События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на четверг
Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.5166 руб. за один доллар (+1.49 коп.);
- курс рубля к евро – 41.2441 руб. за один евро (-18.29 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.4440 руб. (-9.90 коп.).
21.06.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 640.60 млрд. руб. (-140.20 млрд. руб.); на депозитных счетах 70.60 млрд. руб. (-9.30 млрд. руб.). – суммарно 611.20 млрд. рублей.
20.06.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.62 %.
19.06.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.38 %.; объем сделок 82.65 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 20 июня:
Максимальный объем предоставляемых средств – 440 млрд. рублей на срок 1 день;
11:39 – размещенный объем – 329 370.400 млн. руб. (ставка 5.3041 %), срок 1 день.
15:35 – размещенный объем – 6 801 млн. руб. (ставка 5.3733 %), срок 1 день.
20.06.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 5.13 % (-0.0);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.85 % (-0.07);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.47 % (19.06.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 21 июня:
32.87р. – 32.89 рублей за доллар;
41.66 р. – 41.67 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 21 июня:
рубл/доллар (сентябрь 2012г.) 32.72р. (32.14р.) – 33.48р. (34.10р.)
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 41.87р. (41.28р.) – 42.10р. (42.24р.);
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2675 (1.2438) – 1.2775.
Фондовый рынок.
20.06.2012
Dow Jones industrial average
12824,39
-0,10%
Nasdaq
2930,45
0,02%
S&P 500
1355,69
-0,17%
10-Yr Bond
1,640%
0,02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
57166,55
-0,05%
NYSE Arca Oil
1155,54
-0,21%
DAX INDEX
6392,13
0,45%
РТС
1334,06
-1,19%
Индекс ММВБ
1373,45
-0,09%
Россия-30
4,105%
0,00
21.06.2012
NIKKEI 225 INDEX
8829,2
0,88%
Shanghai Composite (Китай)
2257,22
-1,55%
EUR/USD
1,2678
1,2679
Фьючерс S&P 500 06/2012
1345,00
-0,41%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
80,28
-1,18
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1604,75
-11,05
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
133^10
0^06
Прогноз
на 21.06.12г.
Nasdaq
2931 (2888)
2931 (2973)
S&P 500
1336
1360 (1380)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
147^20
151^01
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2647 (1,2554)
1,2718 (1,2773)
Индикативные котировки металлов 21 июня
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1603.68
1603.98
-0.23
9:24:07
палладий
615.60
618.60
-0.45
9:18:12
платина
1455.00
1465.00
+0.07
9:22:13
серебро
27.99
40967
-0.57
9:24:01
алюминий
1899.00
1902.00
-0.05
9:09:33
медь
7432.00
7437.00
-0.93
9:24:05
никель
16856.00
16956.00
-1.20
9:23:27
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
4,97
Nasdaq
12,49
S&P 500
7,80
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
0,73
NYSE Arca Oil
-5,98
DAX INDEX
8,37
РТС
-3,36
Индекс ММВБ
-2,04
NIKKEI 225 INDEX
4,42
Shanghai Composite (Китай)
2,63
НОВОСТИ
11:00 PMI Франции. Индекс деловой активности в июне. В мае - сектор производства 44,7, сектор услуг 45,1, композитный индекс 44,6.
11:30 PMI Германии. Индекс деловой активности в июне. В мае - сектор производства 45,2, сектор услуг 51,8, композитный индекс 49,3.
12:00 PMI Еврозоны. Индекс деловой активности в июне. В мае - сектор производства 45,1, сектор услуг 46,7, композитный индекс 46.
12:00 Еврозона. Баланс текущего счета в апреле. В марте 9,1 млрд. евро.
12:30 Великобритания. Объем розничных продаж в мае. Прогноз 0,9 % (2,7 % г/г). В апреле -1,0 % (-0,3 % г/г).
16:30 Initial Claims США.
18:00 США. Объем продаж недвижимости на вторичном рынке в мае. Прогноз 4,50/4,56 млн. (-1,9 %). В апреле 4,62 млн. (+3,4 %).
18:00 США. Индекс FED Филадельфии в июне. Прогноз -3,5/-0,2. В мае -5,8.
18:00 США. Leading Indicators в мае. Прогноз - без изменения. В апреле -0,1 %.
18:00 США. FHFA Housing Price Index в апреле. В марте 1,8 %.
Доходность 10-летних облигаций Германии достигла минимума 1,13 % к началу июня. Эти рекордно низкие значения достигнуты за счет бегства инвесторов в «качество». Однако это не может продолжаться «вечно». Специалисты указывают на то, что долговые бумаги Германии излишне дороги. Есть и такие, кто считает, что кризис Еврозоны зашел слишком далеко, чтобы не влиять на Германию.
Руководитель Templeton Asset Management М.Мобиус сказал, что европейцам надо «договориться о финансовой ответственности», что процесс реформ сложный и длительный, но Европа после этого будут «…гораздо сильнее, чем когда-либо прежде.». Он полагает, что те кто прибывает в активах «убежище» слишком долго, пропустят последующий рост мировых рынков.
Новое социалистическое правительство Франции планирует введение нового налога – налога на дивиденды - 3 %. Это может заставить бизнес реинвестировать прибыль, а не распределять её между акционерами.
Налоговые изменения позволит правительству получить 800 млн. евро ($1 млрд.) в год дополнительных доходов. Это важно, т.к. Франция должна достичь цели сокращения размера дефицита бюджета до 3 % ВВП к концу в следующем году.
Президент Олланд планирует использовать специальную сессию парламента в следующем месяце, чтобы сократить число налоговых льгот и повысить налоги на крупные корпорации.
Главная новость вчера – итоги заседания FOMC.
Информация, полученная после предыдущего заседания FOMC в апреле, показывает, что экономика расширяется умеренно в этом году. Тем не менее, рост занятости замедлился в последние месяцы, а уровень безработицы остается повышенным. Бизнес инвестиции в основной капитал продолжают расти. Расходы населения, по-видимому, растут несколько медленнее, чем в начале года. Несмотря на некоторые признаки улучшения, жилищный сектор остается подавленным. Инфляция снизилась, в основном отражая снижение цен на сырую нефть и бензин, и долгосрочные инфляционные ожидания остаются стабильными.
Комитет ожидает, что экономический рост останется умеренным в течение ближайших кварталов, а затем постепенно будет увеличиваться. Следовательно, Комитет ожидает, что уровень безработицы будет снижаться медленно. Кроме того, напряженность на глобальных финансовых рынках, по-прежнему, несет значительные риски для экономических перспектив. Комитет ожидает, что инфляция в среднесрочной перспективе будет на целевом уровне или ниже.
Комитет принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0 – 0,25 % и ожидает, что экономические условия - в том числе низкий уровень использования ресурсов и стабильность инфляции в среднесрочной перспективе - , вероятно, гарантируют исключительно низкий уровень ставки по федеральным фондам по крайней мере до конца 2014 г.
Кроме того, Комитет решил продолжить до конца года свою программу «твист». В частности, Комитет намерен приобрести казначейские ценные бумаги со сроком погашения от 6 до 30 лет и продать равное количество казначейских ценных бумаг с оставшимся сроком погашения около 3 лет или меньше. Это должно оказать понижательное давление на долгосрочные процентные ставки и помочь сделать финансовые условия более мягкими. Комитет поддерживает существующую политику реинвестирования доходов от основных своих активов в бумаги долговых агентств и агентств ипотечных ценных бумаг. Комитет готов принять дальнейшие соответствующие меры для содействия более сильным экономического восстановления и устойчивого улучшения условий на рынке труда в контексте ценовой стабильности.
Голосовал против решения Джеффри Лакер, который выступает против продолжения программы увеличения длительности портфеля облигаций ФРС.
Во вторник ФРС купила бумаги с датой погашения между 2022 и 2031 гг. на сумму $1,72 млрд. в рамках операции «Твист».
Инвесторы ждут в четверг результатов аукционов по размещению Испанией 2-х, 3-х и 5-летний облигаций на сумму 2 млрд. евро.
Цены сырьевых товаров упали до самого низкого уровня за почти 19 месяцев после того, как ФРС понизила прогноз роста в крупнейшей экономике мира и обещала продлить программы стимулирования, т.к. они не оправдали ожиданий.
ФРС сократила оценку экономического роста США до диапазона 1,9 - 2,4 %, с 2,4 - 2,9 %
Свое действие оказали данные Китая. Объем производства в июне сокращается восемь месяцев подряд. данным автора производства сигнал замедления для восьмого месяца. Индекс деловой активности сектора производства снизился до 48,1 с 48,4. Политика смягчения и в Китай не приносит каких-либо положительных изменения.
РОССИЯ
Президент России Владимир Путин во вторник сказал, что он был рад относительно подхода Европы к кризису Еврозоны, но хотелось бы обсудить на G20 размеру внешнего долга США. «Я доволен подходом Европейской комиссии, с которым мы редко соглашаемся, как они планируют решать стоящие перед ними проблемы», сказал Путин на пресс-конференции в конце двухдневного саммита G-20 в Лос-Кабос, Мексика. «Мы можем ожидать, что ситуация изменится к лучшему, хотя институциональные причины кризиса все еще остаются», сказал он. Но русский лидер выразил сожаление по поводу отсутствия ясности относительно будущего доллара США, что создаёт опасности для значительной доли резервов России. «Если мы сохраним объем активов США в резервах (половина резервов), нам хотели бы знать, что будет с долларом после выборов президента США». Путин подчеркнул, что долг США $15 трлн. После паузы добавил реплику с вопросом о том, что произойдет с основной резервной валютой в мире? К чему России нужно готовиться? «Эти вопросы, которые должны быть в центре внимания G20», сказал Путин. Ранее Путин обвинил США в паразитизме на мировой экономике. Он предполагает, что мир в преддверии перехода на другие резервные валюты с доллара, и это может быть на повестке дня в период, когда очередной саммит G20 состоится в России в исторической части города Санкт-Петербурга.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Прогнозы на сегодня 21 июня:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 130 600 (129 000);
Уровень сопротивления –131 500 (132 700).
Индекс РТС
- поддержка 1297 (1278);
- сопротивление 1341 (1392).
Индекс ММВБ
- поддержка 1367 (1344);
- сопротивление 1393 (1440)
ГАЗПРОМ
- поддержка 151.60р.; 149.60р.;
- сопротивление 161.00р.; (164р.).
ГМКНН
- поддержка 5170р.; 5027р.;
- сопротивление 5330р.: 5420р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1716р.;
- сопротивление 1749р.; 1760р.
Ростелеком
- поддержка 112.70р.; 108.00р.;
- сопротивление 118.70р.
Роснефть:
- поддержка 199.60р.; 195.70р.;
- сопротивление 202.80р.; 206р.
Сбербанк об.
- поддержка 84.10р.; 79.59р.;
- сопротивление 85.40р.; 88.60р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 57.30р.;
- сопротивление 60.50р.; 64.50р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 26.90р.; 25.50р.;
- сопротивление 27.80р.; 28.80р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA