События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на четверг
Чистая прибыль (МСФО) ОАО ГМК Норильский никель по итогам 2011 г. $3,626 млрд. (+17,4 % г/г)
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.7889 руб. за один доллар (+41.12 коп.);
- курс рубля к евро – 40.9501 руб. за один евро (+55.67 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.4614 руб. (+45.72 коп.).
07.06.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 598.20 млрд. руб. (+41.20 млрд. руб.); на депозитных счетах 73.40 млрд. руб. (-1.00 млрд. руб.). – суммарно 671.60 млрд. рублей.
06.06.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.39 %.
05.06.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.15 %.; объем сделок 65.68 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 6 июня:
Максимальный объем предоставляемых средств – 200 млрд. рублей на срок 1 день;
11:34 – размещенный объем – 176 523.600 млн. руб. (ставка 5.3115 %), срок 1 день.
15:27 – размещенный объем – 13 374.200 млн. руб. (ставка 5.2936 %), срок 1 день.
06.06.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.84 % (-0.04);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.56 % (-0.04);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.22 % (05.06.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 7 июня:
32.15р. – 32.16 рублей за доллар;
40.38 р. – 40.39 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 7 июня:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 32.22р. (31.86р.) – 32.95р. (33.12р.)
рубль/евро (июнь 2012 г.) 40.65р. (40.24р.) – 40.85р. (41.50р.);
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.2516 (1.2483) – 1.2606.
Фондовый рынок.
06.06.2012
Dow Jones industrial average
12414,79
2,37%
Nasdaq
2844,72
2,40%
S&P 500
1315,13
2,30%
10-Yr Bond
1,556%
0,03
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
54156,04
3,19%
NYSE Arca Oil
1120,57
3,47%
DAX INDEX
6093,99
2,09%
РТС
1278,02
2,54%
Индекс ММВБ
1313,21
1,25%
Россия-30
4,280%
-0,02
07.06.2012
NIKKEI 225 INDEX
8621,74
1,03%
Shanghai Composite (Китай)
2313,55
0,17%
EUR/USD
1,2562
1,2563
Фьючерс S&P 500 06/2012
1317,00
0,11%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
85,36
0,34
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1622,75
-11,45
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
133^14
0^06
Прогноз
на 07.06.12г.
Nasdaq
2810 (2788)
2861 (2870)
S&P 500
1302 (1291)
1324 (1337)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
148^29 (147^18)
148^29 (150^17)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2516 (1,2506)
1,2615 (1,2637)
Индикативные котировки металлов 7 июня
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1621.56
1621.86
+0.15
9:09:45
палладий
628.30
631.30
+0.37
9:00:09
платина
1459.00
1469.00
+0.07
9:09:46
серебро
29.31
29.34
-0.44
9:09:09
алюминий
1986.00
1989.00
+0.20
9:04:50
медь
7441.00
7446.00
-19.00
9:02:32
никель
16070.00
16170.00
-0.31
9:09:48
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
1,61
Nasdaq
9,20
S&P 500
4,57
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-4,58
NYSE Arca Oil
-8,83
DAX INDEX
3,32
РТС
-7,42
Индекс ММВБ
-6,33
NIKKEI 225 INDEX
1,97
Shanghai Composite (Китай)
5,19
НОВОСТИ
09:00 Leading Index Японии. Индекс в апреле. Предыдущее значение 96,4.
09:30 Франция. Безработица в первом квартале 2012 г. Прогноз 9,9 %. Предыдущее значение 9,8 %.
12:30 PMI Великобритании. Индекс сектора услуг в мае. Прогноз 52,2. В апреле 53,3.
15:00 Заседание Банка Англии.
16:30 Initial Claims США.
23:00 США. Объем потребительского кредитования в апреле. Прогноз +$11,5 млрд. В марте +$21,4 млрд.
Сегодня обнародован пересчитанный уровень темпа роста экономики Еврозоны. ВВП в Q1 2012 г. не изменился (-0,1 % г/г) - 2,364 трлн. евро. В Q4 2012 г. -0,3 % (+0,7 % г/г). Потребительские расходы за отчетный период - 0 % (-0,6 % г/г) - 1,364 трлн. евро - 57,7 % ВВП (в США - 71 %, в Японии - 61 %), расходы государства +0,2 % (-0,3 % г/г), объем импорта +0,1 % (-0,3 % г/г), объем экспорта +1,0 % (+2,9 % г/г), торговый баланс - 47,417 млрд. евро, объем запасов сократился на 6,134 млрд. евро.
Наибольший отрицательный эффект на темп расширение экономики оказало падение строительного сектора.
Обращает на себя внимание низкое значение доли потребительских расходов в ВВП валютного союза – всего 57,7 % ВВП. Программы ужесточения бюджетной дисциплины усиливают падение экономик, обостряют политическую обстановку, даже в благополучных странах.
Объем производства Германии в апреле рухнул на 2.2 % (-0,7 % г/г). Аналитики прогнозировали снижение на 1 %. Значение марта пересмотрено до +2,2 % (1,4 % г/г) с +2,8 % (+1,8 % г/г).
Объем производства Испании в апреле -8,3 % г/г. В марте -7,5 % г/г. Аналитики прогнозировали снижение на 6,5 % г/г.
Агентство Moody 's понизило рейтинг шести банкам Германии, в том числе второй по величине кредитной организации страны - Commerzbank, в связи с повышенным риском, вытекающим из долгового кризиса Еврозоны. Качество активов банков у агентства вызывает сомнение. Президент Европейского центрального банка Марио Драги сказал, что чиновники готовы выступать в качестве экономического роста в регионе евро ухудшает прогноз, а затухание ожидания, что очередной раунд трехлетнего финансирования для банков является неизбежной.
Агентство отмечает ограниченное возможности абсорбировать убытки для немецких и австрийских банков. Австрия национализировала два банка в 2008/09 гг, и недавно получила крупный пакет акций Volksbanken.
ЕЦБ не стал менять параметры денежно-кредитной политики. Банк находится под давлением, т.к. от него требуют стимулировать слабеющую экономику Еврозоны. Но, президент банка Марио Драги заявил, что центральный банк не может компенсировать бездействие правительства. Исследования по экономической активности и деловой уверенности региона указывают на резкое падение
«Мы следим за всеми событиями, и мы готовы действовать», сказал Драги. Экономика сталкивается с ростом рисков, признал он. ЕЦБ продлил механизм безлимитных аукционов на срок от семи дней, проведение которых он планировал завершить 10 июля, до конца 2012 г. Спрос на них в последние две недели растет. На аукционе во вторник банки взяли почти 120 млрд. евро (вдвое больше, чем во вторник на предыдущей неделе).
Драги заявил, что с продолжением долгосрочного финансирования необходимо повременить. Отвечая на вопрос о перспективе проведения третьего аукциона долгосрочного рефинансирования или LTRO, Драги заявил, что «я не думаю, что было бы правильно для ЕЦБ, заполнять отсутствие действий других учреждений».
Драги сказал, что решение по ставкам было принято на основе «широкого консенсуса», хотя некоторые члены совета настаивали на сокращении ставок.
Банк своими действиями показывает, что намерен действовать в союзе с другими международными финансовыми институтами и суверенными правительствами. Очевидно, что до момента встречи европейских лидеров 28-29 июня ничего не произойдет. Ничего ободряющего для рынков. Вероятно, результативность встречи будет определяться после объявления итогов выборов в Греции 17 июня.
После пересмотра темпов роста ВВП США первого квартала 2012 г. в сторону снижения, было очевидно, что показатель роста производительности труда в США будет снижен. Показатель в первом квартале увеличился на 0,9 % (пересмотрено с +2,1 %).
Индекс стоимости рабочей силы в прошедшем квартале вырос на 1,3 % (прогноз +2,1 %).
Сегодня Испания постарается разместить 10-летние долговые обязательства на сумму до 2 млрд. евро. Наверно, инвесторы с интересом ждут итоговых ставок размещения. Аукцион пройдет буквально через два дня после того, как высокопоставленный чиновник правительства Испании заявил о том, что доступ на долговые рынки для страны были закрыты.
РОССИЯ
Инфляция с 29 мая по 4 июня составила 0,1 %. С 1 января рост потребительских цен 2,4 %.
Чистый отток частного капитала из России в мае составил $5,8 млрд. За пять месяцев — $46,5 млрд. Отток в январе составил $15,2 млрд., в феврале — $11,3 млрд., в марте — $7 млрд., в апреле — $7,3 млрд.
Минфин провел аукцион по размещению ОФЗ – ПД с датой погашения 03.06.2015 г. Спрос – 18831,383 млн. рублей. Объем эмиссии – 10 000 млн. рублей. Объем размещенный – 8711,488 млн. рублей. Средневзвешенная доходность – 7,62 %.
Внешэкономбанк отправил в правительство письмо с антикризисными предложениями. Банк рекомендует предоставить банкам средства для предотвращения кризиса ликвидности, вернуться к практике покупки акций на деньги Фонда национального благосостояния.
БЭБ предлагает ЦБ РФ - продолжать сглаживать колебания на валютном рынке, максимально расширить ломбардный список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по РЕПО.
Правительство в октябре 2008 г. приняло решение разместить на депозите в ВЭБе средства ФНБ в сумме 175 млрд. рублей для приобретения ценных бумаг российских компаний. Депозитный размещались на срок до 21 октября 2013 г. под 7 % г/г, с выплатой в конце срока действия депозита. Через год (в декабре 2009 г.) ВЭБ вернул депозит и проценты. По оценкам Минфина, сумма процентов составила порядка 13 млрд. рублей.
Алексей Кудрин, министр финансов в то время, сообщал, что размещение на фондовом рынке средств ФНБ принесло Внешэкономбанку около 100 млрд. рублей прибыли, в том числе 30 млрд. рублей - в виде денежных средств.
Целесообразность размещения средств не однозначна, так же как действия по пополнению уровня банковской ликвидности. А экономику средства от банков пробиваются в мизерных количествах. Эти рубли оказались на валютном рынке и усилили девальвацию, которая, в свою очередь, разогнала инфляцию.
Сегодня Правительство РФ рассмотрит вопрос о внесении изменений в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2011-2013 г. Предложения по корректировке приватизационных планов на заседании представит министр экономического развития РФ А.Белоусов.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Чистая прибыль (МСФО) ОАО ГМК Норильский никель по итогам 2011 г. $3,626 млрд. (+17,4 % г/г). Прогноз - $4,667 млрд. Объем выручки - $14,122 млрд. (+10,5 % г/г). Показатель скорректированной EBITDA - $7,239 млрд. (+0,4 % г/г). Прогноз по выручке - $14,124 млрд., по EBITDA - $7,075 млрд.
Валовая прибыль компании - $8,329 млрд. (+ 6 % г/г). Прибыль от операционной деятельности - $6,235 млрд. (-5 % г/г). Убыток от прекращенной деятельности составил $560 млн. был связан с деконсолидацией ОАО ОГК-3.
Объем денежных средств и их эквиваленты на конец 2011 г. - $1,627 млрд. (-69,9 % г/г). объем сократился из-за проведения группой программ обратного выкупа акций.
Объем кредитов, займы, обязательств по финансовой аренде группы - $5,155 млрд. (+82 % г/г). Из общей суммы кредитов и займов, составившей $5,141 млрд.: долгосрочные - $2,4 млрд. (47 %); краткосрочные - $2,741 млрд. (53 %).
Прогнозы на сегодня 7 июня:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 124 500 (119 500);
Уровень сопротивления –129 500 (132 000).
Индекс РТС
- поддержка 1200;
- сопротивление 1300 (1390).
Индекс ММВБ
- поддержка 1283 (1245);
- сопротивление 1320 (1344).
ГАЗПРОМ
- поддержка 149.40р.; 146.60р.;
- сопротивление 161.00р.
ГМКНН
- поддержка 4836р.; 4680р.;
- сопротивление 4986р.; 5028р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1720р.; 1668р.;
- сопротивление 1750р.; 1760р.
Ростелеком
- поддержка 103.00р.;
- сопротивление 108.00р.; 112.00р.
Роснефть:
- поддержка 196.60р.; 190р.;
- сопротивление 199.6р; 203.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 80.30р.; 77.0р.;
- сопротивление 84.10р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 51.70р.;
- сопротивление 56.40р.; 61.40р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 24.30р.; 23.20р.;
- сопротивление 26.90р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA