События российского рынка
Обзор российского фондового рынка на понедельник
Чистая прибыль (МСФО) ГМК «Норильский никель» за первые шесть месяцев 2012 г. $1,4 млрд. (-23 % г/г). Выручка - $5,9 млрд. (-19,6 % г/г). Показатель EBITDA – $2,5 млрд. (-33 % г/г)
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.1667 руб. за один доллар (+40.91 коп.);
- курс рубля к евро – 40.4918 руб. за один евро (+46.52 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.3630 руб. (+43.43 коп.).
24.09.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 812.90 млрд. руб. (+157.30 млрд. руб.); на депозитных счетах 67.40 млрд. руб. (-0.90млрд. руб.). – суммарно 880.3 млрд. рублей.
21.09.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.46 %.
20.09.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.52 %.; объем сделок 72.08 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 21 сентября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 30 млрд. рублей на срок 1 день;
11:43– размещенный объем – 29 305.900 млн. руб. (ставка 5.8445 %), срок 3 дня.
15:26– размещенный объем – 594,900 млн. руб. (ставка 6.0566 %), срок 3 дня.
21.09.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.16 % (+0.03);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –5.88 % (+0.05);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.64 % (20.09.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 24 сентября:
31.23р. – 31.24 рублей за доллар;
40.42р. – 40.44 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 24 сентября:
рубль/доллар (декабрь 2012г.) 31.36р. (31.10р.) – 31.72р. (32.10р.);
рубль/евро (декабрь 2012г.) 40.90р. (40.70р.) – 41.15р. (41.35р.);
евро/доллар (декабрь 2012г.) 1.2922 (1.2726) – 1.3047 (1.3174).
Фондовый рынок.
21.09.2012
Dow Jones industrial average
13579,47
-0,13%
Nasdaq
3179,96
0,13%
S&P 500
1460,15
-0,01%
10-Yr Bond
1,760%
-0,02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
61320,07
-0,60%
NYSE Arca Oil
1281,32
0,05%
DAX INDEX
7451,62
0,84%
РТС
1522,19
0,42%
Индекс ММВБ
1494,9
-0,12%
Россия-30
3,647%
0,02
24.09.2012
NIKKEI 225 INDEX
9067,93
-0,46%
Shanghai Composite (Китай)
2026,82
0,01%
EUR/USD
1,2946
1,2947
Фьючерс S&P 500 12/2012
1449,00
-0,21%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 12/2012 ($)
92,21
-0,68
Фьючерс на золото 12/2012 ($)
1763,55
-14,45
Фьючерс на 10-year note 12/2012 ($)
132^24
0^01
Прогноз
на 24.08.12г.
Nasdaq
3141
3183 (3223)
S&P 500
1451 (1434)
1484
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
145^31 (145^07)
147^23 (148^18)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2917 (1,2884)
1,3059 (1,3155)
Индикативные котировки металлов 24 сентября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
33.99
34.02
-1.54
9:34:38
палладий
2096.00
2099.00
-1.04
9:33:26
платина
660.10
663.10
-1.57
9:34:35
серебро
1612.00
1622.00
-1.23
9:34:35
алюминий
8221.00
8226.00
-0.87
9:34:38
медь
17894.00
17994.00
-0.96
9:34:42
никель
110.54
110.57
-0.73
9:34:16
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
11,15
Nasdaq
22,06
S&P 500
16,11
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
8,05
NYSE Arca Oil
4,25
DAX INDEX
26,33
РТС
10,26
Индекс ММВБ
6,62
NIKKEI 225 INDEX
7,09
Shanghai Composite (Китай)
-7,95
НОВОСТИ
12:00 Германия. Индексы института IFO в сентябре. В августе - индекс делового климата 102,3; индекс оценки текущих условий - 111,2; индекс ожданий - 94,2.
16:30 США. Индекс ФРБ Чикаго в августе. В июле -0,13.
18:30 США. Индекс ФРБ Далласа в сентябре. В июле -1,6.
ВТО снизила прогноз роста мировой торговли в 2012 г. до 2,5 % г/г с ранее объявленных 3,7 % г/г. Новый прогноз более чем наполовину ниже среднего показателя за 20 лет.
Прогноз роста мировой торговли в 2013 г. понижен до 4,5 % с 5,6 %.
Старший научный сотрудник Йельского университета Стивена Роуча (бывший ведущий специалист Morgan Stanley Asia) считает, что программа QE3 (количественное смягчение) не сможет снизить безработицу, не поможет увеличить потенциал потребителя. Необходимо решиться на новые политические меры для снижения безработицы.
План ФРС по покупке ипотечных ценных бумаг на сумму $40 млрд. каждый месяц на неопределенное время направлен на повышение количества предложения рабочих мест за счет стимулирования рынка жилья. Это представляется экономисту слишком теоретическим положением, которое не реализуется на практике.
Большое количество специалистов указывают на то, что решение ФРС только обеспечит временную поддержку для цен активов, но не поможет рядовым американцам.
Впрочем, надо понимать, что решение ФРС принято в период, когда власти заняты предстоящими выборами и непопулярные политические решения никто принимать не станет, до выявления победителя.
В то же время, американские домохозяйства остаются под давлением высокого уровня долга. Данные, предоставленные ФРС в четверг, показывают, что задолженность домохозяйств США повысилась на $39,4 млрд. (первое повышение в течение года) до $13 трлн. во втором квартале. В краткосрочной перспективе, более высокий уровень долга может стимулировать экономический рост. Однако, если заработная плата и доходы не будут расти, то успехи потребления скорее всего, будет недолгими.
По словам Роуча, единственный способ помочь американским потребителям - списать их долги. Роуч сказал, что домашние хозяйства должны банкам больше, чем стоят их дома (ранчо). Уровень личных сбережений невысок.
По последние данные переписи населения показали, что средний доход в США упал на 1,5 % до $50054 в 2011 г. с поправкой на инфляцию. Снижение зафиксировано второй год подряд.
Кстати, 10 сентября ФРС сообщила, что объем потребительского кредитования в августе сократился на $3,28 млрд. (прогноз – рост на $8/10 млрд.). В июле возобновляемый кредит, который включает в себя кредитные карты, сократился на $4,82 млрд. Общий показатель потребительского кредиты июле вырос на $9,8 млрд.
Что касается проблемы Еврозоны, то, вероятно, схожим образом необходимо решить проблему суверенных долгов. За исключением того, что необходимо не отменить, а реструктурировать долги. Сейчас не сентябрь 2008 г., банковский сектор во многом скорректировал свои портфели. Политика продолжения покупок суверенных долговых бумаг не решает суверенные проблемы, т.к. все рано увеличивает величину и без того проблемной задолженности и не предоставляет стимулов для экономического роста, но увеличивает риски для ЕЦБ.
Страны Еврозоны готовятся к созданию постоянного фонда финансовой помощи блока, объем которого может превысить 2 трлн. евро. Spiegel в воскресенье заявил, что Европейский механизм стабильности (ESM), как ожидается, вступит в силу 8 октября с аккумулирования 500 млрд. евро и будет иметь те же возможности, что и EFSF.
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле поддерживает план, но Финляндия сопротивляется.
РОССИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в целях более точного отражения рассчитываемой Банком России средней максимальной процентной ставки и с учетом изменения ситуации на рынке вкладов с сентября 2012 г. дополнительно вводится определение средней максимальной процентной ставки без учёта влияния процентных ставок по вкладам с дополнительными условиями.
В первой декаде сентября максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях в десяти кредитных организациях, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц – 10,53 %. Во второй декаде – 10,53 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Чистая прибыль (МСФО) ГМК «Норильский никель» за первые шесть месяцев 2012 г. $1,4 млрд. (-23 % г/г). Выручка - $5,9 млрд. (-19,6 % г/г). Показатель EBITDA – $2,5 млрд. (-33 % г/г).
Прогнозы на сегодня 24 сентября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 150 000 (144 000);
Уровень сопротивления – 163 600 (169 700).
Индекс РТС
- поддержка 1503 (1470);
- сопротивление 1544 (1610).
Индекс ММВБ
- поддержка 1482;
- сопротивление 1528.
ГАЗПРОМ
- поддержка 160.50р.;
- сопротивление 164.5р.; 168.20р.
ГМКНН
- поддержка 4820р.;
- сопротивление 5116р.; 5200р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1928р.; 1906р.;
- сопротивление 2008р.; 2055р.
Ростелеком
- поддержка 136.30р.; 133.90р.;
- сопротивление 139.50р.; 142.40р.
Роснефть:
- поддержка 207.80р.; 205.30р.;
- сопротивление 215.00р.; 224.60р.
Сбербанк об.
- поддержка 93.35р.; 92.70р.;
- сопротивление 95.60р.; 97.80р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 68.70р.; 65.00р.;
- сопротивление 72.30р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.40р.; 27.80р.;
- сопротивление 29.30р.; 30.40р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA