События российского рынка
Обзор российского фондового рынка на пятницу
Торговый баланс за семь месяцев $120,2 млрд. при внешнеторговом обороте $487,9 млрд. (+5 % г/г). Объем экспорта $304 млрд. (+5,2 % г/г), импорт – $183,8 млрд. (+4,7 % г/г)
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.5758 руб. за один доллар (-71.24 коп.);
- курс рубля к евро – 40.9570 руб. за один евро (-61.54 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.7973 руб. (-66.87 коп.).
21.09.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 770.20 млрд. руб. (-87.30 млрд. руб.); на депозитных счетах 68.30 млрд. руб. (-17.60млрд. руб.). – суммарно 838.5 млрд. рублей.
20.09.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.56 %.
19.09.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.30 %.; объем сделок 64.67 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 20 сентября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 80 млрд. рублей на срок 1 день;
11:42– размещенный объем – 59 730.800 млн. руб. (ставка 5.7453 %), срок 1 день.
16:56– размещенный объем – 5 479,100 млн. руб. (ставка 6.0100 %), срок 1 день.
20.09.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.13 % (-0.12);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –5.83 % (-0.09);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.28 % (19.09.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 21 сентября:
31.13р. – 31.15 рублей за доллар;
40.45р. – 40.47 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 21 сентября:
рубль/доллар (декабрь 2012г.) 31.36р. (31.10р.) – 31.72р. (32.10р.);
рубль/евро (декабрь 2012г.) 40.90р. (40.70р.) – 41.16р. (41.35р.);
евро/доллар (декабрь 2012г.) 1.2920 (1.2726) – 1.3047 (1.3174).
Фондовый рынок.
20.09.2012
Dow Jones industrial average
13596,93
0,14%
Nasdaq
3175,96
-0,21%
S&P 500
1460,26
-0,05%
10-Yr Bond
1,777%
-0,01
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
61667,97
0,06%
NYSE Arca Oil
1280,71
0,11%
DAX INDEX
7389,49
-0,02%
РТС
1516,78
-0,05%
Индекс ММВБ
1499,28
0,01%
Россия-30
3,647%
0,02
21.09.2012
NIKKEI 225 INDEX
9142,09
0,60%
Shanghai Composite (Китай)
2033,02
0,40%
EUR/USD
1,2991
1,2992
Фьючерс S&P 500 12/2012
1458,75
0,34%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 12/2012 ($)
93,14
0,71
Фьючерс на золото 12/2012 ($)
1772,75
4,95
Фьючерс на 10-year note 12/2012 ($)
132^11
-0^04
Прогноз
на 21.08.12г.
Nasdaq
3141
3183 (3223)
S&P 500
1451 (1434)
1484
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
145^02 (144^20)
145^30 (148^02)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2942 (1,2919)
1,3156 (1,3324)
Индикативные котировки металлов 21 сентября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1773.04
1773.34
+0.26
9:21:22
палладий
667.90
670.90
+0.95
9:13:27
платина
1634.00
1644.00
+0.74
9:12:49
серебро
34.80
34.83
+0.40
9:21:00
алюминий
2111.00
2114.00
+0.48
9:17:58
медь
8331.00
8336.00
+0.90
9:20:20
никель
18020.00
18120.00
+1.07
9:21:26
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
11,29
Nasdaq
21,91
S&P 500
16,11
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
8,66
NYSE Arca Oil
4,20
DAX INDEX
25,28
РТС
9,87
Индекс ММВБ
6,94
NIKKEI 225 INDEX
8,02
Shanghai Composite (Китай)
-7,39
НОВОСТИ
Китая вырос незначительно в сентябре. Индекс вырос всего до 47,8 с 47,6. Положительным можно считать то, что индекс не упал. Есть надежды на то, что замедление китайской экономики стабилизируется. Индекс находится около девятимесячного минимума.
Показатель новых заказов улучшился. Положительные новости относительно нового экспорта.
Китай на прошлой неделе обнародовал ряд мер помощи своим экспортным секторам, в том числе быстрый возврат налогов.
Китай также снизил процентные ставки дважды, и величину обязательных резервов в три раза с ноября прошлого года.
Последние меры правительства стимулов могут помочь экономике Китая расти в третьем квартале с годовым темпом 7,9 %.
Индекс деловой активности частного сектора Еврозоны сократился в сентябре, по предварительным данным, самым быстрым темпом с июня 2009 г., несмотря на смягчение спада в Германии. Композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) упал до 45,9 с 46,3 в августе, вопреки прогнозам на рост до 46,7. Сокращение было обусловлено спадом в секторе услуг, индекс которого испытал падение до 38-месячного минимума 46,0 с 47,2 в августе. Производственный индекс PMI вырос до 46,0, самого высокого уровня за шесть месяцев, с 45,1 в августе.
Индекс сектора производства Германии в сентябре 47,3 - максимум за полгода. Индекс сектора услуг 50,6 - максимум за 4 месяца. Совокупный индекс в сентябре 49,7 (в августе 47,0) - максимум за 5 месяцев.
Франция по итогам аукциона привлекла на рынке 7,965 млрд. евро за счет размещения гособлигаций с погашением в 2014 г., 2016 г. и 2017 г. Объем размещения оказался чуть ниже верхней границы планового диапазона(7-8 млрд. евро). Поступления от продажи двухлетних облигаций составили 3,165 млрд. евро. Доходность бумаг при размещении составила 0,2 % годовых против 0,54 % по итогам прошлого аналогичного аукциона, прошедшего 21 июня.
Объем размещения четырехлетних бумаг составил 1,295 млн. евро. Средневзвешенная доходность при размещении составила 0,53 %, снизившись с 1,05 % на аукционе в июне. Пятилетние облигации на сумму 3,505 млрд. евро были размещены по доходности 0,98 %, что выше предыдущего аукциона - 0,86 %.
Доходность двухлетних и пятилетних гособлигаций, обращающихся на вторичном рынке, выросла после обнародования итогов аукциона до 0,23 % и 1 % соответственно. Доходность трехлетних бумаг на вторичном рынке практически не изменилась и после аукциона колебалась на уровне 0,38 %.
Аукцион по размещению трехлетних испанских государственных облигаций привлек 4,8 млрд., что превысило максимальный уровень прогноза правительства. Средняя доходность составила 3,845 %, спросо превышал объем предложения в 1,56 раза, по сравнению со средней доходности 3,676 % и 1,76 соотношение спроса и предложения на казначейские ценные бумаги на предыдущем аукционе. Облигации с погашением через 10 лет - средняя доходность составила 5,666 %, коэффициент покрытия 2,85. До аукциона средняя доходность - 6,647 % (2,4). В конце октября Испании придется заплатить около 20 млрд. долга.
Индекс деловой активности в округе ФРБ Филадельфии в сентябре повысился до -1.9 с -7,1. Т.е. спад в промышленности почти потерял динамику. Индекс новых заказов в сентябре 1,0 с -5,5 августа. Индекс занятости -7,3 (-8,6).
РОССИЯ
Глава МЭР РФ А.Белоусов предложил уменьшить нормативную величину Резервного фонда РФ с 7 до 5 % от ВВП. Высвободившиеся средства предлагается направить на финансирование структурных проектов. Резервный фонд достигнет объема в 7 % от ВВП только в 2017 г.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что средний долгосрочный уровень цен на нефть вряд ли будет ниже $70-80 за баррель.
Спрос на депозитном аукционе Федерального казначейства РФ составил 52,219 млрд. рублей. при лимите в 75 млрд. рублей. Ставка отсечения составила 6,9 %, а средневзвешенная ставка - 6,91 %. В аукционе приняли участие шесть кредитных организаций.
Срок размещения средств составит 91 день. Дата возврата средств - 21 декабря 2012 г.
Рост ВВП в августе, с учетом сезонности, составил 0,1 %.
Торговый баланс за семь месяцев $120,2 млрд. при внешнеторговом обороте $487,9 млрд. (+5 % г/г). Объем экспорта $304 млрд. (+5,2 % г/г), импорт – $183,8 млрд. (+4,7 % г/г).
По данным таможенной статистики, импорт в Россию в январе-июле 2012 г. вырос на 5 % г/г до $173,3 млрд., экспорт увеличился на 5,6 % до $302,1 млрд. Внешнеторговый оборот России за семь месяцев вырос на 5 % до $475,5 млрд.
Экспорт газа из РФ за восемь месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. снизился на 12,6 % до 121,743 млрд. куб. м. В августе – 12,057 млрд. куб. м. (+9,3 % г/г). Добыча газа в РФ за 8 месяцев 2012г. - 428 млрд. куб. м. (-3,2 %), в августе - 44,963 млрд. куб. м. (-1 %). Газпром снизил производство газа до 316 млрд. куб. м. (-6,3 %), в августе - до 32 млрд. куб. м. (-2,4 %).
Экспорт угля из РФ в январе-августе 2012г. - 82,3 млн. т. (+17,1 % г/г). В августе – 11 млн. т. (+18,6 % г/г).
Добыча угля за 8 месяцев 2012г. - 226 млн. т. (+6,9 % г/г), в августе - 30,2 млн. т. (+13 % г/г).
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Прогнозы на сегодня 21 сентября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 150 000 (144 000);
Уровень сопротивления – 163 600 (169 700).
Индекс РТС
- поддержка 1470;
- сопротивление 1544 (1610).
Индекс ММВБ
- поддержка 1482;
- сопротивление 1504 (1530).
ГАЗПРОМ
- поддержка 160р.;
- сопротивление 163.0р.; 168.20р.
ГМКНН
- поддержка 5030р.; 4820р.;
- сопротивление 5116р.; 5200р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1930р.; 1906р.;
- сопротивление 2005р.; 2060р.
Ростелеком
- поддержка 133.90р.; 129.30р.;
- сопротивление 139.50р.
Роснефть:
- поддержка 208.00р.; 205.30р.;
- сопротивление 215.00р.; 224.60р.
Сбербанк об.
- поддержка 93.35р.; 92.70р.;
- сопротивление 95.60р.; 97.80р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 68.70р.; 65.00р.;
- сопротивление 72.30р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 29.30р.; 28.60р.;
- сопротивление 30.40р.; 31.70р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA