События российского рынка акций
Обзор российского рынка акций на пятницу
На 1 ноября суммарная задолженность по заработной плате в РФ по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 2 427 млн. рублей
российские индексы- курс рубля к доллару – 30.7337 руб. за один доллар (+10.80 коп.);
- курс рубля к евро – 41.4997 руб. за один евро (-3.92 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.5784 руб. (+4.18 коп.).
18.11.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 707.50 млрд. руб. (-224.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 113,20 млрд. руб. (-11.70 млрд. руб.).
17.11.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.66 %.
16.11.11г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.83 %.; объем сделок 125.67 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 17 ноября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 350 млрд. рублей.
11:30 – 146 627.99 млн. руб. (ставка 5.28 %), срок 1 день.
15:30 – 31 825.02 млн. руб. (ставка 5,28 %), срок 1 день.
17.11.11г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.50 % (-0.24);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.28 % (-0.21);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.96 % (16.11.11).
Валютные котировки рубля вечером 18 ноября:
30.88р. – 30.90 рублей за доллар;
41.62 р. – 41.65 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 18 ноября:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 30.69 (30.60р.) – 31.20р. (31.25р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 41.65р. (41.10р.) – 42.18р.;
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1,3400 (1.3310) – 1.3560 (1.3740).
Фондовый рынок.
17.11.2011
Dow Jones industrial average
11770.73
-1.13%
Nasdaq
2587.99
-1.96%
S&P 500
1216.13
-1.68%
10-Yr Bond
1.958%
-0.07
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
56988.9
-2.68%
NYSE Arca Oil
1192.4
-1.82%
DAX INDEX
5850.17
-1.07%
РТС (вечерняя сессия)
1493.02
-1.30%
Индекс ММВБ
1475.32
-0.53%
Россия-30
4.393%
0.03
18.11.2011
NIKKEI 225 INDEX
8374.57
-1.24%
Shanghai Composite (Китай)
2429.86
-1.35%
EUR/USD
1.3474
1.3475
Фьючерс S&P 500 12/2011
1213.45
-0.11%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 11/2011 ($)
98.72
-0.20
Фьючерс на золото 11/2011 ($)
1720.95
0.75
Фьючерс на 10-year note 12/2011 ($)
130^25
+0^01
Прогноз
на 18.11.11г.
Nasdaq
2585 (2533)
2653
S&P 500
1209 (1183)
1240
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
142^27 (142^05)
142^10
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3412 (1.3286)
1.3561 (1.3621)
Индикативные котировки металлов 18 ноября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1719.04
1719.34
-0.15
9:14:59
палладий
604.9
607.9
-0.41
9:07:17
платина
1572
1582
-0.38
9:10:43
серебро
31.35
31.38
-1.14
9:14:22
алюминий
2099
2102
0.72
9:05:15
медь
7492
7497
25
9:14:56
никель
17802
17902
-0.01
9:14:59
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
1.67
Nasdaq
-2.45
S&P 500
-3.32
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-17.77
NYSE Arca Oil
-1.71
DAX INDEX
-15.39
РТС
-15.77
Индекс ММВБ
-12.60
NIKKEI 225 INDEX
-18.13
Shanghai Composite (Китай)
-13.47
НОВОСТИ
11:00 PPI Германии. Индекс цен производителей в октябре. Прогноз +0,1 % (+5,3 % г/г). Предыдущее значение +0,3 % (+5,5 % г/г).
13:00 Италия. Объем промышленных заказов в сентябре. Прогноз -6,0 %. В августе +5,0 % (10,5 % г/г).
19:00 Leading indicator США. Индикатор в октябре. Прогноз 0,6 %. В сентябре 0,2 %.
Процент безработицы Великобритании в сентябре выросла до 8,3 % - 15-летний максимум. В сентябре 8,1 %.
Инфляция в Еврозоне в октябре за месяц выросла на 0,3 %, при этом общий уровень потребительских цен остался к уровню сентября без изменения – 3,0 % г/г. Базовая инфляция в октябре за 12 месяцев также осталась без изменения +1,6 % г/г.
Данные по Европе оказались негативными. С одной стороны увеличение инфляции в Еврозоне, с другой стороны перспективы экономики Великобритании выглядят все хуже.
Инфляция в США за счет падения цен на энергоносители снизилась на 0,1 %. За 12 месяцев индекс потребительских цен вырос на 3,5 % г/г, что заметно лучше уровня сентября – 3,9 % г/г. Индекс цен энергоносителей сократился в октябре на 2,0 % (средний индекс потребительских цен на бензин уменьшился на 3 % г/г). Однако, в сентябре показатель вырос на 2 %, а за 12 месяцев в октябре показывает увеличение на 14,2 %.
Базовый показатель инфляции в октябре вырос на 0,1 % (+2,1 % г/г за 12 месяцев). В сентябре +0,1 %.
Объем производства США в октябре вырос на 0,7 %. Рост показателя за 12 месяцев повысился до 3,9 % г/г. Впрочем, динамика предыдущего месяца оказалась отрицательной. В сентябре производство сократилось на 0,1 % (пересмотрено с +0,2 %). В тоже время показатель загрузки производственных мощностей в октября поднялся до значения 77,8 %. Это максимальное значение с августа 2008 г.
Баланс покупок иностранных инвесторов ценных бумаг США в сентябре вырос второй месяц подряд и составил $84,5 млрд. В августе - $60 млрд. Иностранцы купили (баланс) долгосрочных бумаг США на сумму $68,6 млрд. (в августе $58,0 млрд.). Иностранные ЦБ купили у США Казначейских бумаг на сумму $38,8 млрд. (+1,9 % в сентябре, после +2 % в августе). Китай, Великобритания и Япония увеличили объем своих портфелей Казначейских бумаг США.
Объем резервов Китая вырос в сентябре на 1,9 % до $4,660 трлн., портфель американских долгосрочных обязательств выросли до $1,15 трлн. (+1 % за месяц), после сокращения на 3,1 % в августе.
Япония увеличила свой портфель на 2,2 % до $956,800 млрд.
Великобритания – на 6,1 % до $421,600 млрд.
Чистые продажи акций компаний США иностранцами составили $19,2 млрд.
Индекс оценки будущей активности продаж жилой недвижимости, на основе опроса строительных компаний США (NAHB Housing Market Index) поднялся в ноябре до 20. Формально, это максимальное значение с мая 2010 г. Однако надо указать, что выше значения 20 индекс устойчиво находился с начала публикаций - январь 1985 г., до сентября 2007 г.
Таким образом, макроэкономическая статистика США, появившаяся в среду, оказалась в целом чрезвычайно положительной. Впрочем, изменения показателя базовой инфляции США хотелось видеть более позитивным. Кроме того, улучшение экономической динамики США без положительных изменений в политике Европы кардинально отношение инвестора к риску не решают.
Агентство Moody 's понизило в среду рейтинги 10 немецким банкам госсектора, включая BayernLB и Deutsche Hypo (с А1 до Ваа1). По мнению агентства эти банки имеют мало шансов на получение государственной поддержки в случае необходимости.
"Рейтинговые действия отражают предположения Moody 's, что сейчас ниже вероятность того, что эти банки получат внешнюю поддержку в случае необходимости", сказал он.
Он отметил, что правила ЕС ограничен поддержкой и что Германия создала схему санации банков
В четверг Испания разместила казначейские 10-летние бумаги на сумму €3562 млн. по ставке 7,088 %. Это максимальный уровень доходности с момента создания Еврозоны. Облигации представляет новую серию, поэтому доходность нельзя сравнить с результатами предыдущего аукциона. На рынке 10-летние бумаги торгуются с доходностью 6,65 %.
Министерство финансов Испании заплатило максимальную доходность в 5,5 % по бумагам с датой погашения в апреле 2021 г.
Доходность по 10-летним облигациям итальянского правительства были выше 7 %.
Франция разместила облигации с погашением
- в сентябре 2013 г. на сумму 950 млн. евро при средней доходности 1,85 % и коэффициенте покрытия 3,87 (ранее 1,31 % и 2,66, соответственно);
- в июле 2015 г. на сумму 1,069 млрд. евро при средней доходности 2,44 % (ранее 1,96 %) и коэффициенте покрытия 2,40;
- в феврале 2016 г. на сумму 1,625 млрд. евро при средней доходности 2,71 % и коэффициенте покрытия 2,03;
- в июле 2016 г. на сумму 3.332 млрд. при средней доходности 2,82 % и коэффициенте покрытия 1,68 (ранее 2,31 % и 1,54).
Шесть крупнейших американских банков - JPMorgan Chase & Со (JPM), Bank of America Corp (BAC), Citigroup Inc (C), Wells Fargo & Ко (WFC), Goldman Sachs Group Inc и Morgan Stanley (MS) – имели риск $50 млрд., связанный с GIIPS (Греция, Ирландия, Италия, Португалия и Испания) на 30 сентября (данные Fitch). Так называемая, трансграничная непогашенная позиция во Францию для всех, кроме Wells Fargo составляла $188 млрд., включая $114 млрд. французских банков. Риск для Великобритании и ее банков -$225 млрд. и $51 млрд., соответственно.
Объем начального строительства в США в октябре сократился только на 0,3 %, что существенно лучше ожиданий. Однако, за 12 месяцев показатель вырос на 16,5 % г/г. Объем строительства односемейных домов в октябре вырос на 7,1 % до 453,000 тыс. (-5,4 % г/г). Показатель строительства остается на минимальных уровнях, несмотря на то, что поднялся от абсолютного за 50 лет наблюдений минимуму на 13,4 % (554 тыс. – в 2009 г.).
Слабость нового строительства объясняется, тем, что новые дома на 30 % дороже домов на вторичном рынке.
Количество выданных разрешений на строительство в октябре выросло на 10,9 % до 653 тыс. (+17,7 % г/г). В сентябре 589 тыс. (-5,76 %).
Каждая единица строительства дома создает в среднем 3 рабочих места в течение года и генерирует $90 тыс. налогов.
РОССИЯ
За неделю с 8 по 14 ноября инфляция увеличилась на 0,1 % (Росстат). С начала месяца потребительские цены выросли на 0, 3%. С начала года потребительские цены выросли на 5,5 %.
Международные резервы РФ по состоянию на 11 ноября составили $516 млрд. против $517,8 млрд. на 4 ноября. Резервы за неделю снизились на 0,34 %. В целом в октябре резервы выросли на $8,709 млрд. (+1,7 %). За январь-октябрь резервы увеличились на $46,178 млрд. (+9,6 %).
Объем производства в октябре составил 4 % (+3,6 % г/г). Значение с учетом сезонных факторов рост с сентября за месяц составил 0,8 % (в сентябре зафиксировано падение на 0,8 %). Объем промышленного производства за 10 месяцев 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост производства составил 5,1 % г/г (в прошлом году за тот же период рост – на 8,6 % г/г).
На 1 ноября суммарная задолженность по заработной плате в РФ по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 2 427 млн. рублей (+1,6 % за месяц). С началом года задолженность выросла на 1,1 %. В сентябре текущего года задолженность выросла на 2,1 %.
Задолженность по заработной плате на 1 ноября имели 104 тыс.человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности).
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 18 ноября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 145 500 (140 100);
Уровень сопротивления – 149 400 (152 100).
Индекс РТС
- поддержка 1466 (1417);
- сопротивление 1513 (1529).
Индекс может опуститься к 1395 (1365). Т.к. американские индексы могут опуститься на 10 %, то РТС способен снизиться к 1300.
Индекс ММВБ
- поддержка 1435 (1360);
- сопротивление 1460 (1495).
ГАЗПРОМ
- поддержка 179.40р.; 171.10р.;
- сопротивление 185.50р.; 189.01р.
ГМКНН
- поддержка 4860р.;
- сопротивление 5300р.: 5720р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1692р.;
- сопротивление 1740р.; 1797р.
Ростелеком:
- поддержка 149.40р.;
- сопротивление 156.10р.; 159.25р.
Роснефть:
- поддержка 213р.;
- сопротивление 218р.; 225р.
Сбербанк об.
- поддержка 75.70р.;
- сопротивление 79.30р.; 82.30р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 58.80р.;
- сопротивление 61.80р.; 63.10р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.13р.; 27.35р.;
- сопротивление 28.34р.; 29.15р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA