События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на пятницу
Объем денежной базы России в широком определении по состоянию на 1 августа 2012 года составил 8,059 триллиона рублей против 8,129 триллиона рублей на 1 июл
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.4807 руб. за один доллар (+21.00 коп.);
- курс рубля к евро – 38.9511 руб. за один евро (+27.88 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.8424руб. (+24.09 коп.).
10.08.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 643.40 млрд. руб. (-118.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 196.10 млрд. руб. (+20.10 млрд. руб.). – суммарно 839.50 млрд. рублей.
09.08.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.58 %.
08.08.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.10 %.; объем сделок 93.51 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 9 августа:
Максимальный объем предоставляемых средств – 10 млрд. рублей на срок 1 день;
11:36 – размещенный объем – 4 381.900 млн. руб. (ставка 6.0249 %), срок 1 день.
15:37 – размещенный объем – 496.600 млн. руб. (ставка 5.8516 %), срок 1 день.
09.08.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –4,99 % (-0.19);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –5.71 % (-0.07);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.24 % (08.08.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 10 августа:
31.84р. – 31.85 рублей за доллар;
39.14р. – 39.16 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 10 августа:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 31.70р. (31.40р.) – 32р.10р. (32.40р.);
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 38.90р. – 39.32р. (39.72р.);
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2200 (1.2175) – 1.2337 (1.2530).
Фондовый рынок.
09.08.2012
Dow Jones industrial average
13165,19
-0,08%
Nasdaq
3018,64
0,25%
S&P 500
1402,8
0,04%
10-Yr Bond
1,688%
0,05
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
58797,13
-0,26%
NYSE Arca Oil
1239,24
-0,03%
DAX INDEX
6964,99
-0,02%
РТС
1431,74
-1,06%
Индекс ММВБ
1448,05
-0,57%
Россия-30
3,668%
0,03
10.08.2012
NIKKEI 225 INDEX
8891,44
-0,97%
Shanghai Composite (Китай)
2167,55
-0,30%
EUR/USD
1,2292
1,2293
Фьючерс S&P 500 09/2012
1395,50
-0,36%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 09/2012 ($)
93,17
-0,20
Фьючерс на золото 09/2012 ($)
1614,25
-3,85
Фьючерс на 10-year note 09/2012 ($)
133^22
0^11
Прогноз
на 10.08.12г.
Nasdaq
2986 (2972)
3016 (3023)
S&P 500
1397 (1391)
1414
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
148^15
149^13 (150^01)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2301 (1,2164)
1,2301 (1,2396)
Индикативные котировки металлов 9 августа
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1613.76
1614.06
-0.20
10:25:26
палладий
581.90
584.90
-0.46
10:24:35
платина
1399.00
1409.00
-0.64
10:25:19
серебро
28.00
40996
-0.46
10:24:15
алюминий
1890.00
1893.00
-0.37
10:25:11
медь
7479.00
7484.00
-0.81
10:25:41
никель
15358.00
15458.00
-0.66
10:25:12
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
7,76
Nasdaq
15,87
S&P 500
11,55
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
3,60
NYSE Arca Oil
0,82
DAX INDEX
18,08
РТС
3,71
Индекс ММВБ
3,28
NIKKEI 225 INDEX
5,16
Shanghai Composite (Китай)
-1,45
НОВОСТИ
05:00 Китай. Торговый баланс в июле $25,15 млрд. Прогноз $35,05 млрд. В мае $31,72 млрд.
08:30 Япония. Объем производства в июне +0,4 % (-1,5 % г/г). Предварительно -0,1 % (-2,0 % г/г).
10:00 CPI Германии. Индекс потребительских цен в июле. Прогноз +0,4 % (21,7 % г/г). В июне +0,4 % (+1,7 % г/г).
12:30 PPI Великобритании. Индекс цен производителей в июле. Прогноз +0 % (2,0 % г/г). В июне -0,4 % (2,3 % г/г).
18:00 США. Индекс цен экспорта и импорта в июле. В июне - импорт без нефти -0,3 %, экспорт без с/х продукции -1,4 %.
22:00 США. Бюджетный баланс в июле. Прогноз -$102 млрд. (-$1006,2 млрд. за 9 месяцев финансового года). В июле прошлого года -$43,080 млрд., -$970,5млрд. за 9 месяцев.
Торговый баланс Китая в июле оказался существенно ниже прогноза. Плохо даже не это, а то, что ухудшается экспорт. Признаки ослабления мировой экономики вынуждают власти Китая к новой порции мер меры по поддержке развития. Центральный банк может снизить требования к банковским резервам.
Рост экспорта Китая в июле составил 1 % г/г, а импорт вырос на 4,7 % г/г. Сальдо торгового баланса - $25,1 млрд. по сравнению с $ 31,5 млрд. годом ранее.
Продажи Китая в страны Европейского Союза упали на 16,2 % в прошлом месяце, а рост экспорта в США замедлился до +0,6 % с +10,6 % в июне.
Третий трейдер Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ отстранен от работы в связи со скандалом манипулирования ставками Libor.
Американские власти говорят о том, что из 18 банков устанавливающих станки Libor, только 3 располагаются в США. У американских банков свои "скелеты". Кстати, в том, что власти Англии и США ничего не предприняли, когда появились первые подозрения в 2008 г., «виновата» либеральная парадигма. На сообщение американцев о необъяснимой динамике ставок Libor, Банк Англии заявил, что не имеет полномочий для внесения изменений в практику определения рыночных показателей.
Кризис, с начала острой фазы, пульсирует уже четыре года, но никаких реформ в финансовом секторе не проводиться.
Впрочем. Регуляторы США направили в пять крупнейших банков страны указания (Bank of America Corp, Goldman Sachs Group Inc, Citigroup Inc, Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co) разработать планы предотвращения распада, если они столкнутся с серьезными проблемами, подчеркнув, что банки не могут рассчитывать на помощь государства.
Баланс международной торговли США улучшился значительно больше, чем предполагали аналитики. Прогнозы основывались на снижении цен импортируемой сырой нефти до минимума с февраля. Объем экспорта увеличился 0,9 %, а импорт снизился на 1,5 %. Вновь вырос дефицит в торговле с Китаем (+3 % к маю).
Торговый дефицит США в июне $42,9 млрд. - минимальный уровень с декабря 2010 г. В мае - дефицит $48,0 млрд. За полгода – дефицит $292,562 млрд. (+4.9 % г/г). Объем экспорта в июне $184,972 млрд. (в мае $183,306 млрд.), за полгода - $1093,932 млрд. (+5,9 % г/г). Объем импорта в июне $227,896 млрд. ($231,350 млрд.), за полгода $1386,494 млрд. (+5,7 % г/г). Дефицит в торговле с Китаем в июне $27,4 млрд. (в мае $26,6 млрд.); с ЕС - $8,415 млрд. ($10,531 млрд.); с Мексикой – $5,935 млрд. ($6,348 млрд.); с Японией - $5,971 млрд. ($6,436 млрд.); с ОПЕК - $8,489 млрд. ($11,174 млрд.).
Аналитики банка Barclays Capital в четверг повысили прогноз роста ВВП США второго квартала до +2,2 % г/г по сравнению с первоначальной оценкой правительства +1,5 % г/г.
Цены на дома в США во втором квартале этого года выросли в 75 % местных рынках. Средние цены односемейных домов проданных в апреле-июне составили $181 500 (+7,3 % г/г). Это был самый большой рост с первого квартала 2006 г.
Оптовые запасы США в июне снизились на 0,2 % с учетом сезонных колебаний. Значение мая пересмотрено с +0,3 % до – без изменения. Отношение запасов к продажам выросло до 1,20 с 1,18 в мае.
РОССИЯ
Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,9 млрд. до $507,4 млрд. По итогам июля текущего года международные резервы РФ сократились на $3,774 млрд. до $510,543 млрд.
Торговый баланс за полугодие - $115,9 млрд. (+12 % г/г). Импорт вырос на 3,6 % - $145,4 млрд., экспорт увеличился на 7,3 % - $261,4 млрд.
Внешнеторговый оборот РФ за полугодие вырос на 5,9 % до $406,8 млрд. При этом оборот с государствами дальнего зарубежья нарастил 7,6 % и составил $349,7 млрд., а со странами СНГ — прибавил 3,4 % до $57,1 млрд.
За первые пять месяцев текущего года торговый баланс +17 % до $100,7 млрд.
Объем застрахованных средств в банках-участниках системы страхования вкладов вырос на 894,2 млрд. рублей до 12,74 трлн., не застрахованных — на 77,5 млрд. рублей.
Удельный вес капитализации процентов в январе-июне оценивался в 2,9 процентного пункта. Влияние валютного курса в целом за полугодие было минимальным, отмечает агентство: без учета курсовой переоценки рост составил бы 7,4 %.
Общий рост рынка вкладов в январе-июне составил 8,1 %, или 962 млрд. рублей. Рост вкладов в среднем держался на уровне 5,3 млрд. рублей в день.
Вклады свыше 1 млн. рублей выросли на 11,2 % по сумме и на 10,7 % — по количеству счетов. Вклады от 700 тысяч до 1 млн. рублей выросли соответственно на 8,8 % и 10,2 %, от 400 тысяч до 700 тысяч рублей — на 8,6 % и 9,5 %.
Доля вкладов объемом более 1 млн. рублей выросла с 37,5 % от общей суммы депозитов в январе-июне прошлого года до 38,8 %, доля вкладов от 700 тысяч до 1 млн. рублей — с 6,7 % до 6,8 %, от 400 тысяч до 700 тысяч рублей — с 14,6 % до 14,7 %.
Средний размер вкладов в полугодии сократился примерно на 1 %. Средний размер одного вклада по банковской системе без мелких и неактивных счетов агентство оценивает в 134 тысячи рублей.
Средний уровень ставок по рублевым годовым вкладам в размере 100 тысяч рублей вырос за полгода на 0,6 процентного пункта до 7,9 % годовых, по вкладам в объеме 700 тысяч рублей — на 0,4 процентного пункта до 7,9 %.
В первом полугодии в отличие от прошлых лет немного повысилась доля депозитов в иностранной валюте — с 18,3 % до 18,7 %.
Доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков сократилась с 77,7 % до 77,5 %. Снижение происходило только в QI. Наиболее высокие темпы роста вкладов (17,5 %) были зафиксированы у банков московского региона.
Размер страховой ответственности АСВ по состоянию на 1 июля - 66,7 % всех застрахованных вкладов, без учета Сбербанка — 53,0 %. Для сравнения, показатель на 1 января 2012 г. составил 67,7 %, без Сбербанка — 53,9 %.
АСВ сохранило свой прогноз на текущий год, согласно которому объем вкладов населения по итогам года могут вырасти на 16-18,5 % (1,9-2,2 млрд. рублей) до 13,75-14,05 трлн. рублей.
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в аукционе по размещению выпуска ОФЗ ПД № SU26208RMFS (погашение – 27.02.2019 г.) приняли 6 участников. Объем предложения 15 млрд. рублей. Общий объем заявок составил 35 123,536 млн. рублей.
Средневзвешенная цена удовлетворенных на аукционе заявок составила - 99,7405 %, доходность – 7,69 %.
Аукцион по размещению ОФЗ № SU26207RMFS (погашение – 03.02.2027 г.). В аукционе приняли участие 6 дилеров. Объем выпуска 15 млрд. рублей. Общий объем заявок составил 20915,37 млн. рублей. Средневзвешенная цена удовлетворенных заявок - 100,5410 %. Доходность – 8,25 %.
Объем денежной базы России в широком определении по состоянию на 1 августа 2012 года составил 8,059 триллиона рублей против 8,129 триллиона рублей на 1 июля, сообщил в четверг Банк России.
Таким образом, за июль показатель уменьшился на 70 миллиардов рублей, или на 0,9 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 10 августа:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 144 100 (138 000);
Уровень сопротивления – 144 900 (147 700).
Индекс РТС
- поддержка 1425 (1410);
- сопротивление 1455 (1478)
Индекс ММВБ
- поддержка 1447 (1434);
- сопротивление 1459 (1470).
ГАЗПРОМ
- поддержка 153.00р.; 152.50р.;
- сопротивление 157.10р.; 161.00р.
ГМКНН
- поддержка 5122р.; 5037р.;
- сопротивление 5190р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1857р.; 1819р.;
- сопротивление 1906р.
Ростелеком
- поддержка 118.00р.; 116.50р.;
- сопротивление 122.10р.
Роснефть:
- поддержка 200.50р.; 194.80р.;
- сопротивление 203.56р.; 205.80р.
Сбербанк об.
- поддержка 92.70р.; 90.60р.;
- сопротивление 94.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 67.90р.; 66.20р.;
- сопротивление 69.80р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.25р.; 27.73р.;
- сопротивление 28.62р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA