События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на пятницу
Доходы бюджета от нефтегазового сектора в размере 1,5 трлн. рублей – 28 % от прогнозного показателя доходов на год
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.5766 руб. за один доллар (+15.65 коп.);
- курс рубля к евро – 40.9390 руб. за один евро (+0.36 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.3397 руб. (+8.50 коп.).
15.06.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 761.40 млрд. руб. (+74.40 млрд. руб.); на депозитных счетах 78.40 млрд. руб. (+1.90 млрд. руб.). – суммарно 839.80 млрд. рублей.
14.06.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.75 %.
13.06.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 6.17 %.; объем сделок 103.85 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 14 июня:
Максимальный объем предоставляемых средств – 420 млрд. рублей на срок 1 день;
11:36 – размещенный объем – 408 387.200 млн. руб. (ставка 5.3448 %), срок 1 день.
15:57 – размещенный объем – 8 892.900 млн. руб. (ставка 5.9465 %), срок 1 день.
14.06.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 5.22 % (+0.19);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.99 % (+0.25);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 6.05 % (13.06.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 15 июня:
32.34р. – 32.36 рублей за доллар;
40.87 р. – 40.89 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 15 июня:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 32.74р. (32.14р.) – 33.48р. (34.10р.)
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 41.70р. (41.30р.) – 42.24р.;
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2555 (1.2445) – 1.2615 (1.2668).
Фондовый рынок.
14.06.2012
Dow Jones industrial average
12651,91
1,24%
Nasdaq
2836,33
0,63%
S&P 500
1329,1
1,08%
10-Yr Bond
1,611%
0,01
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
55351,67
-0,54%
NYSE Arca Oil
1130,32
1,09%
DAX INDEX
6138,61
-0,22%
РТС
1303,7
-0,45%
Индекс ММВБ
1348,2
0,16%
Россия-30
4,148%
0,01
15.06.2012
NIKKEI 225 INDEX
8563,34
-0,06%
Shanghai Composite (Китай)
2299,88
0,17%
EUR/USD
1,2633
1,2633
Фьючерс S&P 500 06/2012
1327,15
0,07%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
84,59
0,68
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1626,55
6,95
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
133^14
0^05
Прогноз
на 15.06.12г.
Nasdaq
2821 (2810)
2872
S&P 500
1321 (1312)
1337 (1341)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
147^18
150^17
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2578 (1,2545)
1,2666 (1,2755)
Индикативные котировки металлов 15 июня
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1625.30
1625.60
+0.11
9:27:01
палладий
639.40
642.40
+1.00
9:26:17
платина
1494.00
1504.00
+0.34
9:26:27
серебро
28.72
28.75
+0.31
9:20:47
алюминий
1962.00
1965.00
+0.41
8:50:04
медь
7468.00
7473.00
+45.00
9:27:02
никель
16780.00
16880.00
+0.56
9:26:47
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
3,56
Nasdaq
8,87
S&P 500
5,69
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-2,47
NYSE Arca Oil
-8,04
DAX INDEX
4,07
РТС
-5,56
Индекс ММВБ
-3,84
NIKKEI 225 INDEX
1,28
Shanghai Composite (Китай)
4,57
НОВОСТИ
13:00 Еврозона. Занятость в Q1 2012 г. Предыдущее значение -0,2 %.
13:00 Еврозона. Торговый баланс в апреле. Прогноз +4,0 млрд. евро. В марте 8,6 млрд. евро.
17:00 США. Net Long-Term TIC Flows в апреле. Предыдущее значение $36,2 млрд.
17:15 США. Объем производства в мае. Прогноз +0,1 %. В апреле 1,1 %.
17:15 США. Процент загрузки производственных мощностей в мае. Прогноз 79,1/79,2 %. В апреле 79,2 %.
17:55 США. Индекс потребительского доверия в июне. прогноз 77,0. В мае 79.3.
Инфляция в Германии и Франции опускалась в мае. Во Франции индекс потребительских цен снизился до нормативного значения 2 %, а в Германии его перешагнул, достигнув уровня 1,9 % /г/г.
Индекс в Италии не изменился и остался на уровне 3,5 % г/г.
Сокращение происходит за счет падения цен на энергоносители.
В тоже время, объем производства в Еврозоне в апреле упал на 0,8 % (2,3 % г/г). Объем производства товаров долгосрочного пользования в апреле сократился на 0,9 % (-6,2 % г/г); в марте 0 % (-6,0 % г/г). Объем производства в Германии в апреле рухнул на 2 % (-0,8 % г/г), Италии -1,9 % (-9,2 % г/г).
Индекс деловых запасов США (значимый показатель для динамики ВВП) в апреле вырос на 0,4 % (+6,0 % г/г). Динамика оказалась сильнее, чем прогнозировали (+0,3 %), но существенно ниже темпа роста января-февраля (+0,8 % и +0,6 % соответственно). Исходя из того, что коэффициент запасы/продажи (из запасов) в апреле не изменился, можно сделать вывод, что ситуация более или мене стабильна. Сокращение объема потребления (данные по рознице) говорит о том, что показатель запасов может в мае оказаться слабее. (Объем деловых запасов розницы составляет 30 % всех запасов.)
В первом квартале экономика расширялась в темпе 1,9 % г/г. Статистика второго квартала, пока, указывает на то, что динамика второй четверти года будет хуже.
Положительной можно считать информацию по состоянию бюджетного баланса США в мае. Дефицит бюджета за 8 месяцев текущего финансового года составил $844,494 млрд., на 8,9 % меньше прошлогоднего уровня аналогичного периода. Объем доходов вырос за отчетный период на 5,3 % г/г, а объем расходов сократился на 0,1 %.
Индекс потребительских цен США в мае -0,3 % (+1,7 % г/г). Показатель базовой инфляции (CPI core) +0,2 % (2,3 % г/г). Индекс цен энергоносителей в мае -4,3 % (-3,9 % г/г), индекс цен на бензин в мае -6,8 (-4,0 % г/г). Инфляция не угрожает экономике и США. У ФРС есть возможность для дальнейшего расширения программ стимулирования экономики.
Министерство торговли США объявило, что дефицит баланса текущего счета в первой четверти 2012 г. вырос на 15,7 % с уровня четвертого квартала 2011 г. до $137,300 млрд. (3,6 % ВВП) с $118,700 млрд. (3,1 % ВВП). Размер дефицита максимальный с четвертого квартала 2008 г. Дефицит баланса в 2011 г. - $465 млрд. (+5,4 % г/г).
Основа роста дефицита увеличение дефицита торгового баланса. Объем экспорта США вырос на 1,6 %, а объем импорта - на 2 %.
Профицит международной торговли услугами увеличился до $43,5 млрд. с $43,0 млрд.
Профицит доходов от инвестиций снизился до $47,6 млрд. с $59,9 млрд.
Чистая поток текущих трансфертов - $33,9 млрд. gо сравнению с $32,2 млрд.
Чистый приток финансовых средств составил $156,700 млрд. в первом квартале, по сравнению с $63,4 млрд. в четвертом 2011 г.
Объем американских активов за рубежом снизилась на $114,800 млрд. после роста $26,2 млрд.
Объем иностранных активы в США увеличился на $41,9 млрд. с роста - $57,1 млрд.
Экономисты считают, что дефицит будет продолжать расти в течение 2012 г. Долговой кризис в Европе вогнал многие страны этого региона в рецессию, то есть они будут покупать меньше американского экспорта. Кроме того, крупные американские экспортеры, такие как Китай и другие развивающиеся страны, прогнозируют замедление роста в этом году, что сократит объем экспорта в них.
Т.е. США, для финансирования оттока средств по дефициту придется больше занимать у иностранцев. Текущая ситуация, когда доходность долгового рынка зачастую имеет отрицательную доходность, благоприятна для рефинансирования долга. Долг сейчас составляет 103,8 % ВВП - $15,784 млрд.
Вчера рынки пошли вверх на распространении убеждения, что Центральные банки крупных стран готовы принять меры, в том числе согласованные, чтобы стабилизировать рынки, готовы к возможной финансовой бури или панике среди населения после выборов в Греции 17 июня. Об этом заявили представители стран G20, лидеры которой встречаются в Мексике на следующей неделе.
Лидер греческой оппозиции (партия SYRIZA), которая может победить на выборах заявил, что после выходных меморандум, заключенный прошлым греческим правительством и международными кредиторами ЕС и МВФ, уйдет в «прошлое».
Греческие акции банковского сектора взлетели более чем на 20 % в четверг на фоне распространения мнения, что частные опросы общественного мнения показали, что правительство, благоприятные для международного соглашения, вероятно, появляются после 17 июня.
РОССИЯ
Международные резервы на 8 июня - $512,4 млрд. (+$3,2 млрд.).
ВВП в Q1 вырос на 4 % г/г - 12,8 трлн. рублей.
Дефицит федерального бюджета - 70 млрд. рублей (0,54 % ВВП).
Совокупный объем средств ФНД - на 1 апреля - 2,6 трлн. рублей, Резервного фонда — 1,8 трлн. рублей.
Доходы бюджета от нефтегазового сектора в размере 1,5 трлн. рублей – 28 % от прогнозного показателя доходов на год.
Кассовые расходы за QI - 3 трлн/ рублей (почти 24 % к уточненной бюджетной росписи 2012 г.).
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 15 июня:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 129 500 (128 600);
Уровень сопротивления –130 150 (130 700).
Индекс РТС
- поддержка 1303 (1200);
- сопротивление 1303 (1390).
Индекс ММВБ
- поддержка 1344 (1320);
- сопротивление 1367.
ГАЗПРОМ
- поддержка 151.60р.; 149.60р.;
- сопротивление 151.70р.; 161.00р.
ГМКНН
- поддержка 5027р.; 4987р.;
- сопротивление 5180р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1667р.;
- сопротивление 1720р.; 1750р.
Ростелеком
- поддержка 108.00р.;
- сопротивление 112.60р.; 118.70р.
Роснефть:
- поддержка 199.60р.; 196.60р.;
- сопротивление 203.00р.; 206р.
Сбербанк об.
- поддержка 80.30р.; 77.0р.;
- сопротивление 84.10р.; 85.40р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 57.30р.; 54.20р.;
- сопротивление 61.40р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 25.50р.; 24.30р.;
- сопротивление 26.90р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA