События российского рынка
Обзор российского фондового рынка на понедельник
Центральный банк России сдерживается от повышения процентных ставок после неожиданного увеличения в прошлом месяце
российские индексы- курс рубля к доллару – 30.9744 руб. за один доллар (+14.66 коп.);
- курс рубля к евро – 40.2822 руб. за один евро (-2.41 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.1629 руб. (+6.98 коп.).
08.10.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 618.80 млрд. руб. (+28.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 70.40 млрд. руб. (+0.60млрд. руб.). – суммарно 689.20 млрд. рублей.
05.10.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.38 %.
04.10.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.82 %.; объем сделок 49.94 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 5 октября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 140 млрд. рублей на срок 1 день;
11:38– размещенный объем – 111 923.200 млн. руб. (ставка 5.5640 %), срок 3 день.
15:28– размещенный объем – 6 481.200 млн. руб. (ставка 5.5791 %), срок 3 день.
05.10.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.32 % (+0.10);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –5.99 % (+0.07);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.82 % (04.10.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 8 октября:
31.08р. – 31.09 рублей за доллар;
40.32р. – 40.34 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 8 октября:
рубль/доллар (декабрь 2012г.) 31.03р. (30.97р.) – 31.37р. (31.72р.);
рубль/евро (декабрь 2012г.) 40.56р. – 40.80р. (41.10р.);
евро/доллар (декабрь 2012г.) 1.3050 (1.2920) – 1.3190.
Фондовый рынок.
05.10.2012
Dow Jones industrial average
13610,15
0,26%
Nasdaq
3136,1
-0,42%
S&P 500
1460,93
-0,03%
10-Yr Bond
1,730%
0,07
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
58571,59
0,19%
NYSE Arca Oil
1260,29
-0,20%
DAX INDEX
7397,87
1,27%
РТС
1509,29
1,77%
Индекс ММВБ
1475,6
-0,14%
Россия-30
3,581%
0,00
08.10.2012
NIKKEI 225 INDEX
8863,3
0,44%
Shanghai Composite (Китай)
2067,39
-0,90%
EUR/USD
1,2990
1,2992
Фьючерс S&P 500 12/2012
1454,24
-0,09%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2012 ($)
89,14
-0,73
Фьючерс на золото 12/2012 ($)
1770,35
-10,45
Фьючерс на 10-year note 12/2012 ($)
133^30
0^04
Индикативные котировки металлов 8 октября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1768.32
1768.62
-0.68
9:56:05
палладий
650.10
653.10
-1.59
9:55:33
платина
1683.00
1693.00
-1.17
9:53:27
серебро
33.97
34.00
-1.56
9:55:33
алюминий
2086.00
2089.00
-0.86
9:51:32
медь
8183.00
8188.00
-0.87
9:55:00
никель
18109.00
18209.00
-0.89
9:56:03
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
11,40
Nasdaq
20,38
S&P 500
16,17
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
3,20
NYSE Arca Oil
2,54
DAX INDEX
25,42
РТС
9,33
Индекс ММВБ
5,25
NIKKEI 225 INDEX
4,82
Shanghai Composite (Китай)
-5,47
НОВОСТИ
10:00 Германия. Торговый баланс в августе +16,3 млрд. евро, к июлю -3,6 % (+40,5 % г/г). Объем импорта -3,7 % (+0,4 % г/г) 73,8 млрд. евро, объем экспорта -3,6 % (+5,9 % г/г) – 90,1 млрд. евро. За восемь месяцев баланс – 126,6 млрд. евро (+25,5 % г/г). Баланс текущего счета в августе -5,1 % (40,5 % г/г) - 11,1 млрд. евро, за восемь месяцев 101,5 млрд. евро (+23,2 % г/г). счета В страны ЕС экспорт составил 54,1 % от объема экспорта, в страны Еврозоны – 33,7 %.
12:30 Еврозона. Индекс инвестиционного доверия на октябрь. В сентябре -23.2.
14:00 Германия. Объем производства в августе. В июле +1,3 % (-1,4 % г/г).
США – День Колумба.
Министр экономики Испании Луис де Гиндос заявил, что стране не требуется финансовая помощь. По словам Л.де Гиндоса, Испания получала от ЕЦБ предложения об интервенции на вторичном рынке гособлигаций при выполнении определенных условий.
МВФ объявил в четверг, что Испания не запрашивала у Фонда финансирования и представители фонда не обсуждали его потенциальную роль в случае оказания помощи Испании Евросоюзом.
Испанские власти ожидают падения ВВП в этом году на 1,5 %, в 2013 г. прогнозируется снижение на 0,5 %, а с 2014 г. - восстановление и положительная динамика.
Испания намерена сократить бюджетный дефицит до 4,5 % ВВП к 2013 г. с запланированных 6,3 % ВВП в текущем году (за 8 месяцев этого года он составил 4,8 % против 3,8 % год назад, в 2011 г. - 9,4 %).
Торговый баланс Германии демонстрирует уверенность. Впрочем, стагнация в динамике объема экспортных заказов, при падении внутренних (данные пятницы) подтверждают негативные прогнозы по экономике в ближайшем будущем.
В пятницу в США сообщено, что безработица сократилась в сентябре до 7,8 % с 8,1 % в августе, при прогнозе роста до 8,2 %. Республиканцы заявили о фальсификации данных перед выборами.
Увеличение безработицы произошло за счет роста числа частично занятых – 58,200 млн. сообщили о том, что они работают неполный день.
Дефицит бюджета США по итогам финансового года составит $1,1 трлн. По итогам прошлого финансового года бюджетный дефицит составлял $1,3 трлн.
РОССИЯ
Центральный банк России сдерживается от повышения процентных ставок после неожиданного увеличения в прошлом месяце. Банк России сохранил ставку рефинансирования на уровне 8,25 %. Россия - единственный крупный развивающийся рынок, повысивший процентные ставки в этом году
Чистые продажи Банком России долларов в сентябре текущего года составила $453,81 млн., евро - 43,99 млн. В августе - $385,47 млн., евро - 47,51 млн.
Потребительские цены выросли на 6,6 % г/г в сентябре. Правительство может прибегнуть к «альтернативным средствам» подчинения инфляции без ужесточения кредитно-денежной политики.
Реальный курс рубля к доллару за январь-сентябрь поднялся на 2,3 %, к евро - на 5,6 %. ЦБ пересмотрел данные по динамике реального эффективного курса рубля в августе. Ранее регулятор сообщал, что реальный эффективный курс рубля в январе-августе вырос на 3,8 %, в том числе в августе на 1 %.
Согласно обновленным данным, рост реального эффективного курса рубля в январе-августе 2012 г. составил 3,5 %, в том числе в августе - 0,8 %.
В текущем году из 469 открытых и интервальных ПИФ, по данным Национальной лиги управляющих (НЛУ), за сентябрь 412 ПИФов добились положительных результатов, один ПИФ показал нулевую доходность и 56 фондов оказались убыточными. По итогам трех кварталов 2012 г. из 402 открытых фондов 319 ПИФов продемонстрировали положительные результаты.
По итогам сентября на рынке коллективных инвестиций средневзвешенная доходность фондов акций составила 1,91 %, а средневзвешенная доходность фондов смешанных инвестиций - 2,03 %.
По оценке экспертов, наибольшую доходность по итогам сентября среди отраслевых фондов показали ПИФы электроэнергетики, заработавшие за месяц 7,28 %, а также фонды металлургии и машиностроения (+6,28 %). При этом за 9 месяцев 2012 г. лидеры сентября - фонды электроэнергетики – показали отрицательную доходность -6,65 %.
Лидерами по доходности за 9 месяцев 2012 года стали фонды акций потребительского сектора +14,58 %, в то же время по итогам сентября фонды этой отрасли показали худший результат по рынку -2,33 %.
Индекс ММВБ за 9 месяцев прибавил 4 %. Из 402 открытых ПИФов 231 фонд добился результатов лучше рынка, а 181 ПИФу удалось обогнать инфляцию.
В сентябре отток средств пайщиков из фондов продолжился. В целом в сентябре из открытых фондов 939,4 млн. рублей. При этом наибольший отток был зафиксирован у фондов облигаций - 505 млн. рублей. Из ПИФов акций было выведено в сентябре 134,2 млн. рублей, из фондов смешанных инвестиций – 201,8 млн. рублей, индексных фонов – 232,2 млн. рублей, фондов денежного рынка – 85 млн. рублей. Приток средств пайщиков в сентябре был зафиксирован только у фондов, которые пополнились на 218,9 млн. рублей.
За 9 месяцев из открытых фондов пайщики забрали 2,9 млрд. рублей. При этом из ПИФов акций было выведено 7,9 млрд. рублей, а в облигационные фонды пайщики внесли 7,3 млрд. рублей.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Прогнозы на сегодня 8 октября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 149 000 (148 000);
Уровень сопротивления – 150 750 (152 000).
Индекс РТС
- поддержка 1445;
- сопротивление 1504 (1550).
Индекс ММВБ
- поддержка 1470 (1462);
- сопротивление 1490 (1518).
ГАЗПРОМ
- поддержка 157.50.; 154.30р.;
- сопротивление 160.60р.; 162.61р.
ГМКНН
- поддержка 4944р.; 4925р.;
- сопротивление 4991р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1928р.; 1906р.;
- сопротивление 2008р.
Ростелеком
- поддержка 133.20р.;
- сопротивление 136.50р.; 139.50р.
Роснефть:
- поддержка 211.90р.; 207.80р;
- сопротивление 215.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 92.90р.; 91.50р.;
- сопротивление 93.70р.$ 94.80р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 65.00р.;
- сопротивление 68.85р.; 72.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.50р.; 27.90р.;
- сопротивление 29.07р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынок
с Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA