События российского рынка акций
Обзор российского рынка акций на четверг
«Башнефть» выкупит облигаций серии 01-03 общим объемом 50 млрд. рублей
российские индексы- курс рубля к доллару – 30.9257 руб. за один доллар (+4.37 коп.);
- курс рубля к евро – 42.7084 руб. за один евро (-15.33 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.2279 руб. (-4.49 коп.).
20.10.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 922.6 млрд. руб. (-110.10 млрд. руб.); на депозитных счетах 120.80 млрд. руб. (-7.20 млрд. руб.).
19.10.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.88 %.
19.10.11г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5,04 %.; объем сделок 193.19 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 19 октября:
11:30 – 198 815.40 млн. руб. (ставка 5.28 %), срок 1 день.
15:30 – 18 358.54 млн. руб. (ставка 5,30 %), срок 1 день.
19.10.11г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.60 % (+0.06);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.24 % (+0.04);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.10 % (18.10.11).
Валютные котировки рубля вечером 20 октября:
31.26р. – 31.28 рублей за доллар;
42.86 р. – 42.87 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 20 октября:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 31.23р. (30.70р.) – 31.23р. (31.74р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 43.23р. (42.85р.) – 43.24р. (43.62р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.3785 (1.3530) – 1.3844 (1.4007).
Фондовыйрынок.
19.10.2011
Dow Jones industrial average
11504.62
-0.63%
Nasdaq
2604.04
-2.01%
S&P 500
1209.88
-1.26%
10-Yr Bond
2.159%
0.01
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
54966.1
-0.12%
NYSE Arca Oil
1172.22
-0.76%
DAX INDEX
5913.53
0.61%
РТС (вечерняя сессия)
1430.16
-0.59%
Индекс ММВБ
1420.5
-0.33%
Россия-30
4.458%
-0.08
20.10.2011
NIKKEI 225 INDEX
8688.08
-0.96%
Shanghai Composite (Китай)
2331.23
-1.95%
EUR/USD
1.3696
1.3698
Фьючерс S&P 500 12/2011
1201.75
-0.43%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2011 ($)
85.72
-0.56
Фьючерс на золото 11/2011 ($)
1615.75
-31.25
Фьючерс на 10-year note 12/2011 ($)
128^25
-0^01
Прогноз
на 20.10.11г.
Nasdaq
2556
2693
S&P 500
1195
1230
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
138^19 (137^181)
139^20 (141^02)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,3676 (1,3523)
1.3845 (1.3897)
Индикативные котировки металлов 20 октября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1614.18
1614.48
-1.61
9:17:42
палладий
584.9
587.9
-3.02
9:15:01
платина
1468
1478
-2.91
9:17:10
серебро
30.59
30.62
-1.80
9:17:25
алюминий
2156
2159
-1.10
9:17:27
медь
6939
6944
-239
9:17:18
никель
18278
18378
-1.59
9:17:34
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
-0.63
Nasdaq
-1.84
S&P 500
-3.82
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-20.69
NYSE Arca Oil
-3.37
DAX INDEX
-14.47
РТС
-19.32
Индекс ММВБ
-15.85
NIKKEI 225 INDEX
-15.06
Shanghai Composite (Китай)
-16.98
НОВОСТИ
10:00 PPI Германии. Индекс цен производителей в сентябре. Прогноз 0,2 % (5,5 % г/г). В августе -0,3 % (5,5 % г/).
12:30 Retail Sales Великобритании. Объем розницы в сентябре. Прогноз 0,2 % (0,6 % г/г). В августе -0,1 % (-0,1 % г/г).
16:30 Initial Claims США.
18:00 Leadirs indicators США. Индикатор в сентябре. Прогноз 0,3 %. В августе 0,3 %.
18:00 США. Индекс ФРБ Филадельфии в октябре. Прогноз -9,6/-5. В сентябре -17,5.
18;00 Existing Home Sales США. Объем вторичных торгов рынка недвижимости в сентябре. Прогноз 4,94/5,10 млн. В августе 5,03 млн.
Morgan Stanley сообщила о прибыли $1,14 на акцию, что выше ожиданий рынка – 30 центов на акцию.
Дефицит баланса текущего счета Еврозоны в августе составил 5 млрд. евро. В июле -2,0 млрд. евро (пересмотрено с -3,2 млрд. евро). Рост размера дефицита обусловлен в основном за счет снижение размера доходов от инвестиций.
Рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило долгосрочный и краткосрочный суверенный кредитный рейтинги Словении до «AA-/A-1+» с «AA/A-1+», прогноз по рейтингу «стабильный». В 2011 г. госдолг Словении достигнет 43 % ВВП, что в два раза больше, чем в 2008 г.
Агентство Fitch в конце сентября понизило кредитный рейтинг Словении по долгосрочным кредитам в твердой и национальной валютах на одну ступень до АА- с негативным прогнозом.
Объем начального строительства в США в сентябре подпрыгнул сразу 15 % (до 658 тыс. – максимум с апреля 2010 г. и второй максимальный показатель с октября 2008 г.). За 12месяцев рост составил 10,2 % г/г. Однако, в сентябре произошло сокращение количества выданных разрешений на строительство на 5 % (до 594 тыс.- минимальное значение за пять прошедших месяцев). Показатель к сентябрю 2010 г. увеличился на 5,7 % г/г.
Основа показателя - объем начального строительства односемейных домов (64,6 % от общего объема) увеличился только на 1,7 % (-4,9 % г/г).
Инфляция в США в сентябре продолжила рост. CPI в сентябре увеличился на 0,3 % (на уровне прогноза). К сентябрю прошлого года рост потребительских цен составил 3,9 % г/г (в августе +3,8 % г/г). Базовый показатель инфляции вырос на 0,1 % (+2,0 % г/г за 12 месяцев). Прогнозировался рост индекса на 0,2 %. Аналитики говорят о том, что повышение инфляции сдержанное и находится под контролем властей. Даже говорят о том, что у ФРС появляется некоторый запас, для возможности ослабить денежно-кредитную политику (даже так!).
В экономическом обзоре США (Beige Book – обзор экономической ситуации за сентябрь до 7 октября) прошедшем месяце увеличилось. Существуют признаки продолжения восстановления. Оно основывается именно на увеличении спроса. Увеличилась занятость, вырос объем розничных продаж. Прогноз по росту ВВП в 2011 г. – 2 % г/г (в первом квартале +0,4 %, во втором +1,3 %).
Текст обзора подтвердили данные по сектору строительства.
РОССИЯ
20.10.11 – уплата 1/3 НДС за третий квартал.
Суммарный объем задолженности регионов РФ по ценным бумагам по состоянию на 1 сентября текущего года составил 386,002 млрд. рублей (-1,65 % за месяц). Самый большой объем долга, как и месяцем ранее, приходится на Москву - 216,513 млрд. рублей, и Московскую область - 49,778 млрд. рублей.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении требований к минимальному капиталу кредитных организаций. В закон вносятся изменения, согласно которым Банк России обязан отозвать у банка лицензию на осуществление банковских операций в случае, если банк не довел размер собственных средств к 2010 г. до 90 млн. рублей, к 2012 г. - до 180 млн. рублей, а к 2015 г. - до 300 млн. рублей, и не подал при этом в Банк России ходатайства об изменении своего статуса на статус небанковской кредитной организации.
Оборот розничной торговли в РФ в январе-сентябре вырос на 6,2 % г/г. - 13,611 трлн. рублей. В сентябре рост оборота - 9,2 % г/г.
В третьем квартале 2011 г. оборот отрасли вырос на 7,6 % к аналогичному периоду 2010 г., до 4,872 трлн. рублей и на 5,3 % ко второму кварталу 2011 г.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в сентябре текущего года составил 46,9 %, непродовольственных товаров - 53,1 % против 48,3 % и 51,7 % в сентябре 2010 г. соответственно.
Рост инвестиций в основной капитал в России в сентябре ускорился до максимального в этом году показателя в 8,5 % с 6,5 % в августе. В номинальном выражении объем инвестиций в основной капитал в РФ в сентябре составил 1,036 трлн. рублей против 920 млрд. рублей в августе. В месячном исчислении рост инвестиций в сентябре замедлился до 11,9 % с 12,7 % в августе.
За девять месяцев 2011 г. объем инвестиций в основной капитал вырос на 4,8 % к аналогичному периоду прошлого .
Безработица в сентябре 6 % - 4,6 млн. человек. Общая безработица в августе 2011 г. составляла 4,762 млн. человек или 6,1% экономически активного населения.
Рост потребительских цен в России на неделе с 11 по 17 октября 2011 составил до 0,1 %. С начала месяца - +0,1 %, с начала года - 4,8 %.
Федеральная таможенная служба перечислила в бюджет РФ 4,512 трлн. рублей за 9,5 месяцев (+42 % г/г.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
«Башнефть» выкупит облигаций серии 01-03 общим объемом 50 млрд. рублей. Период предъявления облигаций по оферте - с 9:00 26 октября до 15:00 27 октября. Дата выкупа облигаций - 28 октября с.г. Цена приобретения составит 105 % от номинальной стоимости облигаций плюс совокупный накопленный купонный доход.
Прогнозы на сегодня 20 октября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 139 000 (137 200);
Уровень сопротивления – 144 000 (149 500).
Индекс РТС
- поддержка 1400 (1300);
- сопротивление 1510.
Индекс ММВБ
- поддержка 1361;
- сопротивление 1435.
ГАЗПРОМ
- поддержка 161р.; 151р.;
- сопротивление 171р.
ГМКНН
- поддержка 6451р.; 6190р.;
- сопротивление 6700р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1680р.; 1667р.;
- сопротивление 1748р.
Ростелеком:
- поддержка 141.00р.; 135.00р.;
- сопротивление 149.94р.; 156.00р.
Роснефть:
- поддержка 194.50р.; 192.00р.;
- сопротивление 194.50р.; 201.70о.
Сбербанк об.
- поддержка 78.70р.; 76.10р.;
- сопротивление 84.30р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 56.60р.; 55.40р.;
- сопротивление 60.50р.; 65.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 23.56р.; 24.00р.;
- сопротивление 24.73р.; 25.15р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA