События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на четверг
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.6907 руб. за один доллар (-2.63 коп.);
- курс рубля к евро – 39.2299 руб. за один евро (+0,23 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.0833руб. (-1.34 коп.).
09.08.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 762.00 млрд. руб. (+67.90 млрд. руб.); на депозитных счетах 175.90 млрд. руб. (+62.70 млрд. руб.). – суммарно 937.90 млрд. рублей.
08.08.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.59 %.
07.08.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.64 %.; объем сделок 139.60 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 8 августа:
Максимальный объем предоставляемых средств – 50 млрд. рублей на срок 1 день;
11:42 – размещенный объем – 49 571.300 млн. руб. (ставка 5.7823 %), срок 1 день.
15:37 – размещенный объем – 1 882.800 млн. руб. (ставка 6.2219 %), срок 1 день.
08.08.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5,18 % (+0.01);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –5.86 % (-0.00);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.61 % (07.08.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 9 августа:
31.56р. – 31.58 рублей за доллар;
39.02р. – 39.03 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 9 августа:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 31.40р. – 32р.10р. (32.40р.);
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 38.90р. – 39.32р. (39.72р.);
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2337 (1.2175) – 1.2530.
Фондовый рынок.
08.08.2012
Dow Jones industrial average
13175,64
0,05%
Nasdaq
3011,25
-0,15%
S&P 500
1402,22
0,06%
10-Yr Bond
1,640%
-0,01
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
58950,98
2,12%
NYSE Arca Oil
1239,65
0,25%
DAX INDEX
6966,15
-0,03%
РТС
1444,15
-0,08%
Индекс ММВБ
1450,96
0,10%
Россия-30
3,660%
0,02
09.08.2012
NIKKEI 225 INDEX
8980
1,12%
Shanghai Composite (Китай)
2170,57
0,44%
EUR/USD
1,2376
1,2377
Фьючерс S&P 500 09/2012
1402,55
0,31%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 09/2012 ($)
93,55
0,20
Фьючерс на золото 09/2012 ($)
1616,75
2,85
Фьючерс на 10-year note 09/2012 ($)
133^11
-0^03
Прогноз
на 09.08.12г.
Nasdaq
2986 (2972)
3016 (3023)
S&P 500
1397 (1391)
1414
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
145^17
148^17 (149^15)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2332 (1,2301)
1,2396 (1,2433)
Индикативные котировки металлов 9 августа
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1616.52
1616.82
+0.28
9:30:13
палладий
587.80
590.80
+0.29
9:29:55
платина
1411.00
1421.00
+0.50
9:29:57
серебро
28.18
28.21
+0.50
9:30:20
алюминий
1912.00
1915.00
+0.31
9:30:14
медь
7581.00
7586.00
+0.76
9:30:15
никель
15679.00
15779.00
+0.44
9:30:20
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
7,84
Nasdaq
15,59
S&P 500
11,50
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
3,87
NYSE Arca Oil
0,86
DAX INDEX
18,10
РТС
4,61
Индекс ММВБ
3,49
NIKKEI 225 INDEX
6,20
Shanghai Composite (Китай)
-1,31
НОВОСТИ
05:30 CPI Китая. Инфляция в июле 1,8 % г/г. Прогноз +1,7 % г/г. В июне -0,6 % (2,2 % г/г).
05:30 PPI Китая. Индекс цен производителей в июле -2,9 % г/г. Прогноз -2,5 % г/г. В июне -2,1 % г/г.
08:00 Япония. Индекс потребительского доверия в июле 39,7. В июне 40,4.
09:30 Китай. Объем производства в июле 9,2 % г/г. Прогноз 9,7 % г/г. В июне 9,5 % г/г.
09:30 Китай. Объем розничных продаж в июле 13,1 % г/г. Прогноз 13,5 % г/г. В июне 13,7 % г/г.
12:30 Великобритания. Торговый баланс в июне. Прогноз -2,6 млрд. ф. Предыдущее значение -2,717 млрд.
16:30 Initial Claims США.
16:30 США. Торговый баланс в июне. Прогноз -$48,0 млрд. В мае -48,7 млрд.
18:00 США. Объем оптовых запасов в июне. В мае +0,3 %.
Промышленное производство Китая и объем розничных продаж в июле выросли более медленными темпами, чем ожидалось. Месячный объем промышленного производства вырос на 9,2 % г/г (в июне рост 9,5 % г/г). Розничные продажи выросли на 13,1 % г/г (13,7 % г/г).
Объем инвестиций в основные средства производства Китая поднялся на 20,4 % за первые семь месяцев 2012 г., по сравнению с ожиданиями +20,5 % г/г.
Т.к. инфляция не является проблемой для экономики, то статистические данные предполагают, что Китай имеет возможности продолжить программы по стимулированию экономики.
Торговый баланс Германии в июне вырос за счет того, что экспорт падал медленнее импорта. Объем экспорта сократился на 1,5 % (+7,4 % г/г за 12 месяцев). Падения объема импорта составило 3 % (-1,5 % г/г). Доля экспорта в страны Еврозоны и ЕС сократилась до 37,5 % и 56,7 % соответственно. Экспорт в страны ЕС упал на 0,5 % г/г, а в страны Еврозоны на 3,0 % г/г. В остальной мир экспорт вырос. Сокращение спроса в Европе на германский экспорт, как можно заметить, пока не заметно на товарообороте. Впрочем, объем заказов все время сокращается и реакция еще впереди.
Объем производства в Германии в июне упал в июне на почти на процент. За 12 месяцев снижение показателя составляет 0,3 % г/г.
Европейская комиссия намерена выдвинуть проект рекомендаций по созданию регулятора банковского бизнеса в Европе, объединению банковского сектора Еврозоны 11 сентября. Разработчики надеются, что рекомендации будут одобрены в декабре и вступят в силу с января 2013 г.
Производительность труда в Q2 в США восстановилась. Компании произвели больше товаров и услуг, несмотря на то, что количество рабочих часов немного увеличилось. Рост производительности составил 1,6 %. В первом квартале наблюдалось снижение на 0,5 % (пересмотрено с -0,9 %).
В конечном счете, повышение производительности обычно приводит к увеличению прибыли предприятия и повышению уровня зарплаты рабочих.
Компании увеличили производство, чтобы не отставать от спроса, но остаются все более осторожными в добавлении рабочих мест в свете финансового кризиса в Европе и признаки экономической слабости в США.
По тем же причинам, темпы роста затрат на рабочую силу снизились до 1,7 % по сравнению с 5,6 % в первом квартале. Часовая заработная плата увеличилась на 3,3 % во втором квартале, или на 2,6 % с учетом инфляции.
В производственном секторе, производительность труда замедлился до +0,2 %, по сравнению с 5,5 % в первые три месяца 2012 г. Затрат на рабочую силу также выросли после снижения в первом квартале.
Тем не менее, динамика производительности труда снизилась за последние полтора года. Производительность выросла всего на 0,7 % в 2011 г. после пересмотра роста 2010 г. до 3,1 % и 2,9 % в 2009 г.
щая слабость американской экономики дает мало доказательств того, что найм способен резко ускориться.
Скандалы в банковском секторе не прекращаются. Даже если в их освящении есть предвзятость (конспирология) никуда не деться от факта. Количество и качество нарушений дает основание полагать, что это не досадный сбой системы, ее надо менять.
Лауреат Пулитцеровской премии журналист Рон Зюскинд цитировал в июле 2012 г. министра финансов Тимоти Гейтнера, который заявил: - «Доверие к системе настолько хрупки еще ..., (что) раскрытия мошенничества ... могут привести к перспективе Lehman».
Другими словами, Гейтнер сказал, что большие банки являются «слишком большими, чтобы попасть в тюрьму», потому что раскрытие любой части их массовых фальсификаций может вызвать массовые изъятия вкладов. «Экономисты и эксперты по вопросам мошенничества говорят, что мошенничество не просто широко распространено, что это на самом деле бизнес-модель, принятая гигантскими банками». / http://www.washingtonsblog.com/2012/07/11869.html/
Скандал с Libor показывает, что размер и концентрация крупнейших банков позволяет им совершать массивные манипуляции на самых больших рынках в мире, и участвовать в инсайдерской торговле в масштабах, невиданных ранее в истории.
Вероятно, можно в какой-то мере говорить и о модели экономики, в которой финансовый сектор занял главенствующее положение. Модель способна разрушить социальный порядок и требует вмешательства, что в либеральной парадигме недопустимо. Кстати. Б.Обама, при том, что «недоволен» банковским сектором набирает для своей предвыборной компании от сектора денег больше, чем команда Ромни. Вероятно потому, что демократы ближе к мысли, что преследования виновных являются слишком разрушительными, и более важно исправить систему, чем искать возмездия за прошлое. Однако, исправления, возможно, уже недостаточно.
Колоссальные вливания спасли гигантов банковского сектора, которые давно (еще до кризиса) не занимаются кредитованием, размещая активны на рынке ценных бумаг и деривативов. Что, собственно, вылилось в отсутствие результата в динамике экономики, ростом гос. долга, повышением риска портфеля ФРС. Деньги производят деньги, притом, что производство реальной продукции стагнирует. Крупные банки имеют сильные финансовые стимулы и возможности задержать, даже препятствовать изменениям статус-кво вплоть до законодательного уровня.
РОССИЯ
Недельная инфляция в РФ сохранилась на уровне 0,1 %, а с начала года по 6 августа потребительские цены выросли на 4,6 %. Темп роста потребительских цен остается на уровне 0,1 % вторую неделю подряд.
Инфляция в РФ в июле 2012 г., по данным ведомства, составила 1,2 % после 0,9 % в июне. Уровень инфляции в годовом выражении в июле подскочил до 5,6 % против 4,3 % в июне.
МВФ ожидает, что рост цен по итогам года в России составит 6,5 %.
Внутренний госдолг РФ вырос на 79 млрд. рублей до 3,875 трлн. рублей. Государственный внутренний долг в государственных ценных бумагах вырос в июле на 2,1 %. С начала текущего года объем долга вырос на 329 млрд. рублей (+9,3 %).
Внешний госдолг РФ в долларах за полгода вырос на 16 % до $41,54 млрд. Показатель в евро вырос на 19,3 % до 32,989 млрд. евро.
АСВ предполагает ухудшение экономической ситуации осенью этого года. Агентство будет отбирать потенциальных санаторов еще до возникновения потребности в оздоровлении у каких-либо банков.
Правила выбора санаторов изложены в разработанном АСВ проекте «Порядок привлечения инвесторов к участию в предупреждениях банкротства банков и мониторинг их финансового положения».
Закон о санации действует с осени 2008 г.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Прогнозы на сегодня 9 августа:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 144 500 (138 000);
Уровень сопротивления – 144 900 (147 700).
Индекс РТС
- поддержка 1395 (1369);
- сопротивление 1410 (1426)
Индекс ММВБ
- поддержка 1447 (1434);
- сопротивление 1459.
ГАЗПРОМ
- поддержка 153.00р.; 152.50р.;
- сопротивление 157.10р.; 161.00р.
ГМКНН
- поддержка 5037р.;
- сопротивление 5122р.; 5190р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1857р.; 1819р.;
- сопротивление 1906р.
Ростелеком
- поддержка 116.20р.; 115.50р.;
- сопротивление 118.00р.
Роснефть:
- поддержка 200.50р.; 194.80р.;
- сопротивление 203.40р.
Сбербанк об.
- поддержка 92.70р.; 90.60р.;
- сопротивление 94.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 67.90р.; 66.20р.;
- сопротивление 69.80р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.25р.; 27.73р.;
- сопротивление 28.62р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA