События российского рынка
Обзор российского фондового рынка на среду
ОАО «Российские железные дороги» доразместило 10-летние еврооблигации на $400 млн. под 4,05 %
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.0994 руб. за один доллар (-2.17 коп.);
- курс рубля к евро – 40.3577 руб. за один евро (-1.89 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.2248 руб. (+2.04 коп.).
10.10.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 737.60 млрд. руб. (+7.50 млрд. руб.); на депозитных счетах 107.70 млрд. руб. (+27.80млрд. руб.). – суммарно 845.30 млрд. рублей.
09.10.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.37 %.
08.10.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.83 %.; объем сделок 51.10 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 9 октября:
Максимальный объем предоставляемых средств – млрд. рублей на срок 1 день;
– млрд. рублей на срок 7 дней.
11:37– размещенный объем – 199 706.500 млн. руб. (ставка 5.5760 %), срок 1 день.
13:43– размещенный объем – 1 077 389.700 млн. руб. (ставка 5.5456 %), срок 7 дней.
15:35– размещенный объем – 886.600 млн. руб. (ставка 6.4722 %), срок 1 день.
09.10.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.33 % (+0.05);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –6.02 % (-0.02);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.90 % (08.10.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 10 октября:
31.15р. – 31.17 рублей за доллар;
40.09р. – 40.11 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 9 октября:
рубль/доллар (декабрь 2012г.) 31.37р. (31.03р.) – 31.72р.;
рубль/евро (декабрь 2012г.) 40.56р. (40.35р.) – 40.80р. (41.10р.);
евро/доллар (декабрь 2012г.) 1.2770 – 1.2920 (1.3050).
Фондовый рынок.
09.10.2012
Dow Jones industrial average
13473,53
-0,81%
Nasdaq
3065,02
-1,52%
S&P 500
1441,48
-0,99%
10-Yr Bond
1,720%
-0,03
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
58939,46
-0,64%
NYSE Arca Oil
1254,59
-0,33%
DAX INDEX
7234,53
-0,78%
РТС
1483
-0,69%
Индекс ММВБ
1466,92
-0,41%
Россия-30
3,606%
-0,72
10.10.2012
NIKKEI 225 INDEX
8596,23
-1,98%
Shanghai Composite (Китай)
2115,97
0,03%
EUR/USD
1,2870
1,2872
Фьючерс S&P 500 12/2012
1436,60
+0,03%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2012 ($)
91,93
-0,46
Фьючерс на золото 12/2012 ($)
1763,45
-1,65
Фьючерс на 10-year note 12/2012 ($)
133^03
-0^00
Прогноз
на 10.10.12г.
Nasdaq
3027
3087
S&P 500
1442
1452
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
147^09 (145^30)
148^06 (150^15)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2733
1,2923(1,3051)
Индикативные котировки металлов 10 октября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1761.64
1761.94
-0.14
10:39:46
палладий
652.40
655.40
-0.69
10:37:19
платина
1671.00
1681.00
-0.77
10:39:01
серебро
33.74
33.77
-0.53
10:37:39
алюминий
2033.00
2036.00
-0.78
10:34:43
медь
8132.00
8137.00
-0.29
10:39:53
никель
17814.00
17914.00
-0.39
10:39:43
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
10,28
Nasdaq
17,65
S&P 500
14,62
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
3,85
NYSE Arca Oil
2,07
DAX INDEX
22,65
РТС
7,43
Индекс ММВБ
4,63
NIKKEI 225 INDEX
1,67
Shanghai Composite (Китай)
-3,79
НОВОСТИ
18:00 США. Объем оптовых запасов в августе. Прогноз +0,4 %. В июле +0,7 %.
22:00 США. Бюджетный баланс в сентябре. В июле прошлого года -$62,8 млрд. За 11 месяцев финансового года дефицит в размере $1164,373 млрд. (-5,6 % г/г).
22:00 США. Fed's Beige Book.
Народный банк Китая выпустили в систему в общей сложности 265 млрд. юаней ($42 млрд.) с помощью обратного РЕПО вчера. Это вторая по величине сумма эмиссии за один день с 2004 г. Финансовые рынки в Китае открылись на этой неделе после недельного отпуска.
Народный банк Китая снизил нормы резервирования три раза с ноября, чтобы освободить средства для кредитования.
Ставка семидневного РЕПО упала на 60 базисных пунктов до 3,16 % утром в Шанхае.
Ставка годового свопа, фиксированная стоимость необходимая для получения плавающие ставки семидневного РЕПО, сократилась на два базисных пунктов, или 0,02 процентного пункта, до 3,19 %.
Доходность государственных бумаг с погашением в 2019 г. – 3,37 %.
МВФ отмечает неопределенность в темпах ослабления мировой экономики. Во всяком случае, темп роста будет ослабевать в течение следующего года.
Страны с развитой экономикой рискуют впасть в рецессию. Ослабление коснется более динамичных развивающиеся стран, таких как Китай.
МВФ прогнозирует, что мировая экономика вырастет на 3,3 % в этом году, по сравнению с оценкой 3,5 % роста, выпущенных в июле. Его прогноз роста в 2013 г. снижен до 3,6 %, по сравнению с 3,9 % - прогноз три месяца назад (4,1 % прогноз апреля).
Европа будет продолжать ослаблять монетарную политику, а США будут предотвращать удар от так называемой «финансовой скалы». Условия могут ухудшиться, если США не справиться со своим бюджетным кризисом в ближайшее время. МВФ призвал США поднять потолок уровня государственного долга.
Правительства должны делать больше для того, чтобы облегчить бремя задолженности домашних хозяйств, что сдерживает покупательную способность. Потенциал внутреннего спроса становится все более важным фактором тенденции ослабления торговли. МВФ прогнозирует, что рост мирового объема торговли снизится до 3,2 % в этом году с 5,8 % в прошлом году и 12,6 % в 2010 г.
МВФ повысил прогноз экономического роста в США до 2,2 % в этом году с 2 % в июле. В 2013 г., однако, он ожидает экономический рост в США на 2,1 %, по сравнению с 2,3 %.
МВФ ожидает, что рост в Японии достиг 2,2 % в этом году, но ослабнет до 1,2 в 2013 г.
Экономика Китая, скорее всего, расширится на 7,8 % в этом году (ранее 8 %). Экономический рост Индии 4,9 %, по сравнению с прогнозом 6,1 %. Бразилия покажет результат 1,5 %, по сравнению с 2,5 %.
МВФ советует политикам интенсивнее разработать над усилением среднесрочных бюджетов и над структурными реформами, чтобы укрепить уверенность в потенциале роста развитых экономик.
МВФ полагает, что ЕЦБ должен держать процентные ставки на низком уровне в обозримом будущем и, возможно, придется сократить их, учитывая риск дефляции.
Инфляция в Еврозоне по прогнозу сократиться до 1,6 % в 2013 г. Вероятность падения цен, по расчетам МВФ, на необычайно высокой уровне, достигая почти 25 %. Только куда снижать. Ставка по рефинансированию 0,75 %, а ставка по депозиту 0 %. Марио Драги заявил на прошлой неделе, что дальнейшее ослабление может иметь лишь ограниченный эффект на экономику.
МВФ снизил прогноз роста в Еврозоне в следующем году до 0,2 % (в июле прогноз составлял 0,7 %). Экономика сократится на 0,4 % в этом году. Правительства продолжают сокращать расходы. Прогноз роста в 2013 г. Германии - 0,9 % (ранее прогнозировался рост на 1,4 %).
План покупки облигаций ЕЦБ, по мнению МВФ, обещает неограниченную поддержку странам, которые приняли экономические реформы.
РОССИЯ
Сбербанк России с 10 октября повышает процентные ставки по ряду срочных вкладов для физических лиц в рублях на 0,55-0,75 процентного пункта. Ставки по вкладам в долларах и евро не изменяются.
Сбербанк с 1 сентября повысил ставки по сберегательным сертификатам на 0,25 %-0,75 %, а также отменил плату за прием сберегательных сертификатов на ответственное хранение.
Ставка потребительских кредитов повышена в сентябре на 2 процентных пункта.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Прибыль (РСБУ) ВТБ 24 за январь-сентябрь 26,5 млрд. рублей (+33,8 % г/г).
ОАО «Российские железные дороги» доразместило 10-летние еврооблигации на $400 млн. под 4,05 %. Объем выпуска увеличен до $1,4 млрд. Купон - 5,7 %. Первоначально ориентир доходности по доразмещаемым бумагам составлял 4,15 % годовых, позже во вторник эмитент снизил ориентир до 4,10 % годовых плюс/минус 5 базисных пунктов.
Прогнозы на сегодня 10 октября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 146 600 (145 500);
Уровень сопротивления – 148 200 (149 000).
Индекс РТС
- поддержка 1480 (1445);
- сопротивление 1504 (1517).
Индекс ММВБ
- поддержка 1462 (1452);
- сопротивление 1470 (1478).
ГАЗПРОМ
- поддержка 154.30.;
- сопротивление 157.50р.; 160.60р.
ГМКНН
- поддержка 4836р.;
- сопротивление 4872р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1928р.; 1906р.;
- сопротивление 2008р.
Ростелеком
- поддержка 133.20р.; 129.30р.;
- сопротивление 136.50р.; 139.50р.
Роснефть:
- поддержка 207.80р;
- сопротивление 211.90р.; 215.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 91.30р.;
- сопротивление 92.90р.; 93.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 65.00р.;
- сопротивление 68.85р.; 72.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.63р.; 28.48р.;
- сопротивление 29.30р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA