События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на пятницу
Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.9054 руб. за один доллар (-38.88 коп.);
- курс рубля к евро – 41.7208 руб. за один евро (-47.67 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.8723 руб. (-42.83 коп.).
22.06.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 640.60 млрд. руб. (-140.20 млрд. руб.); на депозитных счетах 70.60 млрд. руб. (-9.30 млрд. руб.). – суммарно 611.20 млрд. рублей.
21.06.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.62 %.
19.06.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.38 %.; объем сделок 82.65 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 21 июня:
Максимальный объем предоставляемых средств – 390 млрд. рублей на срок 1 день;
11:39 – размещенный объем – 371 834.500 млн. руб. (ставка 5.3181 %), срок 1 день.
15:35 – размещенный объем – 18 007.1 млн. руб. (ставка 5.3795 %), срок 1 день.
21.06.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 5.22 % (+0.09);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.97 % (+0.12);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.66 % (20.06.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 22 июня:
33.416р. – 32.426 рублей за доллар;
41.965 р. – 41.975 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 22 июня:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 33.48р. (32.72р.) – 34.10р. (34.68р.)
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 42.10р. (41.87р.) – 42.34р. (42.47р.);
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2438) – 1.2662 (1.2775).
Фондовый рынок.
21.06.2012
Dow Jones industrial average
12573,57
-1,96%
Nasdaq
2859,09
-2,44%
S&P 500
1325,51
-2,23%
10-Yr Bond
1,618%
-0,02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
55505,17
-2,91%
NYSE Arca Oil
1106,85
-4,21%
DAX INDEX
6343,13
-0,77%
РТС
1306,9
-1,93%
Индекс ММВБ
1352,59
-0,81%
Россия-30
4,114%
0,00
22.06.2012
NIKKEI 225 INDEX
8802,47
-0,24%
Shanghai Composite (Китай)
2260,88
-1,40%
EUR/USD
1,2555
1,2556
Фьючерс S&P 500 06/2012
1321,50
0,25%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
78,47
0,27
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1563,35
-2,15
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
133^11
0
Прогноз
на 22.06.12г.
Nasdaq
2822
2871 (2883)
S&P 500
1322 (1315)
1339 (1360)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
148^30 (147^20)
151^01
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2554 (1,2523)
1,2635 (1,2717)
Индикативные котировки металлов 22 июня
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1562.81
1563.11
-0.21
9:38:11
палладий
604.40
607.40
-0.58
9:31:05
платина
1417.00
1427.00
-1.19
9:36:12
серебро
26.84
26.87
-0.15
9:36:13
алюминий
1859.00
1862.00
-0.38
9:34:49
медь
7290.00
7295.00
-0.52
9:37:17
никель
16268.00
16368.00
-0.80
9:36:23
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
2,91
Nasdaq
9,75
S&P 500
5,40
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-2,20
NYSE Arca Oil
-9,95
DAX INDEX
7,54
РТС
-5,33
Индекс ММВБ
-3,53
NIKKEI 225 INDEX
4,11
Shanghai Composite (Китай)
2,79
НОВОСТИ
Сегодня опубликованы предварительные знамения индексов деловой активности на июнь.
Составной индекс PMI Франции в июне повысился до 46,7 с 44,6 в мае, что указывает на сокращение темпа падения экономики. Восстановление показателя сектора услуг происходит быстрее (47,3 с 45.1), чем индекса производственного сектора 45,3 с 44,7).
Отмечается ускорение темпа падения цен, из-за острой конкуренции. Уверенность относительно будущего была на самом низком уровне с марта 2009 г.
Экономисты считают, что второй квартал 2012 г. был худшим для бизнеса за три года.
Новый бизнес продолжает резко падать, несмотря на все более широкое снижение цен, Перспективы остаются мрачными.
Составной индекс PMI Германия сократился в июне до 48,5 с 49,3, до самого низкого уровня за три года. Уменьшение деловой активности отражает отмечено падением промышленного производства в июне (индекс в июне 45,2 – самый низкий за 32 месяца). Между тем, активность в секторе услуг была близка к стагнации в июне – 50,3 минимальный уровень за семь месяцев. Данные подчеркиваются дальнейшим снижением потребления нового бизнеса в немецком частном секторе. Падение происходит четыре месяца подряд. Производители указывают на величину и скорость спада в новом бизнесе экспорта в июне. Занятость в частном секторе увеличилась незначительно в июне.
Повышение озабоченности по поводу кризиса евро негативно влияют на ожидания будущего предпринимателей. Последние данные показали, что инфляция стабильна, несмотря на рост ценового давления в секторе услуг. Производители указывают на резкое падение потребительских расходов.
Экономисты отмечают, что немецкий бизнес считает, что турбулентности в Еврозоне уже повредили их перспективы роста второй половины 2012 г.
Составной индекс PMI Еврозоны в июне остался без изменения – 46, т.е. остался на минимальном уровне за 35 месяцев. Индекс сектора производства несколько уменьшился, при незначительном росте показателя сектора услуг. Индекс сектора производства опустился до минимального уровня за 37 месяцев. Индекс демонстрирует ожидание продолжения ослабления экономики. Ухудшение перспектив, в части, отражает падение новых заказов одиннадцатый месяц подряд. В целом темпы ослабления снижения сократились по сравнению с апрелем и маем, несмотря значительное падение в Германии.
Рост занятости в Германии компенсировался сокращением численности персонала во Франции самым быстрым темпом с января 2010 г.
Инфляция сокращается.
Изменения PMI указывает на то, что весь квартал оказался самым слабым за три года. ВВП Еврозоны, вероятно, упал на 0,6 %. Кризис набирает обороты и распространяется по всему региону, в том числе и в Германию.
Рекордное ухудшение делового оптимизма в сочетании с выраженным падением занятости, потребительского спроса говорят о том, что компании готовятся к ухудшению условий в ближайшие месяцы. На перспективы влияет неопределенность, вызванная текущими экономико-политическими кризисами.
Объем продаж недвижимости на вторичном рынке США упал в мае на 1,5 % до 4,55 млн. За 12 месяце показатель вырос на 9,6 % г/г. Объем продаж домов на одну семью в мае сократился на 1 % до 4,050 млн. (+10,4 % г/г). Медиана продажных цен в мае выросла до $182,600 тыс. (+7,9 % г/г) – максимальный уровень с июня 2012 г.
Индекс деловой активности сектора производства ФРБ Филадельфии в июне снизился
Теория заговора. Создание Еврозоны под себя.
1992 г. повышение ставок Бундесбанком (до 8,75 %), что привело к росту финансовых потоков в Германию. Тогдашний Канцлер Г.Коль оправдывался за действия Бубы, мол, инфляция. Остальные европейские валюты также укреплялись, т.к. действовало положение согласованных валютных курсов. Укрепление валютных курсов препятствовало возможностям стран конкурировать на мировых рынках. Странам пришлось повышать ставки, в период, когда экономика была слаба. Первого сентября 1992 г. правительства Великобритании, Испании и Италии из-за невозможности поддерживать курс своих валют на уровне выше минимального совместного колебания и перешли к плавающим курсам.
Рост не мог продолжаться и объем коротких позиций обрушил фунт и лиру. Правительствам пришлось тратить резервы.
Германия усвоила уроки 1992 г. и пользовалась – наличие единого курса (евро) защищает от европейской девальвации; валютный союз защищает экспорт (Германии) более конкурентоспособную экономику; банки (Германии) могут открывать кредитный кран в другие страны валютного союза распространяя вирусы будущих проблем от дисбалансов.
Затем при проведении реформ трудового рынка запущен процесс роста спроса на немецкий экспорт. Европейские соседи использовали заемные деньги на покупку немецких товаров. Немецкие банки помогали финансировать мыльные пузыри на периферии - как правило, не напрямую, а через кредиты другим банкам.
Первые кварталы кризиса 2009 г. все силы брошены на то чтобы спасти не Ирландию и пр., а исправить балансы именно немецких банков. Германия потратилась, но за исправления баланса кредитного сектора Германии заплатила вся Европа. Ирландия приняла все долги на государственный счет (банки себе все вернули).
ЕЦБ дал дешевые кредиты банкам, чтобы они могли покупать облигации своих стран, и они сделали это. Многие иностранные инвесторы, в том числе немецкие банки этим воспользовались.
У вкладчиков банков росло беспокойство и они сняли деньги в банках проблемных стран. ЕЦБ предоставлял кредитные деньги национальным центральным банкам - и заимствования из Бундесбанка. Эффект – трудности немецкого частного сектора решались за счет государственного сектора Европы.
Теперь, Германия требует ото всех жесткого соблюдения программ сокращения расходов, ужесточение экономии, что делает Германию еще сильнее и, в конце концов, лишит часть стран собственного суверенитета, за предоставление поддержки. Германия категорически отказалась от идеи позволения инфляция расти, шаг, который может снять часть нагрузки с проблемных стран.
В последний момент Германия всякий раз соглашается на помощь, но помощь общую, и не делает ничего, чтобы позволить экономике проблемных стран расти.
Сдайте суверенитет, перейдите под управление Германии, и тогда она спасёт вас.
Немцы же, со своей стороны, могут возразить и раскрыть заговор с целью заставить их заплатить за грехи других.
РОССИЯ
ВВП РФ в мае вырос на 0,5 %, а в годовом выражении - на 4,2 % г/г, в январе-мае - на 4,5 % (МЭР). МЭР может к осени повысить прогноз по росту ВВП в 2012 г.
Рост объема инвестиций в январе-мае составил 12,1 % (прогноз 6,3 % г/г). Объем розницы +7,8 % в январе-мае (прогноз 6,3 % г/г).
Объем прямых иностранных инвестиций в РФ в 2012 г. может достичь $70 млрд. текущий уровень около $53 млрд.
По данным Росстата, приток иностранных инвестиций в экономику РФ в первом квартале текущего года составил $36,5 млрд. Прямые иностранные инвестиции составили $3,863 млрд.
Объем денежной базы РФ в узком определении на 18 июня - 7,127 трлн. рублей против 7,029 трлн. рублей на 9 июня. Денежная база за этот период выросла на 98 млрд. рублей (+1,4 %).
МЭР ожидает среднегодовую цену нефти по итогам 2012 г. в размере около $100 за баррель, за оставшийся период не ожидает снижения цены ниже $90.
В мае средняя цена на нефть Urals продолжила снижение второй месяц подряд и упала до $108,86 за баррель против $111,46 в мае 2011 г. За январь-май 2012 г. цена составила $115,43.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Половина в акционерном капитале ЛУКОЙЛ принадлежит иностранным инвесторам, сообщил глава и совладелец компании Вагит Алекперов.
Прогнозы на сегодня 22 июня:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 124 400;
Уровень сопротивления –127 000 (129 000).
Индекс РТС
- поддержка 1278 (1262);
- сопротивление 1297 (1324).
Индекс ММВБ
- поддержка 1340;
- сопротивление 1393 (1440)
ГАЗПРОМ
- поддержка 151.60р.; 149.60р.;
- сопротивление 161.00р.; 164р.
ГМКНН
- поддержка 5027р.;
- сопротивление 5170р.: 5335р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1716р.;
- сопротивление 1749р.; 1760р.
Ростелеком
- поддержка 108.00р.;
- сопротивление 117.70р.; 118.70р.
Роснефть:
- поддержка 206.10р.; 202.20р.;
- сопротивление 209.06р.
Сбербанк об.
- поддержка 80.36р.;
- сопротивление 85.40р.; 88.60р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 57.30р.;
- сопротивление 60.50р.; 64.50р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 25.50р.;
- сопротивление 26.90р.; 27.80р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA