События российского рынка
Обзор российского фондового рынка на вторник
Профицит торгового баланса РФ за январь-сентябрь составил $150,4 млрд., а профицит счета текущих операций платежного баланса РФ - $74,7 млрд
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.0777 руб. за один доллар (-10.33 коп.);
- курс рубля к евро – 40.3388 руб. за один евро (-5.67 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.2452 руб. (+8.23 коп.).
09.10.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 730.10 млрд. руб. (+111.30 млрд. руб.); на депозитных счетах 79.90 млрд. руб. (+9.50млрд. руб.). – суммарно 810.00 млрд. рублей.
08.10.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.27 %.
05.10.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.54 %.; объем сделок 57.34 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 8 октября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 200 млрд. рублей на срок 1 день;
– 500 млрд. рублей на срок 12 месяцев.
11:28– размещенный объем – 123 193.400 млн. руб. (ставка 5.5661 %), срок 1 день.
15:32– размещенный объем – 74 161.300 млн. руб. (ставка 5.5191 %), срок 1 день.
Назначенный на 8 октября 2012г. аукцион прямого РЕПО сроком на 12 месяцев признан по результатам сбора заявок несостоявшимся. Заявка поступила только от одного участника.
08.10.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.28 % (-0.04);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –6.02 % (+0.03);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.61 % (05.10.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 9 октября:
31.09р. – 31.10 рублей за доллар;
40.33р. – 40.35 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 9 октября:
рубль/доллар (декабрь 2012г.) 31.37р. (31.03р.) – 31.72р.;
рубль/евро (декабрь 2012г.) 40.80р. (40.56р.) – 41.10р.;
евро/доллар (декабрь 2012г.) 1.2920 (1.2770) – 1.3050 (1.3190).
Фондовый рынок.
08.10.2012
Dow Jones industrial average
13583,65
-0,19%
Nasdaq
3112,35
-0,76%
S&P 500
1455,88
-0,35%
10-Yr Bond
1,750%
1,73
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
59317,15
#ЗНАЧ!
NYSE Arca Oil
1258,75
-0,12%
DAX INDEX
7291,21
-1,44%
РТС
1500,55
0,55%
Индекс ММВБ
1477,55
0,27%
Россия-30
4,300%
0,75
09.10.2012
NIKKEI 225 INDEX
8771,86
-1,03%
Shanghai Composite (Китай)
2113,79
1,90%
EUR/USD
1,2974
1,2973
Фьючерс S&P 500 12/2012
1451,75
0,16%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2012 ($)
90,14
0,81
Фьючерс на золото 12/2012 ($)
1778,25
2,95
Фьючерс на 10-year note 12/2012 ($)
133^06
-0^02
Прогноз
на 09.10.12г.
Nasdaq
3085
3135 (3141)
S&P 500
1453 (1443)
1468 (1472)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
147^09 (145^30)
148^06 (150^15)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2910 (1,2883)
1,3058 (1,3153)
Индикативные котировки металлов 9 октября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1776.89
1777.19
+0.12
10:19:10
палладий
662.90
665.90
+0.88
10:06:57
платина
1699.00
1709.00
+0.59
10:20:03
серебро
34.09
34.12
+0.35
10:20:14
алюминий
2085.00
2088.00
+0.29
10:14:08
медь
8215.00
8220.00
+0.45
10:20:04
никель
18140.00
18240.00
+0.70
10:20:19
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
11,18
Nasdaq
19,47
S&P 500
15,77
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
4,52
NYSE Arca Oil
2,41
DAX INDEX
23,61
РТС
8,70
Индекс ММВБ
5,39
NIKKEI 225 INDEX
3,74
Shanghai Composite (Китай)
-3,89
НОВОСТИ
03:50 Япония. Торговый баланс в августе. В июле -373,6 млрд. иен; баланс текущего счета 625,4 млрд. иен (-40,6 % г/г).
Дефицит торгового баланса 644,5 млрд. иен. Баланс текущего счета 454,7 млрд. иен (+4,2 % г/г).
12:30 Великобритания. Объем производства в августе. В июле +2,9 % (-0,8 % г/г).
12:30 Великобритания. Торговый баланс в августе. В июле -7,149 млрд. ф. ст.
Положительное сальдо торгового баланса Германии в августе 2012г. с учетом сезонных колебаний составило 18,3 млрд. евро. Аналитики прогнозировали - 15,3 млрд. евро.
Объем экспорта в августе составил 95 млрд. евро (+2,4 %). Объем импорта повысился на 0,3 % - до 76,7 млрд. евро.
В июле профицит торгового баланса - 16,3 млрд. евро (ранее сообщалось о значении показателя на уровне 16,1 млрд. евро).
Совокупный торговый баланс Еврозоны в июле - составил 15,6 млрд. евро. При этом объем экспорта в годовом исчислении повысился на 11,0 %, объем импорта - на 2,0 %. В месячном исчислении с учетом сезонной корректировки экспорт еврозоны сократился на 2,0 %, а импорт - на 1,2 %.
РОССИЯ
Профицит торгового баланса РФ за январь-сентябрь составил $150,4 млрд., а профицит счета текущих операций платежного баланса РФ - $74,7 млрд. Экспорт товаров из России за девять месяцев 2012 г. составил $391,3 млрд., импорт - $240,8 млрд.
Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-августе выросло на 5,3 % по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до $142,2 млрд.
Ср странами дальнего зарубежья профицит торговли вырос на 3,7 % и составил $117,9 млрд., со странами СНГ увеличился на 13,6 % - до $24,3 млрд.
Оборот внешней торговли за отчетный период составил $543,1 млрд/ (+3,3 %), в том числе со странами дальнего зарубежья - $466,8 млрд., со странами СНГ - $76,3 млрд.
Экспорт - $342,7 млрд. (+3,7 % г/г). В страны дальнего зарубежья - 85,3 % экспорта, в страны СНГ - 14,7 %. Основу российского экспорта в страны дальнего зарубежья составили топливно-энергетические товары, доля которых составила 73,1 %.
Импорт - $200,4 млрд. (-2,6 % г/г). В общем объеме импорта на долю стран дальнего зарубежья пришлось 87 %, на долю стран СНГ – 13 %. В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в январе-августе приходилось 52,3 % (в январе-августе 2011 г. - 49,7 %).
Сбербанка в сентябре средства физических лиц несколько сократились (на 0,1 %) — частично за счет отрицательной переоценки валютной составляющей вкладов Остаток средств физлиц составляет 6,1 трлн. рублей. В сентябре рубль укрепился к доллару на 5,1 %, а к евро — на 1,8 %.
Объем сберегательных сертификатов за месяц увеличился на 27 % до 141,7 млрд. рублей. На 1 сентября объем сберегательных сертификатов, выпущенных банками, составляет 113,7 млрд. рублей (против 11,5 млрд. рублей на начало года), следует из обзора банковского сектора ЦБ, почти весь объем приходится на Сбербанк: остаток средств по сертификатам госбанка на ту же дату составлял 111,5 млрд. рублей. Средняя сумма сертификата на предъявителя — 450 000 рублей.
Максимальная ставка сертификата составляет 10 %, по сертификату номиналом свыше 1 млн. рулей и сроком на три года, минимальная — 6 % годовых по сертификатам свыше 50 000 рублей на срок до трех месяцев. Самую высокую ставку по вкладам Сбербанк предлагает по промовкладу — 8,75 % годовых. Из топ-20 банков, кроме Сбербанка, ни один участник рынка сберегательных сертификатов — именных или на предъявителя — не предлагает. Единственным крупным банком, имеющим в продуктовой линейке сертификат на предъявителя, является «Петрокоммерц»: максимальная ставка составляет 9,20 % годовых на срок до года. Сертификаты не подлежат страхованию в системе страхования вкладов: вместо отчисления взносов в АСВ Сбербанк направляет сэкономленные средства на повышение процентной ставки по сертификатам. Действительно, с начала года Сбербанк трижды повышал ставку по сертификатам: на 1,15, 2,7 и 0,5 процентного пункта. Это дает возможность получить гарантированный максимальный доход, при этом риск невозврата незастрахованных средств, учитывая репутацию Сбербанка, нулевой, подчеркивает представитель банка. Некоторые банки охотно принимают сертификат Сбербанка в залог при выдаче кредита, ведь его намного проще обратить в деньги, нежели, например, заложенный автомобиль.
С помощью сертификатов Сбербанк не отчисляет резервы и предлагает клиентам инструмент, который может быть использован в качестве залога, заключает он.
Депозиты негосударственных коммерческих организаций также сократились за сентябрь — на 7,1 % до 796,5 млрд. рублей. Причем сократились и депозиты в рублях — на 8,7 %, и в валюте — на 5,9 %.
Заметное снижение у Сбербанка показателя достаточности капитала с 12,9 до 12,1 % из-за покупки Denizbank.
Прогноз по достаточности капитала первого уровня на конец года — более 10 %, общего капитала — более 13 % по МСФО.
Экс-министр финансов России, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин получил предложение возглавить финансовый мегарегулятор. Мегарегулятор — единый институт, надзирающий за всеми финансовыми рынками. Для этого в 2004 г. комиссия по ценным бумагам (ФКЦБ) была преобразована в ФСФР, которая должна была регулировать и банки, и участников страхового и фондового рынков. Правительство отказалось дать независимость новому регулятору, и вскоре глава ФСФР Олег Вьюгин ушел в отставку. В 2011 г. президент издал указ о создании мегарегулятора. В конце сентября руководитель ФСФР Дмитрий Панкин написал письмо президенту Владимиру Путину, в котором сообщил, что служба считает оптимальной собственную трансформацию в отдельную, обособленную организацию в системе Банка России. Руководитель такой организации должен одновременно являться первым зампредом ЦБ. Минфин согласен, что регулятор на базе ФСФР и Центробанка должен заработать в конце 2013 г. — начале 2014 г.
Государственный внутренний долг РФ, выраженный в ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в российской валюте, за январь-сентябрь 2012г. вырос на 8,04 % - до 3 830,522 млрд. рублей (на 1 октября 2012 г.). На 1 января внутренний госдолг РФ составлял 3 546,4 млрд. рублей.
Большую часть внутреннего долга составляют облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), задолженность по которым выросла на 11,8 % - до 2 038,388 млрд. рублей. Долг по облигациям федерального займа с амортизацией дохода (ОФЗ-АД) сократился на 2,9 % - до 1 048,584 млрд. рублей.
Ггосдолг по государственным сберегательным облигациям с постоянной процентной ставкой (ГСО-ППС) вырос на 24 % - до 521,55 млрд. рублей. Задолженность по облигациям внутренних облигационных займов РФ и по государственным сберегательным облигациям с фиксированной процентной ставкой (ГСО-ФПС) за отчетный период не изменился и на 1 октября 2012 г. составил 90 млрд. рублей и 132 млрд. рубдей соответственно. В сентябре госдолг увеличился на 0,6 %.
Закон о федеральном бюджете на 2012-2014 гг. предполагает дальнейший рост внутреннего госдолга. На конец 2012 г. он должен увеличиться до 6,33 трлн. рублей, в следующем году - до 7,87 трлн. рублей, а в 2014 г. - до 9,22 трлн. рублей. Госдолг России может вырасти до 15,5 % от ВВП.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Прогнозы на сегодня 9 октября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 148 100 (146 600);
Уровень сопротивления – 149 000 (150 750).
Индекс РТС
- поддержка 1480 (1445);
- сопротивление 1504 (1517).
Индекс ММВБ
- поддержка 1470 (1462);
- сопротивление 1478 (1490).
ГАЗПРОМ
- поддержка 157.50.; 154.30р.;
- сопротивление 160.60р.; 162.61р.
ГМКНН
- поддержка 4872р.;
- сопротивление 4925р.; 4944р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1928р.; 1906р.;
- сопротивление 2008р.
Ростелеком
- поддержка 133.20р.; 129.30р.;
- сопротивление 136.50р.; 139.50р.
Роснефть:
- поддержка 207.80р;
- сопротивление 211.90р.; 215.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 91.50р.;
- сопротивление 92.90р.; 93.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 65.00р.;
- сопротивление 68.85р.; 72.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.63р.; 28.48р.;
- сопротивление 29.30р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA