События российского рынка акций
Обзор российского рынка акций на пятницу
Минфин планирует до конца года определиться по вопросу изменения требований по гарантии сохранности и безубыточности средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами
российские индексы- курс рубля к доллару – 30.2421 руб. за один доллар (+33.11 коп.);
- курс рубля к евро – 42.3571 руб. за один евро (+18.86 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.6939 руб. (+26.60 коп.).
28.10.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 625,3 млрд. руб. (-140.80 млрд. руб.); на депозитных счетах 132.20 млрд. руб. (+8.00 млрд. руб.).
26.10.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.50 %.
26.10.11г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.21 %.; объем сделок 147.00 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 27 октября:
11:30 – 292 441.82 млн. руб. (ставка 5.27 %), срок 1 день.
15:30 – 5 212.21 млн. руб. (ставка 5,28 %), срок 1 день.
27.10.11г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.86 % (+0.01);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.55 % (+0.01);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.26 % (26.10.11).
Валютные котировки рубля вечером 28 октября:
29.89р. – 29.91 рублей за доллар;
42.37 р. – 42.39 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 28 октября:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 30.00р. (29.56р.) – 30.35р. (30.70р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 42.51р. (42.28р.) – 42.92р. (43.30р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.4010 (1.3850) – 1.4210 (1.4350).
Фондовый рынок.
27.10.2011
Dow Jones industrial average
12208.55
2.86%
Nasdaq
2738.63
3.32%
S&P 500
1284.59
3.43%
10-Yr Bond
2.390%
0.19
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
59270.1
3.72%
NYSE Arca Oil
1270.72
3.98%
DAX INDEX
6337.84
5.35%
РТС (вечерняя сессия)
1618.27
1.59%
Индекс ММВБ
1525.52
1.72%
Россия-30
4.206%
-0.20
28.10.2011
NIKKEI 225 INDEX
9013.75
0.98%
Shanghai Composite (Китай)
2462.38
1.10%
EUR/USD
1.4175
1.4177
Фьючерс S&P 500 12/2011
1277.05
-0.42%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2011 ($)
93.6
-0.36
Фьючерс на золото 11/2011 ($)
1748.65
0.95
Фьючерс на 10-year note 12/2011 ($)
127^18
+0^04
Прогноз
на 28.10.11г.
Nasdaq
2690 (2664)
2747 (2814)
S&P 500
1278 (1248)
1311
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
134^18
136^08 (137^14)
EUR/USD (фьючерс CME)
1.4031 (1,4018)
1.4239 (1.4400)
Индикативные котировки металлов 28октября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1746.7
1747
0.11
9:05:54
палладий
668.1
671.1
0.35
9:02:47
платина
1650
1660
1.10
9:04:38
серебро
35.49
35.52
1.11
9:05:46
алюминий
2239
2242
-0.75
9:03:37
медь
8121
8126
-72
9:05:29
никель
19683
19783
-0.79
9:05:32
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
5.45
Nasdaq
3.23
S&P 500
2.12
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-14.48
NYSE Arca Oil
4.74
DAX INDEX
-8.34
РТС
-8.70
Индекс ММВБ
-9.63
NIKKEI 225 INDEX
-11.88
Shanghai Composite (Китай)
-12.31
НОВОСТИ
13:00 Еврозона. Индекс экономического доверия в октябре. Прогноз 93,8. В сентябре 95.
13:00 Consumer confidence Еврозоны. Индекс потребительского доверия в октябре. Прогноз -19,9. В сентябре -19,9.
13:00 Еврозона. Индекс делового климата в октябре. Прогноз -0,2. В сентябре -0,06.
16:30 Initial Claims США.
16:30 США. ВВП третьего квартала. Прогноз +2,5 %. Предыдущее значение 1,3 %. Потребительские расходы, вероятно, увеличились на 1,9 % г/г в июле-сентябре после роста на 0,7 % во втором квартале, самое слабое усиление с 2009 г.
Европейская статистика, вышедшая вчера, не показала каких-то заметных улучшений. Главная новость для рынков – это заверения, что проблемы суверенного долга решаются. Вдаваться в рассмотрения планов пока нет смысла, т.к. до появления конкретики договоренности глав правительств еще мало. Позитива хватило для ликвидации последнего падения рынков (конец сентября).
Помогло движению и подтверждение прогнозов по темпам роста ВВП США в третьем квартале. Экономика росла с годовым темпом 2,5 % г/г. (Во втором квартале годовой рост составлял 1,3 % г/г, за первое полугодие средний темп 0,9 % г/г.) Потребительские расходы выросли на 2,4 % г/г. Уровень сбережений опустился, т.к. доходы снизились до двухлетнего минимума. Уровень сбережений уменьшился до 4,1 % - минимум с последнего квартала 2007 г. После уплаты налогов, доходы с поправкой на инфляцию снизились на 1,7 %р в год - самое большое падение с третьего квартала 2009 г. Корпоративные расходы на оборудование и программное обеспечение поднялись на 17,4 % - максимум за год. Это добавило 1,2 процентного пункта к росту. Объем запасов сократился, отняв от темпа экономического роста 1,2 п.п.
На наш взгляд, показатели динамики экономического роста не позволяют надеяться на стабильность процесса. Потеря потребительского спроса в следующем квартале вполне возможна, т.к. у потребителя сократились накопления, реальные доходы снижаются, дополнительные доходы отсутствуют, т.к. стоимость недвижимости сокращается, кредитные стандарты все еще жесткие, значимый доход фондового рынка отсутствует.
РОССИЯ
Спрос банков на депозитном аукционе госкорпорации «Внешэкономбанк» в четверг превысил предложение почти в два раза, составив 38,4 млрд. рублей при лимите в 20 млрд. рублей. Средства размещаются на 152 дня.
Банк России в пятницу будет принимать решение по ставкам. Аналитики прогнозируют сохранение параметров политики ставок без изменения. Инфляционные риски не увеличились, а стабильности на внешних рынках все еще нет.
С ругой стороны, ситуация с банковской ликвидностью остается напряженной и улучшится не ранее чем к концу года.
На предыдущем заседании 14 сентября ставка рефинансирования была сохранена на уровне 8,25 %, депозитные ставки выросли на 0,25 п.п., на столько же снизились ставки по предоставлению ликвидности.
Дефицит ликвидности российскому рынку до конца текущего не грозит, заявил замминистра экономического развития Андрей Клепач.
Но. Напряженная ситуация с рублевой ликвидностью на российском рынке вынудила Банк России с сентября начать резко повышать лимит однодневных аукционов РЕПО. В среду лимит аукционов РЕПО составил уже 600 млрд. рублей, во вторник было отдано рекордные 700 млрд. рублей, до этого лимит нескольких аукционов составлял 450 млрд. рублей.
С учетом других инструментов рефинансирования (ломбардные кредиты, ссуды под залог нерыночных активов и золота) объем предложения ликвидности со стороны ЦБ может составлять до 4 трлн. рублей.
Международные резервы РФ по состоянию на 21 октября 2011 г. составили $514,6 млрд. против $517,7 млрд. на 14 октября. Резервы за неделю снизились на $3,1 млрд., или на 0,6 %.
Неделей ранее резервы выросли на $7,3 млрд., или на 1,43 %, а перед этим упали на $6,4 млрд., или на 1,24 %.
В сентябре объем резервов сократился на $28,164 млрд., или на 5,2 %. Основными факторами уменьшения резервов стала отрицательная валютная переоценка в результате ослабления евро и масштабные интервенции Банка России для сдерживания ослабления рубля.
Минфин планирует до конца года определиться по вопросу изменения требований по гарантии сохранности и безубыточности средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами (НПФ).
К НПФ предъявляются требования, согласно которым фонд должен каждый месяц или каждый год не иметь отрицательных результатов и сохранять сумму, которая была ему передана в начале года. Т.е. для НПФ недоступны долгосрочные инвестиции, предполагающие наличие волатильности на финансовых рынках, которая отрицательно отражается на краткосрочных результатах.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 28 октября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 161 600 (159 200);
Уровень сопротивления – 168 000 (169 000).
Индекс РТС
- поддержка 1600 (1510);
- сопротивление 1645 (1700).
Индекс ММВБ
- поддержка 1510 (1495);
- сопротивление 1555 (1580).
ГАЗПРОМ
- поддержка 183р.; 176р.;
- сопротивление 183р.; 193р.
ГМКНН
- поддержка 6180р.; 5960р.;
- сопротивление 6400р.: 6670р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1748р.; 1708р.;
- сопротивление 1783р.; 1816р.
Ростелеком:
- поддержка 152.00р.; 142.60р.;
- сопротивление 159.60р.; 167.10р.
Роснефть:
- поддержка 221.00р.; 218.00р.;
- сопротивление 230.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 85.20р.; 84.50р.;
- сопротивление 90.00р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 62.10р.; 61.10р.;
- сопротивление 65.60р.; 66.80р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 26.40р.; 25.90р.;
- сопротивление 26.40р.; 27.00р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA