События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на вторник
Объем промышленного производства в мае 2012 г. вырос к апрелю на 1 %, а по отношению в маю прошлого года вырос на 3,7 % г/г
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.1315 руб. за один доллар (+26.30 коп.);
- курс рубля к евро – 40.8231 руб. за один евро (+8.47 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.0427 руб. (+18.28 коп.).
19.06.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 811.00 млрд. руб. (-51.00 млрд. руб.); на депозитных счетах 85.90 млрд. руб. (+7.80 млрд. руб.). – суммарно 896.90 млрд. рублей.
18.06.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.69 %.
15.06.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.61 %.; объем сделок 72.79 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 18 июня:
Максимальный объем предоставляемых средств – 490 млрд. рублей на срок 1 день;
- 100 млрд. рублей на срок 90 дней;
11:51 – размещенный объем – 486 927.900 млн. руб. (ставка 5.3428 %), срок 1 день.
13:39 – размещенный объем – 15 764.700 млн. руб. (ставка 6.7525 %), срок 91 день.
15:35 – размещенный объем – 528.200 млн. руб. (ставка 5.6970 %), срок 1 день.
19.06.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 5.32 % (-0.09);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 6.13 % (-0.13);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 6.20 % (15.06.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 19 июня:
32.12р. – 32.13 рублей за доллар;
40.82 р. – 40.81 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 19 июня:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 32.76р. (32.14р.) – 33.48р. (34.10р.)
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 41.28р. – 41.57р. (41.71р.);
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2510 (1.2545) – 1.2680 (1.2785).
Фондовый рынок.
18.06.2012
Dow Jones industrial average
12741,82
-0,20%
Nasdaq
2895,33
0,78%
S&P 500
1344,78
0,14%
10-Yr Bond
1,584%
0,00
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
56195,21
0,16%
NYSE Arca Oil
1139,76
-0,92%
DAX INDEX
6248,2
0,30%
РТС
1347,58
0,75%
Индекс ММВБ
1385,95
-0,22%
Россия-30
4,175%
0,00
19.06.2012
NIKKEI 225 INDEX
8689
-0,44%
Shanghai Composite (Китай)
2304,8
-0,49%
EUR/USD
1,2607
1,2609
Фьючерс S&P 500 06/2012
1339,75
-0,05%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
83,25
-0,35
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1629,55
2,55
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
133^28
0^02
Прогноз
на 19.06.12г.
Nasdaq
2882 (2871)
2931
S&P 500
1336 (1321)
1358
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
148^28
150^18 (151^01)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2558 (1,2523)
1,2641 (1,2713)
Индикативные котировки металлов 19 июня
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1628.61
1628.91
+0.04
9:26:14
палладий
631.70
634.70
-0.22
9:19:49
платина
1483.00
1493.00
+0.34
9:17:49
серебро
28.78
28.81
+0.28
9:15:05
алюминий
1926.00
1929.00
-0.05
9:11:27
медь
7526.00
7531.00
+18.00
9:26:22
никель
16656.00
16756.00
+0.25
9:26:22
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
4,29
Nasdaq
11,14
S&P 500
6,93
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-0,98
NYSE Arca Oil
-7,27
DAX INDEX
5,93
РТС
-2,38
Индекс ММВБ
-1,15
NIKKEI 225 INDEX
2,76
Shanghai Composite (Китай)
4,79
НОВОСТИ
12:30 CPI Великобритании. Индекс потребительских цен в мае. Прогноз +0,2 % (3,0 % г/г). В апреле +0,6 % (3,0 % г/г).
13:00 Еврозона. Объем расходов на строительство в апреле. В марте +12,4 % (-3,8 % г/г).
13:00 Германия. Индексы ZEW в июне. Прогноз - индекс текущих условий 39, индекс ожиданий 2,5. В мае - индекс текущих условий 44,1, индекс ожиданий 10,8, индекс ожиданий по экономике Еврозоны -2,4.
16:30 США. Объем начального строительства в мае. Прогноз 710/719 тыс. (+0,8 %). В апреле 717 тыс. (+2,6 %).
16:30 США. Количество выданных разрешений на строительство в мае. Прогноз 720/735 тыс. (+1,0 %). В мае 715 тыс. (-7 %).
Результаты выборов в Греции на первый взгляд в пользу сохранения цельности валютного союза. В Греции появилась возможность сформировать правительство, которое выполнит условия, позволяющие получить кредиты спасения. Справедливость этих ожиданий покажет время.
Однако, даже если деньги пойдут пока нет предметного доказательства, что необходимые ограничения не будут препятствовать восстановлению экономики, препятствовать увеличению конкурентоспособности.
Сомнения в благополучном развитии событий, нет.
Вот и доходность 10-летних государственных бумаг достигала в понедельник 7,13 %, итальянские облигации выросли до 6,05 %.
Рынки ждут результаты независимого аудита испанских банков, которые появятся 21 июня. МВФ в прошлую пятницу опубликовал прогноз о том, что дефицит бюджета Испании в текущем году составит 5,3 % ВВП.
Согласно данным Банка Испании, доля просроченных кредитов в общем объеме кредитов увеличилась в апреле до 8,72 % - максимального уровня с 1994 г. В марте 8,37 %.
В апреле объем просроченных кредитов увеличился на 4,8 млрд. евро.
Объем кредитов, выданных испанскими банками в апреле -1,0 % к марту, сократился на 3,5 % г/г по отношению с апрелем прошлого года. Объем средств, привлеченных банками на депозиты, снизился соответственно на 2,5 % за месяц и на 5,4 % за 12 месяцев.
Национальная ассоциация строителей жилья США (NAHB) в июне 29. Значение мая пересмотрено с 29 на 28. Индекс остановился на максимуме с мая 2007 г., однако индекс все еще ниже уровня, который соответствует нормальному состоянию сектора.
Показатель текущих продаж вырос до 32 (+2). Индекс будущих продаж не изменился.
РОССИЯ
Объем промышленного производства в мае 2012 г. вырос к апрелю на 1 %, а по отношению в маю прошлого года вырос на 3,7 % г/г. Прогнозировалось увеличение на 2,1 % г/г. В апреле рост составлял только 0,1 % (1,3 % г/г). За пять месяцев объем увеличился на 3,4 % г/г.
Основа роста показателя – ускорение увеличения производства в обрабатывающем секторе. В мае объем вырос на 7 % после роста на 3,6 % в апреле. В производстве и распределение электроэнергии, газа и воды рост в мае составил 1,2 %. В апреле зафиксировано снижения на 0,6 %.
Выпуск легковых автомобилей в мае вырос на 37,0 % г/г, грузовых автомобилей - на 12,6 % г/г.
В мае добыча газа упала на 10,8 % г/г к маю 2011 г. (за 5 месяцев снижение составило 1,9 % г/г). Добыча нефти и газового конденсата в мае не изменилась в годовом выражении,
угля - выросла на 6,3 %.
Производство электроэнергии в России в мае увеличилось на 1,1 %, а теплоэнергии - снизилось на 2,2 %.
МЭР в апреле снизило прогноз по росту промпроизводства в 2012 г. году с 3,6 % до 3,1 %.
Банк России предполагает увеличения ставок операций «валютный своп». ЦБ с 18 июня 2012 г. изменил параметры расчета своп-разницы по сделкам на срок 1 день, снизив до 6,5 % с 8,0 % по рублевой части сделок и до 0 процентов – по валютной части.
Банк России определил признаки фиктивных компаний, под кредиты которым потребует у банков повышенные резервы для ограничения финансирования инвестпроектов. Проект поправок в положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам опубликован на сайте Банка. К числу признаков технических компаний ЦБ относит отсутствие у них собственных или арендованных мощностей или помещений, случаи, когда 70 % активов заемщика - это дебиторская задолженность, займы или ценные бумаги, недвижимость, приобретенные для продажи, отсутствие или несоответствие деятельности выписок по банковским счетам заемщика в других банках.
О фиктивной деятельности заемщика может свидетельствовать отсутствие информации об уплате налогов, «запутанные» операции, случаи частой замены исполнительного органа, доверенность на операции от лица компании лицам, не являющимся ее сотрудниками. Согласно проекту, ЦБ потребует от банков классифицировать кредиты заемщикам, не ведущим реальной деятельности, как минимум в третью категорию качества с расчетным резервом не менее 50 %. Формируемые провизии под такую ссуду не могут быть меньше 10 %. Если по кредиту нет платежей по основному долгу и процентам более трех лет - уровень резервирования повышается до 25 %, более четырех лет - до 50 %, более пяти лет - до 75 %.
В консолидированный бюджет РФ в январе-мае объем поступлений налогов и сборов 4,6 трлн. рублей (+15 % г/г). В федеральный бюджет за пять месяцев поступило 2 120,1 млрд. рублей.
Поступления налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет в январе-мае - 1139,8 млрд. рублей (+6,4 % г/г).
Поступления в консолидированный бюджет НДПИ 1045 млрд. рублей (+32,2 % г/г).
Поступление налога на добавленную стоимость (НДС) на товары (работы,
Услуги - 761,2 млрд. рублей (+7,7 % г/г).
НДС на товары, ввозимые на территорию РФ - 39,0 млрд. рублей (+10,2 % г/г).
Сбор акцизов в консолидированный бюджет - 291,0 млрд. рублей (+30,2 % г/г).
Поступление имущественных налогов - 335,0 млрд. рублей (+5,3 % г/г).
Налогов на доходы физических лиц - 814,3 млрд. рублей (+14,5 % г/г).
Президент РФ Владимир Путин заявил, что государственный долг России на 1 мая составляет 9,2 % ВВП. У Германии – 81 % ВВП, Франции – 86 %, США – 104 %.
Задолженность граждан РФ на 1 апреля составила - 10,6 % ВВП, в Германии и Франции – 60 % ВВП, 87 % ВВП в Испании, 92 % ВВП в США.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Прогнозы на сегодня 19 июня:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 133 500 (131 720);
Уровень сопротивления –135 000 (136 500).
Индекс РТС
- поддержка 1297 (1277);
- сопротивление 1347 (1392).
Индекс ММВБ
- поддержка 1367 (1344);
- сопротивление 1392 (1440)
ГАЗПРОМ
- поддержка 151.60р.; 149.60р.;
- сопротивление 161.00р.
ГМКНН
- поддержка 5170р.; 5027р.;
- сопротивление 5330р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1716р.;
- сопротивление 1749р.; 1760р.
Ростелеком
- поддержка 112.70р.; 108.00р.;
- сопротивление 118.70р.
Роснефть:
- поддержка 199.60р.;
- сопротивление 203.00р.; 206р.
Сбербанк об.
- поддержка 85.40р.; 84.1р.;
- сопротивление 88.60р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 60.50р.; 57.30р.;
- сопротивление 61.40р.; 64.50р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 26.90р.; 25.50р.;
- сопротивление 28.72р.; 29.10р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA