События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на пятницу
ОАО «Уралкалий» направит на выплату дивидендов за 2011 г. более 50 % чистой прибыли по МСФО - 24,8 млрд. рублей
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.1922 руб. за один доллар (+59.67 коп.);
- курс рубля к евро – 40.4205 руб. за один евро (+52.96 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.8949 руб. (+56.65 коп.).
08.06.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 621.40 млрд. руб. (+23.20 млрд. руб.); на депозитных счетах 86.30 млрд. руб. (+12.90 млрд. руб.). – суммарно 707.60 млрд. рублей.
07.06.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.55 %.
06.06.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.28 %.; объем сделок 71.74 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 7 июня:
Максимальный объем предоставляемых средств – 200 млрд. рублей на срок 1 день;
11:28 – размещенный объем – 190 368.100 млн. руб. (ставка 5.2974 %), срок 1 день.
15:31 – размещенный объем – 7 565.200 млн. руб. (ставка 5.9380 %), срок 1 день.
07.06.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.84 % (0.00);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.58 % (+0.02);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.29 % (06.06.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 8 июня:
32.74р. – 32.75 рублей за доллар;
40.93 р. – 40.94 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 8 июня:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 32.22р. (31.86р.) – 32.95р. (33.12р.)
рубль/евро (июнь 2012 г.) 40.65р. (40.24р.) – 40.85р. (41.50р.);
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.2516 (1.2483) – 1.2606.
Фондовый рынок.
07.06.2012
Dow Jones industrial average
12460,96
0,37%
Nasdaq
2831,02
-0,48%
S&P 500
1314,99
-0,01%
10-Yr Bond
1,654%
0,00
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
54150,04
0,00%
NYSE Arca Oil
1124,68
0,37%
DAX INDEX
6144,22
0,82%
РТС
1304,11
2,08%
Индекс ММВБ
1336,33
1,76%
Россия-30
4,330%
0,03
08.06.2012
NIKKEI 225 INDEX
8468,86
-1,98%
Shanghai Composite (Китай)
2296,24
0,14%
EUR/USD
1,2502
1,2503
Фьючерс S&P 500 06/2012
1309,75
-0,49%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
83,33
-1,50
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1574,75
-13,55
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
133^23
0^06
Прогноз
на 08.06.12г.
Nasdaq
2810 (2788)
2872
S&P 500
1312 (1302)
1324 (1337)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
148^29 (147^18)
150^17
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2516 (1,2506)
1,2615 (1,2637)
Индикативные котировки металлов 8 июня
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1572.31
1572.61
-1.06
9:15:39
палладий
621.50
624.50
-0.14
9:11:47
платина
1425.00
1435.00
-0.70
9:14:16
серебро
28.29
28.32
-1.05
9:12:34
алюминий
1978.00
1981.00
-0.50
9:08:18
медь
7366.00
7371.00
-111.00
9:15:40
никель
16355.00
16455.00
-1.34
9:15:50
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
1,99
Nasdaq
8,67
S&P 500
4,56
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-4,59
NYSE Arca Oil
-8,50
DAX INDEX
4,17
РТС
-5,53
Индекс ММВБ
-4,69
NIKKEI 225 INDEX
0,16
Shanghai Composite (Китай)
4,40
НОВОСТИ
03:50 GDP Японии. ВВП первого квартала 2012 г.
ВВП Q1 2012 г. -1,3 % г/г.
03:50 Япония. Баланс текущего счета в апреле. Предыдущее значение +1589,4 млрд. иен.
Баланс текущего счета в апреле +333,8 млрд. иен. Торговый баланс в апреле -463,9 млрд. иен (+4,2 млрд. иен в марте).
10:00 Германия. Торговый баланс в апреле. В марте 17,4 млрд. евро.
Торговый баланс в апреле 14,4 млрд. евро.
10:00 Германия. Баланс текущего счета в апреле. В марте 19,9 млрд. евро.
Баланс в апреле +11,2 млрд. евро.
12:30 PPI Великобритании. Индекс цен производителей в мае. В апреле +0,7 % (3,3 % г/г).
16:30 США. Торговый баланс в апреле. Прогноз -$48,5 млрд. В марте -$51,8 млрд.
18:00 США. Объем оптовых запасов в апреле. Прогноз +0,4 %. В марте +0,3 %.
Испания разместила 10-летние долговые обязательства на сумму до 2,0 млрд. евро. Доходность бумаг зафиксирована на уровне 6,044 %. Это максимальная отметка с 17 ноября 2011 г., но ниже максимальных значение года – 6,78 %. Спрос в 3,29 раза превышал объем продаж. На вторичном рынке доходность облигаций упал на 12 б.п. до 5,679 %.
Опасения исполнения мрачных сценариев не оправдались.
Испания продала на 611 млн. евро 10-летних облигаций, и на суммы 1,460 млн. бумаг с погашением в 2014 г. и 2016 гг. Общая сумма расходов на аукционе до 2,700 млрд. евро. С начала года выпущено 58 % от годового объема.
Франция на аукционе разместила 10-летние облигации на сумму 3,840 млрд. евро, доходность – 2,46 % (минимум за 13 лет). На прошлой неделе бумаги продавались на уровне 2,07 %. Минфин также продала 50-летних облигаций – 685 млн. евро, по доходности 3,27 %.
Французские избиратели выбирают законодателей в Национальное собрание в два тура голосования 10 июня и 17 июня. Нет окончательной уверенности, что у социалистов будет большинство. Если у партии Оланда будет большинство, то, вероятно, будет принято решение требовать от ЕС продления программы по сокращению дефицита до норматива 3 % ВВП на следующий год.
Недельный показатель числа первичных обращений за пособиями по безработице в США снизился. Это было воспринято рынками. Тем более, что европейские долговые аукционы не подтвердили мрачных предчувствий.
Однако, необходимо напомнить, что в прошлую пятницу стало известно о возобновлении роста безработицы, серьезном падении числа вновь созданных рабочих мест (в мае 69 тыс., в апреле 77 тыс., когда сокращению безработицы необходимо увеличение на 200 тыс.).
Пожалуй, самый депрессивный аспект этой информации в том, что выросло до огромных величин количество «долгосрочных» безработных. По определению Бюро статистики труда, «долгосрочным» считает безработный, если он не находит рабочее место в течение 27 недель или дальше. По статистике, общее число «долгосрочных» безработных составило уже 5,4 млн. американцев, или 42,8 % от общего числа безработных. Это не только потеря дохода, и, значит, потребления, это потеря трудовых навыков, потеря социума.
США не последовать примеру Германии, которая приняла программы, предлагая фирмам прибегнуть к снижению рабочего времени, а не увольнять работников, а также субсидировать таких работников, за счет пособия по безработице. Конгресс США недавно принял меры, чтобы принять эту модель, но, возможно, уже поздно.
С другой стороны, Конгресс уже начал сворачивать действие долгосрочных пособия по безработице. По данным Национального центра занятости, закон с этими изменениями прекращает выплаты пособий по безработице 500 тыс. «долгосрочным» безработным к концу августа. Консерваторы надеются, что это заставит людей вернуться к труду. Либералы опасаются, что это приведет лишь к нищете, что спрос сократиться еще больше.
В начале года в журнале Time в статье «Как спасти капитализм» (http://business.time.com/2012/01/19/how-to-save-capitalism/#ixzz1x7L9ma3m) – «В недавнем докладе Института политических исследований, вашингтонского научного центра, показало, что руководители крупных фирмах США заработали в среднем $10,8 млн. в 2010 г., на 28 % больше, чем в прошлом году, в то время как средний рабочий получил $33121, что всего на 3 % больше.». Один доход больше другого в 326 раз, в семидесятых эта цифра редко превышала 30.
В тоже время, рыночный либерализм за прошедшие несколько десятилетий привел к тому, что ответственность принятия решений банкирами и руководителями компаний не соответствовала (если не игнорировала) рискам, которые грозят благополучию экономики, после проведения этих решений. Ошибки не прекращаются, судя по неожиданным убыткам первого квартал JP Morgan. Капитализму надо теперь доказать, что он может трансформироваться.
Впрочем, последние два-три года «он» этим и занимается. А что, если средства, которые были потрачены на спасение «провинившихся», надо было использовать по-другому. Если не в них дело, а в системе. Вот ведь, в тоже время, когда положение ухудшается (Европа), или, вот-вот перейдет в процесс ухудшения (США и Германия), «мировое сообщество» продолжает тратить деньги на выполнение планов по поводу «климата», отказа от «ядерной энергетики»… Т.е. есть факторы, которые способны заставить изменится (экология, социальные проблемы). Но, вдруг, они, эти факторы, являются проявлением лоббирования субъекта капиталистической системы (цель – прибыль, а не экология и справедливость). (Размер «озоновой дыры» колеблется вне зависимости от количества фреонов.)
Глава ФРС Б.Бернанке сообщил законодателям, что у денежных властей имеются инструменты для дальнейшего ослабления денежной политики, если это понадобиться, в случае обострения кризиса в Европе. Однако, речь Бернанке не дала инвестором надежд на то, что следующее заседание FOMC (19-20 июня) принесет реальные изменения параметров кредитно-денежной политики.
В отличии от выступления заместителя председателя ФРС Джанет Йеллен, которая упомянула возможные варианты вмешательства, комментарии Бернаке носили сдержанный характер.
Риторика представителей ФРС вероятно станет более определенной после итогов выборов в Греции.
«Ситуация в Европе создает серьезные риски для финансовой системы и экономики США, и должна быть под пристальным контролем», сказал Бернанке в своем выступлении. «Как всегда, Федеральная резервная система, по-прежнему, готова принять меры, необходимые для защиты американской финансовой системы и экономики в том случае, если финансовые стрессы обострятся».
Бернанке предупредил законодателей, что «серьезное ужесточение налогово-бюджетной политики в начале следующего года, которая встроена в действующий закон… в случая вступления в силу, представляет собой серьезную угрозу для восстановления».
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило в четверг долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Испании в иностранной и национальной валюте сразу на три ступени - до ВВВ с А, краткосрочный - до F2 с F1, прогноз по рейтингам негативный.
Для рекапитализации банковского сектора страны потребуется около 60 млрд. евро – 6 % ВВП.
РОССИЯ
Дефицит федерального бюджета РФ 2015 г. составит 1,5 % ВВП, а к 2020-2030 гг. снизится до 1,0-1,1 % ВВП. МЭР пересмотрел прогнозы с 1,2 % ВВП и 0,8 %-0,9 % ВВП соответственно.
Доходы бюджетной системы в 2020 г. снизятся до 37,3 % ВВП против 37 %, прогнозировавшихся ранее. Доходы бюджетной системы в 2012 году составят 39,3 % ВВП против 38 %, прогнозировавшихся ранее.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
ОАО «Уралкалий» направит на выплату дивидендов за 2011 г. более 50 % чистой прибыли по МСФО - 24,8 млрд. рублей. Размер дивиденда - 4 рубля на акцию. В декабре акционеры приняли решение выплатить промежуточные дивиденды в размере 4 рубля на акцию. Таким образом, общий размер дивидендов составит 8 рублей на акцию.
Совет директоров OAO НОВАТЭК одобрил программу приобретения обыкновенных акций НОВАТЭКа и/или GDR (1 GDR представляет 10 акций) на общую сумму до $600 млн. Выкуп акций и/или GDR может быть осуществлен в течение 12 месяцев, начиная с 7 июня 2012 г..
Все покупки акций и/или GDR будут производится за счет Novatek Equity (Cyprus) Limited, в котором НОВАТЭК косвенно владеет 100 % акций.
Прогнозы на сегодня 7 июня:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 129 500 (124 500);
Уровень сопротивления –132 000 (138 000).
Индекс РТС
- поддержка 1303 (1200);
- сопротивление 1303 (1390).
Индекс ММВБ
- поддержка 1320 (1283);
- сопротивление 1344.
ГАЗПРОМ
- поддержка 149.40р.; 146.60р.;
- сопротивление 151.60р.; 161.00р.
ГМКНН
- поддержка 5028р.; 4987р.;
- сопротивление 5180р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1667р.; 1642р.;
- сопротивление 1720р.; 1750р.
Ростелеком
- поддержка 103.00р.;
- сопротивление 108.00р.; 112.00р.
Роснефть:
- поддержка 196.60р.; 190р.;
- сопротивление 199.6р; 203.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 80.30р.; 77.0р.;
- сопротивление 84.10р.; 85.40р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 57.30р.; 54.20р.;
- сопротивление 61.40р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 24.30р.; 23.20р.;
- сопротивление 25.50р.; 26.90р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA