Fed's Beige Book.
Индексы деловой активности (PMI) сектора услуг в мае в Германии и Франции снизился. Вполне закономерно сократился и PMI всей Еврозоны с 46,9 до 46,9. Композитный индекс
Еврозоны уверенно ниже 50. В мае он опустился уже до 46,0 с 46,7. Композитный индекс Германии пересек пограничный уровень 50 и в мае зафиксирован на 49,3 (в апреле 50,5). Т.е. в ближайшее время Германию, вероятно, настигнет рецессия. Объем фабричных заказов Германии в апреле упал на 1,9 % (-3,8 % г/г)
Ослабление деловой активности Еврозоны совпадает с сокращением потребления. Так объем розничных продаж европейского валютного союза упал в апреле на 1 %, после роста на 0,3 % в марте. За 12 месяцев падение выросло до 2,5 % г/г, тогда как в марте сокращение составляло только 0,2 % г/г.
Сектор услуг в США расширился в мае с темпом близким к уровню апреля. Индекс ISM в мае – 53,7, а в апреле – 53,5. Сектор, определяющий экономическую динамику, достаточно стабилен. Однако, общее положение на рынке труда говорит о том, что положительная экономическая динамика ослабевает.
ЕЦБ может сегодня понизить процентные ставки, т.к. долговой кризис усугубляется. Впрочем, это действие ничего не решит. Вероятно, поэтому, экономисты полагают, что ставки останутся без изменения.
Гораздо эффективнее было бы решение приступить к кредитованию банков напрямую, или, хотя бы восстановление программы выкупа бумаг ЕЦБ. Глава ЕЦБ М.Драги заявлял о том, что именно правительствам надо активизировать работу в борьбе с кризисом.
По словам экономистов, Драги, скорее всего, объявит сегодня о расширении политики ЕЦБ по операциям рефинансирования, которая была основной реакцией на кризис 2008 г.
Президент США Б.Обама подверг критике европейские правительства за недостаточность усилий по работе с кризисом.
Испания, которая сопротивляется давлению, чтобы обратиться за помощью для государства, вчера призвала европейские институты поддержать кредитный сектор. Правительство считает, что испанским банкам не нужны чрезмерные объемы средств для рекапитализации.
РОССИЯ
Банк России считает, что у российских банков достаточный объемом залогов для рефинансирования. Объем облигаций из ломбардного списка на балансах банков составляет порядка 2 трлн. рублей. Продажи валюты Банком приводит к сокращению ликвидности в банковской системе.
Министерство финансов РФ снизило предлагаемый в среду на аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) объем до 10 млрд. рублей с 20 млрд. рублей. Ценные бумаги планируется разместить под доходность в интервале 7,55-7,65 %.
Объем международных резервов РФ по состоянию на 1 июня - $510,432 млрд. т.е. а мае сократились на $13,938 млрд. (-2,66 %).
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 6 июня:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 119 600;
Уровень сопротивления –129 500.
Индекс РТС
- поддержка 1200;
- сопротивление 1300 (1390).
Индекс ММВБ
- поддержка 1283 (1245);
- сопротивление 1320 (1344).
ГАЗПРОМ
- поддержка 149.40р.; 146.60р.;
- сопротивление 161.00р.
ГМКНН
- поддержка 4836р.; 4680р.;
- сопротивление 4986р.; 5028р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1668р.;
- сопротивление 1720р.; 1750р.
Ростелеком
- поддержка 103.00р.;
- сопротивление 108.00р.; 113.00р.
Роснефть:
- поддержка 196.60р.;
- сопротивление 199.6р; 203.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 77р.; 75.99
- сопротивление 80.30р.; 84.10р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 51.70р.;
- сопротивление 56.40р.; 61.40р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 24.30р.; 23.20р.;
- сопротивление 26.90р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA