События российского рынка акций
Обзор российского рынка акций на понедельник
В последние месяцы наблюдается интенсивное снижение среднего по банковской системе показателя достаточности капитала на 2 п.п
российские индексы- курс рубля к доллару – 30.5282 руб. за один доллар (+31.72 коп.);
- курс рубля к евро – 41.5886 руб. за один евро (+10.51 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.5354 руб. (+19.16 коп.).
14.11.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 888.60 млрд. руб. (-6.10 млрд. руб.); на депозитных счетах 97,24 млрд. руб. (-13.70 млрд. руб.).
11.11.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.47 %.
10.11.11г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.09 %.; объем сделок 100.10 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 11 ноября:
11:30 – 370 904.02 млн. руб. (ставка 5.26 %), срок 1 день.
15:30 – 58 940.45 млн. руб. (ставка 5,27 %), срок 1 день.
11.11.11г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.55 % (+0.17);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.20 % (+0.06);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.02 % (10.11.11).
Валютные котировки рубля вечером 14 ноября:
30.30р. – 30.31 рублей за доллар;
41.67 р. – 41.69 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 11 ноября:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 30.68р. (29.94р.) – 31.20р.;
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 41.64р. – 42.18р. (42.72р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.3440 – 1.3570 (1.3728).
Фондовый рынок.
11.11.2011
Dow Jones industrial average
12153.68
2.19%
Nasdaq
2678.75
2.04%
S&P 500
1263.85
1.95%
10-Yr Bond
2.056%
0.00
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
58547
2.14%
NYSE Arca Oil
1251.17
1.37%
DAX INDEX
6057.03
3.22%
РТС (вечерняя сессия)
1538.16
0.49%
Индекс ММВБ
1484.97
-0.31%
Россия-30
4.266%
0.00
14.11.2011
NIKKEI 225 INDEX
8607.13
1.09%
Shanghai Composite (Китай)
2521.44
1.63%
EUR/USD
1.3750
1.3752
Фьючерс S&P 500 12/2011
1266.25
0.38%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2011 ($)
99.16
0.27
Фьючерс на золото 11/2011 ($)
1793.25
5.15
Фьючерс на 10-year note 12/2011 ($)
129^25
-0^04
Прогноз
на 14.11.11г.
Nasdaq
2654 (2589)
2694 (2748)
S&P 500
1249 (1240)
1267 (1281)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
140^25 (139^19)
142^05
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3764 (1.3684)
1.3848 (1.3893)
Индикативные котировки металлов 14 ноября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1791.36
1791.66
0.16
8:51:13
палладий
662.6
665.6
0.47
8:42:47
платина
1652
1662
0.73
8:48:19
серебро
34.78
34.81
0.32
8:51:16
алюминий
2179
2182
0.32
8:37:36
медь
7852
7857
202
8:50:08
никель
18362
18462
1.21
8:50:52
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
4.98
Nasdaq
0.98
S&P 500
0.48
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-15.52
NYSE Arca Oil
3.13
DAX INDEX
-12.40
РТС
-13.22
Индекс ММВБ
-12.03
NIKKEI 225 INDEX
-15.85
Shanghai Composite (Китай)
-10.21
НОВОСТИ
08:30 Industrial Production Японии. Объем производства в сентябре. предыдущее значение -4,0 % г/г.
11:45 Франция. Баланс текущего счета в сентябре. В августе -2,9 млрд. евро.
14:00 Industrial Production Еврозоны. Объем производства в сентябре. В августе +1,2 % (+5,3 % г/
Азиатские фондовые индексы растут в понедельник после сообщения об улучшении экономики Японии (ВВП в третьем квартале -1,9 %, при прогнозе -2,2 % г/г) и возникающем ощущении, что Европа приблизилась к разрешению долгового кризиса.
Котировки нефти поднялась выше $99 за баррель.
Некоторые аналитики предполагают, что кризис Европы уже не подлежит исправлению, и что никакие реальных количественные сокращения или помощь не могут оживить экономику Греции или помочь Италии облегчить долговую проблему.
Много неопределенностей висят над финансовыми рынками, поскольку трейдеры ждут экономические данные США. Отчеты октября по розничным продажам, по инфляции и по жилищному рынку появятся на этой неделе, начиная со вторника.
РОССИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денежной базы в узком определении на 7 ноября 2011 г. - 6411,4 млрд. рублей. рост показателя с 31 октября составил 0,97 %.
По отчету ЦБ инфляция в октябре +0,2 %, по отношению к началу года 5,2 %, за 12 месяцев 7,2 %. Базовая инфляция в октябре +0,4 %.
Минфин РФ планирует сократить в декабре количество средств, которые предлагаются банкам на депозитных аукционах по размещению временно свободных средств бюджета. Объем депозитов на конец года составит около 300-400 млрд. рублей.
Банк предполагает в декабре большой выброс бюджетных средств. Банки получат ликвидность в виде увеличения расходов бюджета.
В ноябре Минфин размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты на регулярной основе в объемах, эквивалентных объемам депозитов, возвращаемых кредитными организациями в текущем месяце.
Рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз развития российской банковской системы со стабильного на негативный. Это стало результатом возросших опасений относительно «второй волны» кризиса, угрожающей банковскому сектору России.
Агентство Moody’s изменило прогноз развития российской банковской системы со стабильного на негативный
По мнению рейтингового агентства, снижение темпов роста мировой экономики может замедлить экономический рост в РФ, а усиление долговых проблем в Еврозоне может привести к очередному витку нестабильности на глобальных финансовых рынках. Это вызовет шок, сопоставимый по масштабу с 2008-2009 гг. и приведет к потерям российский банков в размере 5 % кредитного портфеля, а также оттоку 10 % депозитов. При реализации негативного сценария средний по системе показатель достаточности капитала (отношение капитала к активам банка, взвешенным с учетом риска - норматив Н1) в 2012 г. может упасть ниже 10 %.
В последние месяцы наблюдается интенсивное снижение среднего по банковской системе показателя достаточности капитала на 2 п.п. Примерно такие же невысокие значения среднего Н1 (около 15 %) наблюдались перед кризисом 2008 г. По состоянию на 1 сентября более 100 банков (22 % совокупных активов банковской системы) имели Н1 ниже 12 %. В начале года таких банков было вдвое меньше - около 6 % совокупных активов банковской системы.
Однако, разработанная ЦМАКП модель динамики плохих долгов показывает, что даже в случае колебания цены на нефть в интервале от $50 до $80 за баррель (шоковый сценарий) рост доли необслуживаемых кредитов в кредитном портфеле не превысит 2 п.п. за 2012 г.
В сегменте потребительских кредитов наибольшее риск присутствует в бурном росте высокорискованного розничного кредитования (POS-кредиты, кредиты деньгами без определения целей, кредитные карточки). Банки вернулись к агрессивным докризисным стратегиям продвижения своих продуктов, но при этом у них наблюдалось снижение покрытия просроченных долгов резервами под потери.
Сбербанк закрыл сделку по привлечению трехлетнего синдицированного кредита объемом $1,2 млрд. по ставке Libor плюс 150 базисных пунктов. Ценовые параметры кредита соответствуют условиям предыдущего синдицированного кредита для Сбербанка, реализованного в декабре 2010 г.
Экономический рост в России, вероятно, ускорился в третьем квартале впервые с прошлого года. ВВП расширился на 5 % г/г. Это максимальный темп расширения со второго квартала 2010 г.
Объем инвестиций в основной капитал выросли на 8,5 % с сентября, а уровень безработицы упал до более чем трехлетнего минимума. Розничные продажи увеличились на 9,2 % - самый большой рост с октября 2008 г.
Рост кредитования может достигнуть 30 % в этом году.
Промышленное производство выросло на 3,9 % г/г в сентябре. Это самый медленный темп роста с момента начала расширения в октябре 2009 г.
Экономика России выросла в среднем на 7 % в период президентства Путина с 2000 по 2008 гг перед падением на 7,8 % в 2009 г. Правительство прогнозирует рост на 4,1 % в этом году. Рост в 2012 г. составит 3,7 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 14 ноября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 152 000 (149 400);
Уровень сопротивления – 159 200.
Индекс РТС
- поддержка 1513 (1467);
- сопротивление 1573.
Индекс ММВБ
- поддержка 1460 (1435);
- сопротивление 1495 (1535).
ГАЗПРОМ
- поддержка 179.50р.; 175.50р.;
- сопротивление 185.50р.; 189.01р.
ГМКНН
- поддержка 5340р.;
- сопротивление 5700р.: 5890р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1721р.; 1692р.;
- сопротивление 1740р.; 1797р.
Ростелеком:
- поддержка 156.10р.; 149.40р.;
- сопротивление 159.25р.; 163.00р.
Роснефть:
- поддержка 218р.; 209р.;
- сопротивление 225р.; 227р.
Сбербанк об.
- поддержка 79.30р.; 75.70р.;
- сопротивление 82.30р.; 84.50р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 62.65р.; 60.75р.;
- сопротивление 64.80р.; 66.85р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.05р.; 26.74р.;
- сопротивление 28.13р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA