События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на среду
·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.5315 руб. за один доллар (-40.00 коп.);
- курс рубля к евро – 41.0060 руб. за один евро (-18.29 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.3450 руб. (-30.23 коп.).
20.06.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 780.80 млрд. руб. (-30.20 млрд. руб.); на депозитных счетах 79.90 млрд. руб. (-6.00 млрд. руб.). – суммарно 860.70 млрд. рублей.
19.06.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.68 %.
18.06.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.10 %.; объем сделок 76.43 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 19 июня:
Максимальный объем предоставляемых средств – 480 млрд. рублей на срок 1 день;
- 1200 млрд. рублей на срок 7 дней;
11:39 – размещенный объем – 413 143.600 млн. руб. (ставка 5.3052 %), срок 1 день.
13:36 – размещенный объем – 615 147.200 млн. руб. (ставка 5.2794 %), срок 7 дней.
15:35 – размещенный объем – 9.066 млн. руб. (ставка 5.4648 %), срок 1 день.
19.06.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 5.13 % (-0.19);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.92 % (-0.21);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.63 % (18.06.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 20 июня:
32.43р. – 32.45 рублей за доллар;
41.16 р. – 41.17 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 20 июня:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 32.76р. (32.14р.) – 33.48р. (34.10р.)
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 41.28р. – 41.57р. (41.71р.);
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2540 – 1.2680 (1.2785).
Фондовый рынок.
19.06.2012
Dow Jones industrial average
12837,33
0,75%
Nasdaq
2929,76
1,19%
S&P 500
1357,98
0,98%
10-Yr Bond
1,620%
0,04
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
57195,49
1,78%
NYSE Arca Oil
1157,96
1,60%
DAX INDEX
6248,2
0,30%
РТС
1347,58
0,75%
Индекс ММВБ
1385,95
-0,22%
Россия-30
4,175%
0,00
20.06.2012
NIKKEI 225 INDEX
8763,2
1,24%
Shanghai Composite (Китай)
2298,72
-0,09%
EUR/USD
1,2691
1,2693
Фьючерс S&P 500 06/2012
1349,25
-0,07%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
84,44
0,09
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1622,35
-0,85
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
133^14
-0^01
Прогноз
на 20.06.12г.
Nasdaq
2882 (2871)
2931 (2973)
S&P 500
1336
1360 (1380)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
148^28 (147^20)
150^18 (151^01)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,26445 (1,2554)
1,2718 (1,2779)
Индикативные котировки металлов 20 июня
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1621.66
1621.96
+0.20
9:55:24
палладий
630.00
633.00
+0.25
9:49:09
платина
1483.00
1493.00
+0.41
9:45:05
серебро
28.51
28.54
+0.35
9:55:21
алюминий
1925.00
1928.00
-0.05
9:52:41
медь
7584.00
7589.00
-0.30
9:54:54
никель
17007.00
17107.00
-0.16
9:55:16
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
5,07
Nasdaq
12,46
S&P 500
7,98
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
0,78
NYSE Arca Oil
-5,79
DAX INDEX
5,93
РТС
-2,38
Индекс ММВБ
-1,15
NIKKEI 225 INDEX
3,64
Shanghai Composite (Китай)
4,51
НОВОСТИ
10:00 PPI Германии. Индекс цен производителей в мае. Прогноз -0,2 % (2,2 % г/г). В апреле +0,2 % (2,4 % г/г).
12:30 Великобритания. Протокол заседания Банка Англии.
12:30 Великобритания. Безработица в апреле. Предыдущее значение 8,2 %.
20:00 США. Объявление решения FOMC.
Экономические ожидания в Германии опустились до минимального уровня с октября 1998 г. Индекс экономических ожиданий упал до -16,9 в июне, с 10,8 в мае. Индекс ожиданий по экономике Еврозоны в июне опустился до -20,1 с -2,4 в мае.
Индекс оценки текущей экономической ситуации в Германии уменьшился с 44,1 в мае до 33,2 в июне.
Данные указывают на значительное влияние ощущение паники, увеличение вероятности более глубокой рецессии в Еврозоне. По словам экономистов, результаты выборов в Греции ситуацию не изменили.
Объем производства в строительном секторе Еврозоны в апреле упал на 2,7 %, а за 12 месяцев на 5,0 %. Падение последовало за ростом показателя в мае 11,4 % (-2,6 % г/г). В Германии падение составило 6 % (-0,5 %). Максимальное падение показателя в Германии за прошедшие шесть месяцев наблюдались в феврале -16,3 % (-21,3 % г/г).
Статистические данные совсем, мягко говоря, не радуют. Судьбоносных решений от G-20 не приходиться.
Требование Германии по созданию политического союза в Еврозоне натыкается на несогласие новых властей Франции, которая получили полный контроль, а тут, надо будет пожертвовать суверенитетом. Углубление проблем, обнищание, так называемых периферийных стран, превращает Европу в империю. Причем, реальным фокусом влияния будет не Брюссель, а Берлин.
Рынки будут реагировать по факту на результаты аудита Испанских банков, на особенности фразеологии из текста решения FOMC (будет оглашено завтра).
Власти Испании приняли решение отложить публикацию окончательных результатов аудита банковского сектора до сентября. Объявлено, что решение согласовано с ЕЦБ и МВФ. Решение объясняется, тем что после отставки Управляющего Банка Испании, новое руководство расширило число банков подвергающихся анализу. Также увеличено количество анализируемых финансовых параметров.
Саммит G-20 намерена потребовать от Европы решительных действий для скорейшего разрешения кризиса. Германия, по мнению большинства лидеров других стран, должна взять на себя спасение попавших в кризис стран и не требовать от них взамен слишком сильного сокращения бюджетных расходов.
Президент США Барак Обама предполагает, что перед выборами долговой кризис ЕС может ухудшить параметры экономики США.
Глава Всемирного банка Роберт Зеллик в воскресенье заявил о том, Европа должна уже рассказать, что собирается предпринять.
Заявления канцлера Ангелы Меркель указывают на то, что позиция Германии не изменилась ни в отношении Греции, ни в отношении ЕЦБ, ни в отношении выпуска общеевропейских облигаций.
Всего в мире центробанки держат примерно $4,8 трлн. активов, номинированных в долларах. Чистая позиция с заемщиками за рубежом у США составляет минус $2,4 трлн. У самих США иностранных активов примерно на $500 млрд. Это означает, что банкам и компаниям не хватает примерно $2 трлн. Особенно спрос на номинированные в долларах активы растет во время кризисом
Строительство новых домов сократилось на 4,8 % в мае (+28,5 % г/г), но разрешения на строительство выросли почти на 8 % до самого высокого уровня почти за четыре года . Показатель объема строительства в апреле был пересмотрен резко выше – 744 тыс. с 717 тыс., т.е.рос строительства в апреле составил 5,4 % (наиболее быстрыми темп роста с октября 2008 г.).
Количество разрешений на строительство составило в мае 780 тыс. (+25 % г/г) максимальный уровень с октября 2008 г.
Падение строительства произошло в нестабильном многоквартирном сегменте рынка. Падение составило 24,2 % в секторе строящихся зданий с пятью и более единиц.
С другой стороны, строительство новых домов для одной семьи, на которые приходится ¾ рынка жилья, поднялись на 3,2 % г/г в мае - 516 тыс. домов. сяце в годовом исчислении на 494 000. Это самый высокий уровень за более чем два года.
Данные относительно положительные, однако, уровень строительство для здорового недотягивает. В нормальном состоянии он должен в среднем составлять, по мнению аналитиков, 1,5 млн. в год.
РОССИЯ
Правительство в случае снижения цен на нефть ниже $90 за баррель пойдет на пересмотр бюджетных параметров по расходам. Федеральный бюджет РФ на 2012 г. сверстан с дефицитом в 1,5 % ВВП. МЭР в начале апреля улучшило прогноз по дефициту до 0,5 % ВВП, повысив прогноз среднегодовой цены на нефть Urals с $100 за баррель до $115.
В 2011 г. профицит бюджета составил 0,8 % ВВП, хотя изначально ожидался дефицит.
За период январь-май средняя цена на нефть Urals составила $115,43 (+7,5 % г/г).
Верховный суд РФ считает необходимым запретить банкам передавать право требования по кредитам с потребителей не имеющим лицензии коллекторским агентствам.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Марк Мобиус, руководящий фондом Templeton Asset Management, под управлением которого находится около $50 млрд. считает, что вложения в акции компаний развивающихся стран чрезвычайно эффективными.
Отношение стоимости акций к прогнозируемой прибыли на акцию компаний из индекса MSCI Emerging Markets составляет 10,1, в то же время средний показатель за последнее десятилетие равен 11,5.
Фонд М.Мобиуса продолжает инвестировать в активы развивающихся стран (в основном Китая и Индии). Из китайских бумаг М.Мобиус предпочитает акции компаний, работающих в потребительском секторе.
Мобиус считает, что индийская экономика может расти, несмотря на высокие процентные ставки. Глобальные рейтинговые агентства снизили оценку рейтинга Индии со стабильного на негативный.
По обиусу, рост ВВП в России ускорился до 4,9 % в годовом исчислении в первом квартале 2012 г. с 4,8% в годовом исчислении в последнем квартале 2011 г. Страна оставалась относительно более устойчива к кризису в Европе, чем ее региональные аналоги. Центральный банк Россия прогнозирует, что экономика будет расти на 4,0 % в 2012 г. Поддержание нейтральной денежно-кредитной политики, центральный банк оставил ставки без изменений на уровне 8,0 %. Инфляция достигла рекордно низкого уровня в апреле - 3,6 % г/г.
Основной акционер ОАО «ГМК «Норильский никель» - холдинг «Интеррос» Вл.Потанина предлагает совету директоров ГМК на заседании 28 июня рассмотреть вопрос о возможности приобретения компанией до 2 % собственных акций.
С целью повышения капитализации ГМК, предлагается уменьшить уставный капитал «Норникеля» путем приобретения 10 % акций через процедуру ликвидации дочерней структуры, владеющей этими акциями, и затем погасить данный пакет до конца 2012 г.
Акции Полюс Золота растут в цене на фоне сообщений о получении компанией Polyus Gold Int премиального листинга в Лондоне. Polyus Gold будет торговаться под тикером PGIL, акционерный капитал компании состоит из более чем 3,032 млрд. акций.
Прогнозы на сегодня 20 июня:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 133 400 (131 720);
Уровень сопротивления –135 000 (136 500).
Индекс РТС
- поддержка 1341 (1297);
- сопротивление 1392.
Индекс ММВБ
- поддержка 1367 (1344);
- сопротивление 1393 (1440)
ГАЗПРОМ
- поддержка 151.60р.; 149.60р.;
- сопротивление 161.00р.; (164р.).
ГМКНН
- поддержка 5170р.; 5027р.;
- сопротивление 5330р.: 5420р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1716р.;
- сопротивление 1749р.; 1760р.
Ростелеком
- поддержка 112.70р.; 108.00р.;
- сопротивление 118.70р.
Роснефть:
- поддержка 199.60р.; 195.70р.;
- сопротивление 202.80р.; 206р.
Сбербанк об.
- поддержка 85.40р.; 84.1р.;
- сопротивление 88.60р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 60.50р.;
- сопротивление 64.50р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 26.90р.; 25.50р.;
- сопротивление 28.80р.; 29.10р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA