События российского рынка
Обзор российского фондового рынка на пятницу
В первом квартале баланс инвестиционных потоков составил 1,206 млрд. Прямые инвестиции в Россию составили $12,228 млрд., за границу - $11,022 млрд
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.1210 руб. за один доллар (+7.34 коп.);
- курс рубля к евро – 40.2581 руб. за один евро (-4.85 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.2327 руб. (+1.85 коп.).
05.10.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 590.20 млрд. руб. (+36.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 69.80 млрд. руб. (-0.10млрд. руб.). – суммарно 660.0 млрд. рублей.
04.10.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.52 %.
03.10.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.54 %.; объем сделок 50.07 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 4 октября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 240 млрд. рублей на срок 1 день;
11:33– размещенный объем – 63 971.100 млн. руб. (ставка 5.5773 %), срок 1 день.
15:30– размещенный объем – 52 454,400 млн. руб. (ставка 5.5217 %), срок 1 день.
04.10.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.22 % (-0.09);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –5.92 % (-0.08);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.57 % (03.10.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 5 октября:
30.94р. – 30.96 рублей за доллар;
40.26р. – 40.28 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 5 октября:
рубль/доллар (декабрь 2012г.) 31.03р. (30.97р.) – 31.37р. (31.72р.);
рубль/евро (декабрь 2012г.) 40.56р. – 40.80р. (41.10р.);
евро/доллар (декабрь 2012г.) 1.2920 (1.2765) – 1.3050.
Фондовый рынок.
04.10.2012
Dow Jones industrial average
13575,36
0,60%
Nasdaq
3149,46
0,45%
S&P 500
1461,4
0,72%
10-Yr Bond
1,660%
0,04
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
58458
-0,29%
NYSE Arca Oil
1262,8
1,11%
DAX INDEX
7305,21
-0,23%
РТС
1482,97
-0,63%
Индекс ММВБ
1462,02
0,36%
Россия-30
3,577%
-0,01
05.10.2012
NIKKEI 225 INDEX
8855,45
0,35%
Shanghai Composite (Китай)
2086,17
1,45%
EUR/USD
1,3013
1,3014
Фьючерс S&P 500 12/2012
1457,45
0,12%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2012 ($)
91,38
-0,34
Фьючерс на золото 12/2012 ($)
1795,65
-0,85
Фьючерс на 10-year note 12/2012 ($)
133^11
0
Прогноз
на 05.10.12г.
Nasdaq
3135 (3085)
3141 (3183)
S&P 500
1453 (1443)
1468 (1472)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
148^15 (148^06)
149^03 (150^25)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2948 (1,2920)
1,3057 (1,3151)
Индикативные котировки металлов 5 октября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1793.34
1793.64
+0.17
9:29:36
палладий
669.50
672.50
-0.46
9:30:18
платина
1718.00
1728.00
+0.23
9:18:18
серебро
34.99
35.02
-0.03
9:30:18
алюминий
2116.00
2119.00
-0.14
9:26:06
медь
8322.00
8327.00
+0.10
9:29:58
никель
18628.00
18728.00
-0.14
9:30:25
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
11,11
Nasdaq
20,89
S&P 500
16,21
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
3,00
NYSE Arca Oil
2,74
DAX INDEX
23,85
РТС
7,42
Индекс ММВБ
4,28
NIKKEI 225 INDEX
4,73
Shanghai Composite (Китай)
-5,15
НОВОСТИ
14:00 Германия. Объем фабричных заказов в августе. В июле +0,5 % (-4,5 % г/г).
16:30 США. Non-Farm Payrolls в сентябре. Прогноз: общий +116 тыс., в частном секторе +128 тыс. В августе +96 тыс. и +103 тыс.
16:30 США. Безработица в сентябре. Прогноз 8,2 %. В августе 8,1 %.
16:30 США. Средний часовой доход в сентябре. Прогноз +0,2 %. В августе 0 %.
16:30 США. Средняя продолжительность рабочей недели в сентябре. В августе 34,4 ч.
21:00 США. Потребительское кредитование в августе. Прогноз +$8 млрд. В июле -$3,276 млрд.
Банк Англии в четверг объявил о том, что Комитет по монетарной политике оставил ключевую процентную ставку и размер объема покупок активов без изменений, как и ожидалось. Ключевая ставка Банка остается на рекордно низком уровне - 0,5 %. Программа покупки активов - на уровне 375 млрд. фунтов стерлингов ($604 млрд.).
ЕЦБ оставил свою ключевую процентную ставку без изменения. Ставка рефинансирования – 0,75 %, ставка по однодневным депозитам – 0 %.
Новости из США были негативными. Объем фабричных заказов в августе рухнул на 5,2 % (+3,7 % г/г), при прогнозе снижения на 2,1 %. Значение июля пересмотрели на +2,6 % с +2,8 %. (За исключением заказов на транспорт +0,7 % (3,0 % г/г), июле +0,7 %. За исключением оборонных заказов -4,6 % (4,2 % г/г), в июле +3,2 %.)
МВФ снизил прогноз экономического роста Германии до 0,9 % в этом году, по сравнению с его прогноз на 1 % в июле. В 2013 г. МВФ теперь прогнозирует рост только на 0,9 % роста, а не на 1,4 %.
РОССИЯ
Чистые прямые инвестиции во втором квартале 2012 г. -$9,86 млрд. Прямые инвестиции за границу достигли $13,929 млрд., в Россию - $4,069 млрд. В том числе на банки пришлось $498 млн. инвестиций за рубеж, а на прочие секторы - $13,43 млрд.. Участие банков в прямых инвестициях в Россию составило $1,604 млрд., прочих секторов - 2,465 млрд.
В первом квартале баланс инвестиционных потоков составил 1,206 млрд. Прямые инвестиции в Россию составили $12,228 млрд., за границу - $11,022 млрд.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Прогнозы на сегодня 5 октября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 149 000 (146 400);
Уровень сопротивления – 150 100 (152 000).
Индекс РТС
- поддержка 1445;
- сопротивление 1504 (1550).
Индекс ММВБ
- поддержка 1461 (1449);
- сопротивление 1470 (1477).
ГАЗПРОМ
- поддержка 154.30р.;
- сопротивление 157.50.; 160.60р.
ГМКНН
- поддержка 4872р.; 4818р.;
- сопротивление 4925р.; 4944р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1906р.;
- сопротивление 1928р.; 2008р.
Ростелеком
- поддержка 133.20р.;
- сопротивление 136.50р.; 139.50р.
Роснефть:
- поддержка 207.80р.; 205.60р;
- сопротивление 215.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 91.50р.; 89.70р.;
- сопротивление 92.90р.$ 93.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 65.00р.;
- сопротивление 68.85р.; 72.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.90р.;
- сопротивление 28.50р.; 29.07р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA