События российского рынка акций
Обзор российского рынка акций на понедельник
Глава банковского надзора зампред ЦБ РФ А.Симановский считает, что суммарная прибыль российских банков за 2011 г. окажется ниже прошлого прогноза в 900 млрд. рублей
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.3361 руб. за один доллар (+4.27 коп.);
- курс рубля к евро – 43.1373 руб. за один евро (-15.15 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.6466 руб. (-4.46 коп.).
24.10.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 739,8 млрд. руб. (+41.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 108.90 млрд. руб. (-2.40 млрд. руб.).
21.10.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 7.12 %.
20.10.11г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.14 %.; объем сделок 88.22 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 21 октября:
11:30 – 296 258.94 млн. руб. (ставка 5.28 %), срок 1 день.
15:30 – 8 555.04 млн. руб. (ставка 5,28 %), срок 1 день.
21.10.11г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.60 % (+0.04);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.32 % (+0.09);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.19 % (20.10.11).
Валютные котировки рубля вечером 24 октября:
30.77р. – 30.78 рублей за доллар;
42.90 р. – 42.92 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 24 октября:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 31.22р. (30.75р.) – 31.50р. (31.86р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 43.24р. (42.85р.) – 43.62р. (44.10р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.3844 (1.3670) – 1.4007.
Фондовыйрынок.
21.10.2011
Dow Jones industrial average
11808.79
2.31%
Nasdaq
2637.46
1.49%
S&P 500
1238.25
1.88%
10-Yr Bond
2.203%
0.02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
55255.2
2.31%
NYSE Arca Oil
1205.82
2.20%
DAX INDEX
5970.96
3.55%
РТС (вечерняя сессия)
1460.52
0.26%
Индекс ММВБ
1447.01
1.98%
Россия-30
4.533%
-0.03
24.10.2011
NIKKEI 225 INDEX
8821.17
1.64%
Shanghai Composite (Китай)
2325.3
0.35%
EUR/USD
1.3940
1.3942
Фьючерс S&P 500 12/2011
1241.25
0.49%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2011 ($)
88.06
0.67
Фьючерс на золото 11/2011 ($)
1645.95
9.85
Фьючерс на 10-year note 12/2011 ($)
138^03
-0^03
Прогноз
на 24.10.11г.
Nasdaq
2616 (2601)
2657 (2694)
S&P 500
1230 (1212)
1247 (1280)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
137^17 (136^08)
138^17 (139^20)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,3844 (1,3765)
1.3901 (1.4006)
Индикативные котировки металлов 24 октября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1644.81
1645.11
0.16
9:15:07
палладий
626.1
629.1
1.95
9:14:52
платина
1523
1533
0.99
9:12:30
серебро
31.55
31.58
0.54
9:12:52
алюминий
2160
2163
1.46
9:05:00
медь
7356
7361
208
9:13:39
никель
19033
19133
1.24
9:15:06
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
2.00
Nasdaq
-0.58
S&P 500
-1.56
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-20.27
NYSE Arca Oil
-0.61
DAX INDEX
-13.64
РТС
-17.60
Индекс ММВБ
-14.28
NIKKEI 225 INDEX
-13.76
Shanghai Composite (Китай)
-17.19
НОВОСТИ
11:00 PMI Франции. Индекс деловой активности в секторе производства в октябре. Прогноз 48. В сентябре 48,2.
11:00 PMI Франции. Индекс деловой активности сектора услуг в октябре. Прогноз 50,4. В сентябре 51,5.
11:30 PMI Германии. Индекс деловой активности сектора производства в октябре. Прогноз 50. В августе 50,3.
11:30 PMI Германии. Индекс деловой активности сектора слуг в октябре. Прогноз 49,8. В сентябре 49,7.
12:00 PMI Еврозоны. Индексы деловой активности в октябре. Прогноз: композитный 48,8; сектора производства 48,1; сектора услуг 48,5. В сентябре композитный 49,1; сектора производства 48,5; сектора услуг 48,8.
13:00 Industrial Orders Еврозоны. Индекс объема производственных заказов в августе. Прогноз 0,1 % (5,8 % г/г). В сентябре -2,1 % (8,4 % г/г).
16:30 Fed index США. Индекс ФРБ Чикаго в августе. Прогноз -0,31. В июле -0,43.
Индексы делового климата, текущих условий и ожиданий в Германии (индекс института IFO) в сентябре опустились, что необходимо воспринимать, как продолжение ослабления динамики экономического восстановления. Индекс делового климата в сентябре 106,4 (в августе 107,4). Индекс текущих условий 116,7. Индекс ожиданий 97,0 (в августе 97,9).
Индексы сектора услуг: делового климата 17,4 (в августе 16,5), текущих условий 34,0 (31,0), ожиданий 2,0 (3,0).
Долг стран Еврозоны в 2010 г. - 85,4 % ВВП: Греция - 144,9 %, Италия - 118,4 %, Бельгия - 96,2 %, Ирландия - 94,4 %, Португалия - 93,3 %, Германия - 83,2 %, Франция - 82,3 %, Испания - 61 %. Бюджетный дефицит стран еврозоны в 2010 г. - 6,2 % ВВП: Ирландия - 31,3 %; Греция - 10,6 %, Португалия - 9,8 %, Испания - 9,3 %, Франция - 7,1 %, Германия - 4,3 %.
Сообщение об отсутствии решения по проблеме суверенных долгов не удивляет. Удивляет определение новой даты ее объявления. Политики теряют лицо.
Европейские чиновники во главе с канцлером Германии А.Меркель и президентом Франции Н.Саркози, возможно, не в состоянии предотвратить кризиса в регионе.
Кредитные дефолтные свопы показывают более чем 90-процентный шанс Греции подврегнуться дефолту, а доходность 10-летних облигаций во Франции, которые Investors Service Moody 's и Standard & Poor`s поставили под угрозу сокращения кредитного рейтинга, выросла более чем в 1 процентный пункт.
Однако, курс евро повысился за уровень $1,38 к доллару, что определяет наличие ожиданий, что политические лидеры собираются придумать что-то. Прогнозы по евро – движение в сторону $1,39 к концу июня и $ 1,40 на конец года 2012 г.
План разрешения европейских проблем теперь ожидают в среду.
В понедельник азиатские фондовые индексы продолжают позитив, начатый в пятницу на западных площадках.
В Австралии сегодня вышел квартальный индекс цен производителей, показывающий снижение третий период подряд. В Японии же сегодня были опубликованы данные по торговому балансу, согласно которым экспорт из Японии в сентябре вырос на 2,4 % в годовом исчислении, импорт вырос на 12,1 %, при этом общее сальдо торгового баланса оказалось положительным на уровне 300 млрд. йен, при прогнозе в 199,5 млрд. йен.
Индекс деловой активности в производственном секторе Китая в сентябре, по предварительным данным, оказался на уровне 51,1 против 49,9 в августе.
Reuters сообщает о том, что банки - кредиторы Греции согласны сократить задолженность охваченной долговым кризисом страны и понести потери по гособлигациям в размере до 40 %. При этом власти ЕС настаивают на списании как минимум 50 % греческих долгов.
РОССИЯ
Глава банковского надзора зампред ЦБ РФ А.Симановский считает, что суммарная прибыль российских банков за 2011 г. окажется ниже прошлого прогноза в 900 млрд. рублей и не превысит 800 млрд. рублей.
Стресс-тесты банков РФ, проведенные ЦБ, показали, что у некоторых банков могут возникнуть проблемы с ликвидностью. Особенно это касается те банки, которые еще до кризиса очень активно работали на инвестиционно-строительном рынке.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 24 октября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 144 000;
Уровень сопротивления – 149 500 (150 100).
Индекс РТС
- поддержка 1400 (1300);
- сопротивление 1510.
Индекс ММВБ
- поддержка 1460 (1360);
- сопротивление 1495.
ГАЗПРОМ
- поддержка 161р.; 151р.;
- сопротивление 171р.
ГМКНН
- поддержка 6451р.; 6190р.;
- сопротивление 6700р.: 6900р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1748р.; 1680р.;
- сопротивление 1770р.1778р.
Ростелеком:
- поддержка 141.00р.; 135.00р.;
- сопротивление 149.94р.; 156.00р.
Роснефть:
- поддержка 201.60р.; 194.50р.;
- сопротивление 201.80р.; 206.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 82.20р.; 79.20р.;
- сопротивление 85.00р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 60.50р.; 56.60р.;
- сопротивление 65.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 24.73р.; 24.10р.;
- сопротивление 25.49р.; 26.00р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA