События российского рынка акций
Обзор российского рынка акций на четверг
Рост объема производства в третьем квартале продиктован более высокой загрузкой мощностей российских предприятий
российские индексы- курс рубля к доллару – 30.5732 руб. за один доллар (-7.61 коп.);
- курс рубля к евро – 42.5457 руб. за один евро (-14.56 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.9599 руб. (-10.64 коп.).
27.10.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 766,1 млрд. руб. (-24.30 млрд. руб.); на депозитных счетах 124.20 млрд. руб. (+16.00 млрд. руб.).
26.10.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.70 %.
26.10.11г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.61 %.; объем сделок 100.90 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 24 октября:
11:30 – 274 020.15 млн. руб. (ставка 5.28 %), срок 1 день.
15:30 – 131 413.55 млн. руб. (ставка 5,26 %), срок 1 день.
26.10.11г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.85 % (+0.09);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.54 % (+0.12);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.53 % (25.10.11).
Валютные котировки рубля вечером 27 октября:
30.25р. – 30.26 рублей за доллар;
42.33 р. – 42.35 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 27 октября:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 30.65р. (30.35р.) – 30.93р. (31.20р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 42.51р. – 42.92р. (43.30р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.3844 (1.3670) – 1.4007 (1.4210).
Фондовыйрынок.
26.10.2011
Dow Jones industrial average
11869.04
1.39%
Nasdaq
2650.67
0.46%
S&P 500
1242
1.05%
10-Yr Bond
2.203%
0.07
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
57143.8
1.52%
NYSE Arca Oil
1211.57
0.48%
DAX INDEX
6016.07
-0.51%
РТС (вечерняя сессия)
1536.33
0.41%
Индекс ММВБ
1499.79
2.57%
Россия-30
4.406%
-0.05
27.10.2011
NIKKEI 225 INDEX
8875.14
1.44%
Shanghai Composite (Китай)
2437.34
0.41%
EUR/USD
1.3992
1.3995
Фьючерс S&P 500 12/2011
1256.65
1.55%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2011 ($)
92.09
1.89
Фьючерс на золото 11/2011 ($)
1723.35
-0.15
Фьючерс на 10-year note 12/2011 ($)
128^05
-0^12
Прогноз
на 27.10.11г.
Nasdaq
2616
2662 (2750)
S&P 500
1230 (1216)
1248 (1280)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
137^17 (136^08)
138^17 (139^20)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,3890 (1,3857)
1.4010 (1.4207)
Индикативные котировки металлов 27 октября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1721.81
1722.11
-0.16
9:28:50
палладий
646.2
649.2
-0.19
9:19:49
платина
1593
1603
0.13
9:28:48
серебро
33.56
33.59
0.54
9:28:33
алюминий
2235
2238
0.77
9:22:47
медь
7826
7831
96
9:28:50
никель
19524
19624
1.68
9:28:51
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
2.52
Nasdaq
-0.08
S&P 500
-1.26
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-17.55
NYSE Arca Oil
-0.13
DAX INDEX
-12.99
РТС
-13.33
Индекс ММВБ
-11.15
NIKKEI 225 INDEX
-13.23
Shanghai Composite (Китай)
-13.20
НОВОСТИ
13:00 Еврозона. Индекс экономического доверия в октябре. Прогноз 93,8. В сентябре 95.
13:00 Consumer confidence Еврозоны. Индекс потребительского доверия в октябре. Прогноз -19,9. В сентябре -19,9.
13:00 Еврозона. Индекс делового климата в октябре. Прогноз -0,2. В сентябре -0,06.
16:30 Initial Claims США.
16:30 США. ВВП третьего квартала. Прогноз +2,5 %. Предыдущее значение 1,3 %. Потребительские расходы, вероятно, увеличились на 1,9 % г/г в июле-сентябре после роста на 0,7 % во втором квартале, самое слабое усиление с 2009 г.
Европейские лидеры убедили частных держателей облигаций взять на себя 50 % потерь от греческого долга и увеличили объем спасательного фонда до 1 трлн. евро ($1,4 трлн.
Десять часов балансирования на грани - в результате разработан план, но детали отсутствуют.
Сказано, что меры включают в себя рекапитализацию европейских банков (до 30 июня 2012 г.), обязательства Италии будут выпускаться для сокращения задолженности, ЕЦБ будет поддерживать покупки облигаций на вторичном рынке.
К 2020 г. долг Греции к уровню 120 % ВВП. Прогноз на 2012 г. - 170 % ВВП.
Новая программа включает в себя 130 млрд. евро государственной помощи Греции, по сравнению с 109 млрд. евро, предусмотренных в июле.
МВФ заявил, что готов предоставить свои 2200 млн. евро.
ЕЦБ купил облигаций на сумму 169,500 млрд. евро – облигации начиная с Греции, Ирландии и Португалии в прошлом году, Италии и Испании в августе текущего.
Хотя Трише не упомянул о скупке, однако, эта политика будет продолжаться. Выступая в Риме вчера, Драги сказал, что ЕЦБ будет придерживаться намерений избегать ухудшения функционирование денежно-кредитных и финансовых рынков.
Планы ко функционированию Фонда спасения будут представлены в ноябре. Средства Фонда будут использоваться для обеспечения продажи облигаций, создания специального инвестиционного инструмента за счет государственных и частных финансовых институтов и инвесторов.
Европейский орган по оценке потребности банков в капитале считает, что испанским банкам требуют 26,200 млрд. евро, итальянским – 14,800 млрд. евро. До 25 декабря необходимо представить эти суммы - планируется национальными надзорными органами. Банки, которые не в состоянии собрать достаточного капитала на рынке будут сначала обращаться к национальным правительствам, и при невозможности получения необходимых средств обращение к фонду спасения EFSF.
ЕЦБ провел во вторник операцию рефинансирования банков, предложив им кредиты в неограниченном объеме сроком на 12 месяцев. В последний раз ЕЦБ использовал этот инструмент в декабре 2009 года. Банк во вторник также предложил банкам кредиты сроком на три месяца.
По оценкам аналитиков, объем средств, привлеченных банками на 12 месяцев, составил 70 млрд. евро, на три месяца - 50 млрд. евро.
ЕЦБ предоставляет кредиты под базовую процентную ставку, составляющую 1,5 %.
Цены на жилье в США несколько повысились в августе пятый подряд. Индекс S & P/Case-Shiller 20-ти городов вырос на 0,2 % за месяц. За 12 месяцев показатель снизился на 3,8 % г/г. Прогнозировался показатель на уровне -3,6 % г/г. В июле -4,21 % (пересмотрено с -4,11 % г/г).
В отдельном докладе Федерального агентства по финансированию жилищного строительства, с использованием цен по сделкам при поддержке Fannie Mae и Freddie Mac, цены показали снижение на 0,1 % на сезонно скорректированные основе и на 4 % в годовом исчислении.
По данным Case-Shiller, цены на 31 % ниже своего пика, в то время как число существующих домашних сделок купли-продажи примерно на 30 % ниже пикового значения.
Индекс деловой активности ФРБ Ричмонда показал отрицательное значение в четвертом месяце подряд.
Объем заказов на товары долгосрочного пользования в США в сентябре снизился на 0,8 %. Прогнозировался спад на -1,5/-1,0 %. Падение продиктовано снижением заказов на транспорт. Объем заказов без учета изменения объема заказов на транспорт вырос на 1,7 % в сентябре. За 12 месяцев объем заказов вырос на 4,2 % г/г, без заказов на транспорт – на 0,8 %.
Объем продаж на первичном рынке недвижимости в США в сентябре вырос на 5,7 % до 313 тыс. Однако, за 12 месяцев показатель ниже уровня сентября прошлого года на 0,9 % г/г. Медиана продажных цен в сентябре $204,400 тыс., в августе $209,100 тыс.
РОССИЯ
Спрос на депозитном аукционе Минфина во вторник превысил предложение в 1,7 раза, составив 136,535 млрд. рублей при лимите в 80 млрд. рублей. Средневзвешенная ставка - 7,9 % годовых, ставка отсечения - 7,82 %. Дата внесения депозитов - 26 октября 2011 г., возврата - 18 января 2012 г.
Инфляция в января-сентября составила 4,7 %. Потребительские цены на продукты питания в России за девять месяцев 2011 г. выросли на 0,8 %. При этом в сентябре к августу потребительские цены на продовольствие в РФ снизились на 1,0 %.
Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в сентябре вырос на 2,0 % против 1,1 % в августе. С начала года показатель вырос на 7,4 % - до 21,497 трлн. рублей на 1 октября с 20,012 трлн. рублей на 1 января. На 1 сентября денежная масса составляла 21,080 трлн. рублей.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
ММК результаты за третий квартал 2011 г.
Показатель, тыс. т. Q211 Q311 Изм-е 9М10 9М11 Изм-е
Сталь 2 813 3 182 13 % 8 654 9 087 5 %
Прокат 2 612 2 953 13 % 7 853 8 301 6 %
Средняя цена реализации, $/т 812 760 -6 % 615 776 26 %
Угольный концентрат 720 849 18 % 2 118 2 334 10 %
% самообеспеченности 27 % 35 % - - - -
ЖРС 1 133 1 224 8 % 3 368 3 633 8 %
% самообеспеченности 30 % 31 % - - - -
данные ММК
Рост объема производства в третьем квартале продиктован более высокой загрузкой мощностей российских предприятий, а также выходом на проектную мощность турецких мощностей. Рост объемов производства концентрата коксующегося угля на 18 % за квартал объясняется завершением перемонтажа лав на активах Белона.
Аналитики полагают, что рост показателей уже заложен в котировки акций ММК.
ОАО Ростелеком пока не определило сумму средств, которую может направить на выкуп собственных акций. Вопрос будет обсуждаться на совете директоров 31 октября.
Основной акционер объединенного Ростелекома - госхолдинг Связьинвест, который владеет 40,0687 % уставного капитала и 43,37 % обыкновенных акций компании. У Внешэкономбанка в собственности 2,26 % капитала и 2,45 % голосующих акций Ростелекома. Кроме того, госкорпорация управляет долей Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в размере 6,86 % и 7,43 % соответственно.
Прогнозы на сегодня 27 октября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 149 500 (144 000);
Уровень сопротивления – 155 600 (159 300).
Индекс РТС
- поддержка 1510 (1400);
- сопротивление 1600.
Индекс ММВБ
- поддержка 1495 (1460);
- сопротивление 1520.
ГАЗПРОМ
- поддержка 171р.; 161р.;
- сопротивление 183р.; 193р.
ГМКНН
- поддержка 6180р.; 5960р.;
- сопротивление 6400р.: 6670р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1748р.; 1708р.;
- сопротивление 1783р.; 1816р.
Ростелеком:
- поддержка 152.00р.; 142.60р.;
- сопротивление 159.60р.; 167.10р.
Роснефть:
- поддержка 213.50р.; 209.00р.;
- сопротивление 218.00р.; 220.90р.
Сбербанк об.
- поддержка 82.30р.; 79.20р.;
- сопротивление 85.20р.; 88.40р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 60.50р.; 56.60р.;
- сопротивление 65.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 25.49р.; 24.73р.;
- сопротивление 26.00р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA